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煤炭作为我国的基础性能源, 煤炭价格分析在能源研究中一直至关重要。 本文采用相空间重构技术, 对国际环球动力煤 (NEWCGlobal Coal)、 我国的环渤海动力煤BSPI (5500k) 和CII 冶金煤(15500k)3 种煤炭价格的时间序列, 通过提取描述系统混沌吸引子等特征量参数, 分析煤炭价格时间序列中的行为混沌特征, 并计算得出各自的时间预测范围。 研究结果表明: (1) 国内外煤炭市场价格是一个复杂的非线性系统,G-P 算法计算得出的嵌入维数与关联维数表明其具有明显的分形特征; (2)3 种煤炭价格时间序列的嵌入维数为 5、6 和 9, 表明对国内外煤炭市场价格的短期预测可以基于相应维数的非线性模型来实现; (3) 国内外煤炭的市场价格行为具有混沌特征, 依据最大李雅普诺夫指数, 计算得出国际和国内煤炭价格的有效预测期分别为 5 和12 个月。 研究结论可为相关部门和企业进行煤炭价格预测及相关政策制定提供理论指导和决策借鉴。 相似文献
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本文基于分形市场理论,以更好地研究具有分形结构的资本市场的行为和规律,提出分数维动态系统分析方法,用系统动力学的方法对系统、环境和边界带之间的动态过程进行分析.建立基于分数维系统分析理论的股票市场系统模拟,反映系统边界带与系统间关系和系统边界带与环境间关系等动态关系. 相似文献
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分形编码在图像压缩方面取得了很好的效果,同时,分形编码也能够用于基于内容的图像检索。为了使人们对基于分形编码的图像检索技术有一概括了解,本文对目前分形编码检索技术进行了回顾和讨论:首先,简要介绍了分形编码技术;然后,对现有的分形编码检索技术的发展进行评述,最后,对分形编码检索技术的研究发展及其应用前景指出了一些可能的方向。 相似文献
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数据挖掘在证券交易系统分析中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文以沪深证券市场的公开数据和部分实时券商交易数据为基础,应用数学集合论、博弈学习论和金融微观结构理论与计算机信息系统相关概念,提出了金融市场数据挖掘的合并算法,并分别讨论了数据挖掘在序列模式、关联分析、聚类分析、偏差检测、进化遗传模拟五方面的应用。 相似文献
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本文应用分形分布对中国股票市场资产收益进行了拟合研究.由最大似然估计求出分形分布的参数,进而经柯尔美哥洛夫检验表明分形分布能够很好地拟合金融资产的收益率分布.同时,运用傅立叶变换求得相应的密度函数,由图像分析显示分形分布的密度函数较好地拟合资产收益率密度,说明分形分布是研究股票市场资产收益的有力工具. 相似文献
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