国有商业银行信用风险分析与防范

引言信用风险是指借款人、债券发行人或参与金融交易的一方,由于各种原因不能完全履约,致使金融机构、投资人或参与金融交易的另一方遭受损失的可能性。对于商业银行来说,信用风险是一种综合风险,风险主要来源于商业银行的债务人,它在商业银行很多业务中广泛存在。商业银行面临的风险主要有信用风险、市场风险、利率风险、流动性风险、汇率风险、清偿风险,以及操作风险等等。随着我国市场经济的发展,商业银行的风险也逐步增多,但信用风险依然是国有商业银行所面临的最主要风险之一。     

巴塞尔新资本协议框架下的操作风险衡量与资本金约束

操作风险已经成为全球银行业风险管理日益重要的领域之一。将信用风险、市场风险和操作风险合并起来考虑已成为国际范围内风险管理的一种趋势。在近年来国际金融界越来越重视操作风险管理的基础上,巴塞尔新资本协议率先将操作风险纳入风险管理框架中,并要求金融机构为操作风险配置相应的资本金。操作风险管理的突显,使金融机构面临新的压力与挑战。     

加强商业银行操作风险管理迫在眉睫

近年来，随着银行业操作性风险损失明显增长，对操作风险管理的关注日益增加。数据证明，操作风险比信用风险和市场风险更广泛地分布于银行经营管理的各个方面，并给银行经营造成了越来越多的损失：1995年巴林银行7亿英镑的亏损事件、大和银行11亿美元的亏损事件以及2001年爱尔兰联合银行的7亿美元亏损事件等都是操作性风险的典型案例。自20世纪80年代以来，商业银行因为操作性风险遭受的损失估计已超过了2000亿元。与国际同行一样，我国商业银行的操作风险也在增长。目前随着国有商业银行改革进入攻坚阶段，     

国有商业银行制度执行对操作风险控制的激励功能

操作风险是国有商业银行所面临的一项重要风险,已引起国有商业银行及相关管理机构的高度重视。近年来,国有商业银行处于操作风险事件的多发期,发生风险事件的频率逐渐提高,风险损失额逐步增大,风险     

股份制商业银行的全面风险管理探究

全面风险管理,就是在金融企业面临市场开放、经营风险增加、产品创新加剧的环境下,建立和完善全员参与的,包括信用风险、市场风险、操作风险在内的风险管理体系。对各种风险、各业务品种、流程各环节实施有效风险管理。风险管理的内容由过去以信用风险管理为主向信用、市场、操作风险全面管理转变。文章进行了分析、研究。     

我国商业银行操作风险及其控制

自20世纪90年代中期的巴林银行事件以后,最近的中航油事件、东北高速公路公司账户资金失窃案等再次引发了国人对操作风险的关注。这一发生在国家控股的大型上市公司及正在准备上市的国有银行的巨额损失事件,无疑给中国的企业,尤其金融业以强烈的震撼。如何从体制、机制以及外部环境上采取措施加强对操作风险的管理与控制,已成为我国商业银行乃至国家领导层予以关注的问题。一、操作风险是我国商业银行面临的最大风险一谈及我国商业银行、尤其国有商业银行的风险,人们脑海中总是浮现出巨额的不良贷款,因此信用风险普遍被认为是商业银行面临的…     

关于商业银行业务操作风险管理工作的思考

随着中国金融市场开放程度的不断提高，商业银行面临的金融风险也与日俱增，如何防范和控制新的金融风险，及早化解已经形成的金融风险，对当前我国商业银行其是城市商业银行的可持续发展具有重要的意义。目前，我们已经把业务操作性风险作为独特的风险种类来对待，随着高科技手段的广泛应用，业务操作风险日益呈现出多样化和复杂化的特点。相对于信用风险和市场风险而言，操作性风险与预期回报往往没有直接关系，其造成的损失通常是以信用风险和市场风险的形式表现出来。     

银行贷款信用风险的评估

银行面临的风险主要有:信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。多年来信用风险始终是银行金融机构承担的主要风险之一。信用风险是指借款人未能如期偿还其债务进而为贷款人带来的风险。近年来,随着银行信用衍生产品的不断创新,全球范围内对投资组合的不断深化,信用风险管理模型的研究在国际上得到了高度的重视和提高,并获得迅速的发展。信用风险的量化管理和动态管理成为风险管理的主流方向。本文通过介绍当前比较成熟的风险管理方法-VaR方法.把J.P摩根的CreditMetrics模型引入到我国的信用风险管理中来,为我国信用风险管理提供一些启示。     

企业债券市场发展对商业银行的风险分析

从商业银行角度看,投资企业债券与向企业发放贷款的性质基本类似,均属于债务融资,因此,投资企业债券将同样面临信用风险。此外,企业债券作为一种市场工具,也面临着由于价格波动而引发的市场风险。信用风险和市场风险往往相互作用和影响,从而“放大”风险。1.从微观角度看,信用风险不容忽视。尽管从宏观角度看,企业债券市场发展降低了金融市场的整体风险,但从微观角度看,信用风险仍然是企业债券风险中最为主要的风险,也是商业银行需要关注的核心风险。信用风险主要包括违约风险和信用等级降低风险。企业一旦出现较为严重的财务问题,并出现违…     

刍论商业银行操作风险

近年来由于商业银行操作风险引起的损失事件频繁发生，逐渐让人们认识到操作风险在风险管理中的重要性，操作风险己成为市场风险和信用风险之后，金融机构面临的又一重要风险。本文在分析操作风险危害的基础上提出对风险监测的方法以及对我国商业银行的启示。     

信用风险模型预测能力比较分析

信用风险是指由借款人或市场交易对手的违约而导致损失的可能性,同时也包括由于借款人信用评级的降低导致其债务市值下降而引起损失的可能性。^[1]商业银行在经营中面临着各种金融风险,其中信用风险具有特殊的重要性。据世界银行对全球银行业危机的研究表明,导致银行破产的最常见的原因是信用风险;巴塞尔银行委员会资料也显示,银行面临的风险以信用风险为最高,约为60%,其次就是操作风险,约为30%,市场风险和其他风险如信誉风险等则较低,各占5%。信用风险管理成为商业银行风险管理中的关键问题。因此,建立模型对信用风险进行度量和预测是加强信用风险管理的有效方法。     

票据融资业务发展面临的主要风险及问题

2009年以来,全国银行业金融机构本外币票据融资业务总量激增.票据融资业务放量增长导致其利率风险、市场风险、操作风险以及承兑业务信用风险都存在上升的态势.本文通过对票据融资业务大幅增长的成因及面临的风险分析,提出促进票据融资业务健康发展的相关建议.     

新巴塞尔协议框架与VaR方法的运用

作为当前最重要的风险管理方法之一,VaR被运用于金融风险管理的各个方面,商业银行的风险管理也是其应用的重要领域.在新巴塞尔协议的框架下,基于VaR的风险度量模型已被应用于商业银行面临的全部三类风险:信用风险、市场风险和操作风险.该模型运用先进的数量技术,定量地分析了商业银行的风险程度,为商业银行度量风险并相应地配置风险资本金给出了明确的依据.     

VAR方法在市场风险度量中的应用和评价

随着金融市场迅猛发展，金融机构面临的主要风险已从信用风险转市场风险。我国金融市场作为一个发展中的新兴市场，市场风险必将随着金融市场的发展而逐渐加大。VaR方法在金融风险管理中被广泛使用着，因此研究VaR的具体操作方法及其对国金融市场风险管理的影响可以防范于未然，更重要的是VaR方法提供了一种风险管思路，这种思路不仅可用于市场风险的管理，还可用于信用风险和其它风险的管理。     

关于银行操作风险的若干对策思考

有关操作风险的防范，正日益引起各金融机构的重视，本文从操作风险的定义及其和信用风险、市场风险的特殊性区别出发，揭示出我国银行目前在操作风险防范方面存在的问题，认为必须更新理念、健全管理框架、强化管理手段。     

关于商业银行操作风险防范的思考

近一个时期,在我国金融体制改革进入攻坚阶段的关键时刻,国有商业银行却接连发生重大案件,不仅给国家资金造成巨大的损失,而且严重地损害了商业银行的社会形象和信誉,更重要的是引发国际市场对国有商业银行风险控制能力的质疑,给国有商业银行的股份制改造带来一定的影响,引起了党中央、国务院的高度重视。由此可见,如何有效地防范操作风险已成为国有商业银行一项迫在眉睫的重要任务。     

操作风险管理的相关研究:问题与争议

在当前的金融格局下,除了信用风险和市场风险外,操作风险的影响及其产生的破坏力进一步加大,因此,我们应加强操作性风险的监控和管理.有关学者和从业者在操作风险界定、度量工具和管理手段方面进行了研究.随着新协议的正式公布和逐步实施,以及我国银行业对外开放步伐的不断加快,新业务的不断推出,我国商业银行面临的操作风险压力越来越大,只有及早转变风险管理理念,积极引入操作风险管理,尽快建立一个有效的操作风险管理体系,才能保持我国金融体系的安全、稳健发展.     

基于知识的证券公司操作风险预警研究

2004年6月,巴塞尔银行监管委员会发布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》,即《新巴塞尔资本协议》.协议首次将操作风险与信用风险和市场风险并列为银行业面临的三大主要风险,并开始对银行操作风险提出监管资本要求.90年代中期,国际银行业相继发生了重大操作风险损失事件,如英国巴林银行和大华(Daiwa)证券的巨额损失,这使得国际金融机构充分意识到操作风险的重要性,并开始研究操作风险的识别、衡量和控制的问题.     

商业银行操作风险影响性评级模型研究

目前商业银行风险可以分为信用风险、市场风险和操作风险,操作风险已经成为与市场风险和信用风险同等重要的风险。介绍了操作风险的界定及构成因素,从其构成要素及特征指出商业银行操作风险影响性评级指标模型的设计原则,并设计其基本架构与计量模型。该计量模型采用定性分析和定量分析相结合、静态分析和动态分析相结合的方法,做到量化质化兼具、主观客观并存,综合运用层次分析法、模糊评价法及专家评判法。     

浅析商业银行的操作风险及防范

操作风险是商业银行在经营活动中面临的主要风险之一。但相对于市场风险、信用风险、流动性风险来说,我们对其重视程度处于并不够。该文首先阐述了操作风险的五个主要特点以及形成操作风险的主要原因。在此基础上,该文提出具体的防范措施,并从风险汇报机制、业务流程再造、激励约束机制以及风险文化建设等方面详细阐述,从而建立长效的操作风险防范机制。