中国商业银行国际化经营的理论基础综述

中国商业银行需要把握企业"走出去"和人民币国际化的历史机遇,发挥整体优势、规模优势、科技优势,加快境外机构布局,本文对商业银行国际化的基础理论——比较优势理论、引导效应理论、内部化理论、国际生产折衷理论、风险规避等经济理论,进行综述来研究银行的国际化经营问题,为商业银行国际化进行有效的借鉴与指示。     

商业银行内部控制问题与对策浅析

银行的性质决定其高风险、高负债、高利润的特性,因其与整个社会经济生活紧密相连和风险的高危害性,迄今为止都是政府、实业界、理论界以及百姓关心的重点。随着金融改革的深化,传统的银行业遭遇了前所未有的危机。在新的金融经济环境下,由于环境不稳定,为了自身的屹立不倒和稳健运行,我国商业银行必须通过加强内部控制来防范银行业风险,提升最重要的核心竞争力——风险管理能力。本文主要研究中国商业银行内部控制问题,在"内部控制整体框架"的基础上,对内控失灵的原因进行探究、剖析、阐述,有针对性地提出对策,以完善中国商业银行内部控制的建设。     

中国上市银行绩效分析

通过数据包络分析(DEA)模型对14家全国性上市银行2006年～2008年的效率水平进行总体分析与评价,在此基础上对银行经营效率的可能影响因素进行理论假设,并进行检验.研究结果显示,样本期间内我国上市银行经营效率普遍呈上升趋势,在其四个主要因素中,银行资产质量越高,即银行不良贷款比率越低,银行"上市"对其效率产生影响越显著.     

基于数据挖掘技术的进境集装箱风险评估系统初探

本文首次将数据挖掘技术引入进境集装箱风险评估中,沿着"理论研究——数据概念模型——风险评估模型——软件化"来探讨进境集装箱风险评估系统的建立。本文旨在通过对大量已有的检疫数据进行探索和分析,揭示入境集装箱风险的影响因素,并进一步将其模型化,以便计算机能够迅速对入境集装箱的风险进行预判,从而达到帮助检疫工作人员"有的放矢"的检查、布控。使口岸检疫业务部门对进境集装箱风险做到"心中有数"。     

渐进式汇改背景下的中国商业银行汇率风险研究

汇率市场化改革的推进促使人民币汇率波动逐步扩大,汇率风险正日益引起中国银行业,特别是大型银行的高度关注。本文首先运用GARCH均值模型检验中国上市银行的汇率风险暴露情况,并选出汇率风险暴露显著的工行、中行、建行3家银行作为研究对象。进而结合汇改进程,利用EGARCH模型测算出3家银行外汇敞口的风险价值。实证结果显示:过去几年中,3家大银行的外汇风险价值出现大幅上涨,汇率风险有所提升,且汇率风险与银行外汇资产规模呈正向关系。导致汇率风险上升的原因主要是汇率波动扩大,外汇敞口不断增加。基于实证结果,本文对中国商业银行提升汇率风险管理能力给出了针对性建议。     

我国电子银行风险评价

随着时代的发展,电子商业银行改变了传统银行的营业方式,形成了由互联网络和新兴电子终端为基础的业务处理、服务以及管理的新兴银行体系。我国的电子银行业务目前已初步建成一套较为完整的电子银行服务体系,对我国电子银行的风险评估是加强对其管理的重要手段,是促进其持续健康发展的重要保证。本文拟对电子银行业务面临的风险进行分析,建立电子银行风险评价模型,运用层次分析法对电子银行内的各个因素对其风险的影响系数进行评价。     

基于资本约束的我国商业银行经营战略调整

《商业银行资本充足率管理办法》通过强化对商业银行的资本约束来控制银行风险和保证银行体系稳定,给中国商业银行带来较大冲击,资本充足状况已成为中国商业银行面临的严峻考验。中国的商业银行存在着巨大的资本缺口,同时资本补充受到很大的限制,因此中国商业银行要解决资本问题需要转变经营思想和经营模式,坚持在资本硬约束的条件下,处理好质量、效益、速度、规模的关系,大力发展零售业务和中间业务,发展低风险的、资本占有少的业务,优化资产结构和盈利结构,向国际标准的现代商业银行迈进。     

中国商业银行全要素生产率测度及其影响因素分析

文章利用Malmquist生产率指数测算了中国14家商业银行2000-2006年的全要素生产率、技术效率和技术变化,并构建Panel Data模型对影响中国商业银行效率的因素进行实证检验.结果表明,2000-2006年中国商业银行全要素生产率平均增长率为4.88%,其主要来源于技术进步的作用,国有商业银行全要素生产率增长比股份制商业银行高,ATM与POS投资对中国商业银行全要素生产率有显著正影响,自有资本比例有利于改善商业银行生产效率,而存贷款比例、规模、资产费用率与商业银行生产效率提高没有显著联系.     

中国商业银行操作风险管理现状及防范措施

近年来,随着银行规模不断扩大,经营复杂程度不断加剧,商业银行的操作风险日益凸显.主要表现为管理理念错误、管理构架不健全、管理手段落后等.因此,强化操作风险管理文化,提高操作风险管理水平,建立应急处置方案,加强操作风险的管理及防范能力,对中国商业银行有着巨大意义,已势在必行.     

现代农产品物流银行业务风险评价

物流银行是一项将银行资金与企业物流有机结合的金融创新产品或业务.为更好地实施农产品物流银行业务,必须尽量避免风险.文章充分考虑了开展农产品物流银行业务风险因素的复杂性、人类思维的模糊性以及决策者和各风险因素权重的不确定性,提出了基于语言OWA算子的农产品物流银行业务风险评估模型,并利用语言OWA算子对各个决策者给出的风险因素评估信息进行集结,对所有决策者的综合评估信息进行集结,得到农产品物流银行业务风险的群体综合评估值.该评估方法思路清晰,运算简单,易于掌握,对我国开展农产品物流银行业务,有效规避风险,进行风险管理具有一定借鉴意义.     

中国建设银行财务风险防范的实践分析

财务风险是威胁银行稳健经营的一个重要风险,因此防范财务风险对于银行来说十分必要和紧迫。要想控制财务风险,就必须加强银行信贷风险管理,严格控制不良贷款比率。从中国建设银行的信贷资产质量状况来看,建行在控制不良贷款余额和降低不良贷款比率方面成效十分显著,本文就这一现象通过贷款违约风险评估模型、贷款五级分类法的具体要求和管理流程、防范财务风险的会计处理方法这三个方面来分析建行是如何进行财务风险防范的,对其他银行具有较强的借鉴意义。     

浅析我国商业银行业实施CRM存在的问题及对策

随着经济全球化的发展,特别是中国加入WTO后,银行业市场竞争日趋激烈,客户已经成为商业银行的战略性资源,因此商业银行如何有效实施CRM,提供个性化的银行服务,提高客户满意度与忠诚度,最终提高银行的核心竞争力是中国商业银行必须解决的重要课题。文章通过分析中国商业银行实施CRM的现状和存在的问题,从战略上提出商业银行应从自身经营理念、管理体制、产品研发以及人员素质等方面进行改革。     

浅析商业银行金融风险来源及其预警

本文在研究分析国外商业银行风险预警具体操作办法的基础之上,结合中国商业银行风险的实际,指出了中国商业银行风险的根源及其特点,而后再针对中国商业银行六类风险指标建立商业银行金融风险预警指标体系,同时利用功效系数等方法对商业银行风险预警模型进行评分。     

经济资本在我国商业银行绩效评估中的应用

以资本为基础的现代商业银行绩效评估体系,有效地促进了商业银行经营理念和增长方式的转变.目前,中国商业银行基于监管资本的绩效评估,能够很好地达到监管要求,但风险衡量的敏感度差,不利于银行价值的实现.如果将经济资本引入银行绩效评估,可以使银行对风险的把握更加精准.同时,将RAROC作为银行绩效评价指标,会使银行资本和资产运用更充分,从而真正实现银行价值最大化.     

系统性金融风险的测度方法比较

系统性风险的一般测量方法有矩阵模型、网络模型、违约率强度模型。次贷危机中系统性风险的测量最为重要的是由信用风险导致的系统风险和从综合化经营机构传导的系统风险。对系统性风险的测量不同的方法差别很大,每种方法都有各自的缺陷。我国银行体系的系统性风险主要来源于信贷扩张风险,因而矩阵法与网络法是适合我国现实的,矩阵法已经得以初步应用,但该方法的使用仍需进一步改进。     

基于风险调整的EVA测算模型的探讨

随着EVA价值管理体系的完善,其应用价值受到越来越来多企业的认可,我国的企业也逐渐将其纳入管理范畴。本文在EVA传统测算模型的基础上,综合风险因素,引入了基于风险调整的EVA测算模型,体现出风险在银行管理应有的重要性。根据EVA测算模型计算的我国主要上市商业银行的EVA值,我国上市银行整体经营状况良好,国有控股银行优于上市股份制银行。通过对EVA值的分析,本文最后对我国上市商业银行的经营管理给出具体建议。     

商业银行会计风险的成因及对策

银行风险的成因是多种多样的,但是主要的原因还是因为银行内控制度不完善,导致不同程度上出现了会计行为违规,引起了会计行为风险.商业银行应该从现实的基础条件出发,善于学习他行的先进经验,坚持"稳健为本"的经营原则,健全完善风险和内控体制机制,形成具有自身特点的风险管理与内控文化,才能在市场竞争日趋激烈、金融风险日益加大的环境中立予不败之地.     

中国商业银行求索企业并购业务的经济学探讨

近年来，中国商业银行传统盈利模式逐渐没落，金融业综合经营的趋势日益增强，各商业银行都积极发展投资银行业务，其中企业并购业务以相对高收益低风险的优势成为新的利润增长点，竞争逐渐升温。通过运用古诺模型和斯坦克尔伯格模型，对目前中国商业银行求索企业并购业务的竞争现状和发展策略选择进行经济学分析，并提出了合理化建议。     

从重资产到轻资产:商业模式转型对银行绩效的影响——基于我国上市银行的研究

近年来,从"重资产"经营转型"轻资产"经营成为我国银行业的主要发展方向。本文基于我国16家上市银行2006-2016年的季度数据,检验了银行在上述两种资产经营模式下的风险与收益之间的特征关系。研究发现,商业银行既可以通过高风险承担的"重资产"模式获取高收益,也可以通过低风险承担的"轻资产"模式获取高收益,其风险水平与收益水平之间呈显著的U型关系,存在一个收益最低的"临界点"。进一步检验商业模式转型对银行绩效的影响,结果显示,从"重资产"经营转型"轻资产"经营,提高了银行的特许权价值,降低了银行的盈利稳定性、运营稳健性和运营效率。此外,商业模式转型对银行绩效的影响存在异质性,资产规模较大的银行,转型过程中其绩效相对平稳;资产规模较小的银行,转型过程中其绩效的震动较大。上述研究结果表明,我国银行的"轻资产"经营有待于进一步深化和完善,需要在中间业务和零售业务方面进一步做出改进。     

浅析商业银行会融风险来源及其预警

本文在研究分析国外商业银行风险预警具体操作办法的基础之上．结合中国商业银行风险的实际，指出了中国商业银行风险的根源及其特点，而后再针对中国商业银行六类风险指标建立商业银行金融风险预警指标体系，同时利用功效系数等方法对商业银行风险预警模型进行评分.