我国商业银行效率影响因素的实证研究

本文应用DEA方法得到的各商业银行的效率值作为因变量,构建Tobit回归模型,研究影响商业银行效率的主要因素,进而提出了提高我国商业银行效率水平和竞争力的相关建议。通过本文的研究,主要得出如下结论:产权结构、创新程度、总资产收益率指标和银行效率显著正相关,总资产规模、成本收入比、股权集中度与银行效率显著负相关,其中总资产收益率对银行效率的影响最大。     

我国商业银行效率影响因素的实证研究

本文应用DEA方法得到的各商业银行的效率值作为因变量,构建Tobit回归模型,研究影响商业银行效率的主要因素,进而提出了提高我国商业银行效率水平和竞争力的相关建议.通过本文的研究,主要得出如下结论:产权结构、创新程度、总资产收益率指标和银行效率显著正相关,总资产规模、成本收入比、股权集中度与银行效率显著负相关.其中总资产收益率对银行效率的影响最大.     

我国商业银行效率影响因素实证分析——以16家上市商业银行为例

本文采用DEA方法算出2012年和2013年16家上市商业银行的效率值,并对16家商业银行的影响因素进行多元回归分析,在回归分析中,影响因素选取了资产质量,盈利能力,稳定性,金融创新能力,股权结构和资源配置.为了避免多重共线性,采取逐步回归的方法,最后得出结论:商业银行的资产质量即不良贷款率和金融创新能力对我国商业银行的效率最显著,并据此提出相关建议.     

我国商业银行股改效率评价与影响因素分析——基于DEA超效率模型和Tobit回归模型

在总结以往研究成果的基础上,本文用DEA超效率模型测算了2001-2011年15家我国主要的商业银行的效率值.之后使用基于面板数据的Tobit回归模型,分析股改、资产回报率、市场规模等因素对银行经营效率的影响.结果显示,在控制了其他有关因素之后,股改对商业银行效率有明显的正面作用,资产回报率、市场规模、管理能力等因素对银行效率也有影响.文章最后在上述分析的基础上提出政策建议.     

我国商业银行经营效率及其影响因素的实证研究

商业银行经营效率是其竞争发展的关键,如何提高银行效率已经成为各方关注的焦点。本文运用数据包络分析(DEA)方法对我国商业银行的效率进行了实证分析,并对效率值作了横向和纵向的比较,结果发现我国银行间效率存在一定的差异,在此基础上,全方位多角度的寻找了一些可能对效率变化产生影响的重要因素,并进一步采用Tobit模型对其进行回归分析,最后针对分析结果给出简要的结论和措施建议。     

上市中小商业银行竞争力评价及其影响因素研究

本文从安全性、流动性、盈利性、创新能力、发展能力和经营效率六个方面构建评价指标体系,采用因子分析法对我国上市中小商业银行竞争力进行实证分析,用多元线性回归分析法对上市中小商业银行竞争力的影响因素进行研究。实证结果显示:招商银行的综合竞争力最强,其次是浦发银行和中信银行;上市中小商业银行竞争力受盈利能力的影响最大,而创新能力对竞争力的影响为负。     

影子银行业务发展与商业银行经营效率提升——基于中国商业银行微观数据的实证检验

本文基于2008～2017年我国30家商业银行的面板数据,从资金运用方的视角探究了影子银行业务发展对银行经营效率的影响。研究发现:考察期内商业银行的成本效率始终高于利润效率,商业银行为成本控制所做的工作比利润创造更加有效;从全样本回归结果看,银行发展影子银行业务对成本效率和利润效率的提高都有促进作用,凭借对杠杆的灵活运用,同业资产等影子银行业务的扩张促使商业银行以较低成本创造了较高收益;从分类型回归结果看,影子银行业务的发展显著促进了大型商业银行和股份制商业银行成本效率的提高,但对城市商业银行成本效率几乎无显著影响。影子银行业务的发展对大型商业银行、股份制商业银行和城市商业银行利润效率的改进均产生了显著促进作用。对比影子银行业务对大型商业银行和股份制商业银行经营效率影响的差异,发现影子银行业务参与度更高的大型商业银行,其影子银行业务的发展对成本效率和利润效率的正向作用也更为明显。     

我国商业银行经营效率及其影响因素研究

商业银行经营效率是其竞争发展的关键，如何提高银行效率已经成为各方关注的焦点。本文运用数据包络分析（DEA）方法对我国商业银行的效率进行了实证分析，并对效率值作了横向和纵向的比较，发现我国银行间效率存在一定的差异，在此基础上，全方位多角度的寻找了一些可能对效率变化产生影响的重要因素，并进一步采用Tobit模型对其进行回归分析，最后针对分析结果给出简要的结论和措施建议。     

我国商业银行经营效率及其影响因素研究

品商业银行经营效率是提高其竞争力的关键，如何提高银行经营效率已经成为各方关注的焦点。本文运用数据包络分析（DEA）方法对我国商业银行的效率进行了实证分析，并对效率值作了横向和纵向的比较，发现我国银行间效率存在一定的差异，在此基础上，全方位多角度寻找了一些可能对效率变化产生影响的重要因素，并进一步采用Tobit模型对其进行回归分析，最后针对分析结果给出简要的结论和建议。     

商业银行技术效率与市场结构之间的动态关系分析

基于我国15家主要商业银行2004—2010年的面板数据,利用基于DEA的Malmquist指数分析商业银行的技术效率变动,并通过回归分析考察商业银行技术效率对市场结构之间的动态关系,发现商业银行技术效率变动对市场份额具有显著影响,并据此推论,我国现有商业银行改革模式无法消除或者缓解高度垄断式的市场结构问题.     

我国商业银行治理结构与风险控制水平相关性研究

本文主要分析了我国商业银行风险控制水平的影响因素,首先介绍本文的研究背景和意义。在此基础上对我国上市商业银行的治理结构的影响因素进行实证分析,实证分析方面以我国2011年至2015年五年的16家上市商业银行的数据为样本,再利用spss20.0软件对各个影响因素的指标进行相关性分析法和多元线性回归分析,最终得出影响我国上市商业银行风险控制水平的因素。最后总结结论以及提出建议。     

个体差异、市场分散与中国商业银行的绩效

本文利用在中国运营的126家商业银行等金融机构2003—2012年的年度数据,经过补充和插补后,针对平衡的面板数据,采用随机前沿技术方法测量了样本商业银行的技术效率。借助于混合Logit模型,本文将体现不同商业银行技术效率的离散化指标作为回归模型的被解释变量,探讨影响中国商业银行绩效状态的内部因素和外部因素。研究结果表明:在统计学意义上,商业银行的个体特征以及市场分散化显著地影响着商业银行的绩效状态。最后,本文结合实证研究提出了相关政策建议。     

外资参股对我国商业银行效率的影响研究——基于中国51家商业银行两阶段DEA模型数据的实证分析

本文为避免传统DEA方法测算商业银行效率带来的不准确性,选用两阶段DEA方法,采用我国51家商业银行2010~2016年的数据为样本测算其各阶段效率水平。在此基础上利用Tobit回归方法研究外资所占比例对我国不同类型商业银行的不同阶段效率的影响。研究结果显示,引进外资能够在一定程度上提高我国商业银行的效率水平,尤其是国有商业银行,但对于其他商业银行的影响效果则并不明显。因此我国商业银行在引进境外战略投资者时应从自身条件和环境出发,不仅进行资金引入,同时还要注重国外先进的技术和管理经验的引进,切实提升我国商业银行的竞争力。     

中国商业银行效率分析：基于外资参股比例的视角

本文首先选取16家上市银行2008-2013年的财务数据作为样本,运用DEA-Malmquist方法,得出了我国商业银行五个主要的效率指标：技术效率、技术水平、纯技术效率、规模效率与全要素生产效率的变化。随后按照外资参股比例的高低分组,运用Tobit回归模型,研究宏观经济环境、公司治理等因素对商业银行以上五个效率指标的影响。研究结果表明：对外资参股比例较高的商业银行而言,较窄存贷差的宏观环境能凸显其技术优势;中等外资参股水平的银行需增加人力投入以获取效率提升;对于低外资参股比例银行,应扩大所有者权益,找到资金投入的合理规模。     

利率市场化对商业银行经营效率影响的实证研究——基于三阶段DEA及空间自回归模型的实证研究

本文基于我国金融体制改革和利率市场化改革的宏观背景,从理论上探讨了利率市场化改革给商业银行效率可能带来的双向冲击,分析了我国改革的具体特点对银行竞争态势与效率水平可能产生的影响。在此基础上,进一步利用三阶段DEA方法测度了商业银行效率,同时基于层次分析法测算了利率市场化程度,并借助空间自回归模型检验了利率市场化对商业银行效率及竞争溢出效应的影响。通过分析,本文认为,我国所采取的渐进式利率市场化改革在很大程度上缓解了对商业银行的负面冲击,促进了银行之间的良性竞争,并由此提升了银行的效率及其之间的正向溢出效应。     

我国商业银行成本效率比较研究——基于所有制结构分析角度

随着我国金融市场的不断开放,商业银行面临的竞争压力不断加剧,而效率是影响商业银行生死存亡的重要因素。本文基于所有制结构分析角度,运用超效率DEA模型对我国4家国有商业银行和9家股份制商业银行2006年至2010年的成本效率进行了研究,并将成本效率进一步分解为技术效率和配置效率进行了比较分析。实证分析结果表明:我国商业银行成本效率总体呈上升趋势;不同所有制结构的银行中,国有商业银行技术效率高于股份制商业银行,而配置效率低于股份制商业银行。本文提出可从优化产权结构、提高资产质量、加大金融产品创新力度方面提高成本效率的对策建议。     

我国商业银行运行效率的DEA实证分析

本文采用DEA的基本模型对我国12家商业银行2004年和2005年的总效率、纯技术效率和规模效率进行了实证分析。结果表明,规模大的国有商业银行总效率要高于股份制商业银行。银行资产规模是影响商业银行运行效率的重要因素,市场份额与银行效率呈正相关,商业银行规模过小或规模过大导致的规模不经济同时存在。     

影响银行利润因素的研究分析

本文收集了我国15家商业银行2010年度的数据,主要考虑银行贷款和垫款总额、非利息收入及不良贷款率三个因素,运用线性回归对影响商业银行利润的因素进行了分析,结果表明非利息输入对银行利润的贡献越来越大.     

商业银行盈利能力和代理成本与效率之间关系——基于14家上市银行的实证分析

本文运用DEA方法对我国商业银行效率进行了估计,并利用计量方法对影响银行效率的若干因素进行了经验分析,结果表明银行的盈利能力与效率之间存在正相关关系,代理成本的减少有利于提高效率,部分规模较大的商业银行出现规模报酬递减,国有商业银行效率低于股份制商业银行。     

基于DEA窗口分析法的商业银行效率研究

本文运用DEA窗口分析方法检验我国商业银行运营效率,以中、农、工、建、交五大国有商业银行以及招商、浦发、华夏等7家股份制商业银行2005年至2014年的面板数据为基础,在投入导向视角下对我国商业银行的技术效率、纯技术效率以及规模效率进行评价。研究发现,在样本期间内,我国银行业整体发展水平良好,国有商业银行运营效率略低于股份制商业银行;影响银行效率的主要因素为过高的劳动力成本、过剩的客户存款和不当的业务结构。