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1.  基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略  
   赵仁建  徐玉柱《云南金融》,2012年第4X期
   文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整资本收益率最大。    

2.  基于CVar的风险调整资本收益率下的最优再保险策略  
   赵仁建  徐玉柱《时代金融》,2012年第12期
   文章通过最优化保险人的风险调整资本收益率,得到最优的再保险策略。分析成数再保险时,得到结论为:风险全部自留可以使保险人的风险调整资本收益率最大化;分析停止损失再保险时,得到的结论为:存在一个最优的自留额使得保险人的风险调整资本收益率最大。    

3.  最优比例再保险  
   鲁忠明  沈琳《大众商务》,2010年第16期
   假设保险公司的盈余过程服从Cramer-Lundberg模型,保险公司可以购买比例再保险降低承保风险。本文在均值-方差优化准则下研究保险公司的最优比例再保险问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优比例再保险策略和保险公司最优比例再保险的有效投资边界的解析表达式。    

4.  最优比例再保险  
   鲁忠明  沈琳《大众商务》,2010年第8期
   假设保险公司的盈余过程服从Cramer-Lundberg模型,保险公司可以购买比例再保险降低承保风险.本文在均值-方差优化准则下研究保险公司的最优比例再保险问题,利用LQ随机控制方法求解模型,得到了保险公司的最优比例再保险策略和保险公司最优比例再保险的有效投资边界的解析表达式.    

5.  期望效用最大限制下保险公司的最优策略  
   刘洁  初元红《经济研究导刊》,2015年第9期
   假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险。用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑在期望效用最大限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的方程,证明了解的存在性和最优性。    

6.  常数红利下带税收的最优投资与再保险策略  
   聂高琴《价值工程》,2015年第1期
   在常数边界分红策略及存在税收的情形下,对于扩散风险模型,保险公司将盈余投资于无风险资产与一种风险资产,且通过比例再保险来分散风险,通过求解HJB方程,得到了最大期望折现红利,最优投资与再保险策略的显示表达式。    

7.  保险公司最优资本结构研究  
   李冰清  谭艺《保险研究》,2013年第12期
   基于保险公司经营的特殊性,研究了在偿付能力约束下的保险公司的最优资本结构问题,提出了最优化保险公司资本结构的一种新的方式。保费收入作为保险公司的负债,其成本相对固定,本文以股东收益最大化为目标确定最优资本投入,从而确定保险公司的最优资本结构。通过对未来经济情景和保险产品收支的模拟,确定不同初始资本投入的最优投资策略和与之对应的资本投资收益率,进而选择能获得最高收益率的初始资本投入为最优的资本投入。与此同时,进一步分析了承保风险边际和经济环境的变化对保险公司资本结构的影响。    

8.  基于随机微分博弈的保险公司最优决策模型  被引次数:2
   罗琰  杨招军《保险研究》,2010年第8期
   本文研究了基于保险公司与自然之间二人-零和随机微分博弈的最优投资及再保险问题。假设保险公司具有指数效用,自然是博弈的虚拟对手,通过求解最优控制问题对应的HJB I方程,得到了保险公司的最优投资和再保险策略以及最优值函数的闭式解。结果显示,在完全分保时(即自留比例为零),保险公司应该将全部财富购买无风险资产,即风险资产投资额为零;在不完全分保时保险公司将卖空风险资产,且卖空数量及保险自留比例都随保险公司盈余过程与风险资产间的相关性的提高而增大,随终止时刻T的临近而增加,但随市场中无风险资产回报率的增加而减少。    

9.  基于RAROC的保险基金投资策略研究  
   王丽珍  李静《保险研究》,2011年第5期
   本文针对当前典型的保险基金投资策略模型的不足,结合当前金融风险管理和金融监管的主流方法,建立了同时考虑保费收取与赔付支出、破产概率、VaR限额的RAROC最大化模型,得到了最优的投资策略。在此基础上进行案例分析,讨论了索赔强度、保费收取率、个体赔付额度等因素的变化对该策略的影响。研究发现,保险公司必须根据承保状况及时调整投资策略,并且投资策略改变所带来的投资收益的增加并不一定能够弥补承保收益的减少。    

10.  保险公司资产组合与最优投资比例研究  被引次数:1
   王俊  王东《保险研究》,2010年第12期
   保险公司收益主要来源于承保利润和投资收益,其中承保利润受政策变动、市场条件等外部环境的影响较大,而投资收益则更多地取决于保险公司的投资能力,因此保险公司如何构建资产组合、如何确定最优投资比例就是获取投资收益最大化的重要因素。本文通过理论推导得出了保险公司的资产组合模型并运用非线性规划求解出最优投资比例,进而根据保险公司的投资数据进行了实证研究,为我国保险公司的资产组合及最优投资比例提供了一个可借鉴的思路。    

11.  基于博弈均衡及期权价值的最优保险行为分析框架  
   王海鹏  王媚莎《保险研究》,2010年第2期
   本文首先分析了保险市场上由于信息非对称性产生的道德风险和逆向选择问题;然后根据保险合同定价的博弈与期权特征,构建了保险合同定价的期权博弈分析框架;最后利用该框架分析了非对称性信息条件下的初次保险的最优策略行为和再次分保的最优再保险策略行为。    

12.  基于风险管理结构视角的保险投资策略研究  
   郭祥  李晨《保险研究》,2012年第10期
   保险公司风险管理能力与监管机构监管行为对保险资金运用活动产生影响,最终确定了保险公司的最优投资策略。本文以保险公司投资活动与监管约束为分析要素,以风险管理结构涵盖保险公司风险管理能力,以包含风险管理结构的责任准备金制定表示监管行为,并定义了最优保险投资策略,进而分析风险管理结构、责任准备金制定对最优保险投资策略的内在影响机制。基于风险管理结构的责任准备金制定促使保险公司选取最优投资策略并实现相对应的风险管理结构,监管部门也获取了投资信息并增加了信息的透明性。    

13.  浅谈投资组合理论对我国保险风险管理体系的影响  
   刘洁《金融经济(湖南)》,2010年第9期
   本文针对保险投资组合的风险度量和最优投资策略问题,使用Copula函数得到了不同资产构成的投资组合收益的联合分布,并利用度量了投资组合的整体风险,然后比较了几种风险度量模型的效果。针对的不足,引入作为投资组合的优化目标建立了保险投资组合的最优投资策略模型,以期解决保险资金的最优配置问题,并对我国的保险风险管理体系提出了自己的一些建议。    

14.  大类监管下保险资金最优投资组合的数值模拟研究  
   邹琪慧《保险职业学院学报》,2015年第2期
   随着我国保险行业承保利润的下降,保险资金运用的地位愈发重要。在保险投资渠道进一步放宽,投资比例实行大类监管的背景下,保险资金投资限制进一步减少,保险公司的投资自主性有了很大的提升。对保险公司而言,如何确定最优投资比例是其获取投资收益最大化的关键。本文通过构建保险公司非线性规划最优投资组合模型,对新形势下保险公司的最优投资比例进行实证分析,并就分析结果从保险公司、政府以及监管部门三个层面上对提高我国保险资金投资效率提出合理化的政策建议。    

15.  科技保险基金风险管理与投资策略研究展望  
   丁一珊  顾孟迪  王蕾《科技进步与对策》,2016年第9期
   在介绍科技保险与再保险研究情况的基础上,探讨如何针对科技保险的风险机制和保险特征研究科技保险基金的风险管理与投资策略问题。在综述相关研究现状与趋势后认为,可从以下方面展开:建立风险资产模型,构造一个新型风险函数,研究最优再保险策略与各参数之间的关系以及最优分红策略,并研究风险资产模型对破产概率和确定时刻预期累计收益的影响;研究再保险方式对破产概率和确定时刻预期累计收益的影响;研究不同效用函数对不同确定时刻预期累计收益的影响,并引入不同风险测度方法,研究在不同情形下如何选择最优风险测度准则;考虑再保险双方,设计一种新的保险机制;建立试点平台,采集大量经验概率,并以此为基础建立科技保险的费率厘定模型,进而形成一套方法体系。    

16.  基于边际思想的促销激励模型研究  
   刘文宗  李海军《哈尔滨商业大学学报(社会科学版)》,2006年第3期
   如果构建由一个制造商和一个销售商组成的简单模型,讨论在双方策略互动的情况下,制造商如何采取全局营销投资和补贴等促销策略,才能更有效地激励销售商采取最优销售行为,销售商如何采取局部营销投资策略,才能在制造商既定策略务件下求得自身利润最大化,则最终会得出双方共赢的最优策略组合.    

17.  基于风险最小化与资产专用性的保险投资研究  
   张亚东《金融教学与研究》,2003年第4期
   尽管国外保险公司是资本市场的主要投资者,但以“效益最大化”为目标的保险投资方式,并不能使保险的偿付能力和社会风险得到最大改善。在现代风险管理中,“风险最小化”目标是保险经营与投资的相对最优选择。在现代风险市场中,保险资金的“风险专用性”决定了保险承担着风险融资中介和风险投资主体的作用。在“风险最小化”与“资产专用性”界定和约束下的保险投资,可以实现保险效益与社会效益的共同改善。    

18.  帕累托最优再保险合同的设计  
   阳波《江西金融职工大学学报》,2007年第1期
   使投保人、原保险人、再保险人三者达到帕累托最优状态的再保险合同的设计,基本模型是保持投保人与再保险人的效用水平不变,寻求最优再保险合同使原保险人的效用达到最大。在原保费与再保险费固定的条件下,最优再保险合同要么是有再保限额的合同,要么是存在自留额的合同。在保费变动的条件下,帕累托最优再保险合同必须具备两个特征:其一是有再保限额的合同不是最优的,其二是当再保险成本取决于再保险赔付时才会有一个自留额。再保险合同的存在不会影响原保险合同的最优设计。基于年度损失的赔付率超赔再保险具有帕累托最优性。    

19.  保险资金最优投资策略——基于最小破产概率  
   奚晓军《生产力研究》,2013年第10期
   文章主要研究保险公司的最优投资策略,利用保费收取与保费赔付之间的时滞,研究保险资金的投资.在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险资金投资模型.假设保险公司以固定的毛费率收取保险费,用复合泊松过程来描述总的索赔数,保险公司可以投资无风险资产和风险资产,应用最优控制原理求解HJB方程得到最优投资策略.结论对于指导保险公司进行资金投资有重要的理论和实践意义.也研究了当各种因素(例如股票的波动率)改变时,对最优投资策略的影响.    

20.  有贷款偿付的国际投资组合决策  
   张小茜  李胜宏《商业研究》,2004年第13期
   用随机控制的方法研究了投资进行国际投资时,还要偿付贷款的最优投资决策问题.优化目标是在危险地带最小化破产概率,在安全区域最大化增长率,其最优投资品种随人民币债券的得率、美元债券的利率(以人民币结算)和汇率波动的不同而不同,得到了最优投资策略和贷款付款额的范围。    

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