政策

银监会发布《商业银行流动性风险管理指引》29日中国银监会消息称,日前银监会正式发布《商业银行流动性风险管理指引》,《指引》清晰划分商业银行内部流动性风险管理职责规范商业银行流动性风险管理的识别、计量、监测和控制等各个环节,引导和督促商业银行加强流动性风险管理。目前本《指引》和银监会已经颁布的《商业银行市场风险管理指引》等     

做精做细流动性管理

2007年,巴塞尔新资本协议实施准备工作在中国银行业正式全面启动,对流动性风险管理的指引和原则提出了明确规定和要求。2009年,银监会正式出台《商业银行流动性风险管理指引》(以下简称《指引》)。新资本协议推进及《指引》出台,对商业银行的流动性风     

全球商业银行流动性风险管理与监管的发展状况及其启示

本文结合2007年夏秋爆发的美国次级债风波引发的全球流动性危机,从实践角度,对全球流动性风险的管理及其监管进行了一些探索和研究,着重分析了目前面临的挑战和显现的问题。同时结合国际良好做法,对加强我国流动性风险管理及其监管提出了相关建议,一是要切实高度重视商业银行流动性风险管理的监管;二是要及时制定流动性风险管理监管指引并加强对商业银行流动性的监控;三是要加强国际流动性风险管理和监管的跟踪研究;四是要加强各方协作,营造良好的流动性风险管理及监管环境。     

银监会《商业银行流动性风险管理指引》的新要求及其影响

流动性风险作为商业银行面临的主要风险类型之一，与信用风险、市场风险和操作风险密不可分，在一定条件下甚至会相互传递和转化，直接影响到商业银行的经营持续性。而且，流动性风险具有在系统内迅速传导的特性，部分银行的流动性风险可能导致整个市场流动性不足，进而引发金融危机。因此，流动性风险一直备受国内外金融机构与监管机构关注。2009年11月1目，银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》（下称《指引》）开始施行。“指引》并没有改变原有的流动性风险监管指标，而是着重明确了商业银行流动性风险管理所遵循的原则、管理体系、管理方法和技术等要求。其目的主要是提高商业银行对流动性风险的重视程度，确保商业银行的流动性充足和安全稳健运行。     

利率风险及流动性管理分析系统概述

银监会发布的《商业银行流动性风险管理指引》和《商业银行银行账户利率风险管理指引》是对商业银行的流动性和利率风险管理的监管要求;巴塞尔委员会新资本协议第二支柱下的银行账户利率风险和流动性风险的管理,要求商业银行建立有效计量、监测和控制风险的系统,并根据风险状况计提资本占用;新资本协议的第三支柱信息披露也要求对银行账户利率     

加强我国商业银行流动性风险监管研究

一流动性风险的内涵所谓流动性,从广义的角度来看,就是在需要时获取现金的能力。然而,不同的机构对此有着不同的理解。我国《商业银行流动性风险管理指引》的第三条对流动性风险的定义是:"流动性     

新常态下农商行流动性风险管理的实践思考

2008年全球金融危机的爆发暴露出世界各国金融监管体系在流动性风险防范上的较大不足,流动性风险逐渐受到全球金融界的特别关注。从2012年开始,中国银监会陆续发布了《商业银行资本管理办法(试行)》、《商业银行流动性风险管理办法(试行)》和《银行业金融机构全面风险管理指引》等规定,确定了以资本充足率和流动性等为核心的监管标准,加强金融体系的稳定性。本文选取了银行业中的较"弱势"群体——农商行作为研究对象,分析了农商行流动性风险管理的现状以及问题产生的原因,并针对性地提出了优化流动性风险管理的对策建议。     

商业银行应对流动性风险的对策建议

为维护商业银行安全稳健运行,加强商业银行流动性风险管理,银监会于2009年发布了相关指引文件,指导和监督商业银行的流动性风险管理体系建设。无论是监管要求,还是日益复杂的市场环境和内部管理水平的提升,都要求银行建立稳健和完善的流动性风险管理体系。     

我国银行业监管新规及相关问题思考

2010年《巴塞尔协议Ⅲ》发布后,中国银监会出台了《商业银行资本管理办法(试行)》等一系列文件,对银行业提出了新的资本充足率、杠杆率、流动性和贷款损失准备要求。监管新规对保障银行体系的稳定、增强银行风险防范和损失吸收能力具有积极意义,但也给商业银行经营活动带来一定压力。为了将落实银行业监管新规与提升银行业风险管理水平有机结合起来,商业银行应平稳有序实施新的资本监管标准,根据新的信用风险权重调整资产结构,积极探索资本工具创新,在加强流动性管理的过程中推进全面风险管理。     

大连银行全行业务真实切换演练成功举行

银监会日前发布《商业银行流动性风险管理指引》（简称《指引》）。《指引》共分为5章86条，从流动性风险管理的目的、管理体系的建立、管理的方法和技术、监督管理等方面予以明确和规范。第一章总则，明确了《指引》制定的目的、法律依据和适用范围，概述了商业银行流动性风险管理的审慎性要求以及监管当局的监督检查职责等。第二章流动性风险管理体系，规范了银行董事会、     

要闻回放

银监会发布《商业银行市场风险监管现场检查手册》。为切实加强对商业银行市场风险的监管，11月23日，银监会发布《商业银行市场风险监管现场检查手册》。《手册》是对《商业银行市场风险管理指引》的细化和延续。根据《指引》所定义的商业银行市场风险管理体系的五个基本要素，《手册》分为市场风险管理架构，市场风险管理政策和程序，市场风险的识别、计量、监测和控制，市场风险的资本要求，市场风险管理的内部控制和外部审计等五章，基本涵盖了当前市场风险管理几大主要内容和关键环节。     

新版流动性规则推出对货币政策的影响分析

<正>2011年10月,银监会公布了《商业银行流动性风险管理办法》的征求意见稿(以下简称"新版流动性规则"),标志着第三版巴塞尔协议下流动性监管规则的中国版本推出。新版流动性监管规则中多处涉及中央银行货币政策操作。而在货币政策操作影响商业银行流动性的同时,商业银行的流动性管理也将对货币政策操作产生不可忽视的影响。本文探讨商业银行的流动性管理中可能出现的新动向对货币政策操作产生的影响,以期找到应对之策。     

商业银行流动性压力测试应用与实证分析

银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。     

基于新监管标准的中小型商业银行流动性风险指标体系评价研究

银监会出台《关于中国银行业实施新监管标准的指导意见》,其中关于流动性风险监管提出了更新的标准,本文论述中小商业银行流动性风险的管理现状,在此基础上结合《新监管标准》,构建中小型商业银行流动性风险评价指标体系,结合该评价指标体系利用模糊层次综合评价法研究中小商业银行流动性风险评估,并通过实证分析予以验证,提升了流动性风险管理的有效性.     

后危机时代商业银行流动性风险监管研究

流动性风险是商业银行日常经营中面临的主要风险之一,对银行的支付能力和持续经营有着直接影响,并具有极大的破坏性。全球金融危机爆发后,国际金融市场的流动性迅速枯竭,使流动性风险问题进一步凸显。2010年《巴塞尔协议Ⅲ》颁布,巴塞尔委员会将流动性监管提到了与资本监管同等重要的地位,并确立了全球银行业统一的流动性风险管理标准。为了加强和改善中国银行业的流动性风险管理,应合理设置流动性风险监管指标,对流动性风险实施分类监管,增强银行内部流动性管理的动力。     

当前国际上商业银行流动性风险的变化与监管趋势

本文分析了商业银行流动性风险的特殊性,以及当前国际上商业银行流动性风险的变化与监管趋势,通过借鉴国际发展趋势和吸取中外历史教训,探讨了我国商业银行流动性风险管理与监管可获得的启示.     

商业银行流动性风险管理

历次金融危机的教训表明,银行倒闭风险大多是以流动性枯竭的形式表现出来的,尤其在本轮国际金融危机中,银行流动性风险成为了全球关注的焦点,直接促使巴塞尔委员会对流动性监管原则进行重大修订。笔者从梳理全球流动性风险管理发展变化入手,分析国际流动性风险监管变动历程,结合我国实际,对我国商业银行流动性管理的相关问题进行探索。全球流动性风险管理的发展演变资产流动性管理阶段。20世纪60年代以前,商业银行经营以存贷款等传统业务为主,银行资金主要来源于存款,其占比最高可以达到70%以上,银行资产规模较小,负债途径单一。     

加强操作风险管理 完善监管法规体系——解析《商业银行操作风险管理指引》

为加强商业银行的操作风险管理,推动商业银行进一步完善公司治理结构,提升风险管理能力,银监会下发了《商业银行操作风险管理指引》（以下简称《指引》）,这是继出台有关《商业银行市场风险管理指引》和《商业银行合规风险管理指引》等一系列的监管文件之后,银监会发布的又一重要风险管理指引。     

资本市场的发展与商业银行流动性管理

流动性风险是危及商业银行生存的致命风险之一,也是各国金融监管当局严密监控的重要指标.近年来,随着我国资本市场的发展,对商业银行的资产和负债结构带来了相当大的影响,也极大地改变了商业银行的运行方式和风险表现,资本市场与商业银行流动性管理的相关关系明显增强.如何进一步加强资本市场对流动性管理影响的分析和预测,尽快建立完善商业银行流动性风险管理机制,是商业银行加强经营管理的重要任务之一,也是一个十分紧迫和重大的课题.本文试就资本市场发展对商业银行资产和负债流动性的失衡影响及其相应对策作一探讨.     

对商业银行流动性风险管理的思考

一我国商业银行流动性风险管理的客观现实 （一）流动性风险管理的宏观氛围缺乏普遍的共识和足够的重视。在我国金融监管实践中，监管部门侧重于对金融机构合规性的监管。风险性的监管一直是薄弱环节，对于流动性风险深层次影响因素、应急应对举措等更是缺乏准确的判断和把握．资产负债比例管理中虽列有流动性风险管理内容，但指标内容单薄，