经济资本:商业银行全面风险管理的核心

当前,我国商业银行正在全面展开以经济资本为核心的资源分配体系改革。首先探讨了经济资本的定义、与其他资本类概念的异同。其次,介绍了经济资本的测度原理。第三,分析了经济资本作为商业银行全面风险管理主要量化测度工具之一的作用,重点介绍了经济资本分配法,并探讨了产品组合的风险分散效应。第四,展望了经济资本实施后,商业银行将在下一步运用的基于经济资本的全面风险管理业绩考评体系——风险调整收益（RAROC）指标。     

商业银行分支机构贷款组合优化配置模型及市场化管理思路

以商业银行的经营性分支机构为研究对象,用信贷客户综合收益和经济资本占用系数确定银行的收益目标和约束条件,建立了基于风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合优化配置模型,改进了以往贷款组合模型需要假设收益目标或风险承受度的缺陷。探讨了综合收益RAROC最大化目标下的贷款组合"软约束"市场化管理方法,有效补充了当前商业银行行政色彩浓厚的规模"硬约束"计划管理方式。     

我国保险公司经济资本管理的运用研究

新巴塞尔协议确立了经济资本的重要地位与作用,监管部门与学术界也越来越重视保险公司风险与资本管理的研究.作为绩效考核与资本充足性管理的强大工具,经济资本管理方法将不断调整以更适用于国内保险公司.本文以RAROC为核心指标,论述了经济资本在我国保险公司的运用方向,同时认为经济资本的计量和RAROC模型的建立是管理决策的关键,最后根据我国保险业现状提出了相关建议,具有一定的应用价值.     

我国商业银行绩效考核机制现状和创新

商业银行需要通过对资产配置过程中风险的管理来追求利润最大化,因此就要求我国商业银行能够建立一套包含对配置的经济资本、盈利和风险综合考量的绩效考核机制。而我国传统的ROA和ROE绩效考核机制缺乏对风险的考虑,会导致我国商业银行的非理性扩张。因此,我国要积极借鉴国际银行的先进经验,建立起以RAROC和EVA为核心的绩效考核体系,促使我国商业银行的经营管理能够更加符合“安全性、流动性、盈利性”的原则。     

商业银行监管资本和经济资本在绩效评估中的比较研究

以资本为基础的现代商业银行绩效评估体系有效地促进了商业银行经营理念和增长方式的转变。目前中国商业银行基于监管资本的绩效评估能够很好地达到监管要求,但风险衡量的敏感度差,不利于银行价值的实现。将经济资本引入银行绩效评估,使银行对风险的把握更加精准,同时,将RAROC作为银行绩效评价指标,会使银行资本和资产运用更充分,从而真正实现银行价值最大化。     

综合收益最优的贷款组合鲁棒优化模型

商业银行信贷经营的基本目标是资金来源与运用在效益性、安全性和流动性上的“三性”平衡,而贷款组合优化配置是商业银行维持或达到资金“三性”平衡的有效方式,也是商业银行信贷经营管理中的重要内容.而贷款的预期收益具有不确定性,如果简单地假设其预期收益率往往会出现与实际脱节的情况,因此需要考虑贷款期间可能出现的变化.针对这一特征,考虑构建风险调整后资本收益率(RAROC)最优的贷款组合鲁棒优化模型.根据某商业银行实际经营数据进行数值分析,结果表明该模型具有鲁棒性,不仅能够兼顾贷款组合综合收益以及未来收益的不确定性因素,同时还可以在贷款组合风险约束范围内获得最大收益,为商业银行贷款优化配置管理提供有效可行的决策依据.     

RAROC技术在银行资本金配置中的应用研究

随着全球经济一体化程度的加深,银行之间的竞争日趋激烈。如何做好银行的绩效评价工作直接关系到银行未来的发展。风险调整后的资本回报率（RAROC）是一种衡量风险调整后利润的指标体系和经营管理框架,主要用于衡量风险调整后的金融机构绩效并为不同的经营实体提供统一的利润衡量指标。RAROC有其自身优缺点,探索RAROC在我国商业银行的业绩评价体系中应用的适用性具有很强的现实意义。     

我国商业银行经济资本管理

巴塞尔新资本协议指出,资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。本文在分析经济资本的基础上,对我国商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路。     

经济资本控制下提高商业银行经营效益的策略与途径

经济资本是商业银行风险管理和资本管理中十分重要的一个概念,对银行管理意义深远。经济资本能准确反映银行承担风险和覆盖风险的能力,通过经济增加值（EVA）以及风险调整资本收益率（RAROC）等量化指标反映银行不同机构部门、不同业务、不同产品、不同客户的价值创造能力。经济资本的引入要求银行合理把握速度、质量和效益的关系,实现短期目标与长期利益的有机协调。     

商业银行经济资本配置:思路与模型构建

经济资本是一种稀缺而宝贵的资源,科学的配置能够使商业银行承担的风险和取得的收益协调一致,从而提升商业银行的风险管理能力和盈利能力.本文首先探讨了商业银行经济资本配置的思路,继而在对动态配置约束条件进行分析的基础上,进行了动态配置模型的构建研究.最后,结合中国商业银行的经营实际,对推进中国商业银行经济资本配置管理提出了建议.     

经济资本在商业银行经营管理中的应用

银行是经营风险的企业,资本是银行赖以生存的关键,商业银行的资本水平能够真实反映银行的风险,因此,经济资本管理是商业银行经营管理中重要的组成部分。本文首先介绍了资本管理的相关概念及作用,然后深入分析了经济资本在我国商业银行经营管理中的实现方式。     

我国商业银行经济资本管理

巴塞尔新资本协议指出,资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩.该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向.本文在分析经济资本的基础上,对我国商业银行实施经济资本管理提出了初步的操作思路.     

我国商业银行资本配置体系现状及未来的发展方向探析

一、我国商业银行资本配置体系现状(一)大型商业银行。以中国建设银行为代表的国有商业银行近几年来不断优化资本配置的管理体系。最早提出银行经济资本管理理念的是中国建设银行,该行从2001年起引入经济资本概念,2002年初步建立对各分行经济资本的分配办法。2004年在完善之前经济资本分配办法的基础上,中国建设银行出台并推行了《经济资     

风险、资本约束与资本配置

抵御与防范风险是银行资本的本质要求,资本合理配置构成了风险管理的核心内容。文章基于资本和风险的本质,分析了资本约束均衡,并以目前国际银行业普遍采用的RAROC法为主要对象,探讨了资本配置理论与方法,并指出其存在的局限性与不足。     

商业银行经营管理应用经济资本的分析

商业银行是一个以盈利为目的金融机构,资本是银行生存的基础,现代社会条件下商业银行在经营过程中具有一定的风险,管理好经济资本在一定程度上可降低银行经营管理的风险,本文主要就商业银行经营管理应用经济资本的相关内容进行分析,在具体展开论述的过程中主要从经济资本的概述、经济资本在商业银行经营管理中的作用、商业银行中经济资本管理的目的以及提高经济资本在商业银行经营管理中应用的合理化建议等四个方面进行了相关论述分析。     

商业银行经济资本管理研究进展:国外文献综述及启示

经济资本管理是现代商业银行风险管理的重要方法,主要用于抵补商业银行投资组合或业务的价值或收益的非预期损失或下降。文章对国外经济资本相关文献做了系统整理,分别从经济资本定义、风险与经济资本关系、资本充足与经济资本关系、经济资本配置和计量几个方面对文献和理论加以论述,帮助银行从业者充分了解这种现代商业银行风险管理方法,将理论与金融实务相联系,按照新巴塞尔协议中有关规定,防范各项风险,提高机构经营效率。     

信贷资本配置与实体经济产出效率

商业银行信贷对于实体经济产业部门的影响备受关注。本文运用时变参数向量自回归(TVPVAR)模型,探究我国商业银行信贷资本产业间的不同期限与规模配置对于产出效率的影响,评析特定时点的政策冲击效应。研究认为,不同期限与规模的信贷资本在产业间配置对实体经济效率的影响波动幅度较大。过度的政策干预虽然在短期内促进了劣势产业部门的信贷获得能力,提升了产出效率,但长期而言将抑制优势产业部门效率的提升,降低整体产出效率,政策时滞则是引致政策扭曲和失效的重要成因。     

经济资本管理在商业银行的作用

经济资本管理是国际银行业先进的管理工具，是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。经济资本体系是工业化国家股份制商业银行普遍采用的风险管理工具，并逐步发展为现代银行的标准管理手段和系统。本文将详细探讨经济资本管理在我国商业银行中的作用，从而运用经济资本管理手段提高我国商业银行经营管理水平,     

基于内部评级法的商业银行信用风险管理

内部评级法是巴塞尔新资本协议提出的用于商业银行风险管理和资本监管的方法.主要介绍内部评级法的含义及其在商业银行信用风险管理中的使用要求,重点分析内部评级法的内部评级模型计算出的关键指标和其他相关指标在商业银行信用风险管理中的运用.     

区域信贷成长环境评价与商业银行 经济资本区域优化配置模型

商业银行在进行经济资本配置的过程中,既要考虑各区域分支机构的风险调整收益,也要考虑区域经济增加值的成长空间。本文引入信贷成长环境的概念,将该指标作为商业银行区域信贷业务经济增加值成长空间的间接指标,并选择了一些与信贷密切相关的宏观指标来评价区域的信贷成长环境,通过因子分析法和熵权法对中部六省的数据进行了实证分析。最后本文建立了兼顾商业银行风险调整收益和区域信贷成长环境的经济资本区域优化配置模型,并基于模拟数据进行了简要分析。