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操作风险作为商业银行面临的主要风险之一,已经引起了管理当局与业界人士的高度关注。操作风险是一个新的研究领域,虽然人们已经提出多种可供选择的计算方法,但是操作风险损失数据的复杂性和其厚尾性的特点已经开始阻碍计量技术的顺利发展。由于操作风险数据的稀缺性,必然会影响到测量参数的准确性,本文提出一种基于Buhlmann-Straub信度模型的内外部数据混合方法,使内外部数据能够进行合并,以期获得一种解决操作风险度量数据不足问题的方法。 相似文献
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商业银行操作风险的损失程度较大,已引起社会各界的高度关注.文章使用GPD模型刻画了商业银行操作风险的损失分布,根据A2的方法确定了阈值,在此基础上使用VaR模型对商业银行操作风险进行了度量分析.结果表明,GPD-VaR模型能够准确反映商业银行的操作风险,且置信水平和操作风险存在正相关关系,最后提出了防范操作风险的政策建议. 相似文献
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制造业管理经验对商业银行操作风险度量研究的启示 总被引:1,自引:0,他引:1
长期以来,商业银行风险管理重点侧重于信用风险、市场风险等外部风险,随着银行业务的日趋复杂和内部分工的加细,操作风险问题日渐突出,如何有效度量操作风险已成为广为关注的问题。制造业在管理和度量操作风险方面已形成诸多有效的经验和理论成果,这对商业银行操作风险度量研究具有重要的借鉴意义。 相似文献
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操作风险是商业银行面临的重要风险之一,本文运用公开渠道收集的中国农业银行1994~2009年的操作风险损失数据,构建损失分布法模型,再用蒙特卡洛模拟方法对操作风险进行了实证分析。得出结论:损失分布法是适用于我国商业银行的,各商业银行应当建立并完善损失数据库,以加强对操作风险的管理。 相似文献
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《新巴塞尔资本协议》将操作风险纳入商业银行的风险管理框架,并认可了在高级度量法下,保险对操作风险具有缓释作用。文章在给定操作风险定义的基础上,分析了运用保险管理操作风险的可行性以及存在的问题,并就我国商业银行在操作风险管理中运用保险的必要性提出了建议。 相似文献