浅谈我国钢铁行业价格波动影响因素

钢铁是我国国民经济的重要基础产业，分析钢铁行业价格波动的影响因子将有助于预测未来钢材市场的价格。本文选取2006年1月-2015年12月的相关数据，对钢材行业价格的影响因素进行研究。结果表明，长期来看，CRU、IVA、FAI以及ER等对钢材价格有明显影响，短期来看，CRU与IVA对钢材价格具有正向的显著影响，以上变量所构成的钢铁价格检验模型精确度较高，对钢铁价格变化具有较好的解释力。     

基于协整与平稳性的我国商品房价格归因分析

本文选取我国近20年的商品房价格作为研究的样本值,分析了影响我国房价的主要因素;首先对各因素变量进行平稳性检验,运用差分对时间序列的非平稳进行修正以达到平稳状态;接着对各因素变量间进行因果关系检验;在构建模型时依次对模型的多重共线性、自相关性、异方差性进行检验和修正,得到最终模型;最后结合模型对影响我国房价的诱因进行经济意义分析并提出了一些建议。     

中国居民消费需求影响因素的回归分析

为深入探究居民消费需求的影响因素，运用1978—2011年中国消费需求影响因素的时序数据，设定多元线性回归模型并进行回归分析，然后通过对估计模型参数的统计准则检验和计量经济准则检验得出最终模型，从而展开定量与定性分析，由此尝试提出刺激国内消费的建议。     

信用风险度量模型绩效与稳定性研究

文章尝试从多维视角下运用实证方法对信用风险度量模型的绩效与稳定性进行研究,利用上市公司2001～2004年连续4年的财务数据检验模型对新数据的稳健性、模型校准的时间跨度要求以及模型度量受行业因素影响的程度。实证结果发现：（1）运用跨时间数据对同一模型和同一系列数据对不同模型的稳定性进行检验,模型表现出较好的稳定性：（2）模型的预测能力受行业数据因素的影响而降低,但仍具有较好的稳定性;（3）模型具有较强的预测能力,当用所建立模型对2005年的部分上市公司进行风险预测时,其准确率均在90％以上;（4）跨年度数据建立模型预测的稳定性较年度数据建立模型预测的稳定性略高。     

法定存款准备金调整对银行信贷供给的影响效应分析——基于我国2001—2011年数据的实证检验

本文运用VAR模型、协整检验、Granger因果检验等方法,对2001年以来我国法定存款准备金工具调整对银行信贷供给的作用路径、实际效果以及影响其有效性发挥的主要外部因素进行分析和探讨,并结合法定存款准备金工具的调整方向和大小,进一步分时段对该项工具调整效应变化及其影响因素进行了探讨。     

人民币实际汇率波动对中国贸易影响的实证分析

本文利用1994-2008年的季度时间序列数据,在VAR模型的基础上,运用单位根检验、协整分析、格兰杰因果检验和方差分解等技术分析人民币实际汇率对中国进出口贸易的影响。分析结果表明,人民币实际汇率变动是影响中国进出口贸易的重要因素,马歇尔-勒纳条件在中国是成立的。从短期来看,人民币实际汇率变动是影响出口贸易的主要因素;然而从长期来看,国外需求的变动是影响出口贸易变动的主要因素。     

影响江西省存贷款规模因素的实证分析

存贷款发展规模趋势对我们展望和规划金融业的“十一五”十分重要。本文运用经济计量软件Eviews4.0,收集筛选了江西省1984-2004年相关高频经济金融数据,经过平稳性检验、因果关系检验、协整检验,建立了影响存贷款规模因素的数理实证模型,进行了实证分析,给出了具体翔实的答案。     

人民币汇率变动对国内物价影响的实证研究

本文基于"巴拉萨-萨缪尔森模型"的分析框架,探讨人民币汇率变动对国内物价的影响.采用1985年至2006年的数据,运用协整方法和误差修正模型,以国內物价为因变量,探讨国外物价、人民币名义有效汇率、国内货币供应量、国内相对劳动生产率等因素对国内物价的影响方向和程度,检验国内价格与汇率及其他经济因素之间的关系,并从中发现两者之间的短期和长期关系.     

我国国债发行规模影响因素的VAR模型分析

基于向量自回归(VAR)模型,运用单位根检验、Granger因果关系检验、脉冲响应函数、方差分解、等计量经济分析方法,对1981-2007年影响我国国债发行规模(NDS)的因素进行实证分析,说明了财政赤字规模(FD)和信贷规模(LS)的变化是影响国债发行规模变化的重要因素,两者对国债发行都产生正面效应,而且后者的作用更为显著,但两者对国债发行规模变化的影响都会随着时间延长而逐渐衰减。     

青海省现金净投放影响因素实证分析

本文在总结1990-2010年青海省现金收支及净投放基本特点的基础上,根据现金需求理论,选取相关经济金融变量建立向量自回归模型,运用格兰杰因果检验、脉冲响应、方差分解等方法,对现金净投放的影响因素进行了实证研究。