商业银行效率研究的理论综述

商业银行效率反映了银行的综合竞争力,是最具综合性的银行业绩评价指标.商业银行效率包括规模效率、范围效率、X效率、成本效率和利润效率.本文对国外商业银行效率研究的发展趋势和理论前沿进行了综述,同时对国内商业银行效率的研究成果进行了简要分析.我们看到,我国对商业银行效率的研究尚处于初级阶段,因此,积极借鉴国外的研究方法.加快对我国商业银行效率的研究很有必要.     

基于股权结构差异的银行经营效率研究——对13家上市商业银行数据的实证分析

本文运用CCR模型对我国上市商业银行的经营效率进行了评估,同时引入超效率模型,对所研究样本的经营效率进行深入分析和综合排序。通过对各商业银行经营效率按照股权性质和股权集中度进行分组,本文发现五大国有控股商业银行的整体经营效率远低于其他8家已经上市的全国性股份制商业银行,而且商业银行的股权集中度与银行效率呈现＂倒U型的关系＂。通过进一步对非DEA有效的商业银行的投入产出指标进行DEA相对有效面上的投影,发现固定资产净值未有效利用、员工人数过多以及存款总额利用效率不高,是制约这些上市商业银行非DEA有效的瓶颈。针对问题,本文从投入产出的角度提出若干提高DEA效率的对策措施。     

外资银行进入与我国商业银行效率的关系研究——基于DEA与面板数据综合分析

笔者基于我国具有代表性的14家商业银行2004年～ 2010年面板数据,利用DEA法测度我国商业银行综合技术效率,在此基础上,实证了分析外资银行进入与我国银行业效率之间的关系.结果表明,外资银行进入对我国商业银行效率具有显著的正面影响.研究还发现,宏观经济因素对我国商业银行效率的影响非常显著,这对进一步提高商业银行效率富有政策启迪意义.     

我国商业银行效率影响因素的实证研究

本文主要以我国16家上市商业银行为样本进行实证研究,先利用DEA方法测度出16家上市商业银行的综合效率,进而分析银行资产占比、不良贷款率、存贷款比率、中间业务收入占比,以及商业银行核心资本充足率对银行效率的影响,从而为提高我国商业银行效率提供参考.     

资本监管、货币政策与商业银行效率非对称效应——基于面板门限回归模型的再检验

鉴于资本监管、货币政策对商业银行效率的重要影响,本文在Li和Wang(2012)的基础上从理论上详细论证了坏账率、资本充足率和准备金率影响商业银行效率的内生机制,并得出研究命题:坏账率与商业银行成本效率、利润效率存在着负相关关系;资本充足率、准备金率与商业银行成本效率、利润效率存在着非线性关系和非对称效应。根据上述研究命题,利用商业银行1998-2010年我国14家商业银行相关数据计算出了商业银行的成本效率、利润效率,证实了准备金率、资本充足率与商业银行的成本效率、利润效率呈非线性关系以及商业银行效率的非对称效应。上述研究事实表明:过分强调资本监管和货币政策对于商业银行绩效的改善是不合适的,其虽然能够有效地控制风险,但同时也会带来"利润创造能力"的减弱。因此,合理的资本监管和货币政策才是提高商业银行效率的明智之举。     

基于SFA的我国商业银行成本效率测度

本文将利用参数法中随机前沿法SFA（Stochastic Frontier Approach）对我国商业银行2005-2009年的成本效率进行测量。实证研究表明：样本镊行中困有商业银行的成本效率略高于股份制商业银行，同时2005—2009年单个银行的成本效率呈现上升趋势，另外不良贷教率对商业银行确实有较大的影响。     

银行分支机构效率测度及影响因素分析——基于超效率DEA与Tobit模型的实证研究

商业银行分支机构的投入产出效率是商业银行效率研究中亟需拓展的领域。本文采用某商业银行在京的40家支行2008年前三季度的面板数据,使用BCC模型和超效率DEA方法对其效率进行了测度。结果显示支行的平均效率水平较高,某些支行技术无效率的主因是规模无效率,反映了支行整体的管理水平、成本和风险控制能力较高,但在规模上需要进行调整。在利用超效率DEA得分对全部支行进行排序之后,本文使用Tobit模型进行了效率影响因素分析,发现存款特点、收入结构、支行类型、区划分布等因素对支行的运营效率构成了显著影响。此文的分析结果对我国其它商业银行在分支机构的目标制定、绩效考核上也具有一定的借鉴作用。     

外资银行进入对我国商业银行经营效率影响的实证分析

选取我国具代表性的11家商业银行1997-2008年的面板数据,针对外资银行进入对我国商业银行经营效率的影响进行实证研究。研究发现：外资银行进入尚未对造成我国商业银行经营效率的下降,但随着我国银行业对外开放程度的不断加深,我国商业银行面临的竞争环境将进一步加强。同时,研究还发现,中小商业银行在外资银行进入市场竞争的局面中,相对大型商业银行具有较强的竞争力。     

高学历人才引进是否会提升商业银行效率？

文章选取了2014—2021年中国15家A股上市商业银行年度数据，利用DEA-Malmquist模型测算上市商业银行的效率，并实证分析高学历人才引进对商业银行效率的影响。研究结果表明：本科及以上学历人才对商业银行全要素生产率存在显著的积极影响。从全要素生产率分解值来看，高学历人才对商业银行技术效率和技术进步均产生积极作用从而促进整体效率的提升。从学历层次上看，具有本科学历和研究生学历的员工在提升商业银行效率方面存在一定的异质性。     

中国商业银行技术效率状况分析

基于数据包络理论,本文研究了我国11家主要商业银行1999-2006年的技术效率状况.研究结果表明:1999--2006年间,我国商业银行整体效率呈现出先下降,后上升的趋势.我国商业银行的技术效率并不差,其加权平均技术效率值处在[0.6,1].11家被研究的商业银行中,中国民生银行的技术效率最好.固有商业银行的股份制改造和公司治理水平的提高,时提高我国商业银行的整体技术效率起到了积极作用.     

我国商业银行 X-效率研究

从我国商业银行效率角度出发分析了我国商业银行的规模效率、范围效率和X-效率,表明我国商业银行总体效率不高。以2005～2013年的数据为例,并运用数据包络分析方法（DEA）对我国商业银行的X-效率进行实证分析,考察了其间的差异。通过多元回归论述了影响我国商业银行X-效率的因素主要有银行产权结构、金融创新、资产配置、资产质量、资本充足率、人力资源配置。提出深化产权制度改革、提高人力资源管理水平、降低不良贷款率、促进技术创新的建议。     

商业银行效率研究综述

文章从银行效率研究的对象和视角两个方面,简要地回顾了有关银行效率的研究,包括从早期关于银行规模效率、范围效率的研究到目前关于银行X效率的研究;从以美国和欧洲商业银行效率为主要分析对象的研究,到以转轨中国家商业银行效率为对象的研究。     

基于购买力平价的中国商业银行生产效率的国际比较

本文首次以购买力平价作为贷币换算系数,利用数据包络分析方法对我国商业银行与欧美发达国家的商业银行的生产效率进行了比较研究,精确计量了我国商业银行与发达国家商业银行的效率差距.研究结果证明:现阶段我国商业银行的生产效率平均只有欧美发达国家的最好的商业银行的四分之一,差距很大,存在着比较严重的投入过剩.     

我国商业银行收益结构转型对经营效率的影响

商业银行收益结构转型是我国商业银行实现可持续经营的重要一环。文章应用随机前沿分析(SFA)方法,构建超越对数产出距离函数,对我国12家代表性商业银行的技术效率和全要素生产效率指数进行分析,以此阐明收益结构转型与商业银行效率和生产效率指数之间的关系,并提出新形势下处理好支持经济发展、推动金融创新与提高银行竞争力和自身效率之间关系的政策建议。     

我国上市商业银行成本效率和利润效率研究

基于数据包络分析法(DEA)以及从成本效率和利润效率两方面对我国14家上市商业银行2001-2008年经营效率进行的考察,发现商业银行的利润效率(在54%～69%之间)明显低于成本效率(在73%~89%之间);而存贷比率、不良贷款率、盈利能力、市场集中度是影响银行经营效率的重要因素。要切实提高我国上市商业银行的经营效率,必须从商业银行的成本效率和利润效率两方面加以提升。     

不同资产规模的农村商业银行经营效率研究——基于三阶段DEA模型的实证分析

文章采用三阶段DEA效率测度方法,根据已有的研究文献和农村商业银行的经营特点,选择员工人数、固定资产净值、营业支出和利息支出作为农村商业银行的投入变量,而选择净利润作为产出变量,并且考虑了不良贷款这一非期望产出,综合分析了农村商业银行2011—2015年的经营效率情况。在二阶段的分析中消除了产权结构、改制年限和分支机构数这三个外部环境因素对农村商业银行效率的影响,通过对比发现调整后的大型农村商业银行效率最高,中型农村商业银行次之,小型农村商业银行最低。因此本文认为农村商业银行在下一步的改革进程中需要积极进行整合以提高自身效率,并对整合路径提出建议。     

中国商业银行改革效率及其影响因素分析

本文运用数据包络模型（DEA）对中国商业银行改革的效率变化及其影响因素进行了实证研究。研究发现,银行业效率在改革深化后有所提升,股份制银行比国有银行更有效率,改革后国有银行与股份制商业银行效率之间的差距有所减小;在影响商业银行改革效率的主要因素中,财政改革、金融改革和投资体制改革对银行效率的影响比较大。其中财政赤字与银行效率之间呈现显著负向关系;投资的开放有利于银行效率的提升;竞争有利于银行效率的增加,但外资银行的进入从目前看对我国商业银行效率的促进作用不明显。     

信贷调控对商业银行效率影响的实证研究

本文运用DEA方法对我国14家上市商业银行2007～2011年的季度效率进行测算,并通过面板数据回归模型研究信贷调控对商业银行效率的影响,分析信贷调控工具的有效性与可持续性,研究结果表明:在样本期内,商业银行综合效率和规模效率呈同步波动上升趋势,技术效率较为平稳,其中,股份制银行综合效率相对较高,国有银行相对较低;信贷调控对商业银行效率有显著影响;贷款利率对商业银行效率的影响明显大于法定存款准备金率的影响;信贷调控对城商行效率的影响最大.     

我国商业银行规模效率分析

本文采用DEA(数据包络分析 )方法研究了我国商业银行的规模效率 ,探讨了影响我国商业银行规模效率的银行机构数量和市场结构 ,发现目前我国商业银行规模效率呈倒U形分布 ,并且随着市场集中度的降低 ,商业银行总体规模效率将会得到提高     

股权结构改革对我国商业银行效率的影响

本文按股权结构将我国商业银行分为三大类,运用SFA方法实证研究股权结构改革对我国商业银行效率的影响,实证结果表明:四大国有控股银行成本效率较高,但利润效率最低,外资银行利润效率最高;股权结构改革后,引入外资战略投资者的商业银行不仅改善了银行的成本效率,同时也促进了银行利润效率的提升.