商业银行不良贷款与宏观经济因素关联分析

近年来,我国商业银行不良贷款的余额一直呈下降趋势,国内整个银行业的发展势头良好。本文以宏观的角度,选取7个重要宏观经济指标,对我国国有商业银行不良贷款率进行实证分析,探讨宏观经济的波动对银行业信用风险的影响。同时针对分析结果提出相应的建议,使银行能够更好地应对如今复杂多变的宏观经济状况。     

银行体系信用风险宏观压力测试研究——以湖南省为例

2008年国际金融危机后,压力测试逐步成为量化评估金融体系系统性风险、推进宏观审慎管理的重要手段。本文以银行体系的不良贷款率为风险测度指标,运用Logistic模型,分别模拟2008年历史情景和历史最差情景来测算宏观经济因素波动对银行体系的冲击大小。从设置的两种情景压力测试结果看,消费和投资增速变化形成信用风险因子时,湖南省银行体系形成的不良贷款率都低于初期不良贷款率,湖南省银行体系稳定性较高。     

宏观经济与货币政策对商业银行不良贷款率的影响

我国商业银行的不良贷款率随着宏观经济的波动而发生变化,但在经济形势发生变化的同时,国家会采用货币政策进行宏观调控.因此,不良贷款率同时受宏观经济与货币政策的双重影响.本文利用结合Johanse协整检验和VECM模型,得出了商业银行不良贷款率与GDP增长率、M 2增长率之间存在短期影响关系以及长期均衡稳定关系.即在短期内,经济增长的越快,不良贷款率越低,但是在长期内不良贷款率与经济增长呈正向相关关系;在短期内,宽松的货币政策也会使的不良贷款率增加,但是随着滞后时期的延长作用效果越来越弱.     

商业银行不良贷款与宏观经济因素相关性实证分析

回顾了国内有关银行不良贷款的研究文献,以宏观之视角探讨不良贷款与宏观经济因素之因缘。选取了国内生产总值、城镇固定资产投资总额、社会消费品零售总额、进出口总额四个宏观经济指标,联合运用了相关分析、因子分析、线性回归方法,对不良贷款与宏观经济指标的关系进行了统计分析。研究表明不良贷款与上述四个宏观经济指标呈强负相关关系,经济增长直接推动不良贷款减少。指出化解不良贷款的宏观手段就是推动国民经济之科学与可持续增长。     

经济增长与商业银行不良贷款率波动的VAR模型分析

本文在对商业银行不良贷款率进行Hodrick-Prescott滤波的基础上,建立了经济增长与不良贷款率波动的VAR模型,运用脉冲响应函数及方差分解方法分析了经济增长与商业银行不良贷款率波动之间的相关性,结果表明不良贷款率波动对经济增长的速度有较大的制约作用,而经济增长只是对不良贷款率向下的变动趋势有明显影响,对不良贷款率本身波动作用并不明显。     

关于实施封闭贷款盘活清收不良贷款的思考

随着银行业金融机构体制与机制改革的不断深化,及国内宏观经济环境变化等因素的影响,近两年来银行业不良贷款情况及其形成、处置等方面呈现了一些新的特点,增加了银行信贷风险管控的压力。本文通过对当前不良贷款情况及处置形势的分析,提出实施封闭贷款盘活清收不良贷款的思路,并对实施过程中的风险防范提出了具体建议。     

关于实施封闭贷款盘活清收不良贷款的思考

随着银行业金融机构体制与机制改革的不断深化,及国内宏观经济环境变化等因素的影响,近两年来银行业不良贷款情况及其形成、处置等方面呈现了一些新的特点,增加了银行信贷风险管控的压力。本文通过对当前不良贷款情况及处置形势的分析,提出实施封闭贷款盘活清收不良贷款的思路,并对实施过程中的风险防范提出了具体建议。     

后危机时代宏观压力测试研究

本文提出结合向量误差修正模型(VECM)和蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟方法构造宏观压力测试模型,以我国主要商业银行不良贷款率作为评估银行系统稳定性的指标,定量评估宏观经济因素波动及国家宏观调控政策对我国银行系统稳定性的影响.结果显示:经济衰退情景下,银行体系不良贷款率会随着宏观压力情景严重程度而上升,但国家宏观调控措施对银行体系不良贷款率的下降影响显著.     

商业银行不良贷款的宏观经济影响因素分析

商业银行不良贷款总额一直在高位徘徊,成为制约中国商业银行发展的重要因素之一.通过收集2004年1季度～2009年1季度的最新数据,运用相关分析、共线性诊断、主成分回归分析等方法建立模型,探讨宏观经济因素对商业银行不良贷款的影响和贡献率.由实证结论发现:宏观经济因素与不良贷款余额负相关;社会消费品零售总额、进出口总额对降低商业银行不良贷款的贡献度最大,每增加1%会导致不良贷款平均降低0.0249%和0.0248%;宏观经济因素对降低不良贷款有正向促进作用,因此,在操作层面上可通过扩大内需、改善商业银行的外部信用环境等措施间接降低商业银行的不良贷款.     

不良贷款与宏观经济的灰色关联分析

本文通过研究影响不良贷款变化的主要宏观经济因素及各因素的影响机理，建立了基于灰色理论的不良贷款影响因素分析模型，对影响淮南市不良贷款的各宏观因素进行实证分析。从而得出影响淮南市不良贷款变化的各因素的相对重要性，并提出相应的降低商业银行不良贷款余额的建议。