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银行操作风险度量方法比较研究 总被引:10,自引:0,他引:10
操作风险已经成为银行风险管理的重点,新巴塞尔协议因此对操作风险提出了资本要求,并且越来越多的国际活跃银行致力于开发适合自身特点的操作风险计量方法.文中对新巴塞尔协议推荐的操作风险度量方法:基本法、标准法、内部度量法和高级的损失分布法、极值理论模型进行了应用比较分析,并在此基础上提出了基于VaR的银行整体风险管理框架. 相似文献
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新巴塞尔协议之操作风险及其管理框架 总被引:1,自引:0,他引:1
操作风险概念的提出已有很久的历史,但是操作风险作为与市场风险、信用风险并列的三大风险之一却是近几年的事情。1998年9月,巴塞尔银行监管委员会首次发布了《操作风险管理》,将操作风险正式纳入新巴塞尔协议的三大风险之中。新协议把操作风险定义为“由于内部程序的不力或过失,人员或系统问题和外部事件所造成损失的风险。这一定义将法律风险包含在内,但排除了策略风险和信誉风险”。2001年,巴塞尔委员会公布了操作风险的背景文件。2003年2月,巴塞尔委员会公布了对操作风险管理的一系列原则。一、操作风险的定义根据新巴塞尔协议,操作风险… 相似文献
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2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《新巴塞尔资本协议》.协议首次将操作风险与信用风险和市场风险并列为银行业面临的三大主要风险,并开始对银行操作风险提出监管资本要求.90年代中期,国际银行业相继发生了重大操作风险损失事件,如英国巴林银行和大华(Daiwa)证券的巨额损失,这使得国际金融机构充分意识到操作风险的重要性,并开始研究操作风险的识别、衡量和控制的问题. 相似文献
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本文介绍了巴塞尔协议Ⅲ的背景与具体新规定,分析了目前我国对商业银行操作风险的认识,并运用新巴塞尔协议规定的操作风险的计量方法(基本指标法与标准法)对我国五大国有商业银行之一的中国工商银行操作风险进行了实证分析。 相似文献
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银行内部信用风险模型评述 总被引:4,自引:0,他引:4
一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势巴塞尔协议的资本充足率要求(RBC)已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具,但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点:1仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。2这些比率的定值基础———总风险权重资产不能精确衡量总的风险,它忽略了一些风险,如利率风险、操作风险,同时,监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别(如对所有商业贷款都附以100%的风险权重,即要求8%的资本充足率)。风险权重还忽略了银行资产多样化… 相似文献
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一、信用风险模型与巴塞尔协议资本充足率监管相比的优势 巴塞尔协议的资本充足率要求(RBC)已成为银行经营稳健性的重要指标和监管的重要工具,但技术和金融创新的发展已暴露出巴塞尔模型的许多弱点:1.仅靠比率数字衡量难以准确代表银行化解预期或未预期损失的能力。2.这些比率的定值基础——总风险权重资产不能精确衡量总的风险,它忽略了一些风险,如利率风险、操作风险,同时,监管风险权重还忽略了不同金融工具之间信用风险的差别(如对所有商业贷款都附以100%的风险权重,即要求8%的资本充足率)。 相似文献
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文章根据新巴塞尔协议关于银行操作风险计量的基本框架,讨论了高级计量法下不同产品条线/风险类型单元的操作风险之间相关性的存在性问题,并运用损失分布模型阐明了不同单元的操作风险累计损失之间的相关系数应该小于损失频率的相关系数,讨论了计算多个产品条线/风险类型单元操作风险累计损失相关性的Copula算法。 相似文献
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操作风险日益受到专家学者的关注。新巴塞尔协议规定操作风险为银行业面临的三大风险之一。现在对操作风险研究的趋势主要集中在量化问题的分析上,到目前为止并没有一种被广大专家和学者认可的方法。介绍一种测量操作风险的模型,该模型利用模特卡罗模拟来确定银行的损失分布。操作风险造成的损失服从广义的帕累托分布,而发生损失的次数则服从泊松分布。利用该模型来研究、监管和防范商业银行操作风险,对实现中国金融业的稳健、有效经营,增强中国商业银行业的国际竞争力具有十分重要的意义。 相似文献
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我国商业银行内部控制分析 总被引:3,自引:0,他引:3
操作风险作为银行所要面对的主要风险之一,它不同于信用风险和市场风险,对其有效的管理只能使银行的风险损失减少,而不会给银行带来额外的收入。尽管新巴塞尔协议中提出了相关的量化方法用于计算抵御操作风险的资本数额,但这仅仅是对操作风险有效管理的一个环节。要从根本降低操作风险,银行必须建立科学的内部控制框架和流程,并且进行有效的实施。本文则通过借鉴COSO内控管理框架,针对我行银行业的特点,提出了相应方法和建议。 相似文献