资本约束背景下股份制商业银行战略选择研究

自20世纪90年代以来,我国陆续建立了12家全国性的股份制商业银行,它们以其灵活的经营机制优势,经过十多年的快速发展,已经成为中国金融市场十分活跃的力量.然而,随着我国加入WTO银行业对外开放的进一步扩大和金融体制改革步伐的加快,届时商业银行之间的竞争将日益激烈,特别是随着2004年巴塞尔新资本协议和我国<商业银行资本充足率管理办法>的颁布,我国逐步完善了以资本充足率为核心的银行监管制度框架,强化了商业银行的资本硬约束,如何通过强化资本约束,提高资本使用效率,加快经营模式和增长方式的转变,成为我国股份制商业银行面临的一个重要课题.     

我国差别存款准备金制度的效率检验及改进途径

2004年4月，我国人民银行决定，对38家资产快速扩张、资本充足率下降的股份制商业银行、城市商业银行实行8％的差别存款准备金率，农村信用社和其他金融机构分别暂按6％和7．5％的标准执行。推行差别存款准备金比率管理，是我国货币政策的一项创举，两年多的实际效果如何呢？     

中国国有商业银行与股份制商业银行资本充足率现状研究——以中国工商银行和中信银行为例

一、引言 资本充足率是银行资本金与加权风险资产的比率,是衡量银行经营安全性和稳健性的重要指标,是维持银行稳健发展的重要保障.随着改革开放和国家对中国商业银行的股份制改革,中国的商业银行资本充足率水平得到大幅度提升.我国自2004年3月开始执行《商业银行资本充足率管理办法》,以适应2007年资本充足率达标的要求.但随着商业银行资本规模不断扩大,金融风险也随之增大,为抵御风险而设的资本金却没有明显的同步增加,资本现状与业务发展呈明显的背离状况,资本充足率不足并且结构不合理.     

税制改革和国有商业银行资本充足率的内源性提升

金融部门被认为是现代市场经济的枢纽和命脉,其效率水平会对整个经济的效率水平产生基础性影响。资本充足率是衡量银行抵御风险能力和稳健性的重要指标,我国国有商业银行资本充足率状况不容乐观。税收作为国家主要政策手段,是金融发展的重要制度因素。文章从税制改革角度,探讨提升国有商业银行资本充足率的问题。     

关于国有商业银行股份制改革的思考

2006年我国银行业将全面开放,国有商业银行的股份制改革成为了热点话题.国有商业银行要实现资本充足、内控严密、运营安全、服务和效率良好的改革目标,就必须加快股份制改造的步伐.文章对国有商业银行体制,不良资产和资本充足率等方面进行分析,从解决体制问题、引进战略投资者、加快不良资产处置,改善内部管理以及进行金融创新等方面指出了国有商业银行股份制改革的路径.     

城市商业银行补充资本的现实途径

经过近几年的发展,资本不足仍是困扰城市商业银行发展的重要瓶颈。本文通过对造成城市商业银行资本不足的原因分析,提出了补充城市商业银行资本、提高资本充足率的现实途径,对我国即将成立的农村商业银行如何摆脱资本困境有一定的借鉴意义。     

提高我国商业银行资本充足率的对策

资本金是商业银行稳健经营的物质基础。新巴塞尔协议对资本充足率提出了更高的要求。我国商业银行资本充足率与国际水平相比明显偏低，这将影响商业银行的竞争力和长期发展。本文认为尽快补充商业银行资本金，是改善银行经营管理、推动商业银行股份制改造的必要条件，并提出相应的对策。     

我国商业银行市场结构与银行效率的相关性分析——基于SCP理论的研究

本文以“结构-行为-绩效”的SCP理论为分析框架，利用我国商业银行4家国有商业银行、10家股份制商业银行和8家城市商业银行，1994-2005年的数据，实证检验了市场结构与银行效率的两种假说，即“市场力量假说”和“有效结构假说”。结果发现，两种假说均在我国银行业不成立。对此，本文从造成我国银行业垄断市场结构的原因着手分析了这种结构对中国商业银行效率的影响，认为行政垄断促成了国有银行基于“安定生活”形成的X低效率。但从长远来看，我国竞争日趋激烈的银行业市场结构必定将影响到国有银行的发展战略和市场行为，进而全面影响到我国商业银行的效率。     

中国商业银行效率的差异性分析

本文基于16家商业银行2004-2012年的样本数据,运用DEA方法对我国商业银行体系的成本效率、配置效率、技术效率、纯技术效率以及规模效率进行估算和分析,并根据研究结果指出为了提高我国商业银行体系的总体效率．应该适当缩减国有商业银行在整个商业银行体系中的比例,鼓励和支持股份制商业银行的发展,创造更加公平竞争化的银行经营环境。     

外资银行进入对我国商业银行效率影响的实证研究

本文使用国内5家国有商业银行和主要的8家股份制商业银行一年的利息收入率、非利息收入率、营业费用率和税前利润率的截面数据，从实证的角度对外资银行进入对我国国有和股份制商业银行效率的影响进行分析。得出我国股份制商业银行成为外资银行进入后主要受冲击的对象，而国有商业银行所受影响并不显著的结论。     

中国银行业的市场结构与银行绩效关系研究——基于33家商业银行面板数据的实证检验

以33家商业银行1997—2004年的数据为研究对象，以赫芬达尔指数作为衡量市场结构指标，本文对中国银行业市场结构与银行绩效关系进行了研究。研究结果表明，市场集中度降低对四大国有商业银行盈利能力没有产生显著性影响，但削弱了其他股份制商业银行和城市商业银行的盈利能力。市场集中度与所有银行净利息边际存在显著的负相关关系，不能跨地域经营的城市商业银行净利息边际显著低于其他商业银行。因此应该适度放开城市商业银行经营的地城限制。并防止过度竞争。     

温柔的一刀——差别存款准备金率制度有利于市场竞争

中国人民银行决定，自2004年4月25日起。实行差别存款准备金率制度。从该政策出台的时机范围和比例上看。是对日前债券市场上的传言得到了证实，将资本金充足率低于一定水平的金融机构的存款准备金率提高O．5个百分点。执行7．5％的存款准备金率。考虑到我国各类金融机构改革的差异，尚未进行股份制改革，国有独资商业银行和城市信用社，农村信用社暂缓执行差别存款准备金率制度。     

基于DEA的我国上市商业银行经营效率分析（2003-2010）

主要以我国13家上市商业银行2003—2010年的数据为研究样本,选取投入和产出指标,运用DEA模型对其技术效率、纯技术效率以及规模效率进行分析、比较,研究表明股份制商业银行明显要比国有商业银行的经营效率高,规模效率低影响了商业银行整体效率。文章最后指出要提高我国上市商业银行的经营效率,可以从提高我国上市商业银行规模效率和创新能力等几个方面着手。     

基于DEA-Tobit二阶段法的城市商业银行效率评价——以中部六省9家城市商业银行为例

针对我国城市商业银行效率评价方法单一且区域化研究较少的问题,利用数据包络分析超效率模型对中部六省城市商业银行经营效率进行了评价,对其结果进行了进一步的投影分析,并在此基础上,运用Tobit模型分析了银行效率的影响因素。实证结果表明,人均营业费用和存贷比与银行经营效率成负相关,资本充足率与银行经营效率成正相关。     

中国中小银行生存与发展专题报道（三）09：中小银行已成为中国银行体系中的生力军

除政策性银行、国有商业银行之外的以股份制为组织形式、资产规模相对较小的商业银行，主要包括全国性或区域性股份制商业银行，100多家城市商业银行，数十家农村商业银行、农村合作银行及农村信用社等。近二十年来，中国以股份制商业银行和城市商业银行为主体的中小银行得到了迅速发展。中小商业银行机制灵活、市场意识强、经营效益好，逐步县...     

我国中小商业银行民营化

在现时期,我国的中小商业银行可界定为:除政策性银行、国有商业银行之外的以股份制为组织形式、资产规模相对较小的商业银行,主要包括10余家全国性或区域性股份制商业银行,111家城市商业银行,少数几家住房储蓄银行,还有正在试点的农村商业银行.     

我国城市商业银行竞争力综合评价

城市商业银行是地方性的股份制商业银行。加入世贸后,我国城市商业银行面临着巨大的竞争压力。本文从现实竞争力和潜在竞争力两个方面分析了我国城市商业银行的竞争能力,最后,提出了放松金融管制、加快技术进步等提升城市商业银行竞争力的对策。     

中国商业银行资本亲周期特征差异的实证研究

本文研究了不同类型商业银行资本亲周期性特征差异,通过选取中国30家商业银行2003至2007年的面板数据,运用两阶段加权最小二乘法估计了对商业银行缓冲资本变动进行解释的计量模型。引入区分不同银行规模的虚拟变量和体现经济周期的产出缺口变量,实证分析结果表明不同规模的商业银行资本亲周期特征表现出明显差异。此外,样本期间内中国商业银行的的变动还受到不良贷款率的影响,这表明风险管理水平会影响商业银行最优缓冲资本的选择。因此,对于商业银行而言,一方面要注意根据经济形势来调整缓冲资本,另一方面要加强自身风险管控能力;对于监管机构而言,在对商业银行进行资本充足率监管时应该了解不同资产规模商业银行的资本亲周期特征的差异,制定不同的监管政策。     

经济发展与国有商业银行利润效率

体制改革中国有商业银行盈利能力备受瞩目,以往认为盈利能力差的国有商业银行在世界金融危机期间成为世界最赚钱的银行。本文从不完全竞争厂商利润最大化角度设定随机前沿法利润效率分析模型,以财务盈利能力指标ROAA作为第三方检验标准,分析了1996至2010年我国商业银行利润效率与经济发展指标之间的联系。结果表明:国有商业银行利润效率历经高速增长2003年开始高于其他股份制商业银行;国有商业银行利润效率与GDP增长率和固定资产投资增长率强相关,与消费增长率弱相关;而股份制商业银行利润效率与宏观经济指标相关度弱。由此推断,后危机时代经济增长速度减缓将对国有商业银行利润效率形成较强冲击,而对股份制商业银行影响小,同时消费领域可能成为未来国有商业银行新的利润增长点。     

我国上市商业银行公司治理结构对经营效率影响的实证研究

本文首先从我国上市商业银行的发展现状与研究现状出发;其次基于我国上市商业银行2004～2009年的财务数据,以上市商业银行的效率作为被解释变量,以独立董事比例、第一大股东持股比例和第一大股东持股比例的平方作为解释变量,对我国上市商业银行的治理结构对经营效率的影响进行回归分析;最后针对我国上市商业银行的问题及回归分析的结果,从如何改善治理结构的角度,实现上市商业银行经营效率的提升提出一些对策与建议。