利率市场化背景下我国商业银行效率比较研究-基于SE-DEA视角

本文选取我国15家商业银行2008²013年数据,运用SE-DEA模型测度了各商业银行的效率。研究结果表明,面对利率市场化挑战,虽然国有商业银行的总体效率高于股份制商业银行,但它们之间的差距正逐渐缩小,且股份制商业银行效率改善更明显;实行的贷款利率市场化对商业银行效率的影响不显著,这一方面是由于利息收入占我国商业银行总收入比较大,另一方也是因为现阶段没有开放存款利率管制。     

利率市场化与商业银行效率研究——基于DEA-Malmquist指数模型的分析

本文基于DEA的Malmquist生产率指数法对2004—2014年16家上市银行的效率进行了分析,实证分析表明,我国商业银行效率整体有所提高.2012年以来,随着存款利率市场化的深入推进,其对我国商业银行效率的冲击有所加大,商业银行效率有下降趋势.但国有大型商业银行的效率相对稳定,且高于股份制商业银行,表明国有大型银行更能抵御利率市场化的不利冲击.     

利率市场化背景下我国股份制商业银行转型发展研究——以招商银行为例

随着利率市场化的逐步推进,我国股份制商业银行在各项业务中将获得更大的自主权,与此同时,丧失了利率管制下固定的利差收入,股份制商业银行也正面临着巨大的经营压力。研究以招商银行为样本银行,通过分析其经营现状与转型业务发展现状,为我国股份制商业银行在利率市场化背景下的转型发展提供决策依据。     

我国商业银行利差容忍度测度

文章假定我国商业银行贷款实际利率等于市场利率,模拟存款利率上限放开情境,选择2005年到2010年作为研究区间,对我国10家商业银行的利差容忍度进行测度。结果显示,2005年到2010年,随着我国商业银行,尤其是国有大型商业银行,经营效率的不断提高,对利差缩小的容忍能力显著增强,并且中型规模商业银行对利率市场化改革过程中利差缩小的容忍能力普遍强于国有大型商业银行,国有大型商业银行强于小型股份制银行。     

存款利率市场化对银行存款市场份额的影响

本文基于存款利率市场化与银行存款市场份额的关系模型,并以存款利率市场化实现的政策虚拟变量为自变量,利用FGLS方法对16家商业银行2013Q3-2017Q3的非平衡季度面板数据进行回归分析,实证研究存款利率市场化对银行存款市场份额的影响,结果表明:在整体银行存款市场和个人存款市场上,存款利率市场化的实现都对国有商业银行不利,而对股份制商业银行和城市商业银行有利,将导致在这两个存款市场上银行存款从国有商业银行转移至股份制商业银行和城市商业银行,并且转移至股份制商业银行的比例都高于城市商业银行;在企业存款市场上,存款利率市场化的实现对国有商业银行和城市商业银行都不利,只对股份制商业银行有利,将导致企业存款从国有商业银行和城市商业银行转移至股份制商业银行,并且,国有商业银行"流出"的企业存款要多于城市商业银行。     

我国商业银行利率风险的比较分析

随着利率市场化的推进,利率风险逐渐成为我国商业银行面临的主要风险之一。然而,各商业银行的利率风险管理能力参差不齐,本文采用我国部分银行公布的近几年年报,运用利率敏感性缺口分析方法对比了六家商业银行的利率风险,实证分析表明股份制银行利率风险管理的能力总体上高于国有银行。最后,依据我国的国情,提出了利率风险管理的相应策略。     

宁波市银行机构贷款利率定价机制的情况调查

随着我国利率市场化改革的深化,各商业银行的利差收入和风险管理将面临巨大的挑战。利率市场化正考验着商业银行的经营能力,考验着我国商业银行的贷款利率定价机制。宁波市银行机构比较齐全,因此宁波市各商业银行、农信社(包含农村合作银行,下同) 贷款利率定价机制现状具有一定的代表性,能反映当前商业银行和农信社的贷款利率定价能力。中国人民银行宁波分行最近对全市13家国有／股份制商业银行在宁波的分行、1家城市商业银行和9家农村信用社就贷款利率定价机制建设情况进行了专题调查,以配合利率市场化改革及为下一步利率改革提供参考。     

LPR机制改革对商业银行盈利能力和风险承担的影响研究北大核心

LPR机制改革作为我国利率市场化改革的重要组成部分,对于推动利率市场化进程、提高货币政策利率传导效率、提升银行贷款自主定价程度具有重要意义。本文选取2016—2020年164家商业银行年度数据,通过PSM对数据进行处理,采用DID方法研究LPR机制改革对我国商业银行盈利能力和风险承担水平的影响。研究发现:LPR机制改革的实施将会提高商业银行风险承担水平,提升商业银行的盈利能力;LPR机制改革可以通过竞争和信贷两个渠道提高商业银行风险承担水平;LPR机制改革对农村商业银行的影响较大,能显著提升农村商业银行的盈利能力和风险承担水平,而对股份制商业银行影响较小。本研究为商业银行应对LPR改革提供对策建议,为监管部门完善机制改革、抵御利率市场化负面影响和维护金融系统稳定提供参考。     

利率市场化对我国商业银行的影响及对策研究

利率市场化是我国深化金融体制改革的必由之路,对实现金融资源的合理配置,提高我国的经济效率起着举足轻重的作用。利率市场化进程不断加速和推进,势必会给我国商业银行带来新的发展机遇,同时也会对现有银行体系带来严重的冲击和挑战。本文围绕利率市场化对我国商业银行的影响及应对策略展开研究,首先介绍利率市场化的涵义及其推行的必要性,其次对利率市场化对我国商业银行影响进行分析,并在此基础上,有针对性地提出利率市场化背景下我国商业银行可持续发展的应对措施。     

利率市场化对商业银行经营效率影响的实证研究——基于三阶段DEA及空间自回归模型的实证研究

本文基于我国金融体制改革和利率市场化改革的宏观背景,从理论上探讨了利率市场化改革给商业银行效率可能带来的双向冲击,分析了我国改革的具体特点对银行竞争态势与效率水平可能产生的影响。在此基础上,进一步利用三阶段DEA方法测度了商业银行效率,同时基于层次分析法测算了利率市场化程度,并借助空间自回归模型检验了利率市场化对商业银行效率及竞争溢出效应的影响。通过分析,本文认为,我国所采取的渐进式利率市场化改革在很大程度上缓解了对商业银行的负面冲击,促进了银行之间的良性竞争,并由此提升了银行的效率及其之间的正向溢出效应。     

利率市场化改革与商业银行定价能力研究

利率市场化改革的推进,对我国商业银行定价能力提出了更高要求。目前,我国商业银行利率定价管理水平仍处于初级阶段,定价能力亟待提高。结合利率市场化的要求和相关国家(地区)的经验,我国商业银行亟需强化定价机制建设、优选定价方法、夯实定价基础,不断提高定价能力。相关管理部门和监管部门也应为商业银行提升定价能力提供良好的制度环境。一、我国商业银行利率定价现状目前,在利率定价管理上,我国不同类别银行的差异较大:大型商业银行和部分股份制商业银行,在定价组织架构、制度建设和管理方式等方面相对健全一些;     

我国商业银行利率市场化问题

从1993年提出利率市场化的初步设想到今天,我国利率市场化已经开展22年。利率市场化对于各国的经济发展具有深远意义,不仅能够调节资源配置效率,对经济增长也具有强劲的推动力。本文通过对我国商业银行利率市场化进行分析,希望为我国商业银行在利率市场化的环境中实现健康发展提供有价值的参考。     

利率市场化与股份制商业银行的应对策略

利率市场化是摆在国内商业银行特别是股份制商业银行这一弱势竞争群体面前的重大课题，本拟就利率市场化路径选择的必然性及其原则、目标、股份制商业银行所面临的竞争态势与应对策略作一阐述。     

我国商业银行利率市场化问题

从1993年提出利率市场化的初步设想到今天,我国利率市场化已经开展22年。利率市场化对于各国的经济发展具有深远意义,不仅能够调节资源配置效率,对经济增长也具有强劲的推动力。本文通过对我国商业银行利率市场化进行分析,希望为我国商业银行在利率市场化的环境中实现健康发展提供有价值的参考。     

利率市场化对中国商业银行经营效率的影响

本文基于利率市场化背景,对中国商业银行的经营效率进行研究。文章聚焦商业银行经营效率的理念,针对发达国家利率市场化过程中商业银行经营效率体现的特征进行归纳,并结合我国利率市场化背景下商业银行经营业绩指标进行分析,最后提出从经营理念、业务结构、客户选择、资产负债管理、成本控制、风险管理等六方面提高商业银行管理水平,优化商业银行经营效率。     

利率市场化的美国经验及中国商业银行的应对之策

利率市场化是指资金双方通过市场机制决定资金均衡价格,从而更好地反映资金稀缺程度,提高资金配置效率。本文对美国利率市场化进程进行了介绍,并就利率市场化对美国商业银行的影响进行了分析,同时对我国商业银行应对利率市场化改革提出了建议,希望为我国商业银行应对利率市场化改革提供参考。     

利率市场化对我国商业银行的影响

利率市场化是我国深化金融体制改革的必由之路,对实现金融资源的合理配置,提高我国的经济效率起着非常重要的影响。利率市场化的推进与加速是一把双刃剑,它为我国商业银行注入新的血液,但是也会对现在的银行体系产生冲击和影响。本文将利率市场化在我国商业银行领域带来的影响进行分析,指出在利率市场化背景下我国商业银行如何进行可持续发展。     

利率市场化下的商业银行经营策略

本文主要探讨了利率市场化下的商业银行经营策略。首先,透过对利率市场化内涵和我国利率市场化改革的简要描述,分析了我国利率市场化改革的现状、利率市场化改革的必要性和可行性。其次,进一步分析了利率市场化对我国商业银行经营运作的影响。最后,给出了利率市场化条件下商业银行经营策略的建议,为商业银行有效地管控利率风险提供了有益的借鉴。     

利率市场化下银行存款定价是否扭曲的研究

根据可贷资金供求理论从资金的供求角度分析,在利率由市场决定时,具有相同特征的股份制商业银行存款利率高于国有银行。采用对5家国有银行和7家股份制商业银行从2012~2016年的季度平衡面板数据,运用固定效应模型对国有银行与股份制商业银行的存款利率进行验证。实证结果发现具有相同特征股份制商业银行存款利率显著低于国有银行,这表明我国存款利率实际上并未完全由市场决定,政府补贴和行政干预等因素造成了存款定价的扭曲。资金价格的扭曲不利于中小企业融资和化解金融风险,政府需要减少对银行补贴和干预,推进更深层次的"利率市场化"。     

利率市场化下的商业银行经营策略

本文主要探讨了利率市场化下的商业银行经营策略。首先．透过对利率市场化内涵和我国利率市场化改革的简要描述．分析了我国利率市场化改革的现状、利率市场化改革的必要性和可行性。其次．进一步分析了利率市场化对我国商业银行经营运作的影响。最后．给出了利率市场化条件下商业银行经营策略的建议．为商业银行有效地管控利率风险提供了有益的借鉴。