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中国房地产价格与宏观经济波动——基于PVAR模型的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
房地产价格和宏观经济波动之间存在密切的关系。本文基于我国1999—2008年31个省市的面板数据,利用PVAR模型对我国房地产价格和宏观经济波动之间的关系进行了实证分析。结果表明,我国的房地产价格和GDP之间存在着双向的互动关系,既相互拉动又相互牵制。通过本文的分析发现,房地产价格的波动受宏观经济的影响更显著一些,房地产价格受宏观经济支持,宏观经济的运行状况对房地产价格的涨跌起到了决定性作用。 相似文献
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本文主要是研究价格函数随时间变化引起供给量和需求量的变化规律。我们分不同情况分别讨论了价格波动的蛛网模型;价格波动的连续型微分动力学模型:价格波动的差分方程模型。对各模型进行了定量求解,并进一步具体讨论了这三种模型的价格波动的周期解及稳定性的条件。 相似文献
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运用有向无环图(DAG)方法并结合基于SVAR模型的脉冲响应和预测方差分解方法分析国际大宗谷物价格波动对中国经济的传导途径及其效应。研究发现,国际食品价格波动影响国内消费物价水平和工业产出的传导途径不明显,其波动只能直接传导到国内的农副产品购进价格,进而直接或间接通过影响国内工业品出厂价格传导到国内消费物价水平,为中国治理通货膨胀提供了理论依据。 相似文献
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小麦是我国重要的粮食作物,其价格波动一直是政府及广大民众关注的重要问题。文章采用HP滤波模型对小麦价格波动进行周期划分,对各周期性波动特征及原因进行了分析,并对国家相关的宏观调控提出了建议。 相似文献
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基于1998年1月9日到2014年5月23日中国小麦、玉米和大豆批发市场价格指数的周数据,分别运用单变量EGARCH模型和傅立叶季节外生性条件下的VAR模型,对中国单一粮食市场价格波动的非对称性和不同品种粮食市场间价格波动的非对称性进行了实证分析。结果表明:单一粮食市场中,仅玉米市场的价格波动存在非对称性;不同品种粮食市场间价格波动的非对称性表现为小麦市场的价格上涨在短期内显著引发玉米市场和大豆市场的价格上涨,但玉米市场和大豆市场的价格变化对小麦市场价格变化的影响并不显著。上述结果的政策含义为:稳定玉米市场价格,需特别关注可能造成玉米价格下跌的因素;要稳定整体粮食市场价格,稳定小麦市场价格是关键。 相似文献
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有效市场理论是市场价格波动的基础理论,然而,其假设及分类的理想化,很难很好解释复杂的市场现象,为此,本文提出了趋于有效的假说,使其与现实复杂的实际市场吻合。在此基础上,借鉴物理学的弹性系统模型,对影响价格因素细分,进而构建价格波动的弹性系统模型,来更好地解释价格波动的特性和主要动力源泉,并为市场分析提供有效的思路。 相似文献