我国中小银行资本管理探析

当前,我国中小银行群体资本管理水平不高。面对《巴塞尔新资本协议》和2004年3月起中国银监会实施的《商业银行资本充足率管理办法》关于资本充足率的要求,特别是在我国银行业全面开放的新形势下,中小银行应该制定一种既符合国情又适合自身特征的资本管理模式。本文主要从银行内外源资本管理出发,综合风险资本、监管资本以及经济资本等资本管理理念,对我国中小银行资本管理进行了分析。     

农村中小金融机构执行新资本管理办法面临的挑战及对策建议

<正>2012年6月银监会发布的《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)要求:"商业银行要在2018年底前达到新资本管理办法规定的资本充足率监管要求,鼓励有条件的商业银行提前达标。同时,规定农村中小银行、村镇银行、农村信用合作社等农村中小金融机构参照执行。"《办法》对商业银行风险管理、资本要求以及业务转型都提出了新的     

对我国上市银行资本充足率的思考

2004年2月银监会颁布《商业银行资本充足率管理办法》,对我国商业银行资本充足率计算方法进行了规范,同时规定了商业银行资本充足率达标的最后期限。而我国五家上市银行近年来资本充足率水平总体呈下降趋势,与国际银行业存在着较大的差距。本文通过对我国上市银行资本充足率现状及其成因的分析,提出了提高资本充足率的对策建议。     

中小银行怎样应对监管新标准

5月3日,中国银监会发布《中国银行业实施新监管标准指导意见》,新标准实施后,正常条件下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11．5％和10．5％,而国内银行现行的资本充足率监管要求为大型银行11．5％、中小银行10％,这意味着对可能被归为非系统重要性银行的中小银行来说,资本充足率将提高0．5个百分点。     

构建商业银行的内生性风险资本管理体系的战略思考

新的《资本充足率管理办法》实施以来,我国在商业银行资本充足率管理方面取得了一定的成绩。但是,我们也看到,商业银行资本充足率水平普遍得以提高的背后更多依靠的是来自监管机构的外生的资本约束机制,而并非商业银行内生的风险资本管理作用的结果。鉴于外生的资本约束对于推动商业银行提高资本充足率的作用具有一定的局限性,转向自发主动的风险资本管理是商业银行的必然选择。根据我国商业银行风险资本管理的现状,本文提出从经营管理理念的转变、管理体制的转变和管理技术的转变等几个方面来培育和构建商业银行内生的风险资本管理体系。     

构建商业银行内生性风险资本管理体系的战略思考

新的《资本充足率管理办法》实施以来，我国在商业银行资本充足率管理方面取得了一定的成绩。但是，我们也看到，商业银行资本充足率水平普遍得以提高的背后更多依靠的是来自监管机构的外生的资本约束机制，而并非商业银行内生的风险资本管理作用的结果。鉴于外生的资本约束对于推动商业银行提高资本充足率的作用具有一定的局限性，转向自发主动的风险资本管理是商业银行的必然选择。根据我国商业银行风险资本管理的现状，本文提出从经营管理理念的转变、管理体制的转变和管理技术的转变等几个方面来培育和构建商业银行内生的风险资本管理体系。     

银监会加强商业银行资本管理

2012年6月8日,中国银监会正式发布《商业银行资本管理办法(试行)》(下称《资本办法》),定于2013年1月1日起实施,要求商业银行在2018年底前达到规定的资本充足率监管要求。为推动其平稳实施,中国银监会又于2012年11月发布《关于实施〈商业银行资本管理办法(试行)〉过渡期安排相关事项的通知》(下称《通知》),明确在过渡期内资本充足率监管的有关问题。《资本办法》是在2004年《商业银行资本充足率管理办法》     

资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平影响的实证研究

本文运用14家商业银行的实际数据,对《商业银行资本充足率管理办法》实施后,资本监管对我国商业银行资本充足率和资产风险水平的影响进行实证研究。结果表明,目前商业银行资本充足率水平的提升主要得益于政府注资等外部行为,资本监管的实施促使资本不足的银行大幅度提高资本充足率水平的作用尚不明显,同时,资本监管的压力也不能解释近年来商业银行资产风险水平的变化。     

强化资本管理对银行持续稳健发展的意义

银监会于2004年2月27日颁布了《商业银行资本充足率管理办法》（以下简称新《办法》）。新《办法》全面借鉴了巴塞尔新资本协议的管理办法,同时结合我国实际并吸收了近年来我国银行监管法制建设的一系列成果。建立了一套比较完善的资本充足率监管框架,标志着我国银行业监管制度与国际惯例逐步接轨,监管框架日趋完善,     

国有商业银行开展全面资本管理的策略研究

近年来我国商业银行发展十分迅猛,然而《新巴塞尔资本协议》的颁布和我国《商业银行资本充足率管理办法》的出台,更加严格的资本监管标准使得我国国有商业银行普遍陷入资本不足的困境。解决这个困境的主要途径是国有商业银行必须建立有效的资本约束机制,开展全面的资本管理。一     

《商业银行资本充足率管理办法》在实践中存在的问题

人们习惯依据资本充足率数据的大小来判断资本充足性的高低，这种习惯认识只适用于资本充足率为正值时的情况；当资本充足率为负值时，这种习惯认识与客观现实会形成很大反差，反证法证明了这一反差的存在；说明《资本充足率管理办法》对考核负资本充足率下的银行无效。建议监管部门对负资本充足率下的银行进行资本充足性监管时，应充分考虑问题的复杂性。     

实施新资本管理对中小银行的影响研究——以湖北银行业法人机构为例

2012年,银监会发布了《商业银行资本管理办法(试行)》(以下简称《办法》)。作为中国版的巴塞尔协议,《办法》吸收了国际金融监管改革的最新成果,提出了符合中国实情的资本充足率计算标准和方法,对商业银行的发展产生了深刻影响。研究《办法》对商业银行的影响,对于评估政策效应、提升资本监管有效性、推动银行业转变发展方式、增强银行体系稳健性,均具有重要的理论意义和实际价值。本文以湖北地方法人银行机构作为样本,对新资本管理实施的影响进行了实证研究。研究结果表明,新资本管理对中小银行的发展在约束信贷扩张、加快信贷结构调整步伐、贷款定价更加合理、明确全面风险管理方向、规范中小银行公司治理等五个方面产生了积极的影响。在此基础上,本文对如何更好地推动商业银行落实《办法》提出了政策建议。     

国有商业银行可持续发展与经济资本管理

经济资本管理是国际银行业先进的管理工具,是落实资本充足率监管要求、加强商业银行内部资本管理和风险管理的重要手段。随着我国银行业改革步伐的不断加快、资本监管力度的加大和《商业银行资本充足率管理办法》中规定的资本充足率达标最后时限的临近,国有商业银行就如何破解资本不足难题,有效防范经营管理风险,提高资本充足率等方面进行了有益的探索和研究。本文拟从经济资本管理的基本要求出发,就国有商业银行如何强化资本约束,以资本创造效益,以资本覆盖风险,以效益充实资本,实现商业银行的可持续发展进行探索。     

农村合作金融机构实施新资本管理办法情况调查

2012年6月8日，根据国务院第207次常务会议精神，银监会公布了《商业银行资本管理办法（试行）》（以下简称《资本办法》）。《资本办法》将于2013年1月1日起实施，同时根据我国商业银行现有资本状况，安排了6年的资本充足率过渡期，要求商业银行心在2018年底前达到《资本办法》规定的资本充足率监管最低标准。     

我国大型国有控股商业银行资本充足率管理中的几个问题

随着《商业银行资本充足率管理办法》的颁布，我国商业银行的资本监管力度大大加强，同时，我国金融企业综合经营的试点将稳步推进，也给商业银行资本充足率管理带来了新的机遇和挑战，因此，当前我国大型国有控股商业银行切实改善资本充足率管理，是十分重要和迫切的。     

农村信用社资本补充机制研究

1988年的巴塞尔资本协议公布后，我国根据自身实际情况，借鉴巴塞尔资本协议的有关内容，于1997年起，对农村信用社实行资产负债比例的管理中引入资本充足率作为考核指标。中国人民银行制定的《农村信用社资产负债比例管理暂行办法》中，明确规定了相应的资本充足率指标，即资本净额与加权风险资产总额的比率不得低于8％．核心资本充足率不得低于4％，并确定了相应的金融资产风险权重。     

农业银行实施经济资本管理的必要性及主要内容

我国银监会以巴塞尔资本协议为基础制定颁布了《商业银行资本充足率管理办法》，对商业银行提出了明确的资本充足率监管要求，这对银行的风险抵御能力和管理能力提出了更高的要求。经济资本管理是目前国际商业银行较先进的管理方法，国内的建设银行、工商银行、中国银行及其他一些股份制银行已经引入了经济资本管理。为了落实监管要求，逐步提高农业银行的资本充足率水平，保证各项业务加快有效发展，农总行也于2006年3月正式出台并实施了《经济资本管理办法》。为了增强全员的风险防范意识，提高管理能力，笔将经济资本管理的有关内容进行了梳理，供读学习参考。     

我国商业银行提高资本充足率的途径

资本充足率即银行资本金与风险资产的比率,是衡量商业银行抵抗风险的能力及整个银行体系稳健性最重要的指标,我国银行资本监管遵循《巴塞尔协议》资本充足率不低于8%的标准。与国外银行相比,我国银行的资本充足率水平仍显不足。本文主要分析商业银行资本充足率现状及影响因素,并提出几点建议以提高我国商业银行的资本充足率。     

巴塞尔协议Ⅲ下我国城市商业银行核心资本充足率研究

伴随《巴塞尔协议Ⅲ》的出台,城商行如何满足监管要求,已成为亟待解决的问题.本文通过实证分析全国31家城商行在2007-2013年的年报数据,并综合考虑影响银行核心资本充足率的内外部因素,结果表明城商行盈利能力对提升核心资本充足率起着正向的显著作用;在财务重组和外源融资行为集中的情况下,资本对资产的约束能力较弱.最后结合我国城商行当前的运营情况,提出了改善资本管理的对策建议.     

我国商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的比较

我国商业银行资本充足率管理办法的出台,表明资本监管加快迈向国际化。本文比较了商业银行资本充足率管理办法与新巴塞尔资本协议的出台背景,分析了我国制定资本充足率管理办法的出发点、起草思路和预期目标,并详细比较了二者内容上的差异。资本充足率管理办法实施重在“做实1988年协议”的基础上跟进新资本协议,借鉴新资本协议迅速提高商业银行风险管理和改进资本监管是过渡期内的务实之举。