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相似文献
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1.
经济资本管理基于资本的稀缺性和高成本性,具有效益约束和风险约束的双效应。近年来,银行管理领域发生的最为显著的变化是,其管理重点逐渐过渡到以风险度量和资本优化配置为核心的全面风险管理。经济资本是贯穿风险度量和资本优化配置这一过程的关键概念,不仅可以提高商业银行的资本管理水平,而且通过发挥经济资本在商业银行经营管理中的预算管理、资源配置和绩效考核作用,推动我国商业银行向现代商业银行转变。从长远看,推行经济资本管理将对商业银行和金融监管当局产生重大的深远影响。  相似文献   

2.
经济资本配置:商业银行绩效评估与考核的核心   总被引:7,自引:0,他引:7  
经济资本作为一种风险资本,直接反映了商业银行风险状况对资本的内在要求。国内越来越多的商业银行改革传统的以规模为主的绩效评估的方法,代之于平衡记分卡等先进的绩效管理手段,并在此过程中运用EVA和RAROC的指标和方法,但要科学度量这些指标,必须科学地进行经济资本配置。为商业银行建立EVA和RAROC绩效评估的指标,笔者从可操作的角度出发,研究了经济资本的配置方法和步骤,期望对拟实施EVA和RAROC进行绩效考核的商业银行有一定的借鉴意义。  相似文献   

3.
孙巍 《上海金融》2005,(8):26-28
经济资本管理通过风险资本化,实现了对风险的全面度量,成为国际银行业普遍接受的风险管理模式。我国引进经济资本管理有助于提高商业银行风险管理水平,实现风险、收益均衡基础上的可持续发展。本文着重从经济资本度量角度,对我国商业银行经济资本管理模型进行了探讨,并提出意见和建议。  相似文献   

4.
资本管理是当今国际先进商业银行经营管理的核心,而经济资本日益成为银行价值管理的主要内容。借鉴国际先进商业银行的做法,建设银行自2001年引入经济资本概念,并开始经济资本计量,2004年推出经济资本预算管理办法,按区域和产品配置经济资本,并统一各分行的经济资本基础期望回报率,建立以经济资本为核心的风险和效益约束机制,充分体现了国际商业银行的主流发展方向。[编者按]  相似文献   

5.
商业银行风险与价值管理的核心——经济资本   总被引:1,自引:0,他引:1  
自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心。本文首先探讨了经济资本的内涵及与监管资本、账面资本的异同,然后具体描述了经济资本的计量和配置,最后分析了经济资本在银行风险管理和股东价值管理中的作用。  相似文献   

6.
为落实资本充足率监管达标要求,近两年我国商业银行通过出台经济资本配置政策、实施经济资本监测和考核等方式,不断提升经济资本精细化管理水平,推动全行业务经营模式由资产扩张型向资本集约型转变,以实现价值创造最大化目标。本文就基层商业银行如何加强经济资本管理,提高经济资本评价水平,实现经济增加值持续稳定增长提出一些建议。  相似文献   

7.
论商业银行经济资本的配置与管理   总被引:17,自引:0,他引:17  
武剑 《新金融》2004,(4):14-16
即将公布的巴塞尔新资本协议指出,资本作为银行抵卸风险的最终保证,应在所有业务敞口上得到合理配置;资本配置的基本原则是将资本要求与风险度量直接挂钩。该原则确立了经济资本配置在银行经营管理中的重要地位,也为我国商业银行风险管理模式的变革与创新指明了方向。一、经济资本的基本概念银行的资本对其风险控制具有  相似文献   

8.
随着个人住房抵押贷款的快速发展,我国商业银行个人住房贷款业务所聚集的潜在风险正日益凸现.本文借鉴国内外最新研究成果,从防范风险、提高商业银行资金利用效率的角度,应用Credit metric风险度量模型对采集数据进行度量研究,重点测量了商业银行个人住房抵押贷款所面临的非预期损失,得到了各信用等级抵押贷款的风险价值以及商业银行该为此贷款提取的经济资本,并提出了建立更加科学合理的经济资本缓冲制度的对策建议.  相似文献   

9.
应用极值理论度量商业银行操作风险的实证研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
度量操作风险的主要目的就在于为其配置合理的经济资本,本文以我国某国有控股商业银行自1988年到2002年间的操作风险暴露的事件为样本,应用POT模型估算不同置信水平下的VaR和ES值,并据此计算在一定置信水平下,一年内抵御操作风险暴露需要配置的经济资本。  相似文献   

10.
《金融纵横》2008,(4):20-25
经济资本管理的引入彻底革新了商业银行的经营理念和经营管理方式,并改变了商业银行的考核方式和资源配置格局。本文阐述分析了工商银行当前经济资本应用的现状、面临的问题,并对基层行应对经济资本约束下的理性经营作了重点研究,探索运用资本配置技术从区域、产品、客户、机构等方面重点推进二级分行价值增长目标的实现。  相似文献   

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