基于混合MADM的中小企业信用风险计量研究

文章在单一数值型指标信用风险计量模型的基础上,引入了区间值型指标和三角模糊数型指标,使得整个信用风险评估体系更具科学性和可操作性。研究发现,混合多属性决策方法不仅可以拓展信用风险指标空间,还能直观地反映出多个待评估对象的信用风险差异化程度,从而为金融机构衡量企业信用风险水平提供有效解决路径。     

供应链融资视角下中小企业信用风险评估研究

供应链融资是解决中小企业融资难问题的主要途径,其中小企业的信用问题又成为关键。文章从银行角度出发,根据供应链融资的业务特点以及融资过程中可能出现的风险点,提出了中小企业信用风险的评估体系,并在此基础之上,阐述了如何运用层次分析法对中小企业的信用风险指标权重计算的过程,以期为供应链融资信用风险评估提供一个可以借鉴的方法和策略。     

高等院校国家助学贷款信用风险评估体系研究——基于AHP模糊综合评价方法的应用

本文针对国家助学贷款的违约风险,构建了较为全面的高校助学贷款信用风险指标群,并通过构建基于层次分析法(AHP)的模糊综合评价模型,形成较为科学、完善的信用风险评估体系,使评价方法及结果更趋合理。     

P2P网贷个人信用风险评估模型研究——基于混合果蝇神经网络的方法

P2P网贷在爆发式增长的同时,也面临着重大的信用风险,个人信用评估是降低信用风险的重要方法。根据P2P网贷自身的特点,对影响P2P网贷借款人信用风险的因素进行分析,引入互联网信息领域特有的风险因素,建立了P2P网贷个人信用风险评估指标体系。基于该指标体系,考虑P2P网贷中"软信息"较多、"硬信息"缺失的特点,提出了基于BP神经网络的信用评估模型。为了提高BP神经网络的收敛速度和精度,将改进的果蝇优化算法作为BP神经网络的学习算法,对神经网络的权重进行训练。通过"人人贷"平台收集的样本数据进行实验验证。结果表明:改进果蝇神经网络评估模型比传统BP神经网络模型有更强的学习能力和预测能力,是P2P网贷个人信用风险评估的有效方法。     

信用风险评估中的财务分析方法

信用管理越来越成为企业管理的一项重要内容,而信用风险评估则是企业信用管理中最为重要的一环。本文探讨了信用风险评估中的四种财务分析方法,包括内部分析法、比较分析法、营运资本分析法以及边际风险分析法,并应用这些方法对常用财务指标进行典型分析,对信用风险评估中财务分析实践进行总结。     

基于集值统计的中小投资担保公司风险评估——以河南省X投资担保有限公司为例

对中小投资担保公司而言,如何准确地对担保项目进行风险评估,是企业面临的首要问题。本文依据中小投资担保公司自身及其客户群的特点,从政策风险、环境风险、经营管理风险、信用风险、财务风险、潜在风险6个方面选取了17个指标构建风险评价指标体系,采用集值统计法对河南省X投资担保公司的某个担保项目进行实证分析。在此基础上,认为应通过建设专业的风险控制队伍、建立科学的风险评价体系、采用科学的调查程序与方法、避免对反担保措施过度依赖、重视保后监管等对策来控制风险。     

中小微企业的信贷决策

P2P网络借贷在为个人和中小企业投融资提供便利的同时,也带来了一系列的问题,不利于行业的稳定发展,因此,对各中小企业的风险评估特别重要。论文选取若干个风险指标,对123家中小企业进行数据调研,计算各风险指标因素的风险值,利用理想算法确定各指标因素的权重提出风险防范的建议。     

部队武器装备使用风险评估指标体系研究

本文研究部队武器装备使用风险评估指标体系，采用问卷调查，专家咨询等方法，对部队武器装备使用的4个领域进行风险因素识别，确定了构建部队武器装备使用风险评估指标评系的3项原则，理论遴选出4个一级指标和34个二级指标；再通过专家咨询、隶属度分析、相关性分析和可靠性分析多重实证遴选。确定了4个一级指标和20个二级指标。     

商业银行信用风险衡量的一种新标准

长期以来信用风险评估一直被看作是模式识别中的一类分类问题，难以充分满足信贷风险决策的需要，转变分类评估模式的关键在于确立更为科学、有效的信用风险衡量标准。本文在对信用风险评估方法和模型进行综述的基础上，依据商业银行信用风险的内涵，指出信用风险衡量标准应当充分考虑信贷资金形式呆账的可能性以及信用风险的“相对性”特征。在综合分析比较典型信用风险衡量标准的同时，提出以信用风险度作为更合理的衡量标准，为有效转变信用风险评估模式、提供更为全面的信贷决策支持奠定了基础。     

基于ANN-BP模型的电子商务信用风险形成思路

企业生存风险的识别的本质是确定企业生存风险识别的模式和影响企业生存风险状态的各指标权重,但是众多影响因素间不存在确定的函数关系表达式,并且各指标权重的确定也相当复杂。人工神经网络(ANN)基于并行处理机制从结构上对人类的思维过程进行模拟,从而能实现人类思维的某些功能。人工神经网络可以实现任意形式的映射,这就为企业生存风险识别提供了一种新的思路。基于人工神经网络(ANN)的电子商务信用风险模式识别,能够充分利用样本电子商务信用风险的有关信息,通过高度的非线性映射,揭示感知信用风险与其相关影响因素即主要诱因的内在作用机理,从而从根本上克服了感知信用风险测度或识别中建模及其求解的困难。     

关于我国上市公司违约虱险评价效率的研究

上市公司违约风险评价是目前我国在信用风险评估上较为薄弱的环节。中国商业银行和评级公司应该积极创造条件,加强客户违约概率测度．以有效提升信用风险管理水平。笔者拟着重对KMV模型评估违约风险的基本原理、KMV模型在国内外的运用现状进行探讨．并对该模型在现实中的运用提出若干建议。     

企业集团母公司担保的信用风险分析

为了加强集团母公司对子公司担保的风险控制能力,研究了集团母公司一般担保模式和连带担保模式的风险传染问题。在结构化方程模型下分析了两种模式的传染路径,通过定义信用风险传染强度,找到影响母公司信用风险传染强度的因素,并比较了母公司在两种担保模式下的信用风险传染强度,得出如下结论:在两种担保模式下,信用风险传染强度都受到母公司持股份额和资产负债率的正向影响;母公司在一般担保下的信用风险传染强度小于连带担保下的信用风险传染强度。最后为母公司选择担保模式及有效控制担保风险提出了管理建议。     

装备质量管理风险评估指标体系及评估模型研究

装备质量管理风险评估指标体系的构建,是风险评估的基础性工作。本文根据装备质量管理的特点,分析了装备质量管理的风险因素,并依据指标体系的设计原则,建立了装备质量管理风险评估的指标体系结构,并给出了基于网络层次分析法和盲数理论的装备质量管理风险评估模型。     

国有企业资金集中管理的风险控制与防范

资金集中管理作为一种现代企业财务管理的重要方式,在提高资金使用效率、降低财务成本等方面发挥着至关重要的作用。然而,随着经济形势的变化和市场环境不确定性的增加,资金集中管理也面临一系列风险。为此,深入分析资金集中管理中出现的风险,包括决策失误风险、操作风险、市场风险和信用风险等,针对这些风险,提出系列控制与防范策略,如建立健全内部控制系统、强化流动性管理、加强风险评估与及时监控、提高决策透明度和信息共享等,旨在为国有企业提供全方位的风险防控方案,确保资金管理的效率和安全。     

现代信用衍生工具在信用风险管理中的运用

商业银行在经营活动过程中,主要面临着信用风险、国家及转移风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等。其中,信用风险是最重要的风险。信用衍生工具在信用风险管理中起到重要的作用,本文在介绍了当前国际信用衍生工具市场发展的主要特征后,详细分析了信用衍生工具规避信用风险的内在机制:一是利用互换对冲信用风险,另外是利用期权对冲信用风险。并分析了信用衍生工具所具有的优点,同时对信用衍生工具作为新的金融产品本身可能带来的风险作了详细分析,指出信用衍生产品将使其使用者面临着操作风险(Operating risk)、交易对手风险(Counter party risk)、流动性风险(Liquidity risk)和法律风险(Legal risk)。     

农户小额信贷信用风险评估机制研究

本文基于近几年农户对小额信贷需求的增加与经济下行带来的放贷压力增大的矛盾日益突出,农村金融风险监管成为农村金融工作重心的现状,以四川荣县信用联社为研究对象,通过层次分析法构建农户小额信贷信用风险评估体系,利用模糊综合评价法对信用风险进行量化评估,得到信用风险综合评价结果,进而为完善农户小额信贷风险管理提供有效资料。     

小额贷款公司的风险评估体系创新研究--针对城市部分新兴行业客户群体

面对行业革新所带来的新的城市客户群体，在分析小额贷款公司信用风险构成和结合实际调信实践，构建小额贷款公司在新环境下针对新行业的信用风险的评价指标，是当前很多小额贷款公司迫待解决的问题。本文就是试图分析现有城市客户业务，适当调整现行的小贷风险评估体系，以适应城市中新的小贷客户群体。     

供应链金融下科技型小微企业信用风险测度与管控分析——基于免疫理论

针对供应链金融模式下科技型小微企业信用风险指标间相互关联、相关影响等复杂关系,提出基于Rough和GADEMATEL的科技型小微企业信用风险测度模型。运用模糊的DEMATEL方法对风险因素进行分析,通过综合影响度计算,得出各信用风险因素综合影响度,并基于二分类Logistic回归模型进行验证,该方法准确描述出各风险因素的综合重要程度。根据信用风险测度结果,建立了供应链金融模式下基于利益相关主体的信用风险管控模型,最后从组织防御、组织监视、组织记忆三方面视角提出了基于信用风险管控的科技型小微企业免疫力提升路径。     

浅析商业银行的拨备覆盖率

商业银行的拨备覆盖率已经成为衡量财务状况和抵御信用风险能力的重要指标。拨备覆盖率反映银行抵御信用风险能力的准确程度受不良贷款结构和漏划不良贷款等因素的影响，可能产生扭曲对银行抵御风险能力的评价、掩盖银行真实的财务状况、影响银行利润的合理使用以及降低银行监管的严肃性和权威性等负面影响。     

基于模糊综合评判的虚拟企业审计风险评估

虚拟企业审计风险评估指标体系是在分析影响虚拟企业审计风险评估因素的基础上构建而成的,将模糊综合评判法引入到虚拟企业审计风险评估工作中,用层次分析法确定虚拟企业审计风险评估体系中各因素的权重,通过两级模糊综合评判最终确定虚拟企业审计风险水平.该方法全面衡量定性指标与定量指标,可以更好地为虚拟企业审计风险的评估工作提供帮助.