基于RBF网络的股市混沌预测

根据股票市场具有动荡混沌的特性，以相空间重构理论和神经网络技术为基础，构建出股票价格短期预测的网络模型。用某股票的实际收盘价作为观测数据，通过训练RBF神经网络得到预测数据。结果表明，用径向基神经网络预测股价是可行的和有效的。     

基于灰色预测和神经网络的人口预测

人口预测是土地利用总体规划的重要基础工作。未来人口规模是土地利用总体规划中确定各类土地需求量控制性指标，调整土地利用结构，实现土地供需平衡，解决人地矛盾的重要依据。人口预测是否科学准确，直接关系到总体规划方案是否合理和实用。利用灰色预测建模所需信息少、方法简单的特点和神经网络具有较强的非线性映射能力的特性，提出一种基于灰色预测和神经网络的人口预测方法。首先对人口规模的NARMA(p，q)的递归网络模型进行一步预测及其灰色预测GM(1，1)等维新息模型预测，然后再用前馈神经网络对GM(1，1)模型和递归网络模型的预测值进行组合预测以作为其最终的预测值。以温州市为例，对其总人口进行了试验预测。结果表明：NARMA(p，q)递归网络模型比GM(1，1)模型具有更高的预测精度，而FNN模型的组合预测效果优于其它单一预测模型。     

基于时间序列的BP神经网络预测鄂尔多斯市的GDP

国内生产总值(GDP)是制定经济发展战略、规划、年度计划以及各种宏观经济政策的重要依据,研究GDP预测方法具有重要的现实意义。在对鄂尔多斯市GDP数据序列分析的基础上,考虑到BP神经网络可以通过简单非线性函数的复合能够实现对于复杂函数的映射,本文采用BP神经网络方法来预测鄂尔多斯市的GDP,取得了较好的预测效果。     

基于MATLAB动态神经网络进行时间序列预测房地产价格的研究

文章以MATLAB动态神经网络为前提,采用时间序列预测方法进行房地产价格预测。采用全国平均房地产价格为基础样本,利用训练样本和基础样本来建立房地产价格基于动态神经网络时间序列预测模型来预测近几年房地产价格,并与实际价格对比研究来证明此方法的有效性。     

我国钢铁产量影响因素的计量分析

钢铁工业是国民经济中最重要的基础原材料产业和重要支撑产业。本文根据我国钢铁产量及其影响因素的时间序列数据，利用计量经济模型，分析我国钢铁产量与影响因素之间的关系，并通过模型对钢铁产量进行预测。结果表明，粗钢产量和固定资产投资对我国钢铁产量有显著的影响，并且存在协整关系。     

基于小波神经网络的Shibor预测

上海银行间同业拆放利率（Shibor）的推出是中国利率市场化重要的一步。通过分别建立小波神经网络和回归时间序列组合模型预测2周品种Shibor并作对比分析,结果表明小波神经网络的拟合和预测精度较高,具有一定的科学性和实用性。     

基于自适应小波神经网络的数据挖掘方法研究--对我国石油产量的预测分析

小波神经网络是近年来在小波分析研究获得突破性进展基础上提出的一种前馈型网络,文章将小波与神经网络相结合,提出了一种基于自适应小波神经网络(SAWNN,self-adaptation wavelet neural network)的数据挖掘方法,并构造了数据挖掘过程的机器学习机制,以提高对问题的处理能力。文章将所构造的自适应小波神经网络用于石油产量的建模预测研究,实证结果表明此预测模型不仅是有效的,而且是可行的。     

相空间重构与神经网络相结合的预测方法研究

相空间重构技术与人工神经网络作为处理非线性系统问题的有效工具,文章通过介绍两者技术原理,寻求二者的结合点,提出了相空间重构与神经网络相结合的时间序列预测方法,并将其用于国际原油价格预测,经实证分析,该方法具有一定的准确性和有效性。     

基于三种神经网络的股价指数组合预测方法初探

本文以三种在股市预测中经常单独使用的神经网络方法为基础,运用组合的思想,将三种方法组合应用于股市,尝试建立一种更加客观、全面、有效的预测方法.以我国自2010年1月4日至2011年12月23日两年来的上证指数为数据基础,首先运用BP、RBF、Elman三种神经网络进行了拟合与预测,然后利用组合预测法,参照三种预测的拟合程度对每一种神经网络赋以相应的权重,得出最终预测结果.     

基于动态递归神经网络的洪水灾害损失预测

对洪水灾害损失进行预测,旨在为我国巨灾保险产品的创新提供新的理论依据。神经网络自身的联想能力决定了它在预测方面有比较大的优势,特别是在处理洪水灾害损失这类动态问题上,Elman动态神经网络能很好地预测洪水灾害损失,与静态神经网络相比,预测所得结果的精度进一步提高。     

信息时代下人才需求预测分析

信息时代的到来,对人才的需求和人才培养模式提出了更高的要求。根据人才需求的历史数据。针对这一情况,利用灰色预测理论和方法进行了预测分析,并进一步针对社会发展需求提出了人才培养对策。     

积极财政政策的调整及趋势预测

我国积极财政政策有着极其丰富的内涵，它不同于西方国家反经济周期的积极财政政策。通过划分两种类型的积极财政政策，对我国几年来实施的积极财政政策进行评价。在此基础之上对其进行调整，同时缩减国债规模，减少赤字，实现财政平衡。在结构调整逐步完成，各项改革趋于完善，社会主义市场机制充分建立的条件下，使积极财政政策淡出，代之其他财政政策的出现。     

The Gini-index as a Measure of the Goodness of Prediction

Predicting the mean life of a cohort while its survival process is still ongoing requires that the mean residual life at the prediction date be estimated. Under reasonable assumptions about these estimates, it is shown that the mean prediction error over the whole process is intimately related to the Gini-index of lives in the cohort.     

家用汽车需求预测

本文首先用定性预测方法分析了家用汽车需求的主要影响因素，论证了其平稳增长的特性。然后用定量预测方法，在灰色系统模型等单一预测模型的基础上，引入了组合预测模型，通过使组合预测误差平方和最小，得到了各个单一预测方法的权重系数，建立了最优组合预测模型。对预测结果进行对比分析，验证了最优组合预测方法的准确性。最后运用所建立的最优组合预测模型对家用汽车在最近几年的需求量进行了预测。     

Prediction after IV estimation

In the context of a single equation in a system of simultaneous equations there is evidently some confusion in the literature as to the correct approach to the problem of prediction. Here we explore this problem and compare three different approaches to it. We also relate this discussion to current practice.     

Prediction of stock market turning points

This study investigates possible systematic relationships between the Dow Jones Industrial Average (DJIA) and its price/earnings (P/E) ratio, its dividend yield (D/P) ratio, and the Federal Funds Rate. Weekly data for this study were obtained fromTechnical Trends andBarrons covering a time period from February 23, 1985 to September 23, 1994. It was found that the P/E ratio led the market by about eight months with a correlation coefficient of 0.35, the D/P ratio led the market by 21 months with a correlation coefficient of 0.55, and that the Funds Rate led the market by five months with a correlation coefficient of –0.33.Any errors found in this paper are the sole responsibility of the author. The author would like to express sincere appreciation to John R. McGinley, Jr., Editor ofTechnical Trends, for providing the data series used in this study. Also, the author would like to thankBarrons for supplying a number of additional data items. Special appreciation goes to Melissa Luo who so diligently and carefully performed all the statistical calculations.     

现金流量信息含量与财务困境预测

本文选取40家ST公司和80家非ST公司作为财务困境与非财务困境样本，考察了现金流量信息在财务困境预测中的信息含量．研究发现：(1)在我国上市公司陷入财务困境前1年，经营性现金流量的相对信息含量仅次于资产报酬率，而在财务困境前2年，经营性现金流量的相对信息含量仅次于资产周转率，因此经营性现金流量的相对信息含量具有一定的稳定性；(2)无论在财务困境前1年还是前2年，经营性现金流量在会计比率的基础上均具有显著的增量信息含量，而在财务困境前2年，投资性现金流量也具有增量信息含量，同时加入经营性现金流量和投资性现金流量可使模型总误判率最低。本文的研究结果为今后财务困境预测研究充分挖掘现金流量的预测价值提供了实证依据?     

上市公司经营失败的预警系统研究

上市公司经营失败或成功对其股票的走势会产生重大影响。如何准确地根据财务指标预测上市公司未来的业绩类型对市场参与各方有着非常重要的现实意义。本文用判别函数对上市公司分类,并进一步建立预警系统,从而对上市公司的成功或失败作提前预警。     

对我国2050年的预测

改革开放以来,我国社会主义建设已经取得了举世瞩目的伟大成就,特别是近5年来各个领域的发展速度大大加快,无论工农业生产,进出口贸易,国内生产总值(GDP),人均可支配收入都有了大幅度增加。以2005年为例,全年GDP达到18·32万亿元,进出口贸易总额达到1·42万亿美元,美元外汇储备今年3月份已经超过日本,成为世界最大的外汇储备国,今年4月份美元外汇储备达到4700多亿元的更高水平。这是大家在十几年前所不敢想象的。我国13亿人民一旦掌握了现代科学技术和资金、装备,在正确的政策的引领和支持下,就会加速度地发展,不断地解决克服我国社会发…     

Non-Bayesian Testing of a Stochastic Prediction

We propose a method to test a prediction of the distribution of a stochastic process. In a non-Bayesian, non-parametric setting, a predicted distribution is tested using a realization of the stochastic process. A test associates a set of realizations for each predicted distribution, on which the prediction passes, so that if there are no type I errors, a prediction assigns probability 1 to its test set. Nevertheless, these test sets can be "small", in the sense that "most" distributions assign it probability 0, and hence there are "few" type II errors. It is also shown that there exists such a test that cannot be manipulated, in the sense that an uninformed predictor, who is pretending to know the true distribution, is guaranteed to fail on an uncountable number of realizations, no matter what randomized prediction he employs. The notion of a small set we use is category I, described in more detail in the paper.