中国消费者物价指数预测——基于小波变换与支持向量回归的分析

将小波分析和支持向量回归(SVR)模型引入消费者物价指数CPI的时间序列分析中,利用小波降噪对原始时间序列进行小波变换,充分提取和分离金融时间序列的各种隐周期和非线性,把小波分解序列的特性和分解数据随尺度倍增而倍减的规律充分用于SVR支持向量回归模型的建模。将该方法应用于中国宏观经济指标CPI的分析与预测,可以有效预测CPI的变动方向,并显著提高CPI的预测精度。     

浅析我国消费者物价指数CPI的构成

CPI是指消费者物价指数,是四大宏观调控指标之一;它是金融市场上被仔细研究的一个热门的经济指标。消费物价指数水平表明消费者的购买能力,也反映经济的景气状况。本文就CPI的构成进行的简单的探讨。     

中国CPI时间序列预测模型

本文利用中国1990-2008年的月度CPI数据,建立自回归移动平均结合模型(ARIMA)对2009年1-5月的CPI进行了预测,结果表明,ARIMA(1,1,2)是描述我国CPI变化趋势相对较优的时间序列模型。     

中国CPI时间序列预测模型

本文利用中国1990—2008年的月度CPI数据,建立自回归移动平均结合模型（ARIMA）对2009年1—5月的CPI进行了预测,结果表明,ARIMA（1,1,2）是描述我国CPI变化趋势相对较优的时间序列模型。     

基于VAR模型的CPI影响因素分析及预测

2009年末的宏观经济分析明确要求做好通胀预期管理.我国是否会经历新的一轮CPI的大幅上涨又成为了各界关注的焦点.本文运用VAR模型,分析各因素对CPI的影响,得出CPI对自身反应较为敏感,原料、燃料和动力购进价格指数对CPI的影响较弱,工业产品出厂价格指数以及货币供给增长率对CPI的影响也较弱,但有3个月的时滞.对未来36个月的CPI进行定量预测,得出未来两年我国不会出现大规模通货膨胀.对此,应理顺价格关系,严控非理性投资,加强对通胀预期的管理.     

基于RBF神经网络的中国CPI预测研究

文章将RBF神经网络模型引入到CPI预测领域,运用2001年1月至2010年4月间的国家统计局数据,通过Markway4.0建立CPI预测的数据网络模型。计算结果证明,RBF数据网络模型应用于CPI预测具有较高的精度和良好的泛化能力。     

我国CPI波动的源泉及其走势预测——基于结构模型的实证研究

基于2000年1月至2009年12月的月度数据,采用结构模型实证分析了我国CPI波动的源泉,研究发现:我国CPI的波动是多种因素综合影响的结果,关键因素是货币因素、外部输入性成本推动因素,货币因素对CPI影响的时滞非常明显。同时,对我国CPI走势进行了预测,得出:如果仅从货币因素和外部输入性成本推动因素来看,我国面临高通胀威胁;但在统计意义上,房地产等资产领域的分流作用极大降低了通货膨胀的压力。文末,基于实证结果讨论了相应的政策启示。     

基于结构性断点检验 ARIMA模型的短期通货膨胀预测

运用Gregory C.Chow早期提出的断点检验方法对我国2000年1月份至2016年4月份的CPI同比增长率数据进行断点检验,首先确定2002年10月份与2009年2月份为两个结构性断点,并据以对全样本分三个区间分别建立ARIMA模型,然后将2016年5、6、7月份最终的预测结果与实际值进行对比,发现由2002年10月份到2016年4月份所建立的ARIMA模型有着较高的预测精确度,该模型适用于短期通货膨胀预测,能为管理通胀预期提供依据.     

我国CPI与粮食价格指数的动态关系研究——基于VAR模型的实证研究

文章采用我国1994--2010年时间序列数据,在VAR模型的基础上,对CPI与粮食价格指数之间的动态关系进行了实证分析。研究结果表明：我国CPI与粮食价格指数存在双向互动关系,CPI推动了粮食价格指数的增长,同时粮食价格指数也推动了CPI的增长。根据上述实证分析,提出了控制粮食价格上涨的主要对策和建议：建立完善的耕地保护机制,保障基本的种粮面积;加大保障粮食生产投入,提高农民种粮积极性;控制农资产品价格,建立完善的农村金融体系;加强对粮食市场的宏观调控和综合管理。     

福建省居民消费价格变动的影响因素分析及走势判断

以1990-2009年数据为样本,对影响福建省居民消费价格指数的各个经济变量,通过主成分提取的方法进行解析,发现与＂经济规模和商品成本＂有关的因素为推动CPI变动的主要力量。根据文中模型可预测,2010年上半年福建省CPI仍会在高位运行,但不会出现明显的通货膨胀。     

汇率及其它因素对中国CPI影响的实证分析

2009年11月,我国的CPI在这一年中首次转负为正,这一变化引起了广大人民的高度关注。为了探究CPI这一对人们日常生活有着重大影响的指数的变化原因,本文以建立总体回归模型以及误差修正模型的计量方法,得出了名义有效汇率、M2(广义货币)和国外进口商品价格这三个因素对于CPI有显著影响的结论,并在此基础上发现这三个因素的某些相邻期数之差也会对当期的CPI起到显著的影响。     

应对CPI走高的消费经

在收入不变的情况下，加息、通货膨胀意味着实际购买力的降低。如何在CPI（消费者物价指数）走高的时候保持家庭消费水平不降低？合理的支出计划对你大有裨益。     

国际石油价格与我国物价水平关系的实证研究

本文基于协整理论和向量误差修正模型(VEC)对2000年1月至2010年8月国际石油价格(WTI)、中国居民消费价格指数(CPI)和工业品出厂价格指数(PPI)之间的关系进行实证研究。结果表明国际油价和我国物价水平之间存在着长期稳定的均衡关系;WTI与CPI间不存在任何方向的Granger因果关系,WTI是PPI变动的单向Granger原因,CPI与PPI间存在双向的Granger因果关系。方差分解分析进一步表明:CPI和PPI对WTI的影响滞后且较弱,而WTI对CPI和PPI的影响也明显滞后,WTI对PPI的影响显著大于对CPI的影响;CPI对PPI的影响显著大于PPI对CPI的影响,这表明CPI与PPI间的相互影响存在着不对称性。     

跑赢负利率

数据显示去年第四季度的国民消费价格指数(CPI)比上年上升了16％。而国家权威部门和经济专家的普遍预测是，2004年的CPI将在3％以上运行。众所周知，如今银行存款1年期的利率为1．98%，扣除利息税．实际存款利率只有1．58％。如果以CPI为3％来计，老百姓的1年期存款的实际利率为1．58％-3％=-1．42％。这是什么含义?意味着你将10000     

中国城镇居民分层CPI估计与比较

根据经济指数理论和消费者偏好差异,构造基于GFT直接效用函数的可变偏好生活成本指数,并编制和比较1996—2011年中国城镇地区七大收入阶层的分层CPI,结果表明：2007年前各分层CPI间的差异相对较小,而在2007年以后差异明显扩大;低收入居民的分层CPI高于高收入居民的分层CPI;城镇居民CPI总指数近似反映了“中等偏上收入”阶层生活成本变化情况,而其他阶层居民则易对CPI总指数“感觉失真”,2007年以来城镇地区CPI总指数的代表性逐渐降低。因此,针对不同收入阶层编制分层CPI,既能更好地反映各阶层居民的通货膨胀压力,维护CPI的权威性,还能为政府科学决策提供更为准确的信息。     

我国CPI指数持续上涨的原因及对策

本文结合CPI指数的最新数据，对我国近期CPI指数持续上涨的原因进行了简要的分析，提出了粮价、房价以及宏观金融环境是拉动我国CPI指数不断上涨的主要因素，并提出了一些相应的对策和建议。     

中国近年来CPI与PPI背离程度合理性研究

本文通过构造改进的绝对背离指数,来判断CPI与PPI偏离程度,并通过与世界上其他国家相比来判断我国的CPI与PPI的背离是否合理。结果表明,我国CPI与PPI自从2011年以来背离程度越来越大,在2015年12月份达到最大,高达22.3,远远超出了其他国家,这种CPI与PPI的背离并不是经济发展的正常现象。     

居民主观感受与CPI统计数据的差异：以食品类价格指数为例

近年来,国家统计局公布的CPI数据与居民主观感受存在较大差异,从而受到一些质疑。到底是CPI的编制存在问题？还是社会公众误解了CPI？本文试图以食品类价格指数为例回答这一问题。我们按照国家统计局编制价格指数的方法,实地调查获取了济南市某连锁超市2009年1月-2012年9月期间共45个月份的16种中类的136种食品的月度价格,然后计算出食品类消费价格指数,将它与国家统计局公布的食品类CPI指数相比,可以发现,两者变动趋势具有高度的一致性,但本文计算的食品价格分类指数明显高于统计局公布的指数。我们还结合我国现阶段经济发展和居民消费结构的实际情况,提出了若干改进CPI编制及控制物价方面的措施。     

透过CPI解析当前我国通货膨胀问题

我国当前面临物价上涨、投资过热的状况,通货膨胀已成为全社会关注的焦点。CPI通常作为观察通货膨胀水平的重要指标,本文通过CPI的变动,分析我国发生通货膨胀的原因,并对解决我国当前通货膨胀问题提出相应的建议。     

对我国当前物价形势的判断与思考

2007年下半年以来,我国居民消费价格指数（CPI）连创新高,百姓感到生活成本在迅速增加,理论界治理通货膨胀的呼声连绵不断,价格管理部门也出台了相关的价格干预措施,政府已面临通货膨胀的压力。但我们还不能就此认为通货膨胀已经来临,当前我国CPI上涨的幅度仍然是可控的,2008年的价格预期调控目标的实现还是有保障的．国民经济仍可保持又好又快的发展。