我国商业银行个人住房抵押货款业务的脆弱性分析

我国个人住房抵押贷款业务由于在诸多制度方面还不健全，如资金来源与资金运用的期限结构不相匹配、多元的风险分担机制尚未建立、违约风险定价机制缺位、存在一定的认识误区和管理误区等等，造成了自身的脆弱性，抗风险能力不强。我们应该借鉴国外成功的发展经验，在大力发展个人住房抵押贷款业务的同时．通过信用评级、债项评级、政府担保、保险、法律、业务创新等诸多渠道加强贷款违约风险的管理和防范。     

不同首付比率下住房抵押贷款违约率的测算研究

迄今为止,我国个人住房抵押贷款的不良率在1%左右,是商业银行不良贷款率最低的信贷业务。按照国际经验,个人住房抵押贷款的风险暴露期为3至8年。随着我国个人住房抵押贷款业务的发展,不良贷款率和违约率呈上升趋势,个人住房贷款的违约问题已经成为银行界关注的焦点。违约概率的测度方法主要有:基于内部信用评级历史资料的测度方法;基于期权定价理论的测度方法;基于保险精算的测度方法;基于风险中性市场     

浅谈个人住房抵押贷款违约风险的防范——以西双版纳为例

随着我国社会经济和居民收入的不断增长,贷款需求也在不断增大。但是在个人住房抵押贷款规模不断扩大的形势下,相应的违约风险防范机制却没有健全完善,导致了个人住房抵押贷款违约风险的扩大化。因此本文以西双版纳为例,通过对个人住房抵押贷款风险状况的分析,提出了防范违约风险的具体策略,以期在和广大同行交流的同时,促进个人住房抵押贷款市场的良好发展。     

个人住房抵押贷款违约风险跃迁概率研究

巴塞尔新资本协议提出针对个人住房抵押贷款可采用内部评级高级法评估其风险,在满足某些最低条件和披露要求的前提下,商业银行可根据自己对个人住房抵押贷款违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等要素的估计值确定相应的资本要求。本文提出将风险跃迁概率引入到对个人住房抵押贷款提前还款-违约概率的定量估计中。借助逻辑斯特模型,本文将这一概念实际运用到对个人住房抵押贷款微观数据的分析当中,得到的实证研究结论包括借款人历史还款状态可以作为表征其未来还款状态的重要指标,贷龄与借款人还款状态的跃迁概率显著相关等。     

我国个人住房抵押贷款违约风险根源剖析与治理

随着个人住房抵押贷款余额在银行信贷资产中所占份额的快速上升，个人住房抵押贷款违约风险日益成为人们关注和研究的焦点。从银行角度看，导致个人住房抵押贷款违约风险的发生既有经济社会层面的原因，又有微观层面的原因。通过探讨我国个人住房抵押贷款违约风险的表现形式及其形成根源，提出了治理我国个人住房抵押贷款违约风险的一个总体框架。     

完善个人住房抵押贷款的建议

1.用法律规范个人住房贷款业务.目前我国亟待设立法律法规,使与个人住房贷款业务有关的公积金管理,住房储蓄管理,抵押贷款管理,对住房融资的税收管理,对低收入者的利息补贴等等纳入法制化的轨道.只有有法可依,依法办事,打击违约,减少风险,个人住房贷款业务才能取信于民,最终发挥出吸引社会资金促进住房建设的巨大作用.     

国外个人住房抵押贷款违约风险理论述评及其启示

随着个人住房抵押贷款余额在我国商业银行信贷资产中所占的比重快速提高,违约风险问题日益成为理论界和实务界关注的一个焦点。文章在介绍和评述史密斯的状态跃迁理论、特瑞斯的再协商理论、个人住房抵押贷款违约期权理论以及消费者最优化选择理论的基础上,提出在我国应用这些理论加强个人住房抵押贷款违约风险管理的基本思路。     

个贷违约率与宏观经济指标相关性研究

本文将个人住房抵押贷款违约率作为因变量,选择可能对其有影响的主要宏观经济指标作为自变量,建立自变量与因变量之间的多元线性回归模型,运用1994～2009年第一季度间美国有关季度数据分阶段对该假设模型进行实证比较分析和检验,得出在不同宏观经济环境下各指标变量与个人住房抵押贷款违约率的影响关系,并尝试对与常理相矛盾的实证结果进行分析与解释。本研究对个人住房抵押贷款违约风险的管理及相关研究判断具有实证价值和现实意义。     

个人住房抵押贷款被动违约因子探析

个人住房抵押贷款被动违约是基于借款人发生财务困难等原因,导致无法按期支付住房抵押贷款而被银行收回房产的违约行为。本文采用问卷调查的方式,设计了个人收入降低、家庭支出增加、国家意外事件、个人意外事件、贷款特征、住房特征等六个因子,并利用SPSS社会科学统计软件包和LISREL8.53进行数据分析．从而探析各因子对个人住房抵押贷款被动违约风险的影响程度。     

个人住房抵押贷款违约风险影响因素:一个文献综述

文章对个人住房抵押贷款违约风险影响因素的文献进行了一个梳理和回顾,发现影响个人住房抵押贷款违约风险的因素总体上可以分为微观个体特征因素和外部宏观经济因素.个体特征可以区分出哪类借款人具有更高违约风险,外部宏观特征决定了借款人在哪些时间段和条件下具有更高违约风险.在个体特征方面,贷款价值比(LTV)、年龄、居住区域、还款方式、家庭收入、月还款额占家庭收入比例和住房面积等都是影响违约风险的重要因素;从外部宏观层面来看,房价变化、利率水平、季节等都是影响违约风险的重要因素.