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相似文献
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1.
个人住房抵押贷款违约风险跃迁概率研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
巴塞尔新资本协议提出针对个人住房抵押贷款可采用内部评级高级法评估其风险,在满足某些最低条件和披露要求的前提下,商业银行可根据自己对个人住房抵押贷款违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等要素的估计值确定相应的资本要求。本文提出将风险跃迁概率引入到对个人住房抵押贷款提前还款-违约概率的定量估计中。借助逻辑斯特模型,本文将这一概念实际运用到对个人住房抵押贷款微观数据的分析当中,得到的实证研究结论包括借款人历史还款状态可以作为表征其未来还款状态的重要指标,贷龄与借款人还款状态的跃迁概率显著相关等。  相似文献   

2.
我国个人住房抵押贷款违约风险根源剖析与治理   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着个人住房抵押贷款余额在银行信贷资产中所占份额的快速上升,个人住房抵押贷款违约风险日益成为人们关注和研究的焦点。从银行角度看,导致个人住房抵押贷款违约风险的发生既有经济社会层面的原因,又有微观层面的原因。通过探讨我国个人住房抵押贷款违约风险的表现形式及其形成根源,提出了治理我国个人住房抵押贷款违约风险的一个总体框架。  相似文献   

3.
近年来我国汽车消费金融市场规模迅速增长,个人汽车贷款风险管理成为商业银行的关注热点之一.采用Logistic模型,分析汽车消费贷款提前还款违约和逾期还款违约的影响因素.结果发现:从个人特征维度上看,贷款者的体制背景、客户等级对提前还款违约具有显著的影响,对逾期还款违约没有显著影响.从贷款维度上看,享受利率优惠的贷款者具有更大的逾期(提前)还款可能性,而接受高利率的贷款者逾期(提前)还款的可能性更低.当央行利率变动时,汽车贷款利率的灵活调整可以显著地抑制提前还款违约的发生.从汽车品牌维度看,购买国外品牌汽车的贷款者更不容易发生逾期还款违约,但更容易发生提前还款违约,这可能与我国民众爱好“面子”有关.  相似文献   

4.
固定利率住房抵押贷款违约行为及其定价研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
固定利率住房抵押贷款的信用风险主要是违约风险,基于理性期权的定价模型往往会低估借款人的违约概率.通过分析违约成本及非理性违约因素,可以确定借款人违约时贷款机构收回的现金流,得到固定利率住房抵押贷款定价的期望值模型,并得出模型的求解方法.  相似文献   

5.
住房抵押贷款提前还款行为分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
陈钊 《上海金融》2001,(1):25-27
随着住房体制的变化,住房抵押贷款已成为居民主要的购房方式,而抵押贷款的增加,又使得抵押贷款证券化成为热点.但综观各种分析,目前我国对住房抵押贷款证券化过程中所涉及的风险,尤其是提前还款风险,缺乏足够的研究.事实上,提前还款风险是关系到住房抵押贷款证券化能否成功的关键.此外,提前还款行为之所以广受关注,还因为它直接影响抵押贷款现金流的变化,从而改变着抵押贷款债权的价值.因此,对提前还款行为的研究,有助于住房抵押贷款的进一步发展.因篇幅有限,本文仅就提前还款行为的部分内容作具体分析.  相似文献   

6.
随着我国社会经济和居民收入的不断增长,贷款需求也在不断增大。但是在个人住房抵押贷款规模不断扩大的形势下,相应的违约风险防范机制却没有健全完善,导致了个人住房抵押贷款违约风险的扩大化。因此本文以西双版纳为例,通过对个人住房抵押贷款风险状况的分析,提出了防范违约风险的具体策略,以期在和广大同行交流的同时,促进个人住房抵押贷款市场的良好发展。  相似文献   

7.
随着个人住房抵押贷款余额在我国商业银行信贷资产中所占的比重快速提高,违约风险问题日益成为理论界和实务界关注的一个焦点。文章在介绍和评述史密斯的状态跃迁理论、特瑞斯的再协商理论、个人住房抵押贷款违约期权理论以及消费者最优化选择理论的基础上,提出在我国应用这些理论加强个人住房抵押贷款违约风险管理的基本思路。  相似文献   

8.
个人住房抵押贷款被动违约是基于借款人发生财务困难等原因,导致无法按期支付住房抵押贷款而被银行收回房产的违约行为。本文采用问卷调查的方式,设计了个人收入降低、家庭支出增加、国家意外事件、个人意外事件、贷款特征、住房特征等六个因子,并利用SPSS社会科学统计软件包和LISREL8.53进行数据分析.从而探析各因子对个人住房抵押贷款被动违约风险的影响程度。  相似文献   

9.
迄今为止,我国个人住房抵押贷款的不良率在1%左右,是商业银行不良贷款率最低的信贷业务。按照国际经验,个人住房抵押贷款的风险暴露期为3至8年。随着我国个人住房抵押贷款业务的发展,不良贷款率和违约率呈上升趋势,个人住房贷款的违约问题已经成为银行界关注的焦点。违约概率的测度方法主要有:基于内部信用评级历史资料的测度方法;基于期权定价理论的测度方法;基于保险精算的测度方法;基于风险中性市场  相似文献   

10.
我们在大量的贷款检查与审计中发现,某些商业银行所办抵押贷款,抵押物的实际抵债能力与抵押预期有相当大的落差。事实表明,一旦失去借款人第一还款来源,原来预期的抵押物变现的第二还款来源大多是靠不住的,贷款风险未因抵押的设定而有效控制。本文对抵押贷款管理中几个突出的实践问题进行了讨论,期能引起银行内部对控制抵押贷款风险的高度重视。  相似文献   

11.
提前还款对抵押贷款及其支持证券定价的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
据国外抵押贷款以及其症券化市场中的提前还款情况,对提前还款的原因进行了分析,阐述了提前还款对抵押贷款及其支持证券定价的影响,对提前还款的经济预测作了简单的分析,介绍了国内目前住房抵押贷款中的提前还款有关情况。  相似文献   

12.
住房抵押贷款是当前中国百姓购房的主要支付手段,也是商业银行开展消费贷款的重要业务。清楚认识并有效控制住房抵押贷款的违约风险,对商业银行房贷业务发展具有决定性意义。因此,运用博弈论的基本分析方法,模拟银行与借款人的客观情况,构建银行与借款人的博弈模型,分析了商业银行房贷业务违约风险的影响因素。模型分析表明,首付比率、房价变动以及借款人征信体系等因素对借款人的违约行为有显著影响,同时指出要有效控制住房抵押贷款的违约风险,可适当提高首付比率,密切关注房价变动,逐步完善借款人征信体系。  相似文献   

13.
随着高校资助工作的不断完善,助学贷款的不断发展,贫困大学生的升学难问题得到了重要保障,但随着贷款范围的普及和深入,还款违约现现象不断加剧,其诚信问题成为贷款工作继续发展而急需解决的一项问题。而其违约高的一个重要因素就是个人信用意识差,违约成本低,与之相对应的则是国家征信机制的不健全,缺少相关的体制措施。  相似文献   

14.
本文将个人住房抵押贷款违约率作为因变量,选择可能对其有影响的主要宏观经济指标作为自变量,建立自变量与因变量之间的多元线性回归模型,运用1994~2009年第一季度间美国有关季度数据分阶段对该假设模型进行实证比较分析和检验,得出在不同宏观经济环境下各指标变量与个人住房抵押贷款违约率的影响关系,并尝试对与常理相矛盾的实证结果进行分析与解释。本研究对个人住房抵押贷款违约风险的管理及相关研究判断具有实证价值和现实意义。  相似文献   

15.
随着个人住房抵押贷款业务规模不断扩大,提前还款风险问题日益突出,了解国外个人住房抵押贷款提前还款风险研究进展和状况,对我国商业银行有效进行提前还款风险管理具有重大意义。  相似文献   

16.
住房抵押贷款的违约风险及应对措施   总被引:4,自引:0,他引:4  
分析住房抵押贷款违约风险的形式及影响因素,在此基础上,探讨防范和分散违约风险的措施。  相似文献   

17.
2007年3月,美国爆发了因大量住房按揭贷款借款人不能按期归还贷款而引发的次级贷款危机,并导致了次债危机发生,不断引发数家国际知名的贷款机构、投资银行、商业银行倒闭.次级按揭贷款危机爆发的原因之一是众多住房按揭借款人选择了可调整利率抵押贷款.这种贷款品种可以让按揭借款人在最初的两年中只需支付很少的还款额,但在两年后月还款额猛增.  相似文献   

18.
运用国内商业银行积累的大量数据,统计得到银行个人客户住房抵押贷款多年度、不同信用等级、不同身份特征、分行业和分地区的违约情况,进行非线性的拟合分析,并采用Copula函数度量个人客户违约之间的相关性及厚尾特征。研究表明,房屋价格、客户性别以及受教育程度等与违约概率相关性比较低,在考察的样本区间内,这些因素不显著导致违约发生。另外,信用等级、收入结构和抵押担保剩余额度是影响个人违约决策的重要变量。所采用的模型在个人住房抵押贷款定价与风险管理中获得较好效果,银行可以根据违约状况的变动制定动态利率,随时准备弥补损失。  相似文献   

19.
文章对个人住房抵押贷款违约风险影响因素的文献进行了一个梳理和回顾,发现影响个人住房抵押贷款违约风险的因素总体上可以分为微观个体特征因素和外部宏观经济因素.个体特征可以区分出哪类借款人具有更高违约风险,外部宏观特征决定了借款人在哪些时间段和条件下具有更高违约风险.在个体特征方面,贷款价值比(LTV)、年龄、居住区域、还款方式、家庭收入、月还款额占家庭收入比例和住房面积等都是影响违约风险的重要因素;从外部宏观层面来看,房价变化、利率水平、季节等都是影响违约风险的重要因素.  相似文献   

20.
美国次级抵押贷款危机逐渐波及美国乃至全球资本市场。由于次级抵押贷款的借款对象是信用较低的借款人,从表面看,危机的直接诱因是贷款违约的升高,深层原因是房价下跌和利率升高的双重冲击。  相似文献   

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