存贷利差对我国商业银行盈利能力影响的实证分析

存贷利差是影响商业银行盈利能力的重要因素之一。本文首先回顾了我国的利率市场化进程,分析了我国商业银行的盈利能力现状,然后利用16家A股上市银行的数据进行存贷利差对商业银行盈利能力影响的实证分析。结果表明,存贷利差与商业银行盈利能力存在显著的正相关关系。为了抵御存贷利差收窄对银行盈利能力之不利影响,本文建议持续推进利率风险管理,增强传统资产负债业务的盈利能力,大力发展中间业务,加强对商业银行资金投向的监管。     

利率市场化下商业银行存贷利差问题研究

利率市场化改革使商业银行具有自由确定产品价格的权利,可以根据贷款项目的不同制订出不同的风险溢价。改革提高了资金的使用效率,但同时也缩小了占据商业银行主要收入的存贷利差,商业银行利润空间被进一步压缩,银行利润存在着一定的可预见性风险。因此,在利率市场化改革下,商业银行必须面对形势,抓住利率市场化所带来的机遇,积极应对利率市场化所带来的挑战。     

保险越来越不像保险

央行的连续降息,对我国长期以来以储蓄型产品为主导的寿险市场造成了前所未有的冲击。长久以来,由于国内传统寿险市场主要以固定利率式的保单为主、保险公司不得不随着利率的变动而被动调整以求自保。预定利率的一降再降,“利差损”的五指山于是不断沉沉的压到保险公司的头上。自央行第七次降息之后,保监会要求停售所有预定利率高于2．5％的寿险产品,利差返还险种不得不停办。     

2015年货币政策猜想:降息还有戏没有?

央行的核心是服务于四大目标:包括经济增长、通胀温和、充分就业以及金融稳定等等。2014年11月央行下调存贷款基准利率,引发新一轮降息周期的猜想。但降息后利率不降反升,再度降息、降准等预期数次落空,这是否意味着当前利率政策已经失效?那么2015年降息周期又能否延续呢?2014年11月央行下调存贷款基准利率,引发新一轮降息周期的猜想。但降息后利率不降反升,再度降息、降准等预期数次落空,这是否意味着当前利率政策已经失效?那么2015年降息周期又能否延     

降息背景下我国商业银行利率差异化研究

自2014年11月22日央行下调存贷款基准利率之后,伴随着我国经济运行中经济增速与货币增速持续下降的新常态背景,央行于2015年2月5日与3月1日接连进行了相应降准降息操作。在降息大背景下,我国商业银行结合自身的实际经营规模与存款结构特点,实行不同的利率政策,初步展现出我国商业银行利率差异化的经营发展趋势。本文通过对各类商业银行利率水平的以及各类银行利率水平的对比分析,对降息背景下我国商业银行的利率差异化现象进行进一步研究。     

存款利率市场化、银行风险和经营绩效关系检验

本文运用2005-2013年14家上市银行的面板数据,首次从存贷利差收窄的视角,实证分析存款利率市场化对商业银行风险和经营绩效的影响。研究发现,存贷利差收窄将给银行经营绩效带来消极影响,但同时也会降低银行经营风险。在存贷利差收窄的背景下,银行的风险与绩效正相关,且银行在风险一定的情况下,随着宏观经济环境的变好以及收入多元化程度的提高,经营绩效也会相应提高。     

存款利率市场化与利率结构变动

为了分析中国存款利率市场化后的利率结构变动,构建一个符合中国银行业特征的寡占模型,推导得出存、贷款利率和利差水平的长短期变动路径,并采用国际上已完成存款利率市场化的38个国家(地区)1973—2012年的面板数据,实证检验存款利率市场化对存、贷款利率和利差水平的长短期影响。理论推导和实证结果都表明:存款利率市场化初期,存款利率和贷款利率会同步上升,但存款利率比贷款利率上升得更快,存贷利差会收窄;存款利率市场化之后,长期来看,存、贷款利率会回落,利差水平会回升。     

利率市场化条件下商业银行盈利模式研究

利率市场化是市场经济发展到一定阶段的必然产物,随着我国利率市场化改革的不断推进,商业银行传统的以存贷利差为主的盈利模式逐渐受到冲击,导致商业银行的净利润大幅下降,因此必须探索新的利润增长点。本文分析了利率市场化对我国商业银行盈利模式的影响,并提出了相应的对策和建议。     

中美商业银行存贷利差比较分析:2008～2011

近年来,我国"银行暴利"成为备受关注的话题。而这一暴利的主要来源出自存贷利差,使得商业银行存贷利差过高成为焦点。就我国商业银行的存贷利差到底是否过高这一问题,本文从中美商业银行存贷利差的横向比较的角度来分析,得出了不一样的结论:中国商业银行的存贷利差不是高于而是低于美国。     

利率市场化背景下不同类型银行竞争度与风险行为关系的差异性研究

利率市场化将定价权逐渐转移至市场主体,其直接后果是银行间竞争加剧,存贷利差收窄。本文基于2000-2012年我国50家商业银行的面板数据,引入存贷利差和时间哑变量度量利率市场化,运用固定效应模型搭配Driscoll-Kraay稳健标准差分类检验利率市场化背景下不同类型银行竞争度与风险关系的差异性,结果表明:不同类型银行的Lerner指数、净利差的走势具有明显差异;大型银行受"风险转移效应"主导,竞争有助于提高其稳定性,中小型银行受"利润边际效应"主导,竞争加剧时倾向于追求高风险项目以弥补利润损失。因此,在利率市场化改革实施过程中,需对不同类型的商业银行实施差异化管理,对中小银行进行重点引导。     

连锁银行制:应对利率市场化挑战的中小银行组织战略

利率市场化与存贷利差政策保护对我国商业银行尤其是中小银行具有重要的影响作用。本文在分析我国利率市场化对商业银行的机遇和挑战基础上,针对中小银行面临的挑战,借鉴美国连锁银行制以增强小银行自身综合竞争力为手段应对各种挑战的经验,结合我国实际情况,研究建立我国连锁银行制,探索中小银行应对利率市场化挑战的银行组织战略。这对稳定我国银行业和金融体系具有战略意义。     

我国商业银行发展中间业务的措施

我国商业银行在利率走低、存贷利差缩小、不良贷款率高、外资银行进入、金融市场竞争加剧等因素影响下,迫切需要大力发展中间业务,提高收入水平,增强市场竞争能力。要以新的经营观念制定中间业务发展战略,以中间业务创新,拓展中间业务产品市场营销,加快中间业务发展。     

利率市场化下国有商业银行非利差盈利模式的探讨

本文从利率市场化的逐步实施和完善的环境出发,在对目前国有商业银行利差主导型盈利模式进行分析的基础上,指出了利率市场化对国有商业银行利差主导型盈利模式的冲击,进而提出了利率市场化下国有商业银行向非利差盈利模式转变的建议,旨在为我国国有商业银行实行盈利模式的转变提供一定的参考。     

我国银行业利差决定因素实证研究

央行允许存款利率上浮意味着利率市场化改革迈出了重要步伐,这势必对银行经营带来重要影响。本文从保持银行稳定经营、平稳推进利率市场化改革的角度出发,采用面板数据对银行净利差的决定因素进行实证分析,结果表明,央行利率政策、经济运行周期、经济增长结构、监管政策、银行自身经营效率对银行利差均有影响,并且对不同规模、不同区域的银行而言,各因素的影响效果存在差异。因此在利率市场化改革过程中,应考虑经济周期的影响,应与银行经营体制机制的完善相适应,重点关注大型银行以及中西部银行的承受力,注意与监管政策的协调,避免叠加效应。同时,要继续加快转变经济增长方式,降低投资的拉动作用,为利率市场化顺利推进提供保障。     

利率市场化下银行风险管理探讨

利率市场化的改革进程,由逐步推进、渐进式推进、深化变为《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》中的"加快推进",这向金融市场发出了明确而强烈的信号。利率市场化会给商业银行带来:存贷利差缩小、盈利空间减少、逆向选择等系列风险。本文将着重研究利率市场化的形势下,商业银行在风险管理方面的不足,以及如何进行风险管理,应对市场化带来的机遇和挑战。     

对利率市场化若干相关问题的思考与建议

当前我国利率市场化改革正在稳步推进,但关于利率市场化的一些重大理论问题仍存在争论,如对利率市场化是否必然导致利率水平上升和利差收窄、影子银行发展是由利率市场化还是利率管制引起的,等等。但有一些研究以利率市场化必然带来利率水平上升和利差收窄为前提分析我国利率市场化的前景,有可能得出一些根据不足的结论与建议。只有对这些问题进行深入研究,才能作为对我国利率市场化前景进行分析及提出进一步推进改革相关建议的基础。     

浅议中小商业银行管理会计体系构建

随着我国利率市场化改革进程的不断推进,不同资产规模、不同盈利能力的商业银行在利率市场化改革进程中受到了不同程度的影响。中小银行因为资产规模小、经营范围窄,传统的业务在市场上占有的份额少,创新型业务乏善可陈,竞争力与国有大中型银行相比相差甚远,是以受到利率市场化的影响较大。在存贷利率上下限已被触及、利差缩小的情况下,中小银行财报将面临颠覆性的冲击。故在本文中主要对中小商业银行管理会计体系构建进行了简单的分析与探讨。     

农村商业银行应对利率市场化的财务措施研究

根据我国利率市场化改革的总体思路:先放开货币市场利率和债券市场利率,再逐步推进存、贷款利率市场化。存、贷款利率放开的顺序:先外币、后本币;先贷款、后存款;先长期、大额,后短期、小额,目前我国已到了利率市场化的最后关头,现阶段除人民币存款利率还受到央行管制外,其他利率都已实现了市场化。利率市场化的推进对以存贷款利差为主要利润来源的农村商业银行来说会产生非常重大的影响,本文将对农村商业银行的具体财务措施进行研究以有效应对利率市场化。     

浅谈利率市场化下的商业银行内部资金转移定价

从2012年6月8日到7月6日,短短不到一个月的时间,央行两次降息并扩大利率浮动区间,证明其＂坚定不移地推进利率市场化改革＂的步伐又向前迈进一步。内部资金转移定价模式的制定,已经成为商业银行有效管理利率风险,适应利率市场化改革的重要课题。本文简述了商业银行资金转移定价基本理论,对我国商业银行资金转移定价模式进行分析,同时提出了相应的制定措施。     

名车精品：911 Carrera 4 敞篷跑车 行车安全的崭新理念

日前，中国人民银行再度调降我国境内商业银行小额外币存款利率。其中，一年期美元存款利率降至0．5625％，甚至比同样屡经降息的人民币同期存款利率还要低1．4个百分点。如果以2001年9月央行降低外币利率为开始计算，一年期美元利率已经从当时的2．00％跌去70％。