利率市场化与银行风险承担行为的实证研究——基于存贷利差角度

选取我国28家商业银行的面板数据,从存贷款利差角度,对利率市场化与银行风险承担行为的关系进行实证研究。结论显示:存贷利差的缩小使风险加权资产占比增大,从而增大银行风险;同时,存贷利差的缩小也可能使不良贷款率下降,从而降低银行风险。最后据此提出相应的政策建议。     

利率风险管理谋变：利率风险的计量和监管框架

随着利率市场化改革的不断推进，利率形成机制．传导途径、管理方式等都将发生变化。相对大型商业银行而言，农村中小金融机构资产规模较小，资产结构相对单一，存贷利差收入依然是主要的利润来源。随着贷款利率浮动区间的进一步扩大，农村中小金融机构将面临市场份额和财务成本之间的两难权衡，利差收窄、净利息收入增遽放缓及利率风险增加的趋势不可避免。     

综合经营战略─—商业银行经营的创新之路

综合经营战略—商业银行经营的创新之路甄辉从７０年代末开始，在国际金融市场，一些发达国家的商业银行为了摆脱资金成本越来越高、存贷利差逐步缩小、利润损失加大的困境，而采用一种合理的金融创意的新战略———综合经营战略。所谓综合经营战略，是指银行在从事传统的...     

银行存贷利差与金融生态

一、银行存贷利差跨国比较’银行存贷利差通常用“净利差”和“毛利差’两种数据来衡量。“净利差”是指银行的净利息收入（总利息收入减去总利息支出）除以银行总资产或利息类资产，而一年期“毛利差”是指一年期平均贷款利率减去一年期平均存款利率。银行并不能从所有的贷款中获取利息收入（因为存在不良贷款），而它需要给所有的存款支付利息，所以“净利差’低于“毛利差”。     

制约我国商业银行中间业务发展因素分析

在西方商业银行中间业务发展得如火如茶的同时,我国商业银行的中间业务才刚刚起步,还只是作为传统业务的"派生业务".面对8次降息带来的利差缩小,融资证券化对生存空间的压缩,传统业务经营风险的加大,以及2006年我国银行业全面开放后外资银行的激烈竞争,我国商业银行大力发展中间业务将有很大的现实意义.通过剖析制约国内商业银行中间业务发展的因素,将对我国商业银行中间业务的发展有很大的启示.     

利率市场化:困境倒逼转型

利率市场化给商业银行带来巨大影响,农村中小金融机构规模小、底子薄、实力弱,长期依赖存贷利差盈利,成为利率市场化过程中受到最大冲击和挑战的群体之一。冲击带来经营困境与危险,同时也倒逼机构转型。农村中小金融机构必须改变以往资本消耗型,规模利差型的经营和盈利模式,同时,在战略规划、信贷管理、产品定价、风险控制和危机应对等方面也要下足工夫。     

拓展邮政金融发展空间

从八十年代至今,我国金融业经历了由过去的封闭、单一和垄断体系逐渐向开放竞争和多样化体系转变的过程。银行业竞争日趋激烈,存贷利差缩小,银行的传统业务风险增大,收益减少。目前,为了稳定和提高利润水平和盈利能力,不少商业银行不断扩大业务经营范围,将发展中间业务作为增加收入的突破口,大力推出以组合金融产品为主的个人金融服务业务。但同时这些中间业务的推出,对我国邮政储蓄相对单一的传统服务方式形成越来越大的冲击,邮储业务发展到了一个“瓶颈”,进一步发展的困难很大。因此,全力发展中间业务是中国邮政金融在新的形势下,在激烈…     

利率市场化探析

正2012年央行连续两次降息并扩大存贷款利率浮动幅度,具有决定意义的存款利率首次允许上浮,最高执行央行基准利率的1.1倍,这标志着我国推进了近20年的利率市场化改革终于迈出了实质性步伐。随着金融机构公司治理改革的逐步推进,存款保险制度、金融市场退出机制等配套机制的逐步完善,利率市场化改革步伐正在加快和稳步推进。在全面利率市场化背景下,存款利率上限管制必将放开,这将对商业银行业务产生深远影响,同业竞争将会变得更加激烈,银行利差收益空间会进一步压缩,利率价格决定机制的重大变化将对银     

新加坡银行业与我国商业银行的管理特点对比

贷款利率的市场化，比我国的管制利率体制有着很大的灵活性。 我国入世在即。加入ＷＴＯ以后我国的国内金融市场将进一步对外开放，对外资银行在国内的各种业务上的限制措施要逐步取消，我国商业银行将面临与外资银行激烈竞争的严峻挑战。为此，我们有必要了解发达国家银行业的管理特点，来拟定我们的应战策略。本文拟将新加坡银行业的某些特点与我国商业银行的现状进行对比，以从中得到某些启示。 新加坡的银行业在国民经济中具有十分重要的地位和作用，在６００多平方公里的国土上，拥有各类银行１５０多家是世界著名的金融中心和第四大外…     

商业银行盈利模式转型问题分析

随着利率市场化改革逐渐推进,商业银行以利差主导的传统盈利模式受到严峻挑战,商业银行盈利模式的转型显得尤为迫切。而发展低成本、低风险、高收益等特征的非利差业务成为商业银行增加盈利水平、转变现有盈利模式的重要途径。本文的政策建议是,现阶段我国商业银行应继续重视传统利息收入维持适宜的利差水平,大力发展新型中间业务提高差异化水平,加强成本管理控制,细分产品客户市场。     

我国商业银行利率风险管理探析

利率是金融市场中最重要的变量之一,随着我国利率市场化进程的加快,利率变动的不确定性使商业银行的资产、负债和表外项目对利率的敏感程度加大,个人客户的利率风险意识也不断增强,再加上我国现阶段对于客户提前还款的违约行为还缺乏政策性限制,因此隐含期权风险在中国商业银行日益突出,商业银行亟须对含有隐含期权的项目进行利率风险管理。本文主要介绍衡量隐含期权的利率风险的有效持续期、持续期缺口和期权调整利差法,并对该项风险管理控制提出建议。     

农户民间借贷的利率及其影响因素分析

本文依据我国8省份1882个农户调查数据,分析了农户层面民间金融的利率状况,发现目前大多数农户民间借贷仍然是无息借款,但有息借贷比例和实际借款利率有上升趋势。民间借贷利率水平主要取决于民间金融市场资金可得性、借款人与放款人之间的社会关系、正规金融市场资金可得性、借款额度、资产保障程度、借款用途和地区差别等。鉴于此,国家层面应该重视和更好地发挥民间金融的积极作用。     

九十年代中期以来国际银行业的重组与合并

以１９９５年３月２８日日本三菱银行和东京银行出人意料地宣布合并方案为发端,国际银行业掀起了新的一轮重组与合并的高潮。特别是近两年,几乎所有的主要发达国家都出现了强强合并的情况,合并的主角多为国际银行界声名显赫的大银行。１９９７年１２月８日,世界著名的两大银行──瑞士联合银行和瑞士银行宣布合并,成为仅次于日本东京三菱银行的世界第二大商业银行。１９９８年４月,美国银行界的合并高潮迭起：６日,花旗集团与旅行者集团宣布合并,成为仅次于大通曼哈顿银行的美国第二大金融集团;１３日,美国第三大银行国民银行和第…     

从央行八次降息分析信用社如何实现目标收益率

自１９９６年５月１日降息开始，基准贷存利差由１．８０％扩大到第八次降息的３．３３％，上升１．５３个百分点（在这中间，六次降息平均贷存差是２．７７５），但信用社经营亏损却未得到遏制，是贷款利率确定不合理，还是其它原因呢？国际上对贷款利率定价通常采用的是成本加总模式，即贷款的最低利率由资金成本、贷款管理成本、风险补偿水平和目标收益率四部分加总而得。银行以最低利率为底线，根据市场竞争情况和相对于客户的谈判地位确定贷款利率，以保证每一笔贷款都能获取目标收益。国家在制定最低贷款利率时，确定信用社（银行）一…     

银行信用风险需有效管理

在我国银行业面临的三大风险中，最主要的风险还是信用风险，这是由于目前我国商业银行业务收入中85-90％还是靠吃存贷款利差收益而获得的，它决定了信用风险是银行业的主要风险。因此，研究有效防范信用风险仍是我国银行业风险管理的一项头等重要任务，它是使我国银行业经营获得成功的必要条件。     

拓展农村信用社中间业务的路径思考

一、中间业务已成为国内外银行业利润的增长点和银行业竞争的焦点中间业务是指银行等金融机构在资产业务和负债业务的基础上，不动用或较少动用自己的资产，以中间人的身份代客户办理收付和其他委托事项，提供各类金融服务并收取服务费的业务。由于中间业务以其独有的对资本无要求、风险低、盈利高、服务性强等特点，在整个国际银行业获得了空前的发展，并受到广泛而高度的重视。开展中间业务已成为发达国家商业银行经营收入的重要来源。，如：美国花旗银行２０００年存贷业务带来的利润仅占总利润的２０％，而向客户提供承兑、企业信用等级…     

如何弥补农信社中间业务“短板”

银行中间业务以其风险低、盈利高和对经营资本无刚性需求等特点，已成为各大金融机构争相追逐的热点。目前，美国摩根银行、花旗银行中间业务收入占比高达80％以上。日本、英国的银行业中间业务收入占比均在40％以上。国内大型商业银行中间业务收入占比平均也在20％左右。银监会于2007年首次对商业银行中间业务发展进程提出明确时间表，要求大中型银行用5至10年时间使中间业务收人占比达到40％-50％，这是以看出中间业务对中国银行业甚至整个金融业所具有的重要意义。     

完善农发行的利率政策

中国农业发展银行的利率政策是国家利率政策的重要组成部分,它集中体现了国家对有关国计民生的粮棉油等商品生产和流通的支持。但由于其自身的缺陷及执行中的偏差,使利率政策的效用受到一定的影响。按政策性银行要求,加快完善农发行的利率政策是当前的一个紧迫课题。 农发行现行利率政策的缺陷与不足 现行利率体系与保本微利目标相矛盾。农发行营运资金的主要来源或者说筹资的现实主渠道是总行向人民银行借款,系统内部是向上级行借款,这部分借款占９０％以上,而商业银行营运资金则主要是企事业单位存款和公众储蓄存款,相对商业银行来…     

企业债券融资对银行业的影响及银行的对策

一、债券融资对商业银行传统业务的影响 商业银行的业务分为负债业务、资产业务和中间业务三大类,负债业务主要是存款业务,资产业务主要是贷款业务。所谓商业银行的传统业务,就是存贷款业务。我国商业银行的中间业务薄弱,传统的存贷款业务利差收入一直是商业银行最重要的盈利来源,各商业银行的存贷款业务利差收入占总收入的比重大都在80％以上。企业债券融资对商业银行的传统业务影响较大。     

浅析留置权与动产抵押权竞合的风险及防范

1999年10月18日，江苏省南通市A旅游公司因购买旅游汽车需向B银行借款，经A旅游公司与B银行及汽车经销商协商，B银行同意向A旅游公司提供贷款人民币70万元，利率5．125‰，借款期限为两年，并以购得的一辆汽车作抵押。A旅游公司与B银行先后签订了借款合同和抵押合同。次日，在汽车经销商的协助下，双方到车管所办理了汽车抵押登记等相关手续。2000年5月，因驾车不慎发生事故，