基于STIRPAT模型的江苏省碳排放影响因素与碳达峰预测研究——以工业领域为例

工业领域碳减排是实现“双碳”目标的关键任务,江苏省作为我国的工业大省,开展工业领域碳排放因素分析与情景预测研究,实现工业绿色低碳发展具有重要意义。为达成江苏省工业领域碳减排目标,本文根据IPCC公式法核算2005—2018年江苏省工业能源相关碳排放量,在系统分析其工业碳排放时空演变特征的基础上,通过构建扩展的STIRPAT模型,分析江苏省工业碳排放主导驱动力,并预测江苏省工业碳达峰的时间和峰值,以供参考。研究结果表明：(1)2005—2018年江苏省工业碳排放量持续增长,但排放强度不断下降,空间分布呈苏南高于苏北;(2)煤炭仍占据工业化石能源消费的主体地位;(3)人口和经济发展仍然是影响工业碳排放的主导因素,通过情景模拟计算,本文认为江苏省工业要想率先实现碳达峰,应选取更加绿色稳健的经济增长模式。     

金融发展对东北三省碳达峰的影响——基于STRIPAT模型的实证分析

东北三省是我国碳排放的重点区域，亟待通过金融发展促进经济结构转型的同时降低区域碳排放以实现2030年碳达峰的宏观目标。以STRIPAT模型为基础，运用东三省2000-2020年的时间序列数据考察金融发展对碳排放的影响；运用情景分析法对不同情景下东三省碳达峰时间及峰值量进行预测；最后采用单因素分析法定量考察金融发展对实现碳达峰的具体影响作用。研究表明：金融相关率、金融效率与碳排量之间分呈正、负相关；强效节能情景是实现东三省碳达峰的最优情景，峰值22.7435亿吨，达峰时间2030年；金融发展增长速率的提高会导致东三省达峰时峰值量的降低。东北地区应鼎力推动金融发展，助力碳达峰任务达成。     

中国煤炭价格与碳排放权交易价格的传导路径研究

碳市场作为新兴市场易受能源价格因素干扰,在“双碳”目标下研究煤炭价格与碳排放权交易价格（以下简称为碳价）的传导路径,有利于碳市场的健康运行并助力其发挥减排作用。在梳理煤炭价格与碳价传导机理的基础上,利用DCC-GARCH模型揭示煤炭指数与碳价的动态关系,并运用VAR模型实证检验煤炭价格与碳价的传导路径及能源消费结构、能源效率与动态相关系数的因果关系。实证结果表明：煤炭价格与碳价存在显著动态相关性,并呈现复杂性和多变性;碳市场尚未充分发挥其创新激励效应,相较于能源利用效率,煤炭价格与碳价通过能源消费结构路径实现的传导更加显著;能源消费结构调整是动态相关系数变化的格兰杰原因,而能源利用效率改变则不是。     

煤炭价格对我国经济增长影响的研究

煤炭消费在中国能源结构中的比例超过70%,运用协整分析理论检验煤炭价格与GDP之间的协整关系,并检验Granger因果关系,建立误差修正模型,提出优化煤炭价格与经济增长关系的建议。     

基于趋势组合的我国煤炭需求预测模型研究

煤炭资源是我国第一大能源资源,准确地预测煤炭需求动态趋势,对于保障能源供需平衡和规避能源供给风险,促进我国经济社会可持续发展具有重要意义。由于煤炭消费具有非线性和不确定性特征,任何单项煤炭需求预测模型都不能较好地拟合煤炭需求的变动趋势,进而导致预测精度偏低。本文利用ARMA模型拟合其不确定性趋势,紧紧围绕我国煤炭实际消费的非平稳变动特征,通过趋势外推模型拟合煤炭需求的确定性趋势;建立了基于趋势组合的我国煤炭需求预测模型,该模型运用表明其实用性和精确度都好于已有的组合预测模型。     

基于Box-Jenkins法的煤炭价格预测研究

Box—Jenkins法在国内和国外得到了广泛的运用,本文以秦皇岛煤炭市场的山西优混的周价格时间序列为研究对象,运用Box—Jenkins法,建立了短期煤炭价格的ARMA(121)模型,通过拟合与检验,证明模型的效果是较好的,并用之进行了短期煤炭价格的预测,结果也表明,该模型的预测结果是比较准确的,是合乎煤炭价格风险管理的基本要求的。     

避免电力消费快速增长是实现碳排放峰值的重要举措

<正>中美于2014年11月12日在北京发布中美气候变化联合声明,中国计划在2030年左右二氧化碳排放达到峰值且将努力早日达峰,并计划到2030年非化石能源占一次能源消费比重提高到20%左右。那么如何在2030年之前实现碳排放达峰的目标成为各界关注的焦点。本研究采用自上而下的经济能源模型与自下而上的分品种的能源模型相结合的方法,通过模拟对比了基准情景(2030年之前碳排放无法达峰)和目标情     

我国能源价格变动对农户生活的影响研究——以我国西北干旱地区为例

本文采用Tobit模型分别对能源消费量以及能源消费比例的影响因素进行稳健回归分析,以探究我国西北干旱地区能源价格变动对农户生活能源消费水平和结构的影响。结果表明,从各种能源的消费量来看,液化气价格对于秸秆的替代效应较强,而煤炭则主要受到自身价格因素的显著影响;对各类能源的消费比例而言,传统非商品能源受到较之档次更高的商品能源替代价格变动的显著影响。最后根据模型分析得出主要结论,提出避免和缓解能源价格上升带来不利影响,加快我国西北干旱地区农村能源消费升级的政策建议。     

区域性煤炭价格与经济增长关系的实证探析——基于新疆1992-2010年时间序列数据的分析

随着新疆经济跨越式发展的不断推进,煤炭资源的战略地位明显提高。本文首先研究了新疆煤炭价格与经济增长的变动情况,并对两者互动性进行分析,然后对新疆煤炭价格与GDP之间的协整关系进行了格兰杰因果关系检验。在此基础上,建立误差修正模型,以期较为准确地描述两者的关系通过实证分析提出优化新疆煤炭价格与经济增长关系的建议。     

化石能源价格与碳交易价格关系：长期均衡与短期波动研究——来自上海碳排放权交易试点的证据

碳交易价格是碳交易体系中的核心组成部分，研究碳价的影响因素对碳交易体系的平稳运行至关重要。本文以上海碳排放权交易试点为例，运用ARDL模型研究煤炭和石油价格与碳价的长期均衡关系和短期动态关系，结果表明：长期来看，煤炭和石油价格对碳价均有正向影响；但短期内，均有负向影响。运用NARDL模型研究煤炭和石油价格的上升和下降对碳价的短期和长期非对称效应，研究结果表明：短期内石油价格对碳价存在非对称效应，只有石油价格下降对碳价的影响显著。Granger因果检验结果表明：煤炭价格与碳价互为格兰杰原因，石油价格是碳价的格兰杰原因。基于此，应维持能源市场稳定，优化能源使用结构；健全碳市场风险管控体系，加大碳金融产品创新；完善碳排放权交易体系，提高碳市场运行效率。     

基于误差修正机制的能源价格联动性研究——以国内煤炭与国际原油为例

能源产品之间由于具备一定的替代关系,因而价格具有密切关联性。本文基于2003年3月至2009年5月297个周样本数据进行计量经济研究,结果表明,我国国内煤炭价格与国际原油价格之间存在长期均衡关系,这种关系对两者的短期动态变化能够产生有效的制约作用,同时格兰杰因果性检验显示,国外原油价格变动是我国国内煤炭价格变动的格兰杰原因,这也表明国外原油价格对国内煤炭价格具有显著的传导效应。以保障国家能源安全为目标的国内煤炭定价机制的构建仍然会面临巨大挑战。     

中国碳排放权交易市场溢出效应分析——基于能源市场、电力市场和金融市场视角分析

中国碳排放权交易市场于2021年7月16日正式启动线上交易。作为实现“碳达峰、碳中和”目标的重要工具，备受关注。利用Diebold-Yilmaz溢出指数模型对全国碳市场与能源市场、电力市场和金融市场间风险溢出进行分析。研究结果表明：全国碳市场与能源市场、电力市场和金融市场三个市场间收益率溢出指数均为双向波动，且时变性明显；收益率溢出指数会受到国内外事件的冲击。对此，中国碳排放权交易市场应该尽快制定出完备的法律体系、制度体系以及监管机制，并丰富碳市场产品，加快碳市场的平稳安全地发展。     

我国制造业PMI购进价格分类指数与PPI的关系研究

制造业PMI购进价格分类指数与工业生产者出厂价格指数(PPI)之间存在密切的关系。通过构建VAR模型和VEC模型,并进行协整检验、格兰杰因果关系检验、脉冲响应以及方差分解等实证分析的结果显示,制造业PMI购进价格分类指数与PPI之间存在长期均衡关系,购进价格分类指数是引起PPI变动的原因,且对PPI具有正向冲击作用。从长期来看,购进价格分类指数每上涨1%,会拉动PPI上涨0.3919%。因此,根据购进价格分类指数的升降来预测PPI变化是可行的。     

灰色线性回归组合模型在黑龙江煤炭物流需求预测中应用

黑龙江省是煤炭资源大省,煤炭需求量的快速增长对物流体系提出了更高的发展要求。利用灰色线性回归组合模型对黑龙江2006-2011年煤炭消费进行预量的结果与实际消费相对吻合,表明此模型具有较好的预测能力,可以证明对今后一个时期预测的可行性。黑龙江省应根据煤炭物流需求量做出相应的应对对策,应加强煤炭生产,优化能源消费结构,加强黑龙江煤炭国际运输通道建设,建立黑龙江煤炭物流基地,满足经济社会快速发展的需要。     

基于SARIMA模型的大连黄瓜月度零售价格预测

根据农产品价格变动非线性、非平稳的特点,选择SARIMA模型,以2005年1月至2010年12月大连黄瓜月度零售价格为样本,对2011年大连黄瓜短期价格变动进行预测。预测结果表明,SARIMA模型预测精度较高,平均绝对百分比误差(MAPE)为6.94%;且精度较为稳定,相对误差的标准差为4.59%。     

我国松香价格走势研究——基于ARIMA模型对黄埔马尾松香价格走势的分析

2008年以来,松香价格波动剧烈,引起业界广泛关注。本文根据黄埔松香价格变动趋势来分析长短期价格波动特征和变动趋势,构建了非平稳时间序列ARIMA(p,d,q)模型,并预测松香月度价格,以期为松香市场信息的准确预测提供借鉴。     

环渤海动力煤价格预测及用煤企业经营策略研究——基于LSTM和概率区间评估的分析

在“双碳”背景下,煤炭价格受到多种非线性和非平稳因素的影响,煤炭价格的准确可靠预测对增强煤炭市场的稳定性愈发重要。以LSTM神经网络为基础算法研究环渤海动力煤价格指数波动状态,并实现对该指数未来趋势的准确预测;采用混合核密度估计方法探讨煤炭价格指数未来趋势的不确定性,实现了对该价格指数未来价格波动区间分布的概率评估,可为企业决策人员提供全面、高精度的预测信息。经过与经典的BPNN、RNN模型的对比,新模型使环渤海动力煤价格指数预测值的准确度提高,同时能准确提供企业未来价格波动的概率评估结果,为其经营实践提供决策支持。     

我国肉鸡产业链价格的传导及调控机制研究

本文根据2001—2009年肉鸡产业链上中下游各个环节产品价格的月度数据．使用Johansen模型、VEC模型等来研究肉鸡产业链上中下游产品价格之间的长期协整关系和短期内的变动关系．并进行了Granger因果关系检验。结果表明：肉鸡产业链价格存在长期协整关系,但是鸡肉价格与活鸡价格、肉鸡饲料价格和肉雏鸡价格变动幅度并不一致。短期内,鸡肉的价格变动受到滞后一期的价格影响最为显著,其次是肉雏鸡价格和活鸡价格。最后,提出了肉品产业链价格调控的政策建议。     

中国省际煤炭价格是否存在趋同性?——基于非线性单位根检验的实证分析

运用非线性单位根检验对中国31个省份煤炭价格是否存在趋同性进行了实证研究.首先,应用Wald检验来检测各省份煤炭价格与全国煤炭价格的平均数构建过渡函数是否为零来确定各省份煤炭价格是否存在非线性关系,结果表明7个省份存在非线性关系,24个省份存在线性关系;然后,应用非线性单位根检验和常规的线性ADF单位根检验进行检测,结果发现9个省份的煤炭价格存在趋同性,22个省份的煤炭价格不存在趋同性,即没有充足的证据表明中国省际煤炭价格具有趋同性,意味着全国未形成统一的煤炭市场;最后,结合实证分析提出煤炭市场化改革、平衡区域经济发展和优化能源运输体系等政策建议.     

我国动力煤价格变动趋势及均衡性分析——基于状态空间模型的实证研究

本文首先对煤炭基础价格和价格的偏移比率进行界定,在检验各变量协整关系的基础上,建立了动力煤价格的供给和需求状态空间模型,同时将其基础价格作为状态变量引入模型。运用卡尔曼滤波方法,对时变参数和价格偏移比率进行估计,分析了我国动力煤价格变动趋势及均衡性。研究结果表明,2005-2014年我国动力煤价格偏移比率平均达到30.5%,整体存在价格虚高现象;考虑通胀因素下,2013-2014年我国动力煤价格相对于基础价格已处于较低水平。