基于博弈论的利率市场化条件下商业银行贷款定价行为研究

利率市场化后商业银行将面临着更加激烈的竞争。作为各银行当前的主要业务,贷款的竞争将更加激烈。贷款定价已经不单是一个银行考虑自身风险溢价的问题,而更是各银行之间的博弈问题。文章运用博弈论的方法分析了在利率市场化情况下商业银行贷款定价行为,建立了商业银行间贷款定价的博弈模型,对商业银行在利率市场化后的竞争与合作行为进行了探讨。总体来看,商业银行的合作更符合自身的长远利益。     

商业银行贷款定价浅析

近年来,我国利率市场化改革稳步推进,国家逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行的竞争也将逐步从原来的规模竞争转向价格竞争,转向风险定价的竞争中来。文章首先阐述我国商业银行贷款定价的现状及存在的问题,然后对西方商业银行贷款定价管理的主要模式进行分析,最后结合委托—代理框架,以期为我国商业银行给出一个合理的贷款定价模型。     

商业银行成本加成贷款定价模式探析

信贷资产是商业银行的核心资产,同时,商业银行核心业务之一的贷款业务产生的利息收入是其利润的主要来源。商业银行的收益水平以及资产质量、客户结构和市场竞争力都受到银行对贷款定价的影响。文章从风险管理的角度对商业银行贷款定价模式中的成本加成贷款定价模式进行理论和实践的分析,以此为我国商业银行贷款的定价提供理论借鉴。     

利率市场化下商业银行贷款定价模型研究

我国利率市场化改革从前期探索到走向成熟必然经历不同阶段,贷款利率定价亦将面临不同的资金供求格局和市场特点。本文主要分析如何运用多元线性回归模型和公司因素分析的方法,设计出贷款定价模型,并针对我国商业银行贷款定价的现状提出了建议。     

基于贝叶斯方法构建银行贷款定价模型

有效评估风险并准确预测贷款价格对商业银行及监管方均十分重要。基于贝叶斯方法构建的贷款定价模型,既可以包括公司资产价值的变动也可以包括违约强度变量,能够根据不同的违约回收率确定定价方式并预测贷款收益率,具有较强的适应性和灵活性,有助于商业银行完善贷款定价机制和加强风险管理。     

国外商业银行贷款定价方法的比较与借鉴

本文系统阐述了贷款定价的基本理论,对西方商业银行贷款定价主要模式进行了比较分析,结合我国金融市场发展现状和商业银行内部管理体制,提出了建立我国商业银行贷款定价体系的建议。     

基于信用风险因素分析的商业银行中小企业贷款定价研究

文章利用实地调研数据和多元线性回归模型对影响中小企业贷款价格的风险因素进行了实证分析,通过分析发现尽管目前国内商业银行对中小企业贷款定价大体适应行业类型及企业经营特点,但仍存在着定价浮动范围较小、定价过程大而化之不够细致等缺陷,进而提出了商业银行不仅要注重对中小企业信用评级的评估,更要注重对中小企业贷款价格水平制定的研究等建议。     

利率市场化下的我国商业银行贷款定价问题研究

随着中国利率市场化进程的加快,商业银行拥有更多的定价自主权,定款定价空间扩大,商业银行必然面临竞争加剧、净利差缩小等新情况。本文论述了目前国内外商业银行定价主要模式以及我国商业银行贷款定价现状,探讨我国目前商业银行定价存在的一些问题。建议运用混合定价策略,对不同类型客户进行定价,并采取树立以客户为中心的服务理念、管理会计信息系统建设、加快人才建设等措施,提高商业银行贷款定价能力。     

我国与西方商业银行贷款定价的比较

商业银行的主要活动是通过融通资金来获取收益,从银行经营的角度来说贷款业务就是其盈利的主要来源,是商业银行的核心业务。西方很多发达国家的商业银行已经根据自身情况制定了有效的贷款定价方法成功获得了较高的贷款收益率。在我国,随着进入WTO后利率市场化的逐步实现,商业银行贷款定价的自主权将逐步扩大,贷款价格确定是否合理对商业银行经营战略的实施具有重要的现实意义。认识比较并吸取西方先进的商业银行贷款定价理论和方法也成为我们确定贷款价格从而更好赢利的重要依据。     

我国商业银行的贷款定价模式选择

贷款利率定价管理直接关系到银行资金的安全性和盈利性。我国商业银行的风险定价管理无论在理论积累还是实践经验方面,都与金融市场快速发展对风险管理提出的新要求存在着较大的差距。本文针对我国现行银行贷款定价的问题提出模型的改进,并指出各类商业银行的注意事项。     

浅谈商业银行中小微企业贷款定价方法

中小微企业在我国国民经济发展中起着重要作用,然而中小微企业融资难、商业银行中小微企业贷款定价机制不成熟等,严重影响其发展。本文重点探讨商业银行中小微企业贷款定价方法以促进商业银行中小微企业信贷市场。     

住房逆抵押贷款定价分析

本文从住房逆抵押贷款具有期权产品特性出发,将布莱克一斯科尔斯期权定价模型运用于住房逆抵押贷款利率定价,将逆抵押贷款定价问题转换为隐含期权的定价问题,提供了独特的定价思路和方法,最终推导出住房逆抵押贷款的定价模型,并说明了该模型的使用方法.     

对三大贷款定价模型的比较分析

本文通过对目前国外银行业常用的三大贷款定价模型进行比较,来分析它们的异同点,并提出对我国贷款定价的启示.     

贷款担保承诺的期权估值

贷款违约风险是商业银行经营风险的重要组成部分,出于降低风险的考虑,商业银行在发放贷款时往往需要担保.信用担保和抵押品担保是银行降低贷款风险的有效方式.期权模型的发展为估算这种担保的价值提供了有效的方法.本文以信用担保贷款和抵押品担保贷款为研究对象,采用期权定价模型对贷款担保承诺进行估值.     

农村信用社贷款利率定价模型初探

通过对我国现行金融机构贷款利率定价模型的比较分析,结合我国农村信用社的具体业务特点,提出现阶段我国农村信用社贷款利率应综合运用基准利率加点定价和成本加成定价两种模型。通过对陕西省商洛市一家具有代表性的农村信用社实践经验的总结,验证了综合定价模型的实用价值和可推广性,同时也指出了这种综合定价模型在推广应用过程中应当关注和进一步研究的方面。     

农村信用社贷款定价模式探讨

农村信用社作为农村金融体系的基础,在农村经济发展中发挥着主渠道的作用。因此建立科学的贷款定价机制,对于农村信用社提高经济效益、稳定民间借贷发展、推进利率市场化改革、支持地方经济发展、支持“三农”经济发展均具有重要的意义。本文针对我国农村信用社贷款定价的现状,分析目前我国农村信用社使用的几种贷款定价模式,结合国外金融机构贷款定价的基本模式,提出完善我国农村信用社贷款定价的对策。     

新常态下我国商业银行贷款利率定价机制探讨

我国经济进入新一轮非均衡运行的新常态,商业银行发展模式将逐步向“讲质量”转变。2013年7月央行贷款利率管制放开后,商业银行迎来信贷资产自主定价的新时代,如何适应新常态下银行贷款利率定价机制,是商业银行转型发展永恒的主题。本文简要介绍了商业银行贷款定价机制的现状,揭示了商业银行贷款定价机制存在的问题,提出了新常态下优化贷款定价的建议。     

优化我国农村信用社贷款定价机制的探索

我国利率市场化步伐的加快,给贷款业务抗风险能力本来就弱的我国农村信用社又增加了新的风险,建立合理、科学的贷款定价机制是农村信用社面临的新课题。通过分析农村信用社贷款定价机制认识、贷款利率定位、信用风险管理等方面的问题,提出如何优化农村信用社的贷款利率定价机制,规范定价方式,建立有效的贷款定价机制以适应利率市场化需求。     

RAROC和VAR在贷款定价中的综合应用

建立科学的贷款定价机制,对于商业银行的经营具有重大意义。本文是基于VAR技术的RAROC模型为贷款定价。在RAROC模型框架下,用基于Gaussian模型的VAR来测算贷款的经济资本,并应用于RAROC模型。用两模型的相结合,有效综合度量信用风险与市场风险,来为银行贷款合理定价。     

贷款定价理论与实践探讨

西方的利率决定理论和信贷配给理论在我国或缺乏生存环境或遭遇变异,推动贷款定价理论发展的金融市场又不发达。银行方面资金闲置、盈利困难、风险增大,企业方面资金短缺、成本居高、发展受限,我国银行贷款定价陷入理论和现实双重困境。本文主要目的是通过比较研究为改进我国商业银行贷款定价提供理论依据并对贷款定价计算公式作详细阐述。