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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 718 毫秒

1.  VAR及其在商业银行的应用  
   王集旻《云南财贸学院学报(经济管理版)》,2003年第18卷第1期
   对于地位日益重要的市场风险,商业银行广泛使用VAR进行风险度量。VAR是给定置信区间的一个持有期内的最大的预期损失,包括置信区间、持有期间、资产组合的未来价值的分布特征等基本要素,通过历史模拟法、方差一协方差参数法、蒙特卡罗模拟法计算数值。VAR作为综合衡量风险的方法.具有适用面广、管理能力强等优点,但也有仅适合衡量正常的市场风险、历史数据依赖性大、存在模型风险等局限性。在商业银行中,VAR一般作为信息披露、绩效评估、金融监管、资源配置的工具。    

2.  VaR模型在金融风险管理中的应用  被引次数:4
   肖志勇  宿永铮《生产力研究》,2008年第24期
   VaR模型是JP.Morgan公司用来计量市场风险的产物,它是一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险,并将这些风险体现为一个数值的VaR方法。一般情况下有三种方法计算VaR的值:方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。VaR模型最早是用来度量市场风险的,目前VaR的分析方法正在逐步被引入金融风险管理的各个领域。VaR模型在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、信用风险的管理,而且在流动性风险管理及金融监管等方面有着广泛的应用。    

3.  论风险值波动率预测方法在风险管理中的运用  
   张湄《上海金融学院学报》,2005年第3期
   风险值(VaR)是目前金融界广泛使用的衡量和管理金融市场风险的工具之一,也是巴塞尔委员会要求的银行评价市场风险资本充足率的数量依据.常用的方差-协方差法计算VaR的一个关键点是准确预测波动率.随着我国金融改革的不断深入,金融机构在风险管理中运用适当的标准和方法,可以提高金融机构的风险管理能力,提升其竞争力.    

4.  信用风险度量——VaR值的计算方法研究  
   李姗姗  吴涛《金融理论与实践》,2009年第7期
   信用风险是银行业所面临的最古老也是最主要的一类风险.在金融市场迅猛发展同时也复杂多变的今天,迫切需要度量和管理信用风险的先进方法.CreditMetnics模型是以VaR理论为依据,以信用转移分析为核心的高级信用风险度量模型.本文着重阐述了计算信用风险VaR值的方差一协方差法和蒙特卡洛模拟法,比较了两种方法的计算结果,并基于仿真试验说明了后者可以更好地解决信用风险的"厚尾现象".    

5.  VAR方法及测定方法简介  
   刘旭翀  常雯  湛辉《现代营销(创富信息版)》,2011年第3期
   本文介绍了VAR风险管理技术以及三种测定方法历史模拟法、方差—协方差分析方法(Var—Cov),蒙特卡拉罗模拟方法(Monte—Carlo)。同时对对VAR方法的特点和应用进行了说明。    

6.  上证综合指数VaR的度量  被引次数:11
   陈守东  王鲁非《数量经济技术经济研究》,2002年第19卷第4期
   本文应用方差——协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验。    

7.  VaR的计算方法及其应用  
   张鑫《湖北经济学院学报(人文社会科学版)》,2004年第1卷第4期
   为了规避金融风险,VaR成为风险管理的主要工具。本文主要介绍了VaR产生的背景和它的四种计算方法:德尔塔——正态法,历史模拟法,蒙特卡罗法和极值理论,并探讨了它在风险度量、风险控制、金融监管和绩效评估四个方面的应用。    

8.  估计VaR的一种新方法及实证分析  
   鹿长余  高禹  李夫明《上海金融学院学报》,2005年第3期
   在VaR计算的众多方法中,历史模拟法以其概念直观、计算简单、容易实施,被越来越广泛地应用到市场风险的管理中.然而采用历史模拟法计算VaR时,会出现VaR高估现象,另外,历史模拟法在计算VaR时没有很好的反映金融数据的聚集现象和厚尾现象.有经济学家在1999年曾提出过一种改进方法.本文提出了一种新的估计方法,实证分析显示新的估计方法能更好地揭示资产的风险水平.    

9.  VaR理论模型在证券组合投资中实证分析  
   何煦《云南金融》,2011年第9X期
   目前我国的证券投资市场还存在众多不规范的地方,加强金融市场尤其是证券交易市场的风险管理势在必行。目前在国际市场上存在着很多的风险测量的方式,其中VaR模型已成为金融市场上非常重要的测量方式。首先介绍了关于证券组合投资的基本概念及面临的主要风险,再介绍了VaR模型的主要计算方式、优缺点以及VaR模型主要的获取方法。最后重点分析了在VaR约束下使用方差-协方差法的投资组合决策。    

10.  VaR理论模型在证券组合投资中实证分析  
   何煦《时代金融》,2011年第27期
   目前我国的证券投资市场还存在众多不规范的地方,加强金融市场尤其是证券交易市场的风险管理势在必行。目前在国际市场上存在着很多的风险测量的方式,其中VaR模型已成为金融市场上非常重要的测量方式。首先介绍了关于证券组合投资的基本概念及面临的主要风险,再介绍了VaR模型的主要计算方式、优缺点以及VaR模型主要的获取方法。最后重点分析了在VaR约束下使用方差-协方差法的投资组合决策。    

11.  VaR方法与资产组合分析  被引次数:8
   赵睿  赵陵《数量经济技术经济研究》,2002年第19卷第11期
   本文针对风险方差度量方法投资收益正态分布假设的缺陷,引入了考察投资绩效对资产组合影响的VaR方法,在探讨VaR定义以及计算方法的基础上,求解了VaR约束下的资产组合问题。在VaR框架下,建立了形同于Sharpe指数的单位风险超额收益指数,并提出了类似于均值-方差分析中存在无风险资产的两基金分离定理,从而弥补了方差度量方法的不足,提高了资产配置模型的应用效率。    

12.  人民币兑美元汇率的风险测量  
   严忠  刘亚琴《安徽工业大学学报(社会科学版)》,2004年第21卷第5期
   风险价值 (VaR)是一种计算金融市场风险的综合方法。基于ARCH模型的方差—协方差法计算VaR的基本原则 ,选取人民币 /美元的每日汇率为研究对象 ,测度了人民币兑美元汇率的风险轨迹。    

13.  风险价值量测算——条件异方差模型在金融预警中的应用  
   周爱民《南开经济研究》,2001年第48卷第1期
   风险价值量VAR(value at risk)的测算方法对金融机构实时监测其风险资产的迫切要求来说是至关重要的,特别是随着巴塞尔银行风险监管委员会对风险价值评估方法的不断完善和对各签约国越来越紧迫的要求,各国金融机构开始逐渐将资产的风险监管系统建立在VAR方法的基础之上。本文使用广义的条件异方差GAR CH模型构造VAR的计算与检验,不仅给出了GAR CH在现代金融理论中的又一个应用,也为VAR的新计算方法探索了一条新路。    

14.  基于VaR约束的证券组合选择方法研究  
   杨雯靖《商场现代化》,2007年第9期
   VaR是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,本文在简要介绍的VaR概念及计算方法后,在经典的Markowitz均值-方差模型的基础上,加入了VaR约束,研究了基于VaR约束的证券组合投资决策优化模型及其有效边界,并就此VaR模型的数学特性进行了分析。    

15.  基于VaR的采购风险度量模型  被引次数:1
   万晓  闫琳《物流技术》,2007年第26卷第1期
   探讨将VaR风险价值法这一新型风险管理工具引入采购风险管理之中,利用VaR方法中的RiskMetrics模型对价格收益率序列方差进行拟合,建立采购风险度量模型。    

16.  浅谈历史模拟法VaR的设计和实现  
   李伟杰《时代金融》,2009年第7X期
   VaR即Value at Risk,一般译为风险价值或风险值,是目前事实上世界通用的金融风险衡量标准。本文采用历史模拟法的计算方法对VaR的做了设计并实践,采用XML配置文件的形式能够使风险计算做到日常自动化。    

17.  VaR的原理及其在可转债的应用  
   陆威纬《中国外资》,2010年第3期
   目前,金融资产市场风险的通用度量工具为VaR(Value at Risk)模型("风险估值"模型).在巴塞尔协议形成后,用VaR度量金融风险更是受到普遍关注.本文利用期权定价公式中期权与标的资产的关系,将VaR的概念应用到可转债.本文以招行转债为例运用Matlab7.0进行Monte carlo模拟,并计算得出其VaR.    

18.  浅谈VAR方式在金融风险管理中的运用  
   韩植《商场现代化》,2016年第5期
   我国市场经济的发展给市场带来了巨大的生机和活力,创新机制得以被激发,同时也使得市场风险变得更加广泛。因此,对于市场之中的个体而言,最重要的便是对金融风险和市场风险进行测量和管理。目前,比较常用的方式主要是利用VAR模型来进行的,这种模型不仅可以对不同的交易和业务进行测量,也可以通过模型的建立和计算来对风险进行数字化的转换。在具体的金融风险分析之中,通过模型来确定VAR数值的方法主要包括了三类:一是方差—协方差法;二是历史模拟;三是蒙特卡罗模拟法,虽然三类方法的理论基础有一定的差别,但是都能对金融风险管理提供一定的作用和依据。据此,本文对VAR方式的发源和背景进行了一定的分析,以该模型的特点为基础,分析了当下VAR模型在金融风险管理中的应用,以供参考。    

19.  基于VaR我国阳光私募基金市场风险研究  
   陈妮《云南金融》,2012年第9Z期
   VaR方法称为风险价值模型,VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,VaR度量金融风险受到普遍关注。本文以阳光私募基金的风险度量作为研究对象,基于VaR方法,通过计算不同模型的不同分布值,论证GARCH模型能较好解决残差异方差问题以及分析阳光私募基金市场存在的投资风险问题。    

20.  基于VaR我国阳光私募基金市场风险研究  
   陈妮《时代金融》,2012年第26期
   VaR方法称为风险价值模型,VaR模型测量风险简洁明了,统一了风险计量标准,VaR度量金融风险受到普遍关注。本文以阳光私募基金的风险度量作为研究对象,基于VaR方法,通过计算不同模型的不同分布值,论证GARCH模型能较好解决残差异方差问题以及分析阳光私募基金市场存在的投资风险问题。    

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