存贷比监管指标是否应该放松 ——-基于中国上市银行2007-2012年的季度数据分析

本文从近期存贷比的争议出发,对其衡量商业银行流动性的效果、宏观经济的调控作用,以及商业银行是否采取粉饰存贷比的监管套利行为进行分析。选取上市银行存贷比与能体现其资产流动性和负债流动性指标进行对比发现,存贷比在衡量银行流动性方面具有一定的说服力。在对宏观经济调控的效果上,由于贷款余额与货币供应量的相关性逐年减弱,证明依靠存贷比进行贷款规模限制进而调控通胀的方法不具有可持续性。在检验商业银行是否存在粉饰存
贷比的行为方面,本文选取贷款损失准备角度进行分析,结论表明上市银行目前总体上并不存在该监管套利行为。     

对目前银行机构存贷比监管的分析与思考

我国以75%为上线的存贷比监管政策在特殊的历史背景下出台,且产生了积极的作用。但随着我国金融市场发展、贷款利率的全面放开,以及商业银行资产负债的多元化,存贷比监管表现出一定的不适应性,需要不断改进和完善,以促进银行发展。     

提高河北省银行业存贷比对策研究

河北省银行业存贷比问题可从4个方面进行纵横分析：从纵向看,2008年以前其存贷比逐年降低,2009年开始强劲回升;从横向看,其存贷比长期低于全国平均水平,2008年以前差距还在拉大;从结构看,地方银行和股份制银行存贷比高于大型银行;从可比性看,有关存贷比的4项不可比因素（剥离不良贷款、统借统还贷款、异地贷款、银行承兑汇票）确实存在,但不影响河北存贷比的纵横比较。河北银行业存贷比不高有5个主要原因：发展水平较低,信用环境不优,银行机构较少,激励约束不够,存款分流不多;提高河北存贷比有7项对策建议：用发展引贷款,靠机构增贷款,以存款换贷款,出政策奖贷款,助清收扩贷款,造舆论促贷款,促创业分存款。     

中国影子银行监管套利运作模式下的法律规制改进

我国对于影子银行体系的金融监管和法律规制尚处于起步阶段,影子银行监管套利的运行模式主要是通过具有信用创造功能的非金融机构、民间金融系统及传统金融体系内部出表化运营所衍生的表外业务来实现。文章通过对中国影子银行系统现行的机构和其运行模式下的监管套利成因及法律规制现状的分析,提出对于我国目前影子银行监管法律规制的改进应当重新确立构建金融监管的边界,统一协调监管机制,建立健全金融法律体系,推动利率市场化,削弱影子银行监管套利的动力。     

贷款集中监管之国际比较与借鉴

贷款集中程度管制一般指监管当局对银行向单一借贷者发放的贷款做出限制.其实质在于限制银行贷款风险过度集中,使贷款风险得以合理分散.从广义上看,银行贷款的集中程度有多种评价角度或表现形式,如对单一客户.单一行业、单一地区、单一业务领域(如外汇)的过度贷款等等.一般来讲,各国或地区贷款集中程度管制主要指的是监管当局对银行向个别借款者发放的贷款做出限制.这也是本文关注的重点.之所以较少涉及其他方面,原因就在于明晰的     

银行同业业务扩张动机、模式及影响研究

2010年以来,随着我国利率市场化进程的不断推进,金融监管的不断加强以及银行逐利动机的增强,我国银行体系同业业务发展迅猛,并派生出一系列监管套利模式,文章系统分析了银行同业业务快速扩张的动机、模式及主要影响,并对进一步规范发展同业业务提出了若干政策建议。     

银行同业业务创新对信贷管制的突破研究

从2010年至今,我国商业银行同业业务进入了高速的扩张阶段。为了规避中国市场中存贷比、贷款规模等贷款限制,商业银行通过同业业务进行了金融创新,有效地降低了资本的占用,规避了规模限制。同业业务创新包括同业代付、同业偿付、票据和信托收益权的返售回购等,这些创新在当前我国市场中得到广泛应用。同业业务创新都面临着期限不匹配带来的流动性风险和信用结构不匹配带来的信用风险,会为市场注入流动性,提高货币乘数和流通速度,加大金融传染的风险,值得市场参与者谨慎关注。     

外资银行进入对我国商业银行影响的实证研究

本文选取国内5家国有商业银行和8家主要的股份制商业银行一年的利息收入率、非利息收入率、营业费用率和税前利润率的截面数据,从实证角度分析了外资银行进入对我国银行效率的影响.研究发现,外资银行进入对我国商业银行经营效率具有一定程度的正面影响,但影响还很有限.外资银行进入对国内银行存贷款业务没有显著的影响,国内银行的主要收入来源仍是利息收入.     

银行体系脆弱性的成因分析

银行体系脆弱性具有内生性,是银行业与生俱来的内生特点,其形成主要源自以下几个方面:1.低杠杆率。巴赛尔新资本协议虽然提高了商业银行资本充足率的标准,但相对于其他行业而言,银行业高负债率、低杠杆率的特点仍然突出,以较少的资本撬动较大规模的资产,既是银行业特有的行业特点,也成为导致银行体系脆弱性的重要原因。随着资本监管的逐步深入,资本已经成为商业银行经营中最稀缺的资源和银行与监管部门博弈的主要对象,各种规避资本监管的方法被商业银行冠之以业务创新纷纷出炉,监管资本套利的手段层出不穷,这又进一步推高     

试析我国个人住房消费贷款风险与防范

经过十多年的发展,我国个人住房消费贷款已发展到了相当的规模,越来越多的居民在购买住房时采用到银行办理住房按揭手续。个人住房消费贷款业务已成为银行收入稳定增长的主要来源。随着贷款量的激剧上升,对个人住房消费贷款业务的风险管理已成为商业银行在经营运行中的重要问题,如何在新的环境中大力发展个人住房消费贷款这项银行优质业务,对于我国商业银行而言显得非常重要。本文旨在探计我国商业银行对个人住房消费贷款的风险与防范,结合实践提出完善我国对个人住房消费贷款管理的一些建议。     

“三位一体”监管视角下的我国商业银行监管绩效研究

在理论分析基础上,运用熵值法建立了评价我国商业银行监管的总体风险控制水平和综合效益的一个综合性指标体系;基于中国人民银行、银监会和地方政府金融办"三位一体"的监管体系特征,得出了查处银行违规金额与我国商业银行监管绩效不相关,资本充足率、存贷比、城市商业银行不良贷款率高于全国性股份制银行的百分点与我国商业银行监管绩效水平负相关,以及中国人民银行总资产变化量和银行本外币各项贷款余额与我国商业银行监管绩效水平正相关但影响力相当小等结论。为此,我国应当充分发挥资本充足率监管功效,加快监管信息系统建设和完善地方政府监管职能。     

对建设银行县域机构业务竞争策略探讨

我国县域经济发展进入快速增长时期,但发展不平衡导致金融资源和银行业务规模差距较大.当前银行业务规模将从高速增长转向正常增长,存贷比的压力将导致存款竞争更加激烈,贷款业务对风险管理能力将更加依赖.建议对县域机构采取差异化经营策略,积极拓展县域机构有效规模,以电子渠道创新业务模式,以中间业务改善收入结构,以风险管理能力优化信贷资源区域配置.     

商业银行住房抵押贷款证券信用风险评估与管理——基于美国次级债危机启示的视角

本文以商业银行住房抵押贷款证券化信用风险为研究对象,从美国次级债危机对我国商业银行启示的角度,对商业银行住房抵押资产证券参与者博弈中的信用风险评估作用,以及商业银行住房抵押资产证券信用风险评价方法进行了阐述与分析.其研究结论对于我国商业银行吸取美国次级抵押贷款危机教训,加强住房抵押资产证券化信用风险监管具有一定的现实意义.     

商业银行小微企业贷款业务外包发展研究——基于供需分析

小微企业贷款外包作为创新型的金融业务,可降低商业银行经营成本、提高贷款效率效益、缓解小微企业融资难.论文在对小微企业贷款外包市场进行供需分析基础上,指出商业银行小微企业贷款外包业务发展面临的问题及风险,并从商业银行、外包服务商、政府监管及第三方机构角度提出完善建议.     

关于有限套利的文献综述

本文从不完备市场、各种风险以及套利者自身的局限性三个角度,介绍了有限套利研究的研究进展,综合评析了有限套利的研究成果,从而对传统理论中关于理性套利者、无限头寸和套剂瞬时性等观点提出质疑。最后指出了已有研究的不足和未来的研究方向。     

金融集团监管资本套利研究--基于风险模型与资本成本的视角

我国金融业已逐步进入“混业经营，分业监管”阶段，金融集团大量成立。由于金融集团内不同行业的子公司被要求使用不同的风险度量模型，且不同子公司有不同的资本成本，所以，金融集团可以通过将风险在不同子公司之间重新配置，实现监管资本套利。基于此笔者构建了一个金融集团风险成本最小化的模型，在总体风险给定的情况下，分三种情况讨论了使金融集团风险成本最小化的监管资本套利最优策略。对于监管资本套利行为本文也分析了由此带来的负面影响，并提出了相应的监管对策。     

商业银行资产证券化中的监管资本套利研究

资产证券化是商业银行进行监管资本套利的重要技术和方法。相关国家及新资本协议针对资产证券化中的监管资本套利对资本监管有效性的影响,制定和实施了一系列政策措施,使资本监管成为证券化监管的核心。为了保障我国银行业在实施资产证券化过程中资本监管的有效性,必须在相关法律及会计制度、风险计量技术、监管措施等方面及早进行完善。     

抵押贷款证券化中的柠檬市场问题及缓释机制

证券化结构设计中的核心问题是解决信息问题。本文通过模型分析美国抵押贷款证券化中柠檬市场问题产生的原因及后果,从4个方面阐述了其缓释机制:自动承销系统的普及、有效的政府主导型SPV、发达的信用评级机构及银行监管资本套利动机,并逐一分析了它们对解决抵押贷款证券化中信息不对称问题的贡献。     

我国个人住房抵押贷款提前还款的风险管理措施

随着我国个人住房抵押贷款的迅速发展及贷款时间的累积、经济政策的调整,提前还款的现象逐步大量涌现,商业银行对提前还款的态度,已经从个人住房贷款业务开办初期的默许,转变为了限制和控制,但对提前还款控制策略的研究应较为有限。文章探讨了我国个人住房抵押贷款提前还款的风险管理措施。     

个人外汇买卖的一种无风险套利法及银行应对措施

银行个人外汇买卖业务,在我国以实盘交易为主,目前各大商业银行都已开展该业务.对个人而言,外汇买卖是一种有效的资产保值增值工具.对银行而言,外汇买卖开辟了商业银行新的利润增长点,但应注意加强风险防范.本文通过一个实例,讲述客户抓住四舍五入运算的漏洞进行无风险套利的方法,以及银行发现受损失之后采取的应对措施.