企业流动性风险管理框架的构建

流动性管理的实质是风险管理。企业流动性风险可分为内生流动性风险和外生流动性风险。内生流动性风险受企业资产配置结构及筹资能力的影响。外生流动性风险受企业外部市场变动的不确定性及资产流动性差别的影响。对内生流动性风险管理应完善制度设计和运用科学的方法技术;外生流动性风险管理可借鉴金融风险管理的Var技术从个别资产层面、资产组合层面、市场层面测量风险,有效地调整投资组合。     

商业银行信贷资产证券化的风险管理研究

资产证券化以流动性差的资产为基础发行证券,增加了资产的流动性,为经济发展更快地融通资金.增加商业银行信贷资产的流动性对于银行的盈利和资本运作有着非常大的意义.本文从商业银行信贷资产证券化风险的理论基础、表现形式、风险管理的一般策略和风险管理的政策建议四个方面来论述,在理论基础之上,运用归纳与演绎结合、理论和实践结合的研究方法,系统研究了商业银行信贷资产证券化过程中的风险.     

浅论资产流动性风险管理

众所周知获取现金或现金等价物的能力是每个经济实体的生命力所在.当需要面对预期和突如其来的债务时,资产保持良性的运营是企业正常经营的保证,而资产流动性水平制约了企业运营架构和盈利性水平,因此资产流动性是财务管理的首要因素.本文通过切入资产流动性风险成因及对相关风险管理方面的浅析,提出流动性风险的管理目标,即通过选择建立最优的流动性风险管理体系,最终达到企业价值最大化和财务风险最小化.     

信用衍生工具下的商业银行信贷资产风险管理

我国商业银行经营发展中的主要业务是信贷,对信贷资产的管理是到期管理方法,这种信贷资产管理方法增加了我国商业银行的资金风险。尤其是当前,商业银行的的信贷资产风险越来越大,影响着我国商业银行的发展。为了对信贷资产风险进行有效的防范和管理,不仅需要政府高度重视,为其营造一个良好的信贷资产管理环境,同时还需要商业银行自身提高信贷资产管理水平,完善管理方法。目前信用衍生工具是信贷资产风险管理的最有效工具之一。为此本文针对信用衍生工具下,我国商业银行信贷资产风险管理,以及相关的知识内容进行分析研究。     

引进经济资本管理手段实施全面风险管理——浅议国内银行业全面风险管理与经济资本管理

银行的经营时刻都面对着各种风险.近年来国内商业银行提出了要实施全面的风险管理.即要由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举,信贷资产与非信贷资产并举,表内资产与表外资产并举,组织流程与技术手段创新并举的风险管理模式.我国商业银行为了突出风险和价值,在现有经营利润指标基础上,考虑纳税调整、风险扣除和资本回报等因素,实行经济利润管理.全面风险管理、经济资本管理、经济利润等这些经营理念将给我国银行业的经营方式及增长模式带来巨大的变化和深刻的影响.     

证券公司资产管理业务风险管理的架构和机制研究

在证券公司资产管理业务的创新发展过程中,风险控制是核心的问题.本文主要从资产管理业务风险管理的组织架构上和风险控制的机制上展开分析和提出设想,为证券公司资产管理业务的运作提供理论的参考.     

我国商业银行风险预警体系的构建

摘要：将风险预警纳入商业银行风险管理体系,会使商业银行的风险管理工作更具前瞻性,有利于降低商业银行的资产风险暴露,提高资产质量,从而进一步增强风险管理的主动性。文章就我国商业银行风险预警体系的构建这一问题展开讨论。     

如何构建银行信贷资产风险管理机制

银行信贷资产是商业银行效益的主要来源。当前，商业银行经营环境日趋复杂，竞争日趋激烈，各种风险变量的不确定性也日益增多，风险管理也越来越成为现代商业银行经营管理的重要一环。因此本文主要从银行信贷资产风险入手。阐述了构建商业银行信贷资产风险管理机制的原由，并重点分析了如何构建银行信贷资产风险管理机制。     

建设银行商业化后项目评估在经营管理中的作用

建设银行商业化后项目评估在经营管理中的作用郭昭川，张瑾瑜一、建设银行商业化后项目评估在风险管理中的作用商业银行风险管理是对经营中可能形成风险的各种资产进行科学管理的一种制度。在银行的经营风险中，信贷资产的风险是银行最主要的风险，因而信贷资产的风险对商...     

加强信贷资产风险管理

我国企业流动资产的绝大部分来源于银行货款。今后随着企业改革的不断深化,破产企业越来越多,银行如何保证信贷资产的安全性、流动性、效益性,防范信贷资产风险是亟待研究的重要课题。笔者仪就资产风险管理谈谈自己的看法。 现状 资产风险管理是一种质量管理,是对资产按不同风险度进行分类,通过对资产风险进行量化管理,来控制     

试论商业银行全面风险控制管理

银行业是风险行业,银行信贷工作必须坚持风险管理为本,围绕资产质量安全,提升风险防范的有效性、针对性和前瞻性,建立和完善全员参与的包括信用风险、市场风险、操作风险在内的风险管理体系,对各种风险、各业务品种、流程各环节实施有效风险管理。风险管理由过去以信用风险管理为主向信用、市场、操作风险全面管理转变,达到既支持经济发展,又防范银行风险的目的。     

资本配置:商业银行风险管理的核心

随着国际银行业风险管理模式和内容的发展,商业银行的风险管理从资产负债管理深化和完善到了资本配置的管理.资本和风险资产的匹配成为商业银行风险管理的核心问题.本文分析了目前国内外商业银行资本配置风险管理的理论和实践中存在的问题,并提出了对策建议.     

略论银行实行资产风险管理的途径及对策

略论银行实行资产风险管理的途径及对策赵富，祝建静目前，随着专业银行逐步向商业银行的改革方向发展，如何实行资产风险管理，建立资产风险的防范、转化、补偿机制，从而降低资产风险，提高资产质量，保障银行自身的安全，已成为各家银行面临的一大课题。本文拟就此作一...     

证券公司资产管理业务风险管理的架构和机制研究

在证券公司资产管理业务的创新发展过程中,风险控制是核心的问题。本文主要从资产管理业务风险管理的组织架构上和风险控制的机制上展开分析和提出设想,为证券公司资产管理业务的运作提供理论的参考。     

基于ABS资产证券化方式的项目融资风险管理

介绍了ABS资产证券化方式在项目融资中的应用,探讨了ABS项目融资的风险应对策略,主要包括资产质量风险、环境风险、证券化运作风险的应对,以期为ABS资产证券化的风险管理提出了一种可行的思路。     

商业银行风险管理VaR值计算方法的应用与比较

近年来,商业银行风险控制一直受到人们的关注,商业银行在风险控制方面常采用传统的定性方法,不能有效的对商业银行的投资以及资产估值进行量化,这对商业银行风险管理的控制造成了很大的影响。本文通过对VaR方法应用的分析与评价,为商业银行风险管理控制提出建议。     

压力测试在我国商业银行风险管理中的应用

压力测试作为一全新的风险测量工具,对于它在银行风险管理中的应用的研究将有助于深刻理解风险管理的实质,有效管理银行资产,防范和控制各种风险。     

基于马科维茨理论的投资组合最优化

随着中国经济的发展和人民生活水平的提高,市场经济体制的确立和发展,增大了个人在未来生活的不确定性及风险,促使人们产生进行个人投资的需求.个人投资者在选择投资组合时要秉承"鸡蛋要放进不同篮子"的理念,达到均衡风险管理,增强投资稳定性的目的,根据自身的需要来通过组合投资的方法来减少系统风险,并追求最高的投资回报率.本文运用马科维茨理论模型,首先选取中材节能、天津港两只股票为例,来计算最优风险资产组合中各自的占比,再次引入无风险资产,将无风险资产与最优风险资产组合进行结合.     

基于VaR的股票风险管理模型比较研究

在险价值穴ValueAtRisk,简称VaR雪是度量市场风险的一种普遍使用的工具,可看作是市场风险度量的基石。本文分别以资本资产定价模型(CAPM模型)和套利定价理论(APT理论)为基础,以VaR为风险管理工具,通过对单个股票或股票组合的资产回报进行风险管理建模,并利用我国股票市场的数据对两个不同的风险管理模型进行比较研究,分析了它们的有效性和局限性。     

中国商业银行利率风险的实证分析

运用计量经济学方法估计中国商业银行资产和负债的平均成熟期,以检验中国商业银行的净利息收入是否受利率变动的影响。实证分析的主要结论是,目前中国商业银行的利率风险暴露水平较高,其中中等商业银行的利率风险暴露水平比大型商业银行更高。所以,大力加强利率风险管理体系的建设,提高利率风险管理水平是中国商业银行当前面临的迫切任务之一。