浅析外币流动性风险对商业银行经营的影响

外币流动性风险是商业银行外汇经营过程中面临的最主要的风险之一.近年来,随着人民币对美元汇率持续走强,我国商业银行外币贷款增长偏快,增加了外币流动性风险.本文就商业银行外币流动性风险形成原因、影响因素和外币流动性风险对商业银行经营的影响作了分析,并对商业银行外币流动性风险管理提出了相关的建议.     

商业银行流动性管理研究文献综述

加强流动性管理是商业银行经营者必须面临的重要课题.现有文献对商业银行流动性产生的根源及其影响因素已有非常广泛的研究,但对影响商业银行流动性各因素之间的相互作用机制以及各因素对商业银行流动性的影响程度还缺乏深入探讨,对宏观流动性与商业银行流动性之间的关系,以及商业银行如何适应经济环境和银行业务的不断创新发展,还需进一步深入研究.商业银行流动性过剩向流动性不足转换的"拐点",可能因某一事件的触发而出现,形成流动性危机,需持续跟踪研究这种现象产生的原因和应对策略.     

利率市场化背景下我国商业银行流动性风险测度分析

本文选取2015-2018年22家上市商业银行表征流动性的变量进行实证测度分析.分析结果得出,存贷比、流动性比率、流动性覆盖率、同业负债占计息负债比均对商业银行流动性产生影响,且各指标在不同年份表现出大小不等的影响程度,中间业务发展还未改善商业银行流动性.其中,城市商业银行的流动性较好,股份制商业银行的流动性较差,大型商业银行的流动性居中.     

中国商业银行流动性风险特征分析——基于市场流动性和融资流动性视角

本文对金融危机以来中国商业银行资产方的市场流动性风险和负债方的融资流动性风险进行了详细分析,比较了大型商业银行、上市中小商业银行与非上市中小商业银行的市场流动风险与融资流动性风险差异.随着中国商业银行资产构成趋于复杂化,资产方市场流动性风险有所提高;同业负债的规模由于整体上处于一个增长趋势,导致负债方的融资流动性风险加大;大型商业银行整体的流动性风险水平相对其他两类商业银行较低.     

流动性紧缩对商业银行业务形成全面影响

目前对从紧货币政策对商业银行流动性影响"进行讨论是非常必要和及时的.从政策面看,频繁出台的紧缩性政策对商业银行的流动性管理提出了很高的要求,商业银行流动性管理确实面临着不小的考验.     

金融脱媒对我国商业银行流动性的影响及对策

随着资本市场的发展和金融改革的深化,我国金融脱媒态势明显且对商业银行的流动性产生了深远影响.本文首先分析了我国金融脱媒的现状,继而从银行流动性供给和需求两个角度分析了金融脱媒对商业银行流动性的影响,即流动性来源遭分流、流动性需求减弱且结构恶化,进而从加强流动性管理、发展中间业务、扩大客户群体、开展银行业资管四个方面提出了商业银行的应对策略.     

资本市场的发展与商业银行流动性管理

流动性风险是危及商业银行生存的致命风险之一,也是各国金融监管当局严密监控的重要指标.近年来,随着我国资本市场的发展,对商业银行的资产和负债结构带来了相当大的影响,也极大地改变了商业银行的运行方式和风险表现,资本市场与商业银行流动性管理的相关关系明显增强.如何进一步加强资本市场对流动性管理影响的分析和预测,尽快建立完善商业银行流动性风险管理机制,是商业银行加强经营管理的重要任务之一,也是一个十分紧迫和重大的课题.本文试就资本市场发展对商业银行资产和负债流动性的失衡影响及其相应对策作一探讨.     

如何评估商业银行的流动性

商业银行的危机,不论深层次原因如何,最终的表现一般都是丧失流动性.一般表现为:存款人对市场信心不足,担心其存款安全,集中从商业银行提取存款,商业银行如果不能及时充分满足客户的提款要求,就会形成流动性风险.流动性风险以其不确定性强、冲击力大,可能触发支付危机,甚至诱发金融危机等特点,而被誉为"商业银行最致命的风险".可见,加强商业银行流动性管理,及时、准确评估商业银行流动性至关重要,本文就如何评估商业银行流动性谈点浅见.     

我国商业银行流动性风险影响因素研究

“新常态”经济背景下,商业银行面临着诸多内外部因素冲击,监管机构和银行内部加对强商业银行流动性风险管理.本文利用面板数据模型以流动性比例为度量指标对我国16家上市商业银行2006-2016年半年度财务数据和部分宏观经济数据从不同角度进行实证研究,实证结果显示,内部影响整体上因素对商业银行流动性风险的影响要相对大于外部影响因素,广义货币供应量对流动性风险的影响呈显著正相关,央行货币政策对大型及中小型商业银行流动性风险影响是不同的.     

浅析我国商业银行流动性风险和操作风险

面对竞争日益激烈的金融市场,商业银行的流动性风险和操作风险管理已逐渐成为关系到商业银行未来发展命运的重要影响因素.如何加强我国商业银行的流动性风险和操作风险管理已成为当前亟待解决的问题.本文从分析二者的定义入手,阐述了当前的现状,提出了加强流动性风险和操作风险管理的措施,最后对全文进行了总结.     

当前国际上商业银行流动性风险的变化与监管趋势

本文分析了商业银行流动性风险的特殊性,以及当前国际上商业银行流动性风险的变化与监管趋势,通过借鉴国际发展趋势和吸取中外历史教训,探讨了我国商业银行流动性风险管理与监管可获得的启示.     

浅析国有控股商业银行的流动性风险管理

流动性风险是银行面临的主要风险,其往往是信用风险、市场风险、操作风险等风险的最终表现形式,是银行倒闭的直接原因.近年来,国有控股商业银行逐步建立起了流动性风险管理体系,对降低流动性风险起到了积极的促进作用.然而,国有控股商业银行流动性管理水平相对较低,风险管理压力较大.本文通过分析当前流动性风险管理现状,对如何提高商业...     

论商业银行流动性过剩及其治理

本文从商业银行流动性的内涵出发,对其流动性产生的原因进行了详细的分析,然后对商业银行流动性的治理提出了一些具体的对策。以期对我国商业银行流动性过剩有所裨益。     

我国商业银行流动性管理的现状及改革设想

流动性管理是协调安全性和盈利性、防范银行支付风险的重要手段,也是商业银行经营管理的核心和精髓.本文分析了我国国有商业银行流动性管理的现状,认为我国商业银行在流动性管理理念、管理主体、管理对象和管理方法等方面存在误区,至今尚未建立起适应商业银行经营活动内在要求、符合国际惯例的流动性管理机制,严重影响了银行业的核心竞争力.作者提出了健全商业银行流动性管理机制的基本思路:改革现行以中央银行为主体的流动性比例管理,创造条件逐步建立以商业银行为主体,以所有者权益最大化为核心,以安全性、流动性和盈利性协调统一为宗旨的流动性管理机制,增强银行核心竞争力.     

中国商业银行流动性评价及其影响因素分析

在全球金融危机蔓延、国内资本市场调整以及经济增速回落的背景下,中国商业银行应重视对流动性的预测和管理.本文在明确区分宏观经济流动性与商业银行流动性内涵的基础上,采用非负约束的主成分分析法对中国1 4家主要商业银行的流动性状况进行了综合评价,并利用1 997年-2007年的年度数据对银行流动性受主要内外部因素影响的程度进行了实证研究.研究发现,2003年到2007年,无论大银行还是小银行,其流动性水平均呈现出明显的下降趋势,利率和资本市场对银行业流动性的影响最显著,而物价和M2增速对银行业流动性的影响则不显著.这些结论有助于我们分析当前及未来一段时期内的商业银行流动性问题.     

商业银行流动性压力测试应用与实证分析

银监会自2007年年底加大了对商业银行的流动性风险管理力度,并于2008年年初下发了《商业银行压力测试指引》,要求各商业银行开展流动性压力测试。流动性压力测试有助于商业银行预测在市场最严酷的情况下自身的流动性风险承受能力,并通过主动改变管理策略防范流动性风险。本文系统介绍了流动性风险管理与压力测试及两者间的关系,并以某商业银行为对象进行了流动性压力测试的实证分析,最后对流动性压力测试的推广运用提出了一些政策建议。     

新常态下的商业银行流动性管理研究

2013年下半年以来,市场的流动性持续偏紧,虽然局部松绑,但在适度从紧货币政策的刺激下,我国商业银行流动性紧张的问题增加了银行的风险,降低了盈利能力.本文借鉴国外流动性管理的国际经验,剖析了我国商业银行流动性管理的现状和不足,提出了低金融杠杆、高监管的金融新常态下完善我国商业银行流动性管理的若干建议.     

商业银行流动性总体宽裕，但压力增大

流动性是商业银行的生命线.商业银行有三性:安全性、流动性、盈利性,其中流动性是核心,流动性出现问题要全力解决,否则很快就会波及到安全性和盈利性的问题.     

商业银行资盒管理体制变化对流动性的影晌

随着内部资金转移定价的逐步推广,国内商业银行的资金管理模式正经历着从差额资金管理体制向全额资金管理体制的变革.全额资金管理体制对商业银行的业务结构和流动性产生了影响,同时也对中央银行评价和管理流动性带来了挑战.     

资本监管与流动性监管能降低中国商业银行传染风险吗?

在使用条件在险价值(ΔCoVaR)计算中国上市商业银行系统性风险贡献度基础上,运用格兰杰因果检验和PageRank算法测度每家商业银行的传染风险权重,并研究资本监管与流动性监管对传染风险权重的影响.结果表明:第一,资本充足率、杠杆率和流动性覆盖率有助于降低商业银行的传染风险;第二,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率在同一监管框架下发挥了降低传染风险的作用;第三,资本充足率与流动性覆盖率、杠杆率与流动性覆盖率的运用表现出较差的协同效应.中国金融监管当局需要开发偿付能力监管与流动性监管的协同机制.