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随着我国实施新资本协议步伐的加快,商业银行在进行信用风险管理时被要求使用新资本协议中的内部评级法。《新巴塞尔协议》最主要的创新之一就是计算信用风险的内部评级法。本文对我国商业银行在应用内部评级法时存在的问题进行分析,提出了构建完善的内部评级体系的设想。 相似文献
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关于我国商业银行内部评级体系建设的思考 总被引:1,自引:0,他引:1
我国商业银行面对的风险主要是信用风险,内部评级是《巴塞尔新资本协议》(以下简称新协议)提出的衡量信用风险的新方法,是新协议的主要内容。内部评级的实施以完善的银行内部评级体系为前提。文章分析了我国商业银行进行内部评级建设的必要性,指出了我国商业银行在内部评级制度建设方面的差距,并对我国商业银行内部评级体系的建设提出了建议。 相似文献
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在巴塞尔新资本协议中,违约损失率是信用风险内部评级法中的重要参数,一般通过二维评级中的债项评级进行量化。目前欧洲、澳洲、新加坡等主要银行系统已经基本完成新资本协议实施进程,在信用风险领域,主要的大型领先银行普遍采用高级内部评级法,即通过开发违约概率和违约损失率模型,建立二维内部评级体系,对银行提高风险管理水平、防范信用风险发挥了重要作用。 相似文献
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从《巴塞尔新资本协议》开始,对信用风险的管理越来越受到世界的关注,目前,对内部评级法中信用风险核算变量违约率(PD)的核算的研究更为深入,模型发展更为成熟,基于违约模型的内部评级法日趋成熟,对信用风险管理的有效性日益凸显。基于内部评级法的主要测算变量违约率(PD)构建的Logistic回归模型分析,从违约模型的角度实证研究了内部评级法在信用风险管理中的重要作用。 相似文献
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张璐阳 《中国农业银行武汉培训学院学报》2010,(2):14-18
内部评级体系是商业银行信用风险管理的基本框架。我国商业银行应该进一步深化内部评级体系开发建设,达到实施新巴赛尔资本协议内部评级法的要求,全面提升我国商业银行信用风险管理能力。 相似文献
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随着信用风险管理理论与实践的发展。内部评级体系逐步成为银行信用风险管理的核心内容。特别是2004年出台的《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(巴塞尔新资本协议)确定了基于内部评级法(IRB)的信用风险度量和资本金计算框架。使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。本文对国内外有关内部评级体系的研究成果进行了梳理。初步刻画了内部评级体系的理论和实践发展历程。明确了我国银行建立内部评级体系的发展方向。 相似文献
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为切实改善商业银行信贷资产质量,我国商业银行普遍加强了对信用风险的度量和管理力度,逐步建立起了内部信用风险评级体系,然而作为主要信用风险控制的内部信用评级方法也暴露出一系列的问题和缺陷,本文就此展开论述。 相似文献
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利用内部评级进行信用风险管理是当前商业银行风险控制的发展趋势。本文分析了我国商业银行内部评级系统的现状及成因,阐述了建立银行内部评级系统的架构和方法,同时结合我国商业银行的实际,提出相应的对策建议。 相似文献