基于动态模型平均的中国通货膨胀实时预测

本文研究了动态模型平均方法 (DMA)及其参数估计。DMA方法允许方程所含变量、变量系数及模型所含方程同时变动,适用于对宏观经济指标进行实时预测。本文利用DMA对中国通货膨胀进行实时预测表明,DMA方法下的中国通货膨胀预测解释变量处于0～3;以CPI指数和GDP平减指数作为通货膨胀衡量指标的情况下,不同预测期的解释变量被包含概率是时变的;遗忘因子为0.95时,利用DMA方法对我国通货膨胀的预测效果最佳,优于贝叶斯模型平均和时变向量自回归模型。     

配电线路故障指示器应用效果分析

相间短路故障造成配电线路跳闸停电,严重影响油田生产。我厂近年来应用配电线路故障指示器,它可以迅速准确地找到故障区段,减少了查找排除故障停电时间,提高供电的可靠性。本文介绍了故障指示器工作原理、使用方法和安装原则。对我厂近年来故障指示器运行情况进行了分析,查找了运行过程中存在问题的原因,并提出了故障指示器改进的意见。     

GMDH方法在通货膨胀中的应用

文章根据经济学背景选取了影响通货膨胀的可能经济要素,并在介绍了GMDH方法后运用相关的历史数据建立了影响通货膨胀的模型,从而从定量的角度看待通货膨胀问题。运用GMDH方法来寻求通货膨胀与众多关联变量或是原因变量之间的定量关系,找出通货膨胀的指示变量并可在实际经济活动中得到验证,相信这一工作可以较客观的在众多理论众多因素中选取研究通货膨胀最有用的变量,并对通货膨胀的预警提供一个很好的开端。     

通货膨胀分类模型的理论探讨

在经济体制改革过程中,通货膨胀问题越来越引起人们的关注。目前,探讨通货膨胀的文章不少,但主要侧重研究通货膨胀的原因、表现、后果及抑制对策等,而真正从分析通货膨胀的机理来建立其理论模型的文章,尚不多见。本文将根据笔者近年来研究通货膨胀的主要成果和结论,并参考西方经济学家的一些研究成果,从理论上探讨通货膨胀的分类模型。一、纯粹的需求模型在纯粹的通货膨胀需求模型中,把物价总水平的上涨归于商品市场上的过度需求。也就是说,价格之所以上涨,是由于对以货币形式表示的源于投资者和消费者的对社会     

对1994年中国通货膨胀趋势的分析和预测

今年一季度国民经济仍然保持了较快的增长势头,工业生产比上年同期增长18.5％,国有单位完成固定资产投资在上年同期增长70.7％的高基数上,仍增长36.1％,金融形势稳中偏紧,整体经济过程依然过热。尤其值得注意的是,物价涨幅在高位上继续攀升,1-2月份,全国零售物价比1993年同期上涨20％,消费品物价指数上升22.5％;35个大中城市零售物价指数增长21％,消费品物价指数1月份增长     

质量成本预测模型及应用

质量成本预测模型及应用沈阳市辽中化工总厂质管处任东加强质量成本管理，是实现优质、高效、低成本的一条重要途径。要搞好质量成本管理只有事后的核算和分析是不够的，还必须开展事前的质量成本预测工作。质量成本预测对于企业正确合理地计划与投入预防成本和鉴定成本，...     

工业经济预测模型中组合预测模型的应用

工业经济是整个国民经济的中流砥柱,影响着社会、经济、政治等各方面的稳定,反映了整个国家工业的发展水平和状况。工业经济预测是运用专门的预测模型,对工业经济的历史发展过程和现状进行深入的研究分析,并据此预测其未来的发展趋势,为国家经济的宏观调控和经济战略的制定具有重要的指导作用,也为工业经济中的个体指明发展方向,使其业务的开展顺应国家工业经济的前进趋势。预测模型的选择对工业经济预测至关重要。笔者主要介绍了单项预测模型的选择问题,并对比了三种常用单项预测模型与其组合模型的预测结果。     

中国核心通货膨胀的估计

准确地测度通货膨胀是认识一般价格水平的变化状况和制定反通货膨胀政策措施的基础。然而,现在被广泛用来测度通货膨胀的RPI或CPI及其对它的改进与通货膨胀的经济内容不一致。这就使得在这些方法下测度的通货膨胀不可能准确地反映实际通货膨胀的状况。于是,本文依据货币数量论提出了一种利用长期识别限制的结构性向量自回归模型来测度核心通货膨胀的新方法。在这个方法里,核心通货膨胀被定义为货币冲击引起的一般价格水平的变化。从向量自回归模型中识别出来的货币冲击和一般价格水平对货币冲击的反应函数被用来构造RPI或CPI变化率由货币冲击引起的成分,这样测度的核心通货膨胀与货币主义理论下通货膨胀的经济内容完全一致。用这种方法估计1954-2002年间中国核心通货膨胀过程中所提供的经济证据表明,我们对核心通货膨胀的定义和估计方法看起来非常合理。而且,测度的结果还能够帮助我们认识我国历史上每一次通货膨胀和通货紧缩的形成机制。     

本轮通货膨胀的成因及对策

文中对中国目前通货膨胀的形成原因进行了分析,认为本轮通货膨胀的类型是成本推动型,提出了要谨防由结构性通货膨胀演变为全面通货膨胀,并从货币政策和财税政策两个方面分析如何应对本轮通货膨胀。     

Markov区制转移模型与我国通货膨胀波动路径的动态特征

本文应用Markov区制转移模型，对我国1984年以来通货膨胀率的动态路径进行了模拟分析。估计和检验发现了我国通货膨胀路径中不仅存在高通胀区制和低通胀区制，也存在经济政策机制与通货膨胀率区制之间的相关性。通过与传统的自回归模型相比较，Markov区制转移模型考虑了通货膨胀率的内生转移机制，从而更好地拟合和刻画了通货膨胀率的数据生成过程。     

基于灰色预测模型的分部分项工程成本预测

在建筑工程施工评标过程中,将报价低于工程成本作为重大偏差,但是判断投标人的报价是否低于工程成本非常困难,这也是我国采用工程量清单招标以来遇到的难题之一。本文通过收集类似工程已标价工程量清单的综合单价,建立与工程量清单相匹配的数据库,利用灰色预测模型预测分部分项工程成本。从而为准确判断投标人的报价是否低于成本价提供重要依据。     

中国转型期通货膨胀对城乡收入差距的影响——基于省际面板数据的分析

本文利用我国31个省市区1979～2009年的面板数据,在运用面板数据门限模型检验我国的通货膨胀率、预期到的通货膨胀率和未预期到的通货膨胀率对城乡收入差距的影响都不存在门限效应的基础上,采用面板数据可行广义最小二乘进行估计。结果发现,我国的通货膨胀率和未预期到的通货膨胀率都扩大了城乡收入差距且是稳健的,但扩大的程度因所用数据的时间长短而异;而预期到的通货膨胀率影响城乡收入差距系数的符号和大小都因数据的时间长短而变化。     

对中国通货膨胀的实证研究——从一般到特殊的建模方法

本文采用从一般到特殊的建模方法,利用PcGets软件,实证考察了1994~2009年中国通货膨胀与货币供应、产出缺口、汇率和国际原油价格之间的联系。研究表明,通货膨胀和货币供应之间存在长期稳定的正相关关系,但通货膨胀并不完全是货币现象。除货币供应外,还有其他更多重要变量共同决定通货膨胀的变化。产出缺口与通货膨胀之间存在显著关系,因而不能忽视汇率因素对通货膨胀的影响等。     

中国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性关系

本文利用1983年1月~2007年1月CPI月度数据,应用Hamilton提出的能同时发现数据线性和非线性关系的随机场回归模型,对中国通货膨胀与通货膨胀不确定性的非线性关系进行实证研究。实证的结论支持了Friedman-Ball假设和Cukierman-Meltzer假设。前者呈现U型的非线性关系,这意味高的通货膨胀和通货紧缩都将导致高的不确定性,这一发现补充了Friedman-Ball假设;而对于后者,呈现出更为复杂的N型非线性关系。本文的结论对中央银行控制通货膨胀不确定性具有一定的借鉴意义。     

证券咨询机构预测能力分析--以新股定位为例

本文以四家证券咨询机构对108只新股的开盘价预测为研究对象,文中首先给出数据和研究方法;接着对各机构预测误差进行比较以检验不同机构的预测能力;紧接着分析了机构预测价对新股短期投资的参考价值。     

ARIMA融合神经网络的人民币汇率预测模型研究

本文在深入分析了单整自回归移动平均(ARIMA)模型与神经网络(NN)模型特点的基础上,建立了ARIMA融合NN的人民币汇率时间序列预测模型。其基本思想是充分发挥两种模型在线性空间和非线性空间的预测优势,即将汇率时间序列的数据结构分解为线性自相关主体和非线性残差两部分,首先用ARI-MA模型预测序列的线性主体,然后用NN模型对其非线性残差进行估计,最终合成为整个序列的预测结果。通过对三种人民币汇率序列的仿真实验表明,融合模型的预测准确率显著高于包括随机游走模型在内的单一模型的预测准确率,从而证实了融合模型用于汇率预测的有效性。这一结果也表明,人民币汇率市场并不符合有效市场假设,可以通过模型对汇率未来走势做出较准确预测。     

我国通货膨胀的收入分配效应分析

从理论和经验上研究了我国通货膨胀的收入分配效应。根据我国经济社会特征,通货膨胀具有调节城乡之间、不同体制企业之间和不同地区之间的收入差距的效应。对代表收入差距的基尼系数去趋势后的实证分析表明,通货膨胀可部分解释基尼系数的波动成分,其趋势成分由经济增长等因素决定。