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国际会计准则中关于贷款损失准备计提方法是依据已实际发生损失理论。在经历2008年全球金融危机的冲击后,贷款损失准备被认为是需要优先解决的导致顺周期的三大重要问题之一。本文以2006-2011年期间122家商业银行为样本,通过对我国宏观经济发展趋势进行分析,验证了银行贷款损失准备对银行信贷行为的亲周期效应。通过进一步分析我国货币政策在不同的经济周期对银行信贷的作用效果,以贷款损失准备为视角,从微观层面验证了我国货币政策宏观调控的有效性,为经济下行期货币政策调控的必要性提供了有力的证据。 相似文献
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如何通过制定有效的贷款损失准备计提规则来影响银行信贷行为,进而促进经济高质量发展,是政策当局亟需解决的难题。鉴于此,本文利用贷款损失准备会计准则改革——2018年预期信用损失模型实施——作为准自然实验,运用渐进双重差分法,实证检验了预期信用损失模型是否及如何影响我国商业银行信贷过度增长。研究发现,预期信用损失模型可显著降低银行信贷过度增长,且这一结论在经过稳健性检验后仍然成立。从机制分析看,预期信用损失模型主要通过充分性效应和及时性效应两条路径作用于银行信贷过度增长。进一步的分析则表明,预期信用损失模型对于以权重法进行资本计量的银行和资本充足率较低的银行而言,其抑制信贷过度增长的作用更为突出。本文丰富了预期信用损失模型经济后果的有关研究,为会计准则制定与金融监管政策调整提供了有益的政策启示。 相似文献
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本文运用美国银行控股公司的季度数据研究发现,信用风险转移交易规模的增长在金融危机之前能带来银行信贷规模的扩张、银行流动性和收益水平的提高,但在金融危机爆发后却不明显甚至存在负向抑制作用。激励扭曲导致信用风险转移工具的正反馈效应大于负反馈效应,显示信用风险转移工具具有明显的顺周期现象,表明加强制定适应的逆周期政策和建立适应的逆周期机制,在宏观审慎监管中十分重要。 相似文献
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房地产价格波动与银行信贷增长的实证研究 总被引:36,自引:0,他引:36
本文从理论上探讨了房地产价格波动影响银行信贷增长的作用机制.在此基础上,本文利用2000年1月至2006年8月的月度数据,运用多变量协整分析技术对我国房地产价格影响银行信贷的效应进行实证检验.研究结果表明,房地产价格和银行信贷之间在长期内存在互为因果关系,房地产价格波动在短期对银行信贷发放的直接影响十分有限,主要是在长期内对银行信贷增长产生影响.而银行信贷也通过协整关系成为房地产价格短期波动的Granger原因.最后,本文认为,货币政策当局应当密切关注房地产价格、银行信贷以及二者的相互影响. 相似文献
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为了全面系统地研究银行的不同特征对货币政策信贷渠道的影响,刻画在货币政策银行信贷渠道中银行的微观信贷行为,找到货币政策传统机制中微观基础缺失的原因,说明我国银行信贷渠道的有效性以及货币政策对银行信贷的分布效应,选取我国65家商业银行2000-2010年的面板数据,建立动态面板模型,运用GMM估计方法研究货币政策变化对贷款增长率和贷款供给特征的影响.研究表明:银行规模对货币政策冲击的反应最强烈,其次是资本充足率和流动性,再次是不良贷款率. 相似文献
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本文从理论上探讨了房地产价格波动影响银行信贷增长的作用机制.在此基础上,本文利用2000年1月至2006年8月的月度数据,运用多变量协整分析技术对我国房地产价格影响银行信贷的效应进行实证检验.研究结果表明,房地产价格和银行信贷之间在长期内存在互为因果关系,房地产价格波动在短期对银行信贷发放的直接影响十分有限,主要是在长期内对银行信贷增长产生影响.而银行信贷也通过协整关系成为房地产价格短期波动的Granger原因.最后,本文认为,货币政策当局应当密切关注房地产价格、银行信贷以及二者的相互影响. 相似文献
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2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机给我国的实体经济带来了巨大的冲击,由于银行信贷高速增长,大量贷款集中于政府融资平台,大额信贷风险日益凸显。本文首先分析了后金融危机时代银行业的生存环境,接着对银行业面临的风险进行了总结和分析,并在此基础上提出了规避风险、趋利避害的对策。 相似文献
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2008年由美国次贷危机引发的国际金融危机给我国的实体经济带来了巨大的冲击,由于银行信贷高速增长,大量贷款集中于政府融资平台,大额信贷风险日益凸显。本文首先分析了后金融危机时代银行业的生存环境,接着对银行业面临的风险进行了总结和分析,并在此基础上提出了规避风险、趋利避害的对策。 相似文献
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我国衍生品交易市场现正处于一个新的发展阶段,商品期权和金融衍生品交易即将上马,国际间的衍生品交易规模也日益扩大,有效的风险管理对有关管理方面来说将是一个极大的挑战。计算机实时交易风险管理系统是其中不可缺少的重要一环,否则风险管理将是一句空话。本文对各种较为成熟的衍生品风险计算模式如传统的Strategy、Greek和目前流行的VAR、SPAN、TIMS等逐一作了分析比较,对各种风险管理系统的功能特点及相应的计算机技术作了对比介绍,希望能对国内早日研发出自己的实时风险管理系统有所帮助。 相似文献
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2004年10月,北京银监局赖小民局长率领"赴德国、英国银行监 管业务考察团",对德国、英国的金融体制发展、金融监管改革及目前 金融监管框架和发展趋势等进行了考察。 相似文献