浅议我国商业银行信用风险管理

一、商业银行信用风险及信用风险管理 (一)商业银行信用风险 信用风险(Credit Risk),即贷款者违约风险,指商业银行的贷款客户在贷款到期时发生财务困难,不归还贷款本金和支付利息的风险;是由于借款人或市场交易对方违约而导致损失的可能性,以及由于借款人的信用评级的变动和履约能力的变化导致其债务的市场价值变动而引起的损失的可能性.     

信用风险模型预测能力比较分析

信用风险是指由借款人或市场交易对手的违约而导致损失的可能性,同时也包括由于借款人信用评级的降低导致其债务市值下降而引起损失的可能性。^[1]商业银行在经营中面临着各种金融风险,其中信用风险具有特殊的重要性。据世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的最常见的原因是信用风险;巴塞尔银行委员会资料也显示,银行面临的风险以信用风险为最高,约为60%,其次就是操作风险,约为30%,市场风险和其他风险如信誉风险等则较低,各占5%。信用风险管理成为商业银行风险管理中的关键问题。因此,建立模型对信用风险进行度量和预测是加强信用风险管理的有效方法。     

信用风险管理方式的改革与创新——运用市场方式度量和管理信用风险

党 的十六大报告指出 :“加强金融监管 ,防范和化解金融风险 ,使金融更好地为经济社会发展服务。”可见 ,金融风险的管理已经越来越受到国家的重视。金融风险主要包括汇率风险、利率风险、市场风险、信用风险等。本文拟就构成金融风险之一的信用风险管理展开论述。一、信用风险的概念与产生的原因根据 2 0 0 0年 9月巴塞尔委员会颁布的《信用风险管理原则》的定义 ,信用风险简单地说就是银行的借款人或交易对象不能按事先达成的协议履行其义务的潜在的可能性。其产生的原因从投资组合的角度来看 ,投资者的投资组合不仅会因为交易对手 (包括贷款借用人、债券发行者和其他交易合约的交易对手 )的直接违约发生损失 ,而且 ,交易对手履约可能性的变化也会给组合带来损失。也就是说 ,银行作为投资者 ,其贷款资产的价值与借款人的还款能力和还款可能性建立了联系。一旦一些影响交易对手信用状况的事件发生 ,如政策变动、行政干预、市场变化、经营改变等导致借款人信用等级降低、赢利能力下降 ,则会引起银行资产价值的变化 ,产生风险。银行的信用风险管理贯穿在整个资产组合及单一授信或交易之中并与汇率风险、利率风险、市场风险等一起构成了银行风险管理的重要内容。...     

基于BP神经网络的商业银行信用风险预警研究

信用风险是指借款人没有能力或没有意愿按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。传统的信用风险主要来自于商业银行的贷款业务,现代意义上的信用风险考虑到了风险环境的变化,不仅包括传统定义上的贷款违约风险也包括借款人违约可能性发生变化而给银行资产造成损失的风险。本文在研究目前较为流行的信用风险度量模型之后,提出BP神经网络预警系统来预警信用风险。     

防范我国个人住房抵押贷款信用风险的几点建议

摘要：信用风险,又称为违约风险,是指借款人不按照协议履行合同而导致贷款不能按期收回而造成损失的可能性。银行在开展个人住房抵押贷款业务中面临的最重要的风险之一就是信用风险。当信用风险发生时,就会给银行造成极大的损失和不良影响。文章就防范我国个人住房抵押贷款信用风险提出了几点建议。     

以VAR方法计算商业银行信用风险

银行的信用风险,也称违约风险,是银行面临的非系统风险的一种,它是指借款人到期不能或不愿履行还贷付息协议致使银行遭受损失的可能性。信用风险一直是构成银行的最主要的风险,对信用风险的监控也一直是国际金融机构和各国监管当局关注的重中之重。巴塞尔新资本协议的核心之一被归结为内部风险评级体系,它对国际银行业风险管理提出了较高的要求,由于我国目前商业银行信用风险管理仍处在传统的定性阶段,至今尚不能定量分析信用风险,研究、借鉴国际大银行现代信用风险评估方法,可以量化我国商业银行信用风险。     

信用衍生产品与我国商业银行信用风险管理

一、信用风险及信用衍生品的概念信用风险是指交易一方因为另一方违约或不能全部履行合约而遭受损失的可能性。信用风险是我国商业银行面临的最主要风险之一,传统的信用风险管理主要是其缺乏有效的风险对冲管理手段,它主要包括投资分散化、防止授信集中化、对借款人的信用审查以及动态监控、资产证券化和贷款出售等。虽然这些手段随着发展有的已日趋完善但仍存在局限性。1992年,在巴黎举行的ISDA(InternationaI Swaps andDerivatives Association,国际互换与衍生品协会)年会上首次正式提出了一种可以用做分散、转移、对冲信用风险的创新…     

浅析房价与商业银行的信用风险——商业银行对房价的“矛盾感情”

商业银行的风险管理中首要的是防范信用风险,考察客户的现金流状况来度量银行面对的违约风险.房产商和潜在的购房者都需要银行的贷款支持,对于这两类客户群体,他们的违约风险中有个很关键的因素就是房价,商业银行是否更加倾向于较高的房价还是相反?     

浅析房价与商业银行的信用风险

商业银行的风险管理中首要的是防范信用风险，考察客户的现金流状况来度量银行面对的违约风险。房产商和潜在的购房者都需要银行的贷款支持，对于这两类客户群体，他们的违约风险中有个很关键的因素就是房价，商业银行是否更加倾向于较高的房价还是相反？     

商业银行信用风险管理特征及其变化趋势

一、信用风险概念的新发展信用风险被定义为借款人不能按期还本付息而给贷款人造成损失的风险。在传统的意义上信用风险所造成的损失一般被理解为只有当违约实际发生时才会产生 ,因此 ,信用风险又被称为违约风险。然而 ,随着现代经济社会风险环境的变化和风险管理技术的发展 ,这一定义已经不能充分反映现代信用风险及其管理的性质与特点。主要原因是传统的信用风险主要来自于商业银行的贷款业务 ,而银行贷款的流动性差 ,缺乏类似于一般有价证券那样活跃的二级市场 ,因而银行对贷款资产的价值通常按历史成本法估算而不是按盯市的方法衡量 ,只…