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1.
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2007年全国银行间本币市场交易活跃前100名
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《中国货币市场》,2008年第1期
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根据全国银行间同业拆借中心交易系统对全国银行间本币市场参与者信用拆借，债券质押式回购、债券买断式回购，现券买卖，债券远期和利率互换交易六项交易笔数的年度统计，2007年全国银行间本币市场交易活跃前100名的机构及排名如下：
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2.
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2009年度全国银行间本币市场交易量100强
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《中国货币市场》,2010年第2期
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根据全国银行间同业拆借中心交易系统对全国银行间市场参与者信用拆借，债券质押式回购、债券买断式回购、现券买卖、债券借贷、债券远期．利率互换和远期利率协议交易八项交易量的年度统计，“2009年度全国银行间市场交易量100强”的机构公布如下：
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3.
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债券买断式回购 被引次数：2
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景乃格《银行家》,2005年第1期
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自1997年以来,我国货币市场利率一直处于下降通道中,债券市场始终表现为一个多头市场。由于交易方式只有单纯的现券和封闭式质押回购交易,债市没有做空机制,在利率出现转折、流动性出现问题时交易成员无法控制其持仓风险,在债券价格大跌的情况下只能被动地接受损失。2004年5月,全国银行间债券市场推出了买断式回购,12月,买断式回购在上海证券交易所亮相,这种新的交易方式为市场参与者提供了一种避险和做空的可能。
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4.
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2008年7月银行间市场运行报告
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崔晓春《中国货币市场》,2008年第8期
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2008年7月,银行间外汇、货币、债券、利率和汇率衍生品市场整体运行平稳,货币市场利率有所回落、成交量有所下降,买断式回购交易活跃;现券交易和利率互换成交大幅上升,外汇掉期交易小幅增长;美元中间价探底回稳,人民币升值速度显著减缓。
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5.
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2007年度全国银行间债券市场交易活跃前100名
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《中国货币市场》,2008年第1期
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根据全国银行间同业拆借中心交易系统对全国银行间债券市场参与者债券质押式回购,债券买断式回购,现券买卖和债券远期交易四项交易量的年度统计，2007年度全国银行间债券市场交易量100强的机构及排名如下：
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6.
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基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究 被引次数：4
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曹志鹏 王晓芳《财经问题研究》,2008年第11期
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在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上,利用我国银行间债券回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究,建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVaR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应;回购利率分布对CVaR计算结果影响较大,GED分布较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况。EGARCH模型计算得到的CVaR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果。
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7.
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2006年度全国银行间债券市场交易活跃前100名
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《中国货币市场》,2007年第1期
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根据全国银行间同业拆借中心对银行间债券市场参与者债券质押式回购．债券买断式回购、现券买卖和债券远期交易四项交易量的年度统计，“2006年度全国银行间债券市场交易量100强”的机构及排名如下：
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8.
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银行间债券市场交易信息备案系统上线
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《中国货币市场》,2011年第9期
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9月5日,全国银行间债券市场交易信息备案系统正式上线。此系统为银行间债券市场的结算代理行开展债券交易信息备案（未通过交易系统达成的债券交易信息,需提交全国银行间同业拆借中心备案）提供了便利，这些债券交易包括现券买卖、质押式回购和买断式回购。
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9.
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基于CVaR的我国银行间债券回购市场利率风险度量研究
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张卫平 曹志鹏《经济界》,2009年第2期
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在银行间债券回购市场利率基本特征分析基础上，利用我国银行间回购开始日1997年6月15日至2008年4月20日全部质押式回购每周加权平均利率进行实证研究，建立了基于ARMA-GARCH模型族的利率风险CVAR测度模型。结果表明我国银行间债券回购市场中存在杠杆效应；回购利率分布对CVAR计算结果影响较大，GED分布能较正态分布和t分布能更好刻画我国银行间回购利率序列的分布状况；并且在GED分布下，EGARCH模型计算得到的CVAR值要优于GARCH和TARCH模型得到的结果．
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10.
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全国银行间债券市场交易活跃前100名
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《中国货币市场》,2006年第1期
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根据交易系统对全国银行间债券市场参与者债券质押式回购．债券买断式回购、现券买卖和债券远期交易四项交易量的年度统计，“2005年度全国银行间债券市场交易量100强”的机构及排名如下：
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11.
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质押式回购利率的风险度量研究——基于ARMA-GARCH模型的实证检验
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王德全《财经研究》,2009年第35卷第8期
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文章对2002年1月4日至2009年3月31日我国银行间质押式回购市场进行实证研究,结果表明:(1)t-分布和g-分布下的模型能更好地捕捉回购利率序列的尖峰厚尾性;(2)回购利率波动具有显著的非对称性,利率上升时的波动更大;(3)ARMA-PARCH-M模型是估计回购利率VaR值的理想模型,t-分布下的模型适合多头头寸VaR值的预测,而g-分布下的模型适合空头头寸VaR值的预测.这说明我国回购市场的利率风险较高.
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12.
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2006年度全国银行间本币市场交易活跃前100名
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《中国货币市场》,2007年第1期
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根据全国银行间同业拆借中心对银行间本币市场参与者信用拆借、债券质押式回购、债券买断式回购、现券买卖和债券远期交易五项交易量的年度统计，“2006年度全国银行间本币市场交易量100强”的机构及排名如下：
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13.
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不同期限结构SHIBOR的基准性研究 被引次数：1
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史小坤 梅芳《金融与经济》,2010年第7期
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自从SHIBOR作为我国货币市场基准利率推出以来,关于SHIBOR是否充当基准利率的讨论就从未间断。本文在既有文献的基础上,以基准利率的四个属性为标准,通过检验不同期限结构SHIBOR的基准性,试图确定SHIBOR作为我国基准利率的合理性,并寻求适合作为我国基准利率的SHIBOR的具体期限结构。检验的结果显示,从基础性、相关性和系统稳定性看,SHIBOR优于全国银行间同业拆借利率和债券质押式回购利率,SHIBOR作为我国基准利率更具有合理性;比较不同期限结构SHIBOR的基准性,短期SHIBOR中隔夜SHIBOR的基准属性最强,而中期SHIBOR还没有完全发挥基准性作用。
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14.
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全国银行间本币市场交易活跃前100名
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《中国货币市场》,2006年第1期
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根据交易系统对全国银行间市场参与者信用拆借、债券质押式回购、债券买断式回购、现券买卖和债券远期交易五项交易量的年度统计，“2005年度全国银行间市场交易量100强”的机构及排名如下：
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15.
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买断式回购与保险公司固定收益证券投资策略
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徐波 谢斌《上海保险》,2004年第11期
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5月20日买断式回购交易正式在银行间债券市场推出,作为中国银行间债券市场一种新型的市场工具,买断式回购不仅具有质押式回购同样的融资功能,同时,回购期间债券所有权发生转移,在实现融资目标的同时也具备了一定的融券功能。推出买断式回购,必将大大改观质押债券被大量冻结的格
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16.
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培育我国货币市场基准利率
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卢遵华《银行家》,2006年第2期
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2005年我国货币市场得到了较快的发展,央行票据和短期融资券大量发行,银行间债券市场短期债券和质押式回购交易活跃。货币政策对货币市场利率的影响增强,利率波动幅度加大。货币市场零利率基准逐渐形成。国际货币市场基准利率作为货币市场的基准指标(Reference Index),基准利率一般满足以下特点：指标含义简单明确,易于投资者理解和债券定
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17.
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成交量继续萎缩利率小幅波动
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陈蔚《中国货币市场》,2004年第7期
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2004年5月份，全国银行间同业拆借和债券市场交易量再创新低，拆借和回购利率小幅波动，市场资金面由松趋紧，现券市场震荡上行。本月买断式回购正式启动标志着做空交易机制正式引入银行间债券市场。
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18.
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基于ARMA模型的银行间质押式回购利率的实证研究 被引次数：1
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韩美清《金融研究》,2008年第5期
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银行间质押式债券回购是目前我国货币市场交易最为活跃、成交金额最大的品种,其利率已经成为货币市场的代表性利率,同时也是我国短期金融产品定价的利率基准之一。本文试图寻找影响银行间债券市场回购利率的重要因素,并通过建立自回归移动平均模型,研究各种宏观经济与金融市场变量对该利率的影响。
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19.
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进一步改革和发展债券回购交易
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吕世蕴《农村金融研究》,2007年第1期
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银行间债券市场回购交易的特点和作用众所周知,银行间债券市场的一大特点是债券回购占市场最大份额,从市场创立至今都是如此,这也呈现出它的货币市场方面的特点。从2006年前11个月统计看,回购交易为24．5万亿,占市场总交易量的70％多。其中,回购中做得最多、量最大的是质押式回购,相对而言,买断式
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20.
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公开市场操作成效显著市场成交初显跌势—2002年8月银行间同业拆借与债券系统交易情况综述
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陈力峰《中国货币市场》,2002年第9期
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2002年8月，全国银行间同业拆借与债券系统日均成交量较上月有所下降，其中现卷交易量下挫显著，回购交易略有下调。在央行不断抬高公开市场操作利率的影响下，拆借和回购的月加权平均利率都有所上升，现郑价格在低位基本企稳。
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