我国商业银行盈利性、增长性和充足性分析

资本硬约束下如何更好地协调盈利性和安全性成为我国商业银行急需解决的问题。本文以银行资本充足率为主线,对银行的盈利性、增长性和充足性三者之间的内在联系进行了理论上和实证上的系统性分析。笔者认为三因素存在着相互制约的内在联系,特别值得提出的是,目前我国商业银行一直存在着由高增长带来的“规模情结”,这不仅不利于保证安全性和流动性,也将在追求短期盈利性的同时导致资本约束瓶颈。     

资本约束下商业银行如何实施战略转型

资本充足率是监管当局对商业银行最低资本金的要求，为了满足监管当局的资本金要求，我国商业银行要通过各种途径补充资本金。随着资本监管的不断强化，资本管理新规不断推出，强化资本约束力度也日趋加强。随着商业银行经营管理中业务的多样化和复杂化，在快速发展不断深化过程中，逐渐面临着资本充足率较低的尴尬境地。国内商业银行外延式粗放、高资本消耗的发展模式已难以为继。因此，如何补充商业银行的资本金短缺和不足，建立商业银行资产增长的约束机制，增强商业银行抗凤霞能力，实现银行稳定经营和健康发展、已成为商业银行必须要考虑、关注和需要着力采取措施的重大问题。     

我国商业银行资本充足率管理的瓶颈及对策

我国商业银行在资本充足率管理的探索和实践中,因资本约束与资本积累严重失衡而遭遇瓶颈,突破瓶颈,需要以体制改革为契机,转变经营模式,平衡资本约束和发展,逐步走向国际竞争。     

资本约束背景下股份制商业银行战略选择研究

自20世纪90年代以来,我国陆续建立了12家全国性的股份制商业银行,它们以其灵活的经营机制优势,经过十多年的快速发展,已经成为中国金融市场十分活跃的力量.然而,随着我国加入WTO银行业对外开放的进一步扩大和金融体制改革步伐的加快,届时商业银行之间的竞争将日益激烈,特别是随着2004年巴塞尔新资本协议和我国<商业银行资本充足率管理办法>的颁布,我国逐步完善了以资本充足率为核心的银行监管制度框架,强化了商业银行的资本硬约束,如何通过强化资本约束,提高资本使用效率,加快经营模式和增长方式的转变,成为我国股份制商业银行面临的一个重要课题.     

规模约束和资本约束下银行信贷管理研究

信贷管理是商业银行经营管理的核心内容,包括信贷规模管理和信贷合同管理两个方面,加强信贷规模管理和信贷合同管理是商业银行精细化管理的重要组成部分。在当前中央银行加强对商业银行规模控制以及实施新的《商业银行资本管理办法》的背景下,采用VAR方法和情景分析法实证分析了规模约束下和资本充足率约束下的信贷管理问题。结果发现：第一,规模约束直接影响商业银行的信贷规模,其中存款准备金率比存贷款利率对贷款规模影响显著,但存在4个月的时滞;第二,资本充足率约束直接影响到商业银行的信贷合同签订比例,按照新的资本管理办法,已签未贷合同需要增加资本金以覆盖其风险。     

基于RAROC的我国上市商业银行经济资本配置分析

在资本约束日益严格的情形下,研究我国商业银行经济资本配置问题具有重要意义。基于2014年我国13家上市银行的相关数据,以RAROC指标为核心分析了我国上市商业银行经济资本配置的效率高低问题。研究结果显示：我国各上市商业银行风险调整后收益率的标准差水平普遍都不够理想,各类业务之间的发展均衡性不高。此外,银行各类业务发展的均衡水平与风险调整后收益率的大小匹配度不高,最终提出相关建议。     

我国商业银行资本结构优化探讨

我国商业银行由于历史原因造成资本结构的不合理,随着对外资银行的逐步开放,我国商业银行许多股份制改革刺不容缓.文章分析了我国商业银行资本结构不合理的表现和原因,提出了优化我国商业银行资本结构的建议,对我国商业银行资本结构优化具有积极的意义.     

经济资本成本在商业银行资产管理中的积极作用

巴塞尔新协议提出了用经济资本来衡量商业银行的全面风险。但是经济资本只是一个虚拟的资本,对商业银行内部的各组成部分约束力有限。本文通过介绍计算经济资本成本作为利润的扣除项,从而达到约束各分支机构行为和指导业务发展的作用。     

我国上市商业银行资本结构研究

本文拟运用资本结构理论和现代商业银行理论,结合商业银行资本结构的行业特性及我国上市商业银行实际情况,并借鉴国内外现有的研究成果,重点对我国上市商业银行资本结构的现状进行了具体分析,通过商业银行资本结构的特殊性及其影响因素来对我国商业银行的资本结构优化进行研究,提出可行性建议。     

我国上市商业银行盈余管理与市场约束——基于投资收益及风险管理的视角北大核心CSSCISSCI

本文论述了商业银行盈余管理与市场约束的内涵、意义及相互关系。分析了商业银行进行盈余管理的方法和我国商业银行市场约束存在的途径。实证部分用固定效应和随机效应模型分析了基于贷款损失准备与投资收益为工具的盈余管理;用GMM动态面板分析了基于股票交易的对商业银行风险的市场约束。实证结果显示,股票市场交易的非系统性波动对商业银行的风险管理构成了市场约束。我国商业银行没有进行以提高资本充足率为目的的盈余管理,也没有通过投资收益进行平滑利润的盈余管理,但是用贷款损失准备进行了平滑利润的盈余管理。本文的结论表明我国商业银行的市场化程度正得到逐步加强,并为银行监管的市场监督角度提出了相关建议。     

我国风险投资领域引入商业银行资金的可能性及运作模式探讨

我国风险投资业发展至今,风险资本来源单一逐步成为阻碍其进一步发展的因素。同时,我国商业银行面对日益激烈的外来竞争,也存在开拓新业务、增加收益来源、确保资本保值增值的需求。文章通过对比国内外现有的商业银行参与风险投资的实践,提出了切合我国实际的运作模式,以推动     

应用经济资本强化我国商业银行的风险管理

经济资本是国际先进银行正在使用的一种信用风险管理的方法,我国国有商业银行在近期也开始在风险管理体制的变革过程中引入这一方法。本文就是通过对经济资本概念的理解,对经济资本作用的阐述,进而说明经济资本的引入对于我国现阶段商业银行风险管理改革的促进作用。     

国外银行碳金融业务的发展对我国商业银行的启示

文章从国外银行碳金融业务发展状况入手,对国外银行在碳金融方面的业务开展类型进行了全面归纳和分析,并将我国商业银行碳金融发展状况与之对比,对我国商业银行现有碳金融产品作了全面梳理,从而发现了我国商业银行发展碳金融业务过程中出现的一些问题,并由此提出了推动我国商业银行发展碳金融业务的对策建议。     

中国商业银行资本亲周期特征差异的实证研究

本文研究了不同类型商业银行资本亲周期性特征差异,通过选取中国30家商业银行2003至2007年的面板数据,运用两阶段加权最小二乘法估计了对商业银行缓冲资本变动进行解释的计量模型。引入区分不同银行规模的虚拟变量和体现经济周期的产出缺口变量,实证分析结果表明不同规模的商业银行资本亲周期特征表现出明显差异。此外,样本期间内中国商业银行的的变动还受到不良贷款率的影响,这表明风险管理水平会影响商业银行最优缓冲资本的选择。因此,对于商业银行而言,一方面要注意根据经济形势来调整缓冲资本,另一方面要加强自身风险管控能力;对于监管机构而言,在对商业银行进行资本充足率监管时应该了解不同资产规模商业银行的资本亲周期特征的差异,制定不同的监管政策。     

我国商业银行开展投资银行业务的模式设计

混业经营的外资银行全面进入中国,将对国内银行形成巨大挑战。本文结合理论与国内实际情况,论述了我国商业银行开展投资银行的必要性。在对西方商业银行从事投资银行业务模式进行比较研究的基础上,根据我国目前的实际运行模式及其将来的发展要求,提出我国商业银行从事投资银行业务未来的主流目标模式。     

我国商业银行绩效的综合评价

绩效是商业银行核心竞争力的重要内容 ,加入WTO之后 ,中外银行业之间的竞争将集中表现为绩效的竞争。本文运用因子分析和聚类分析的方法对 2 0 0 2年我国 12家商业银行的绩效状况做出综合评价 ,找出了不同商业银行之间绩效的差距 ,并认为上市可以提高商业银行绩效     

商业银行资本约束困境及改进路径分析

资本充足率是现代商业银行的生命线,保持充足的资本是其得以生存与发展,进而有效维护金融安全的重要条件。2009年以来,商业银行信贷的大量投放极大地促进了经济的企稳回升,也不可避免地给银行资本充足率带来较大压力。本文在介绍我国商业银行资本不足原因的基础上,通过对各种提高资本充足率途径的分析,提出了当前形势下提高资本充足率的策略建议。     

论商业银行资本风险管控的有效性策略

伴随着当今世界经济形势复杂化和大型商业银行国际化的趋势,商业银行的资本风险管控越来越成为银行经营过程中的重要一环。本文从商业银行资本风险定义及资本风险的划分入手,以当下商业银行资本结构数据为依托,试图对我国商业银行资本风险管控提出合理化建议。     

国内外商业银行中间业务比较

商业银行的中间业务与其负债业务、资产业务共同构成商业银行业务的三大支柱。随着我国兑现加入WTO时的承诺,中国金融市场将对外资银行全面放开,外资银行必将凭借其先进的管理和成熟的经营．在业务上尤其是中间业务上与国内银行业展开竞争。本文主要通过对国内外商业银行中间业务发展现状的比较,找出我国商业银行中间业务存在的差距,为我国商业银行发展中间业务提出建议。     

我国商业银行的亲周期性研究

主要从内部性即行为金融层面和外部性即资本监管层面来分别讨论我国商业银行信贷行为和资本监管的亲周期性,并通过运用EVIEWS软件中的葛兰杰因果检验与相关性分析,验证我国商业银行的亲周期性。最后围绕如何减缓我国商业银行的亲周期性,从银行内在信贷机制,银行外部监管等方面提出了具体措施。