浅析利率市场化背景下我国商业银行面临的风险及其对策

利率市场化是提高我国金融市场化程度的重要一环,其实施步骤正在加快。利率市场化使商业银行获得了资金定价权,也带来诸多风险和不确定性。这就要求商业银行在改革的过程中做好充分的准备,认清利率市场化所带来的风险,并采取相应的应对措施。     

商业银行利率风险管理与应对机制研究

伴随着利率市场化的深刻变革,商业银行逐步拥有了资金和金融产品的定价权,同时,也增加了更多的收入不确定性——利率风险。商业银行如何深刻认识利率风险,并在此基础上,采取科学的方法加强利率风险管理,系统地控制利率风险,进一步提高银行核心竞争力,是目前亟待研究的问题,也是本文研究、探讨的主要内容。     

利率市场化与商业银行风险管理

利率市场化是市场经济发展到一定时期的产物,也是我国深化金融体制改革、开展金融创新的必经之路。放松利率管制,以市场利率调节资金流通,将大大活跃我国金融和经济。但利率自由化在给予商业银行资金定价的自主权的同时,也促使了商业银行的风险的产生。本文在分析国内外利率市场化改革实践与理论分析的基础上,集中分析了利率市场化进程中可能出现的商业银行风险,并对其管理与控制提出了若干策略建议。     

利率市场化对商业银行定价的影响及应对策略

2014年11月以来央行连续三次降息并扩大利率浮动区间,标志着我国利率市场化进程的加速。利率市场化会赋予商业银行更大的自主定价权,但利率风险也会相应增加。本文根据利率市场化对商业银行的不利影响从三个方面提出了商业银行的应对策略。     

谈商业银行利率风险与控制

利率市场使商业银行的自主权即资金定价权进一步扩大的同时,也增加了商业银行的经营风险,即利率风险.商业银行如何应对这种以往经营中所不曾面对的利率风险,而最大限度的获取利率市场化给自身带来的机遇与收益,并将其产生的风险降到最低,是商业银行当前必须深入研究的课题.     

论利率市场化风险监管法律制度的完善北大核心SSCI

随着金融改革的深化,利率市场化进程进一步加快,但我国利率市场化风险监管法律制度尚未完善,具体表现为监管法律缺失、监管主体不明、监管方式落后等。总结国外成功的经验与教训,可以得出利率市场化的成功必须要建立充分的法律保障制度、不断完善风险监管制度以及注重对金融机构和金融消费者利益的保护。因此我国在完善利率市场化风险监管法律制度时,应该树立风险监管新的理念、明确监管主体、改革监管方式,以保障利率市场化的顺利推进。     

利率市场化条件下的农行经营战略研究

今年年初 ,中国人民银行行长戴相龙表示我国要进行利率市场化方面的改革。利率市场化即货币资金价格市场化 ,今后利率不再由单方面确定。这便预示着包括农行在内的商业银行今后拥有了根据金融市场资金供求等情况 ,自由或在一定幅度内对自身金融产品的定价权。农业银行如何适应并充分利用即将变化的金融环境 ,扭转经营困境 ,更好地开展竞争 ?本文以利率市场化为前提 ,以利率市场化的核心———金融产品定价为重点 ,探讨农业银行在利率市场化条件下的经营战略。构建适应利率市场化的组织管理体系是确保农行尽快适应并充分利用市场化环境推动自…     

读《银行利率定价原理和方法》

随着三十年来的经济、金融体制改革,符合市场经济体制要求的金融体系在我国逐步建立健全,其商业化运营的机制客观上要求利率市场化,即将其资产负债业务的利率定价权逐步由中央银行转移给金融机构,由金融机构根据市场资金供求自主定价每笔业务,中央银行运用货币政策工具对市场利率进行调控。     

浅谈金融法的风险维度控制

风险管理手段需要制度化,由此产生了金融和法律手段对风险管理进行监控和引导,法律、风险和金融之间存在着微妙的互动关系,三者相辅相成缺一不可。金融和法律的交叉就是金融法,因此金融法也会受到风险、法律、金融之间影响,形成一个共振关系,一者改变另外一者也会受到冲击。风险管理已经渐渐成为金融法的核心。本文探讨了金融法其风险问题,也就是探讨了金融、法律、风险之间的关系。     

利率市场化与利率风险管理

利率市场化势必将从根本上改变商业银行已经习惯的资金价格决定机制和变动规律,对商业银行利率风险管理产生深层次影响利率市场化改革在解除利率管制、提高银行业整体竞争力的同时,也使商业银行的利率风险进一步凸显。所谓利率风险,是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致商业银行整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险一般通过金融产品重新定价、收益曲线移动、基准利率变化、银行客户行为     

商业银行的利率风险管理

长期以来,我国对金融业实行严格的利率管制,央行根据国务院的决定直接规定统一的利率标准,金融机构照章执行,没有资金定价权.利率管制使得金融业的市场化滞后于整个经济体制的市场化进度.当前,我国正在积极实施利率市场化改革,商业银行的利率风险也日益突现出来.     

存款保险制度对我国债券市场的影响

2014年11月30日,中国人民银行公布了《存款保险条例》 (征求意见稿),标志着我国金融体制改革正在提速.存款保险制度是利率市场化的重要组成部分,也是必经之路.它将有助于居民转变资产配置行为,加速银行优胜劣汰,降低恐慌性挤兑发生概率,降低金融系统性风险.同时存款保险制度的推出将影响市场资金成本和市场利率变化预期,也将对我国债市产生影响.     

商业银行贷款定价中的信用风险评价研究

一、引言贷款定价,即贷款利率的确定,是商业银行根据经营成本和经营风险与客户协商确定贷款价格的行为。在我国利率市场化改革的背景下,随着2004年10月29日中央银行彻底放开了贷款利率的上限,商业银行获得了贷款利率的自主定价权,可以自主运用利率杠杆对不同风险状况的客户和业务进行准确定价。然而,这也将商业银行的竞争将从原来的规模竞争推向价格竞争、风险定价和金融创新的竞争。2005年2月1日,央行发布《稳步推进利率市场化报告》,其中特别强调要促     

城市商业银行利率风险管理及预警系统模型构建

利率市场化是推进我国银行商业化改革,提高银行效率,促进银行业与国民经济良性互动发展的重要举措。2004年1月1日,人民银行扩大了贷款利率浮动区间,存款准备金率也连续调整;一季度商业银行信贷投放加速,票据业务超常规发展,呈现出许多泡沫因素,市场利率风险进一步加大。构筑运作灵敏的利率风险预警系统,高效地进行利率风险控制,对于城市商业银行预防利率市场化风险、提高资金使用效率、降低资金运营隐性风险具有十分重要的意义。一、城市商业银行面临的利率风险利率市场化风险是客观存在的一种经济金融现象,它是指商业银行在从事资产和负债…     

试论利率市场化背景下农业银行的转型发展

自2013年7月20日起,央行全面放开金融机构贷款利率管制,预示着银行今后拥有了根据金融市场资金供求等情况,自主或在一定幅度内对金融产品的定价权。实行利率市场化对基层农业银行将产生哪些影响?基层农业银行如何适应变化的金融环境,扭转经营困境,更好地促进发展?本文就此谈点浅见。     

上海银行信用卡差异化定价探索

随着我国利率市场化改革的不断深入,发卡机构的定价空间不断扩大。对于发卡银行而言,利率市场化既是机遇也是挑战。一方面,利率市场化使银行拥有更多自主定价权,银行可根据自身和市场条件制定利率,有利于提高信贷资金的使用效率、合理分配信贷额度、优化客户结构及推动金融产品创新。另一方面,市场利率下行,信用卡行业进入存量经营时代,银行的风险控制能力和成本管理能力面临更加严峻的考验。     

利率市场化改革迈出一大步

国务院总理李克强强调,本届政府要推进"牵一发而动全身的改革"。涉及经济运行诸多方面的金融改革包括利率市场化改革无疑是其中重要一项。2013年7月20日起,央行取消金融机构贷款利率七折下限。自此,我国金融机构贷款利率管制全面放开,深化利率市场化改革再下一城。改革意在深远简而言之,利率市场化就是将借贷利率的决定权交给金融机构,由金融机构自己根据资金状况和对金     

利率市场化对政策性银行融资模式的影响及对策研究

利率市场化对政策性银行以金融债为主要融资渠道的模式产生了巨大的影响。一方面,利率市场化推高了商业银行的资金成本,使之对政策性金融债投资要求的回报率升高。同时,利率市场化势必造成更大的利率波动性,如何降低利率风险对长期性债券投资价值的影响是亟待解决的问题。另一方面,金融脱媒通常与利率市场化相伴而行,企业和项目的直接债权融资需求增多,对政策性金融债产生替代效应。本文对国家开发银行融资模式在利率市场化和金融脱媒背景下受到的影响进行了分析。在此基础上,本文研究了以下应对措施:吸引养老资金,实现资金供需双方对风险与收益的匹配;推行保值储蓄,降低通货膨胀风险;吸收邮储的资金,拓宽融资渠道;直接面向互联网融资,降低中间成本;利用准国家信用级别优势,发行离岸债券;对贷款资产证券化,提高资金使用效率等应对措施。     

对我国利率市场化改革的若干思考

利率是资金的价格，是金融市场的核心，而金融又是现代经济的核心。由此可见利率在市场经济中的地位和利率市场化改革的重要意义。在市场经济条件下，利率作为资金价格反映出资金稀缺程度，通过其变动反映并实现资源的优化配置和宏观经济的调控。在我国经济增长和市场化改革进入新阶段，我国已经加入ＷＴＯ和迎接金融全球化挑战之际，探讨利率市场化问题无疑具有积极的意义。 一、利率管制的弊端与我国利率市场化的必要性 利率市场化的反面是利率管制，它是利率市场化改革的起点和初始条件。利率管制是指政府通过直接制定存贷款利率或规定名…     

经验借鉴:香港地区银行应对利率市场化及风险管理

正当前,作为金融改革的重要组成部分,我国利率市场化改革已进入关键阶段,2014年3月全国两会期间,央行行长周小川首次提出了存款利率市场化的时间表,可能将在未来1~2年完成存款利率市场化从而实现全部利率的市场化。香港作为亚太地区的贸易和金融中心以及我国的特别行政区,具备较完善的经济、法律、金融、监管及公司治理机制