商业银行多元化经营对绩效和风险的影响研究--基于53家银行的面板分析

本文运用2003-2013年间我国53家商业银行的面板数据,通过建立多元化风险模型,对商业银行收入结构多元化、经营绩效以及风险的关系进行了系统分析。得出结论：规模较大的银行在专业型多元化经营业务成熟的基础上,转而发展综合型多元化经营业务,有利于银行绩效提升,但必须注重对风险的把控;而规模较小的商业银行因受地域、规模等因素的限制并不适合开展综合型多元化经营业务,应在主营业务发展充分的基础上,以发展专业型多元化经营业务为主。最后,根据实证结果提出相关的对策建议。     

数字金融对商业银行风险承担的影响机制研究

数字化转型已成为商业银行创新发展趋势，但其对银行风险带来的影响不容忽视。文章从理论机制上阐述数字金融对商业银行风险承担的影响机理，并采用2011-2019年中国79家商业银行的非平衡面板数据进行实证分析。结果表明：第一，整体而言，数字金融发展显著提升中国商业银行风险承担；第二，从影响机制来看，数字金融通过抬高管理成本进而加剧风险承担，而业务多元化中介效应并不显著；第三，关于影响异质性，数字金融对东部地区与大中型银行风险承担的影响更为显著。商业银行要充分利用数字金融发展契机，运用新兴技术提升风控水平，警惕数字化经营引起的内在风险和其投入成本过高带来的低效益风险。     

非利息收入对中国农村商业银行绩效的影响——基于35家银行面板数据的实证分析

文章选取2010—2015年35家中国农村商业银行的年度数据,运用广义矩估计方法对面板数据模型进行了参数估计,实证检验了中国农村商业银行非利息收入对银行绩效的影响,并进一步考察了非利息收入细分业务对银行绩效的影响。研究表明:从细分业务上看,手续费及佣金收入可以为农村商业银行提供稳定的多元化收益;投资收益与农村商业银行绩效有不显著的负向关系,且投资收益比重的提升会加剧银行绩效水平的波动;从整体上看,非利息收入对农村商业银行绩效及其稳定性水平的影响并不显著,原因或来自于各细分业务间正负效应的相互抵销。     

商业银行利率风险成因分析及影响

<正>一、利率风险的含义国外对利率风险普遍的定义为:利率风险是指由于市场利率变动的不确定性导致商业银行净利息收入与预期收入的偏差。国内学者也对商业银行的利率风险有自己的定义,比较代表性的有戴国强的界定:他指出商业银行的利率风险是指利率波动引起的银行金融资产价值的变动和银行经营     

非利息收入对商业银行风险的影响

随着我国经济环境开放程度的逐渐提高,我国商业银行面对日益复杂的市场环境。目前,已经有不少商业银行将积极发展非利息业务作为其未来发展的战略。在转型过程中,银行不可避免会面临各种各样的挑战与风险。尤其是在非利息收入自身具有的波动性,周期性等特征的前提下,许多非利息收入通常衍生于传统的利息收入,相关性较高。通过研究非利息收入对商业银行风险的影响,能够对我国商业银行经营发展非利息业务起到未雨绸缪的警示作用。     

我国商业银行非利息收入影响因素的实证分析

我国商业银行非利息业务增长迅速，已经成为增加营业收入、获取利润的重要来源。以具有代表性的10家商业银行作为样本，对商业银行非利息收入的影响因素进行实证分析，并对国有大型银行与中小型银行展开对比研究，结果显示：核心存款、贷款数量、费用控制能力、资产规模是影响银行非利息收入的基本因素；如果银行更关注吸收存款传统业务，则非利息收入的发展会受到一定限制；规模较大的银行更容易实现非利息收入高速增长；影响国有大型商业银行非利息收入的主要因素是资产收益率、核心存款占比，影响中小股份制商业银行非利息收入的主要因素是贷款数量、费用控制能力、资产规模。     

基于模糊类比推理的商业银行风险预警系统研究

商业银行经营中存在的各种风险具有扩散性和隐蔽性的特点，如不及时加以控制，将会对国民经济产生不利影响，而建立银行风险预警系统是控制银行风险必不可少的手段。本文采用基于案例的模糊类比推理方法来构建商业银行风险预警系统。     

外资银行的进入对我国上市银行影响的实证分析

文章通过选取2003-2008年外资银行和中国上市商业银行的相关数据.运用计量经济学方法实证研究了外资银行的进入对我国上市商业银行经营绩效的影响.结果发现,外资银行的进入程度与我国上市商业银行的净利息收入率成正相关,而与非利息收入率负相关.因此,应大力鼓励外资银行的进入,促进我国上市商业银行借鉴和吸收外资银行的经验,尽快建立起现代银行体制.     

商业银行的信用风险

商业银行在经营活动过程中，主要面临着信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险和操作风险等。长期以来。信用风险是银行业最主要也是最重要的风险。信用风险一般定义为银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行义务的潜在可能性。有关研究表明。以银行实际的风险资本配置为参考．信用风险占银行总体风险暴露的60％．而市场风险和操作风险则仅各占20％。我国商业银行，特别是国有独资商业银行，不良贷款规模巨大，信用风险过度集中，严重威胁着我国商业银行的生存、发展以及整个社会金融系统的安全。另外．商业银行的信用风险管理也会影响到社会实体经济部门的正常运行，影响到国家货币政策、财政政策的有效制定和执行．加强信用风险管理和分析，对我国商业银行具有重要的意义。     

资本监管、非利息收入与商业银行绩效

《巴塞尔协议Ⅲ》发布之后,我国银行监管部门实施了新的资本监管制度。商业银行绩效不仅受资本监管的影响,还与自身的经营模式紧密相关。文章选用RAROC(风险调整的资本收益率)来衡量我国上市商业银行的绩效,使用10家上市商业银行2007—2014年的财务数据,研究资本监管、非利息收入这两个因素对我国商业银行绩效产生的影响。其中,更严格的资本监管对商业银行经营绩效具有正面影响,而非利息业务还不能显著提高商业银行绩效。研究结论为我国商业银行优化调整业务方向、提升经营绩效提供建议和借鉴。     

规避商业银行贷后法律风险

商业银行在经营过程中,由于事前无法预料的不确定因素的影响,使商业银行的实际收益与预期收益产生背离,从而导致银行蒙受经济损失,这是商业银行的风险之一。由于银行风险的主体和客体不同于其他行业,特别是银行资本金大,辐射力强,渗透面广,贷款对象又错综复杂,市场风云变幻莫测,因此商业银行的风险涉及面很广,面临着各种各样的风险,主要包括信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、汇率风险、操作风险、法律风险、跨国风险等。其中,法律风险是指商业银行在经营活动中因为违反或没有执行国家有关的法律、法规而给商业银行带来损失的可能性。     

开展内部控制评价 防范商业银行风险

随着商业银行业务向多元化和国际化发展，风险也呈现出多样性的特征，包括信用风险、市场风险、操作风险、流动风险等。近两年，中行“高山案”、建行“张恩照事件”相继曝光，操作风险是导致这些案件发生的主要原因。而操作风险可以通过银行风险管理加以控制。内部控制是银行风险管理的重要环节。商业银行可以通过对内部控制活动的综合评价工作，促进提高内部控制水平，增强银行防范操作风险能力。     

基于流动性冲击的商业银行TCTF风险网络传导

商业银行通过参与银行间合约、债券投资和银团贷款等金融交易活动,相互间结成紧密的捆绑关系,加大了金融动荡快速传导的可能性,因此有必要评估银行间系统性关联。网络传导分析可以规避银行双边风险敞口数据的限制,通过跟踪银行假想的几轮倒闭外溢效应,确定商业银行TCTF风险及其脆弱性。通过对17家主要商业银行进行流动性冲击试验,发现银行业经营稳健,随着银行同业交易规模的扩大,商业银行显著增强了系统性影响。监管部门应该特别关注流动性紧缩事件导致的商业银行资金展期风险,它可能成为新的系统性风险来源。     

加强银行会计联行风险管理之我见

新的巴塞尔协议中对商业银行风险给出了明确的分类。即将商业银行的风险分为市场风险、信用风险、操作风险。根据我国商业银行对风险管理的经验以及操作的具体情况．操作风险主要表现为银行从业人员在经营活动过程中由道德、意识、能力、技术等导致的风险累积与暴发，而银行会计联行风险是一种典型的操作性风险。近年来，     

商业银行防范和化解信贷风险的措施建议

目前我国商业银行的资产业务中信贷资产占比高达７０％左右，贷款利息收入占商业银行总收入的比重更高，信贷资产是商业银行业务品种中风险较高的一种资产。可以说，信贷资产质量的好坏，对商业银行的生存有着至关重要的影响，因为商业银行要发展，必然要追求利润的最大化，在我国创新业务尚欠缺的今天，商业银行的经营利润主要依赖传统的信贷业务来实现。因此信贷质量的优劣、收息率的高低，仍是威胁商业银行稳健发展的主要因素。如何有效地防范和化解信贷风险是当前商业银行亟待解决的问题。本文试图从目前信贷业务中所面临的主要风险、如…     

我国银行业金融控股公司风险影响因素研究

以商业银行跨业成立金融控股公司为前提,利用模拟方式研究了我国银行控股公司成立后可能出现的收益与风险,文章分析了我国银行控股公司系统风险的影响因素.结果发现,商业银行跨业经营成立控股公司后,系统的市场风险有所提高,并且当商业银行跨业经营保险公司和证券公司的权重增加时,控股公司的系统风险也随之提高.     

衍生工具在商业银行信用风险管理中的运用

一、引言 商业银行在经营过程中常常会遇到各种各样的风险，其中包括有信用风险，市场风险，投资风险，汇率风险，通胀风险，管理风险，政策风险等等，而其中至关重要的是信用风险，又称违约风险。信用风险已成为银行业所面临的各种风险中最主要的风险，它关系到银行的生死存亡，是银行机构及其监管部门最关心的问题，世界银行对全球银行业危机的研究指出，信用风险的管理不善是导致商业银行的风险防范和控制出现危机的主要原因。     

非利息业务发展对银行风险承担的影响

随着利率市场化的发展，商业银行非利息业务收入占营业收入比重越来越大，非利息业务发展是否会影响银行风险承担？基于2012—2018年98家商业银行非平衡面板数据，选用Z值作为衡量银行风险的指标，研究非利息业务发展对银行风险承担的影响。研究结果表明，非利息业务发展可以有效降低银行风险。为促进银行结构调整，要大力发展非利息业务收入，同时要做好监督管理。     

英国银行盈利影响因素的面板分析

英国作为老牌的资本主义国家,其是市场主导型的代表国家之一,英国银行有独特的经营方式和组织结构。本文从英国银行的体制构成和经营业务特点开始,本文选取英国14家银行2005~2012年的相关数据为样本,通过检验后选择个体固定效应模型对数据进行回归,分析了英国前14家商业银行贷款损失拨与总贷款之比、非利息费用与总资产之比、权益资本与总资产之比、总资产的自然对数、贷款总额与存款总额之比、非利息收入与经营收入之比对资本收益率的影响,对英国的商业银行经营业绩影响因素进行了分析。最后通过对比分析对我国银行提出四点建议,提高风险警觉度,进行全面风险管理;提高创新能力,大力发展中间业务;选择适当的银行规模,控制经营成本。     

新会计准则对商业银行风险揭示的影响分析

新会计准则对金融资产核算进行了一系列改革，这些改革使得利率、汇率、股票价格的波动会直接影响商业银行所持有的金融资产或金融负债的计量，并且反映到了商业银行的利润表上或资产负债表上，这是否意味着新的会计准则将商业银行经营过程中面对的风险纳入到了会计核算体系中，最终通过商业银行财务报表指标的变动有效揭示了风险？本文进行了分析。研究发现新会计准则的实施有助于揭示商业银行风险，对商业银行风险的揭示主要是金融工具准则的实施带来的影响，其他具体准则的实施对商业银行的影响并不重大。