影响商业银行不良贷款率因素的实证分析

商业银行不良贷款率近两年来处于较高的水平,对我国宏观经济的运行产生了不利的影响。本文将理论分析与实证分析相结合,通过收集2009年~2016年的最新季度数据,建立相关分析、多元线性回归模型探讨宏观影响因素和微观影响因素对商业银行不良贷款率的影响。由实证结论发现:GDP增长率和拨备覆盖率每下降1%,商业银行不良贷款率就分别上升0.084%和0.0059%。因此,可通过改善宏观经济环境和加强商业银行自身风险防范来降低不良贷款率。     

商业银行不良贷款率因素的实证分析

我国商业银行的不良贷款率在近几年呈现持续上涨的趋势,始终保持着较高的水平,这对我国宏观经济的运行带来了很大的负面影响。本文采用理论分析与实证分析相结合的研究方法,对2009年至2016年期间的季度数据进行了全面收集与分析,在此基础上构建了相关分析、多元线性回归模型,旨在探讨各种宏观影响因素以及微观影响因素对商业银行不良贷款率所产生的影响。研究结果表明:当GDP增长率每降低1个点时,商业银行的不良贷款率平均值就会提高0.84个点;当拨备覆盖率每降低1个点时,商业银行的不良贷款率平均值就会提高0.059个点。由此可见,可以通过优化宏观经济环境以及强化商业银行自身风险防范水平等措施来促进商业银行不良贷款率的减低,有效减少银行在市场环境中的运行风险。     

中国商业银行成本效率研究

根据我国13家商业银行2001—2010年的数据,采用随机前沿分析方法测算我国商业银行这段时期的成本效率,并分析了影响银行效率的主要可能因素。结果发现,银行规模、产权结构、资本充足率和不良贷款率四个指标对商业银行的成本效率有显著影响。     

中国商业银行成本效率研究

根据我国13家商业银行2001—2010年的数据,采用随机前沿分析方法测算我国商业银行这段时期的成本效率,并分析了影响银行效率的主要可能因素。结果发现,银行规模、产权结构、资本充足率和不良贷款率四个指标对商业银行的成本效率有显著影响。     

我国商业银行不良贷款的研究分析

不良贷款不仅是引发金融危机的主要因素,还是制约商业银行盈利水平和核心竞争力的重要因素,我国商业银行的发展也一直受其牵制,因此研究我国商业银行不良贷款的影响因素以及相应措施非常有必要。本文阐述了现今不良贷款对我国商业银行和经济发展所造成的影响以及不良贷款的成因和影响因素,通过运用多元线性回归模型对不良贷款的宏观因素和微观因素进行实证分析。研究表明较之微观因素宏观经济对不良贷款的影响更为直观,据此对我国商业银行的不良贷款从国家和商业银行自身提出相关建议与措施。     

我国银行业不良贷款率下降的理性思考——基于双因素贡献度的实证研究

本次全球性的金融危机表明银行仅靠资本不可能解决流动性问题,同时提示我们准确地揭示不良贷款比率变化的原因的重要性。本文将因素分析法和贡献度分析法结合起来,选取2001—2007年国内四家商业银行不良贷款率的真实变化及其相关数据,分别讨论不良贷款余额和贷款余额在样本银行不良贷款率下降中的贡献程度,挖掘我国商业银行不良贷款率下降的真实原因,为银行经营者与监管机构提供相关决策参考信息。     

我国商业银行不良贷款的成因分析

银行不良贷款率是衡量银行盈利能力和核心竞争力的重要指标,对商业银行的生存和发展乃至国家的金融秩序都会产生很大影响。纵观全球,大多数的银行破产和金融危机都与银行业的不良贷款紧密相关。目前,我国银行业不良贷款率的持续攀升已成为金融业面临的最大风险。文章主要分析了2015年我国商业银行不良贷款的现状以及不良贷款的成因。     

我国商业银行风险管理的数据化分析

中国经济已经进入了一个转型升级的关键时期,在商业银行中不良贷款余额和不良贷款率呈现明显上升的不良趋势,这也在一定程度上给商业银行带来了严峻的风险管理挑战。商业银行应该健全与自身相适应的风险管理体系,确保有效地监测和控制各类风险的能力。文章基于目前我国商业银行的不良贷款余额和不良贷款率,运用数据来分析当中的变化趋势,以期为商业银行在风险管理上提供有针对性的借鉴。     

温州金改风暴中的不良贷款分析

自温州金融改革以来,温州地区的不良贷款和不良贷款率一直是考核金融改革效果的一个重要指标.但是相比16家上市商业银行的不良贷款和不良贷款率,温州地区的商业银行的不良贷款和不良贷款率仍然偏高.笔者对比分析了温州地区不良贷款高企的主要原因,发现温州地区商业银行的高不良贷款是由多种因素造成的,其中包括温州特有的地方经济发展模式以及融资模式.本分析对治理温州地区的不良贷款和不良贷款率有着重要的参考价值.     

财政规模、不良贷款与金融业发展的关系探讨

本文利用2004~2013年的季度数据,通过基于GMM方法的联立方程模型,系统分析了我国政府财政规模、商业银行不良贷款和金融发展三者之间的相互关系。本文得出的结论为:在信贷资源向大型国有企业倾斜背景下,较低的不良贷款率可增加对国有企业的信贷支持从而扩大财政规模。反过来,我国政府财政规模的扩大使其也有能力消化因为商业银行行使财政职能而造成的不良贷款,降低商业银行的不良贷款率。可是,我国政府财政规模的扩大却无法促进我国金融行业的发展,同时金融业的发展也无法有效避免不良贷款的增加。金融业的发展需要依赖于金融中介配置效率的提高,在我国商业银行现行风险管理水平下,商业银行存贷比的提高将会导致商业银行不良贷款的增加,不良贷款率的增加反过来会限制商业银行对国有企业的信贷支持,减少我国的财政收入同时也会抑制我国金融业的发展。因此,切实需要提高商业银行的风险管理水平,提高资本配置效率,促进经济社会与金融行业的健康稳定发展。     

不良贷款的“双降”与“双升”——基于五家上市股份制商业银行的年报分析

截至2011年4月30日,招商银行、浦发银行、中信银行、兴业银行、民生银行都公布了2010年年度报告。文章通过对五家上市股份制商业银行不良贷款现状及原因的分析,揭示了五家上市股份制商业银行不良贷款率"双降"背后隐藏的问题,如不良贷款核销比率较高,不良贷款迁徙率"双升"等问题,并且进一步分析了我国股份制商业银行不良贷款产生的原因,并且对如何防范不良贷款的产生提出了对策与建议。     

银行成本效率对不良贷款的影响

在最近几十年来,世界各个国家的商业银行的商业环境发生了深刻的变化。商业银行不良贷款逐渐增多,影响各国经济的健康发展。而在我国改革开放以来,商业银行也积累的巨额的不良贷款,对我国经济的健康发展构成潜在的威胁。20世纪末,我国4大国有银行不良贷款余额达到了惊人的2万亿元,不良贷款率也已经超过了30%。从那时起,我国政府就已经意识到,不良贷款是经融危机产生的重要原因。银行成本效率反映银行效率的高低,效率的高低反映的是银行的办事效率,从而可以影响银行对贷款的管理水平,进而影响银行的不良贷款。本文就是基于这个理论基础,采用线性规划模型(DEA)来求解银行的成本效率,并运用面板数据模型来分析银行成本效率对商业银行不良贷款的影响。     

基于宏观压力测试的我国商业银行信用风险的评估

通过构建宏观压力测试模型,研究宏观经济波动对商业银行信用风险的影响.以不良贷款率作为评估商业银行信用风险的指标,根据Logit模型将商业不良贷款率转挟为中介指标,然后将中介指标与各宏观经济变量进行多元回归分析以及对各宏观经济变量进行向量自回归分析.研究结果表明：选定的宏观经济变量对商业银行不良贷款率都有显著性的影响,同时,在设定的情景压力下,商业银行不良贷款率都有不同程度的增加.     

中国农业银行不良贷款率影响因素分析

不良贷款率,影响着一家银行的盈利能力、资产质量和经营状况,具有比较重要的研究价值。我国商业银行的不良贷款率从2011年后就一直呈现走高的态势。而在类似规模的国有商业银行中,中国农业银行的不良贷款率一直是最高的。因此,研究商业银行不良贷款的成因,对提高银行的资产质量以及经营效率,降低其所面临的风险具有十分重要的意义。     

银行业贷款成本过程化管理研究

文章根据商业银行2018年的相关贷款数据,实证了银行业通过贷款过程化管理,选择贷款成本最小化,能有效地控制银行的不良贷款率。研究表明:成本的控制对商业银行的信贷决策有显著的影响,提高了商业银行对不良贷款的管理主动权,能有导向地抑制不良贷款率的升高。进一步分析发现,核算各行业的贷款成本与收入,能得出成本最小化、利润最大化的信贷方案。因此,银行可根据企业特点和经营目标,选择不同的信贷方案,进而改善银行效益。由此表明,在不良贷款率逐渐攀高的背景下,成本控制对管理贷款有积极的意义。     

商业银行信用风险识别及控制策略研究

改革开放后我国经济发展迅速,社会建设全面开展,商业银行贷款总额逐年增长。但是随着近年来经济增长的放缓和行业发展情况的改变,商业银行不良贷款率快速升高,这对银行业的稳定发展和社会经济的增长都造成很大影响。所以降低不良贷款率已经成为银行业发展过程中的重要内容和任务,当前我国商业银行信用风险具有自身的特点,这与我国的基本国情存在紧密的联系。商业银行要想降低不良贷款率,强化信用风险识别能力,就应当对我国产生的信用风险的原因进行分析,并对识别信用风险方法进行研究,进而探索降低商业银行信用风险的有效策略。     

论农村商业银行不良贷款成因及管理策略

农村商业银行是我国银行体系中非常重要的部分,承担起我国三农建设的重大使命。但受区域、企业等客观因素的影响,农村商业银行普遍存在大量的不良贷款。本文通过分析农村商业银行不良贷款成因和农村商业银行不良贷款的危害,总结农村商业银行不良贷款管理策略。     

中国商业银行风险规避与股权结构:基于面板数据的经验与证据

本文从我国11家商业银行2004-2008年的面板数据出发,通过实证模型分析国内商业银行股权结构与风险规避之间的关系.研究发现:商业银行的股权集中度与不良贷款正相关,与流动性比率负相关;国家股占总股份的比重与不良贷款率正相关,与流动性比率负相关.这表明适度分散股权集中度和降低国家股占总股份的比重将有助于化解商业银行的不良贷款风险,增强其流动性.鉴于此,本文提出相应对策建议:一是政府退出直接干预,国家相对控股;二是引进战略投资者,适度分散股权集中度;三是应加快商业银行公司治理改革进程.     

商业银行不良贷款问题分析

不良贷款不但是引发金融危机的主要因素,而且巨额的不良贷款也制约了商业银行的盈利水平及核心竞争力,牵制着我国商业银行的发展,同时削弱了银行业对经济发展的支持作用。因此,降低商业银行不良贷款已成为当务之急。本文针对现阶段商业银行不良贷款的现状,通过对商业银行不良贷款的形成原因进行分析,从政府和商业银行自身提出了相关建议和措施。     

商业银行影子银行业务发展影响因素研究

本研究基于2009-2021年30家上市商业银行面板数据，利用GMM模型进行实证分析，研究商业银行影子银行业务发展的影响因素。研究发现：第一，利率市场化对商业银行影子银行业务规模扩张具有抑制作用，即随着利率市场化改革进程的推进，将吸引存款回流至商业银行传统存贷款业务规模板块，会遏制商业银行影子银行业务规模的快速扩张；第二，商业银行不良贷款率、资本充足率等内部因素也会影响其影子银行业务规模的发展；第三，不同性质的商业银行，其影子银行业务受影响程度不同。国有银行影子银行业务规模受影响变动程度要小于股份制商业银行和城市商业银行。