基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究

贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。     

商业银行贷款定价方法初探

<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着     

商业银行贷款定价方法初探

<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着     

我国商业银行贷款定价方法探讨

随着利率市场化进程的加快，我国商业银行的贷款定价体系面临着越来越严峻的考验。为了适应利率市场化的需要，应该改进国内现有的贷款定价方法，建立一个“以贷款平均收益率为基准利率，兼顾贷款风险溢价以及银行与客户整体关系”的贷款定价模型。     

商业银行贷款定价问题的研究和发展

一直以来,我国的商业银行贷款利率都是固定不变的,随着我国金融业的发展和利率市场化改革的深入,商业银行贷款定价问题越来越受到金融界的重视。商业银行对贷款进行合理的定价,不仅可以保证银行有足够的盈利空间,而且有助于银行未来的发展。我们可以通过分析西方商业银行的经典贷款理论并发展和完善这些理论,为我国商业银行的贷款定价提供借鉴。     

宁波市银行机构贷款利率定价机制的情况调查

随着我国利率市场化改革的深化,各商业银行的利差收入和风险管理将面临巨大的挑战。利率市场化正考验着商业银行的经营能力,考验着我国商业银行的贷款利率定价机制。宁波市银行机构比较齐全,因此宁波市各商业银行、农信社(包含农村合作银行,下同) 贷款利率定价机制现状具有一定的代表性,能反映当前商业银行和农信社的贷款利率定价能力。中国人民银行宁波分行最近对全市13家国有／股份制商业银行在宁波的分行、1家城市商业银行和9家农村信用社就贷款利率定价机制建设情况进行了专题调查,以配合利率市场化改革及为下一步利率改革提供参考。     

基于贡献度分析和客户关系的商业银行贷款定价方法研究

随着我国银行业改革的深化和利率市场化进程的加快，为竞争到更大的市场份额，商业银行逐步意识到为各种产品定价的重要性。本文设计了一种基于贡献度分析的贷款定价方法，该方法专门针对大型优质客户．它从银行与客户的整体关系入手．计算出包括贷款在内的一系列产品价格组合，帮助银行确定出有竞争力的价格。本文认为，无论是贷款定价还是其他业务产品定价，定价的过程是银行对客户关系的全面衡量过程，因此，贷款定价实际上是在为整个客户关系定价；本文详细讨论了该定价方法的计算过程和适应条件。并对方法本身进行了较全面的评价。     

如何正确认识我国商业银行贷款定价

一、我国商业银行现行贷款定价的操作实践 合理确定贷款的利率就是所谓的贷款定价.随着人民币贷款利率的逐步放开,各商业银行的贷款定价经历了按官方基准利率定价到小范围浮动贷款利率,再到自主确定贷款利率的阶段.     

我国商业银行贷款定价运作机制研究

贷款定价是一项具有复杂性的机制,受到银行内部诸多管理要素的影响.贷款利率与银行运作绩效存在着高度的相关性,并影响到银行的潜在发展优势.通过对我国商业银行贷款管理调查,借助于结构方程模型,经验性的研究揭示了贷款定价的内部运作机理,发现了贷款定价机制中的有利因素及不足之处,从而为我国商业银行定价策略的改进提供现实性的理论指导.     

CPA模型在中小企业贷款定价中的应用

对商业银行来说,利率市场化后,利率作为资金的价格将成为竞争中的决定性因素.因而如何确定合理的贷款价格,将是商业银行重点解决的问题. 一、贷款定价模式 国内外银行具有代表性的定价模式有三种. 1、成本加总模式.该模式力图在分析银行发放贷款成本的基础上,对每一笔贷款确定有利可图的利率.贷款的最低利率由资金成本、贷款管理成本、风险补偿水平和目标收益率四部分加总而得.银行以最低利率为底线,根据市场竞争情况和相对于客户的谈判地位确定贷款利率,以保证每一笔贷款都能获取目标收益.     

我国商业银行贷款定价研究

贷款定价是商业银行管理中至关重要的环节,关系到银行的资产质量和盈利水平.随着经济的发展,商业银行的贷款定价技术也不断进步,很多先进的定价模型被开发出来并为发达国家银行所采用.由于我国信贷市场长期处于利率管制状态,银行机构的贷款利率由总行统一规定,导致在利率市场化之后,国有商业银行的贷款定价工作仍处于举步维艰的困境.本研究基于国有商业银行贷款定价机制的分析,总结了对国有商业银行贷款定价绩效存在重要影响的因素,构建了国有商业银行贷款定价绩效回归分析模型,并对理论模型的显著性实施了检验,而为国有商业银行改进贷款定价策略提供了可靠的理论依据.     

利率市场化下国内商业银行贷款定价问题研究

随着我国利率市场化改革步伐的加快，国内商业银行面临贷款定价问题。在经营过程中，要达到贷款风险收益的最优组合，需要对贷款进行合理定价。本文对西方主要贷款定价理论进行了比较分析，并针对我国商业银行贷款定价现状，提出适合我国商业银行的贷款定价方法(客户风险收益法)和配套管理战略。     

创新商业银行贷款定价机制的探讨

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。     

我国商业银行贷款定价的最优化模型设计

随着我国加入WTO，国内金融市场逐步与国际金融市场接轨，国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制，商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格，使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题，指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况，已经严重影响了商业银行的经营和决策水平；再结合委托一代理框架，套用最优控制理论，给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型；最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。     

创新商业银行贷款定价机制的探讨

贷款定价是商业银行经营管理体系的核心组成部分。当贷款利率不能弥补贷款风险成本和支出时,银行将无法充分计提各项损失准备,信贷资产的损失会直接侵蚀银行资本,威胁其持续经营。制定正确的贷款价格对于银行来说至关重要。为此,本文认真分析了现代国内商业银行贷款定价体系的特点,并结合银行定价管理的实践,就创新国内商业银行的贷款定价机制作些探讨。     

贷款定价模式比较与利率市场化后的模式选择

如何合理地确定贷款价格，历来是商业银行面临的主要难题之一。我国商业银行应该建立“以同业拆借利率为基准，以贷款风险溢价为核心，兼顾银行的目标利润及客户整体关系”为主要内容的定价模式。     

南京商业银行中小企业贷款定价研究

随着我国利率市场化改革的不断深入,利率的形成机制和定价水平对于资金运用和资源配置的效率有着极其重要的意义。本文通过商业银行对中小企业的定价行为进行了实证分析,检验了相关因素对于贷款利率的实际影响,并对进一步完善银行的贷款定价机制提出对策。     

利率市场化条件下商业银行贷款定价机制研究

我国商业银行人民币贷款利率上限已取消,在利率市场化条件下商业银行贷款定价是否科学合理将影响商业银行经营安全.本文从西方商业银行贷款定价方法出发,研究我国商业银行贷款定价机制建设.     

商业银行个人金融服务系列讲座之四:消费信贷定价

关于消费信贷利率的确定 ,也就是消费信贷的定价 ,在利率市场化西方国家 ,由商业银行根据自己的经营状况和市场的变化自主确定 ,下面我们以美国的商业银行消费信贷定价为例加以阐述。消费信贷定价的影响因素消费信贷的定价与商业银行的工商企业贷款定价的原理、方法基本相同 ,一般包括贷款利率、承诺费、补偿余额和隐含价格等。商业银行可以通过这四个方面的调整对消费者贷款进行定价。而影响消费者贷款价格的因素有很多 ,其中对消费者贷款的定价产生影响主要因素有 :(一 )资金成本。商业银行的资金成本是指商业银行筹集资金所支付的费用 ,…     

商业银行贷款理论定价与实际操作的差异及思考

利率市场化是一国金融自由化的核心环节，而放松利率浮动区间管制又是整个利率市场化进程的关键步骤。2003年以来，中国人民银行加快了放松贷款利率浮动的改革实践，希望逐步培育乃至最终赋予我国商业银行完全自主的贷款定价能力。在中央银行的政策引导下，商业银行普遍加强了对贷款定价的探索，以资金成本、服务理念、利润导向等为基础，初步建立了相应的贷款定价模式。但是，在这个过程中，由于资金供求矛盾、风险考核、竞争环境等因素影响，直接导致商业银行的理论定价与操作实践出现明显背离。有效消除这一差异需要商业银行不断根据内外经营环境来修正定价模式，使之具有更强的可操作性。