农村中小金融机构信用风险考核评价体系研究

信用风险作为各金融机构面临的最主要风险,是风险管理的重中之重,建立科学有效的信用风险考核评价体系,对各金融机构形成正确的激励和约束机制,对实现业务发展和风险管理的平衡都具有十分重要的意义。本文从阐述建立科学的信用风险考核评价体系的重要性和必要性入手,抽样分析某省农村信用社信用风险的现状,提出建立和完善农村中小金融机构信用风险考核评价体系的措施和建议。本文内容分为四部分,第一部分阐述建立科学的信用风险考核评价体系的重要性和必要性,第二部分说明科学的信用风险考核评价体系应包括的指标,第三部分对某省农村信用社信用风险指标的现状进行实证分析,第四部分提出建立和完善农村信用社信用风险考核评价体系的措施和建议。     

我国商业银行流动性风险管理现状研究

美国次贷危机的爆发显示出加强流动性风险管理对于一个商业银行重要性。警示流动性风险,加强流动性风险的防范与管理已经成为商业银行经营过程中不可忽视的一个问题。本文主要对我国商业银行流动性风险现状进行了分析,进而针对我国商业银行流动性风险出现的一系列问题提出建议及应对措施。     

我国金融控股和公司控股银行经营风险实证分析

本文以光大银行、中信银行和平安银行做集团控股组,以工商银行、中国银行、建设银行和交通银行做非集团控股组,选取这七家银行2006-2010年五年的数据,运用面板数据的计量方法,对两组银行的部分关键经营指标做实证研究,得到结论:集团控股组较非集团控股组信用风险较低,而流动性风险相差甚微。并针对实证结果做进一步分析并提出相关政策建议。     

BaselⅢ净稳定融资比率能否替代存贷比?——来自中国上市银行的经验证据

本文基于2000～2014年中国20家上市商业银行的微观数据,采用实证分析的方法分别从整体和局部两个维度分析净稳定融资比率能否取代存贷比作为流动性风险监测指标.本文的研究结论表明:(1)从个体来看,20家上市商业银行在两种指标体系下达标率表现存在巨大差异;(2)从商业银行经营实际来看,两套流动性风险监管指标体系对部分银行能得出较为一致的达标率,而对于另外一些银行而言,一致性效果较差;(3)就上市银行整体而言,用净稳定融资比率代替存贷比作为流动性风险的监测指标在某种程度上能起到存贷比作为流动性风险监测指标的效果.最后,文章针对流动性风险监管给出了有益的政策建议.     

银行业金融机构现金流动性风险及防范

当今国际经济尚处后危机时代,债务风波频发,而国内经济正在转型关键期,经济金融变化未知因素增多,现金流动性风险加大。银行业金融机构流动性风险显现正是在此大环境下产生,现金流动性风险一旦发生,将增大总体经济成本,特殊情况下会发生挤兑等情况,严重影响经济金融秩序。本文主要探讨现金流动性风险的防范措施,如何做好银行业金融机构事前在现金备付安排,从央行、金融同行业等多层面进行联动,确保经济稳定持续发展。     

从公司治理角度看次贷危机的成因

就此次次贷危机发生的原因展开探讨,分析了金融机构公司治理方面的不足和缺陷对危机形成的影响。分别从风险管理体系的漏洞,激励高风险行为的高薪酬体系,董事会监管力度的不足以及会计准则信息披露方面的不完善和外部监管不足等四个方面分析了危机的成因,并提出相应的建议和对策。     

金融机构非系统性风险集成评价与监测研究——后危机时代的新思考

后危机时代对金融风险的认知、度量和监管无疑将受到更为广泛的关注。本文通过对我国金融机构非系统性风险表征形式的分析,借鉴理论界已有的研究成果,构建了适应我国金融机构非系统性风险度量的指标体系,并运用网络层次和灰色关联的集成评价方法对江苏省4个金融机构非系统性风险评价方案进行了实证分析。最后依据该类风险特性,提出了针对性的风险防范措施。     

广西地方金融机构流动性风险及防范

结合广西地方金融机构具体情况,用传统流动性风险和流动性过剩两种观点相结合的方法进行分析,认为广西农村信用社和城市商业银行都存在的流动性风险,只是农信社存在的风险较大,而城市商业银行的流动性风险相对较小,针对流动性风险提出防范和减少地方金融机构流动性风险的方法。     

对商业银行流动性危机管理的几点思考

流动性危机一直是商业银行经营中存在的主要风险之一，能否较好的解决流动性危机将会直接影响到商业银行的整体风险水平。2013年6月份发生的流动性危机给我国商业银行流动性管理敲响了警钟，本文分析了商业银行流动性危机管理的一般原则，结合商业银行流动性危机管理中存在的具体问题，提出了针对性的解决策略，希望能够帮助商业银行提升流动性危机管理水平，切实降低流动性危机带给商业银行风险以及损失，     

当前形势下我国商业银行流动性风险分析及对策

流动性风险是指商业银行无法提供足额资金来应付资产增加需求,或履行到期债务的相关风险。流动性是商业银行的生命,保持适度的流动性是对金融机构监管的一个重要方面。因此,了解我国商业银行流动性风险的现状以及目前存在的问题,是进行流动性风险管理的前提,本文在分析当前形势下我国商业银行流动性风险的形成原因及现实状况的基础上,提出防范和化解我国商业银行流动性风险的对策,具有一定的现实意义。     

商业银行流动性风险监管改革趋向研究

许多发达国家的商业银行在此次国际金融危机中遭受了流动性冲击,这说明国际金融监管体系在系统性流动性风险监控方面存在局限性。为弥补监管漏洞,避免再次发生系统流动性危机,各国政府与国际金融组织对流动性风险监管进行了补充完善。本文比较了国际金融危机中问题银行的财务指标特征,分析了国际流动性风险监管标准指标设置的理论依据合理性,通过概括巴塞尔银行监管委员会、美国、英国流动性风险监管改革的主要内容,归纳出发展趋向,并对中国银行业流动性风险监管改革提出建议。     

农村金融流动性风险分析及预防

随着近年来金融危机的出现和潜在危机的浮出,流动性风险成为了值得各国、各金融机构关注的风险隐患。通过对部分涉农金融机构的负债情况和机构分布情况进行数据归纳,体现出我国现行农村金融机构信贷质量差,资金的时效性强等多方面的问题。预防农村金融流动性风险,应建立特有的农村金融机构人才培养机制,认真考察不同地区的流动性资金的走向情况,做出合理的流动性风险管理规划,并加强各地区的联系和沟通,组建风险预警体系和完善相应的保险机制。     

从《巴塞尔协议Ⅲ》看我国商业银行流动性监管面临的挑战及对策

自2008年全球性的金融危机以来，各国的商业银行都在寻求更加行之有效的流动性风险监管手段。在此背景下，巴塞尔委员会出台了《巴塞尔协议Ⅲ》，提出了针对流动性风险的两个量化指标以及四个监测工具。本文以此为出发点，分析了我国商业银行目前的流动性监管面临的挑战，并结合新的巴塞尔协议提出了改善流动性监管的政策建议。     

上证大宗商品ETF系统性风险压力测试系统研究

本文对上证大宗商品交易型开放式指数基金(ETF)系统性风险成因做了理论和实证研究。在此基础上,文章利用蒙特卡洛模拟方法,假设2008年美国次贷危机再次爆发,测算大宗商品ETF投资者的损失,进行了大宗商品ETF系统性风险压力测试系统设计,并据此提出相应的政策建议。     

金融机构流动性风险管理创新研究

对于金融机构而言，流动性风险是重要的风险管理内容。现阶段，国内针对金融机构，尤其是中小型金融机构，未能创建完善、成熟的风险监管机制。尽管央行逐渐运用多元化流动性工具，向金融机构提供流动性支持；但是，国内的部分中小型金融机构依然会产生结构性、局部性、流动性风险。文章概述流动性风险，探寻针对金融机构流动性风险所开展的管理活动，研究国内金融机构流动性风险管理现状，重点探究国内金融机构针对流动性风险开展创新管理的有效策略。     

金融市场中风险管理VaR值的计算和应用

近年来,金融市场中风险管理一直备受人们关注,特别是自2007年美国次债危机爆发以来,全球性危机随之蔓延,至今金融危机的余热未退去。通常在金融市场中管理部门采用传统的定性方法对各种风险进行计量和分析,但这些传统的方法不能有效地对风险进行评估和管理,而作为国际上大型金融机构青睐的另一种方法——VaR法,其在金融市场中已经得到推广,并逐渐成为金融市场中风险预测和管理的一种重要工具和主流方法,而且在实践中得到验证。本文简单介绍了VaR的基本理论和VaR值的计算方法,通过对VaR值在实际应用中的分析,为我国金融市场中风险管理提出参考性建议。     

我国商业银行流动性风险管理的现状与对策

随着金融创新和金融市场的快速发展,银行业经营环境、业务模式、资金来源都发生相应变化,商业银行流动性风险管理面临着更大的挑战,监管当局有效监管商业银行流动性风险的难度也不断加大。我们应以2008年金融危机为警钟,以巴Ⅲ对流动性风险管理前所未有的重视,时刻警惕我国商业银行出现流动性危机的现实可能性。本文分析了我国商业银行自2008年以来的流动性状况,指出了影响流动性风险的因素,并提出了防范流动性风险的对策。     

我国住房抵押贷款证券化的风险及其防范措施

住房抵押贷款证券化作为一种金融创新工具将金融机构与证券市场有机结合起来,使贷款成为流动性的证券,并为投资者提供了新的投资品种,是促进国民经济增长的有效途径.但其作为一种新的投资工具,金融机构和投资者都将面临诸多风险.为了降低风险,保护投资者的收益,本文对影响住房抵钾贷款证券化的主要风险进行了分析,并提出风险防范的对策及建议.     

中国股票市场流动性风险分析

本文旨在为中国股票市场流动性风险管理提供一种实用的风险测量方法和数据基础.研究模型的构建基于VaR方法.考虑到行业与地域因素是影响股票价格波动的重要因素,本文以行业、地域为依据从沪深两市中选取样本,每个行业不同地区选取市值最大的前3只股票分析,总体样本规模是121只.研究结果表明,我国个股流动性风险水平参差不齐,部分股票流动性风险较大;从行业来看,沪市的医药、生物制品业流动性风险较大,深市的木材、家具业流动性风险较大;从地区来看,西部地区的流动性风险要高于其他两个地区;深市整体流动性风险水平要略高于沪市.基于上述分析,本文建议从完善市场交易机制、加强信息披露制度建设、加强与流动性相关的法律法规政策建设等方面强化风险管控措施.     

中国国有商业银行流动性实证研究

本文从实证角度研究了我国国有商业银行的流动性问题,对我国国有商业银行的流动性进行了量化分析和比较研究。动态地看,四大国有商业银行各项指标近年逐步优化,表明我国国有商业银行流动性水平正在逐渐提高,同时探讨了国有商业银行流动性管理方面存在的一些问题和差距,并提出了相应的政策建议。