资本监管改革与资本充足率——基于巴塞尔协议Ⅲ的上市银行分析

根据巴塞尔国际银行资本监管原则的发展进行跟进式研究,一直是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域。本文对巴塞尔协议资本监管的历史演进与巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革进行归纳,在此基础上分析了我国商业银行的资本充足率。按照巴塞尔协议Ⅲ的扣除项要求,以我国上市商业银行为样本对资本充足率进行了重新测算。研究表明:尽管当前我国上市商业银行有一半已经达到了巴塞尔协议Ⅲ一级资本充足率的要求,但是长期内面临资本补充压力。文章最后提出相关对策建议。     

Study on the Capital Regulatory Reform and Capital Adequacy Ratio——Analysis on Listed Commercial Bank in China Based on Basel Ⅲ

根据巴塞尔国际银行资本监管原则的发展进行跟进式研究,一直是中国银行业监管发展过程中的一个重要领域.本文对巴塞尔协议资本监管的历史演进与巴塞尔协议Ⅲ的资本监管改革进行归纳,在此基础上分析了我国商业银行的资本充足率.按照巴塞尔协议Ⅲ的扣除项要求,以我国上市商业银行为样本对资本充足率进行了重新测算.研究表明:尽管当前我国上市商业银行有一半已经达到了巴塞尔协议Ⅲ一级资本充足率的要求,但是长期内面临资本补充压力.文章最后提出相关对策建议.     

银行资本充足率与巴塞尔新资本协议

<正> 2003年4月29日,巴塞尔银行监管委员会公布了巴塞尔新资本协议第三稿,征求各国监管当局的意见。7月31日,中国银监会主席刘明康致函巴塞尔委员会主席卡如纳先生,代表中国监管当局对巴塞尔新资本协议提出了意见和建议。鉴于巴塞尔新资本协议第三稿的核心是完善资本充足率框架,中国银监会已结合巴塞尔新资本协议,起草了我国新的《商业银行资本充足率管理办法》,并于今年下半年正式出台。本文拟从银行管制的历史角度,从分析巴塞尔新资本协议入手,通过国际比较,探讨银行资本充足率的有效性,并以中国四大国有独资银行及十家股份制银行的历史数据作实证分析。     

资本充足率对我国商业银行稳定性的影响——基于我国上市商业银行的实证研究

商业银行的稳健经营对于一国经济的稳定起着至关重要的作用,从1988年巴塞尔协议I的出台,到2004年巴塞尔协议II的修订,再到2010年9月12日巴塞尔协议III的通过,足以可见资本充足率监管在银行监管中的重要地位.本文就以实证的方法来研究资本充足率对于我国商业银行稳定性影响.     

我国商业银行资本充足率的研究

随着全球经济一体化,以及加入WTO,我国商业银行也要融入国际经济浪潮,要参与国际银行业的竞争,我们就要力求达到《巴塞尔协议》所规定的银行资本标准和水平。然而,我国商业银行资本充足率低是一个不容回避的事实。本文针对我国商业银行资本充足率现状,按照巴塞尔协议的标准,提出了相应的改进措施。     

资本充足率监管有效性的成本收益分析——基于我国四大商业银行的实证研究

本文采用监管成本与监管收益分析法,从资本充足率监管影响商业银行贷款、资本收益两方面入手,实证我国商业银行资本充足率监管的有效性。目的是验证《新巴塞尔协议》的指导意义;探讨适合我国国情的资本充足率的效率区间。文章最后就商业银行资本充足率监管问题提供一种方法。     

新巴塞尔协议

1988年的巴塞尔协议主要针对的是信用风险，旨在通过实施资本充足率标准来强化国际银行系统的稳定性，消除因各国资本要求不同而产生的不公平竞争。过去10多年来，巴塞尔协议已经成为国际银行业竞争规则和国际惯例。     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经营的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

巴塞尔资本协议Ⅲ下的金融监管研究进展

巴塞尔资本协议Ⅲ作为全球统一的金融监管标准,对全球金融稳定与经济发展起到重要作用。近年来,国内外学术界对巴塞尔协议Ⅲ的研究主要集中在宏观审慎监管、资本充足率监管及流动性监管方面。本文收集整理了2008年国际金融危机后巴塞尔资本协议Ⅲ监管方面的主要研究成果,重点归纳了最近五年的代表性观点,以期对政府制定相关政策有一定的参考价值。     

论《巴塞尔协议III》框架下我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率是以银行资本比上风险加权资产,这一比率用于衡量商业银行稳健经萝的水平,也是保持银行业稳定的监管指标。我国监管层遵循《巴塞尔协议III》要求提高商业银行的资本充足率。本文主要分析我国商业银行资本充足率现状,探讨提高资本充足率的途径,并提出几点相关建议。     

新巴塞尔协议与我国商业银行资本充足率研究

资本充足率反映了银行资本抵御意外风险损失的能力,但是我国商业银行的资本充足率与国际水平相比明显偏低。随着全球经济一体化的加速进行,我国商业银行要参与国际银行业的竞争,这一问题就显得更加突出和紧迫。研究和把握《新巴塞尔协议》,认识我国银行运用新巴塞尔协议所面临的挑战和问题,探索改善的途径与措施,是推进我国商业银行改革．完善资木监管的现实选择、     

关于国有商业银行资本充足率监管有效性的研究

随着新巴塞尔协议的实行和我国金融市场的逐渐开放,国有商业银行资本充足率监管的有效性成为我们关注的焦点。从国内外理论研究的现状中可以看出目前对资本充足率监管有效性评价莫衷一是,鉴于国有商业银行在我国金融业的重要地位,所以本文应用计量经济学软件对国有商业银行资本充足率监管进行实证分析。     

中国资本充足监管框架的形成及其市场影响--兼论巴塞尔新资本协议与《商业银行资本充足率管理办法》的比较

从全球范围看,资本充足率要求已成为业内衡量银行综合经营能力和风险抵御能力的最重要指标之一,新巴塞尔资本协议的出台进一步强化了资本监管在全球金融市场的核心地位.为尽快实现与国际监管规则的接轨,中国银监会颁布了<商业银行资本充足率管理办法>.本文通过<办法>与巴塞尔新资本协议的比较,分析中国资本监管的发展趋势.     

巴塞尔协议对银行经营行为的影响分析

巴塞尔协议的实施已有十几的历史，本文对巴塞尔协议实施的效果进行的分析，分析了银行在资本充足率、资本套利、风险行为、竞争力、对向发展中国家贷款等方面发生的变化。并分析了新协议在我国应用面临的问题及因应对策。     

李晓鹏:综合治理缓解资本充足率下降趋势

<正>为了支持经济发展,特别是近两年应对全球金融危机,商业银行发挥了重要作用,贷款业务随之发展,因此资本充足率有下降的趋势。尽管如此,中国商业银行目前资本充足率仍是符合新巴塞尔协议规定的。无论是核心资本充足率还是资本充足率都高于4%和8%,可以说中国商业银行资本的安全性是可靠的。     

银行内部信用风险模型评述

一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势巴塞尔协议的资本充足率要求（ＲＢＣ）已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具,但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点:１仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。２这些比率的定值基础———总风险权重资产不能精确衡量总的风险,它忽略了一些风险,如利率风险、操作风险,同时,监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别（如对所有商业贷款都附以１００%的风险权重,即要求８%的资本充足率）。风险权重还忽略了银行资产多样化…     

最低资本金要求凸显银行业劣势

以最低资本金要求、外部监管和市场约束为三大支柱的巴塞尔新资本协议框架,在2002年初由巴塞尔委员会提出之后,经过繁杂的征求意见和修订程序,将逐步进入实施阶段。 从新资本协议框架构成看,支柱一最低资本金要求在适当延续1688年版巴塞尔资本协议对于资本充足率要求的基础上,对资本金要求所覆盖的风险范     

《新巴塞尔资本协议》对中国银行业的挑战——兼论国家开发银行的应对措施

２００１年１月１６日,巴塞尔委员会公布了《新巴塞尔资本协议》的草案第二稿,经过征求意见,将于２００２年８月正式公布。初步定于２００５年正式实施。《新巴塞尔资本协议》(以下简称《新资本协议》)草案延续了１９８８年巴塞尔协议中以资本充足率为核心、以信用风险控制为重点的风险监管思路,以最低资本要求、外部监管、市场约束为三大支柱,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范。这不仅对全球范围内的金融监管准则是一个新发展,同时也对金融     

银行内部信用风险模型评述

一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势 巴塞尔协议的资本充足率要求(RBC)已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具，但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点：1．仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。2．这些比率的定值基础——总风险权重资产不能精确衡量总的风险，它忽略了一些风险，如利率风险、操作风险，同时，监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别(如对所有商业贷款都附以100％的风险权重，即要求8％的资本充足率)。     

我国商业银行应对巴塞尔新资本协议的对策

巴塞尔新资本协议在我国即将实施,而国内商业银行在风险管理方面与新协议规定还存在较大差距。国内商业银行需要在提高资本充足率、培育风险管理文化、搭建风险管理组织架构、改进风险计量模型、培养风险管理人才等方面做好应对准备。