浅谈利率市场化商业银行面临的风险与防范策略

利率市场化将使商业银行面临八大风险 在市场利率保持稳定不变的过程中,商业银行的净利息收入等于其经营业务发生时的预期净利息收入,不存在利率风险。如果市场利率稳定的状态被打破,利率变动就会通过利率水平的变化,进而影响商业银行资产利息收入和负债利息支出,最终对商业银行的净利息收入产生影响,若资产利息小于负债利息的金额过大,势必影响商业银行的正常经营,即利率变动将会使金商业银行陷入利率风险。而这些风险根据风险的持续时间则可划分为两大类：阶段性风险与持久性风险。     

商业银行利率风险管理初探

在利率市场化情况下，利率水平变动频繁且难以预测，常常导致商业银行资产负债利差收入(或市场价值)与预期出现偏差，亦即利率风险。我国下一阶段金融改革的重点是利率市场化，国内商业银行面临的利率风险正日益加大。为此，必须在正确认识利率风险性质特征和准确理解利率风险管理技术的基础上，选择适合自身业务特点的利率风险管理技术与策略。     

商业银行利率风险分析

利率市场化进程中商业银行利率风险的衡量指标 商业银行利率风险的形成可简单归因于两方面：一是商业银行资产负债结构的不匹配导致了利率风险敞口：二是市场利率的意外变动导致了商业银行市场价值的盈亏。     

我国商业银行利率风险的分析与防范

商业银行利率风险是指因利率变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失或收益的风险,是商业银行市场风险的重要组成部分。本文主要是站在商业银行经营的角度,从多个方面来分析中国利率市场化进程中商业银行应如何防范和化解利率风险。     

我国商业银行利率风险的分析与防范

商业银行利率风险是指因利率变动而使商业银行的表内和表外业务发生损失或收益的风险,是商业银行市场风险的重要组成部分。本文主要是站在商业银行经营的角度,从多个方面来分析中国利率市场化进程中商业银行应如何防范和化解利率风险。     

利率市场化与利率风险管理

利率市场化势必将从根本上改变商业银行已经习惯的资金价格决定机制和变动规律,对商业银行利率风险管理产生深层次影响利率市场化改革在解除利率管制、提高银行业整体竞争力的同时,也使商业银行的利率风险进一步凸显。所谓利率风险,是指利率水平、期限结构等要素发生不利变动导致商业银行整体收益和经济价值遭受损失的风险。利率风险一般通过金融产品重新定价、收益曲线移动、基准利率变化、银行客户行为     

利率市场化进程中商业银行的利率风险管理

2000年8月,中国人民银行公开阐明了利率市场化改革的目标和时间表,即建立以中央银行利率为基础,以货币市场利率为中介,由市场供求决定金融机构存贷款利率水平的市场利率和形成机制.在利率市场化进程中,利率水平将受到市场资金供求、政治经济等多种因素的影响而波动不定,表现出较大的多变性和不确定性,而这种利率的多变性和不确定性将使金融市场上各经济主体承受着较大的利率风险.商业银行作为调剂资金余缺的中介机构,其主要利润来源于存贷利差,利率作为资金的价格,这种价格的不确定性及频繁变动,必将引起银行资产收益减少或负债成本增加,造成商业银行利差减少或收益损失,甚至引起大规模的经营危机.因此,在利率市场化的进程中,管理和控制利率风险将成为今后我国商业银行资产负债管理的一项重要内容.……     

基于VAR模型的商业银行利率风险管理研究

利率市场化后,利率更多受市场规律的影响,遵循市场规律运行,利率的变动频繁且难以预测.利率风险也随之上升为银行的主要风险,利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力,而且资产、负债的市值因利率变动而变动,并波及清偿能力,进而引发流动性问题.因此,加强利率风险监控,已成为商业银行资产负债管理的重要内容.本文结合VAR模型对商业银行利率风险管理加以研究.     

商业银行利率风险探析

在利率管制条件下，利率的变动平稳且易于预测，利率风险不是商业银行的主要风险，利率管理是商业银行经营管理的附属职能。而利率市场化后，利率更多受市场规律的影响，遵循市场规律运行，利率的变动频繁且难以预测。利率风险也随之上升为银行的主要风险，利率风险不仅影响到商业银行的盈利能力，而且资产、负债的市值因利率变动而变动，并波及清偿能力，进而引发流动性问题。因此，加强利率风险监控，已成为商业银行资产负债管理的重要内容。     

我国利率市场化改革及商业银行利率风险管理

由于利率改革的需要以及中国宏观经济形势引起的外部环境倒逼,中国利率改革又推出重要举措,人行宣布进一步放宽存贷款利率浮动区间,这无疑是向利率市场化迈出了一大步。利率市场化的过程中,商业银行存贷款利率对市场利率变动的敏感性大大增强,依然在传统盈利模式下的银行业面临着利润被压缩的风险。面对这种形势,中国商业银行应该采取与时俱进的风险管理技术,规避利率风险,同时,应注重经营领域的改革,加强金融创新,转移利率风险。     

我国利率市场化改革及商业银行利率风险管理

由于利率改革的需要以及中国宏观经济形势引起的外部环境倒逼,中国利率改革又推出重要举措,人行宣布进一步放宽存贷款利率浮动区间,这无疑是向利率市场化迈出了一大步。利率市场化的过程中,商业银行存贷款利率对市场利率变动的敏感性大大增强,依然在传统盈利模式下的银行业面临着利润被压缩的风险。面对这种形势,中国商业银行应该采取与时俱进的风险管理技术,规避利率风险,同时,应注重经营领域的改革,加强金融创新,转移利率风险。     

浅谈商业银行利率风险控制

如何应对利率风险是商业银行需要积极应对的紧迫问题,本文从利率市场化后的利率变动趋势预测入手,着重分析我国商业银行面临的主要利率风险,并对如何防范风险提出了建立与完善商业银行现代利率管理机制的建议。     

探究基于利率市场化的上市商业银行风险管理

随着利率市场化的不断深入,利率已经成为影响商业银行运行的重要因素,尤其是对其风险管理的影响更为突出,利率市场的波动已经直接影响了商业银行的风险偏好、利率风险、流动风险、信用风险等等层面,因此在实际的操作中利率市场化已经改变了商业银行的风险要素,因此必须在利率市场化的基础上进行风险管理措施的调控,适应市场对商业银行的要求,从而降低风险的出现与影响深度。     

论我国商业银行利率风险管理

一、商业银行利率风险管理的必要性 1、利率市场化与利率风险管理 由于国有商业银行利率内控机制不完善、国内资本有效配置机制尚未建立以及中国人民银行利率调控能力有待提高等原因,利率市场化改革进展比较缓慢.但我国利率市场化的程度已经较高,如各类债券利率、部分贷款利率以及大额存款利率事实上已经完全市场化.随着我国利率市场化改革的进一步推进,利率市场化的程度将进一步提高,利率水平及其结构的变动也将越来越频繁,商业银行也将面临越来越大的利率风险.相应地,商业银行利率风险管理的好坏将直接影响其经营业绩,从而反过来影响着中国人民银行利率市场化改革的步伐.     

谈商业银行利率风险与控制

利率市场使商业银行的自主权即资金定价权进一步扩大的同时,也增加了商业银行的经营风险,即利率风险.商业银行如何应对这种以往经营中所不曾面对的利率风险,而最大限度的获取利率市场化给自身带来的机遇与收益,并将其产生的风险降到最低,是商业银行当前必须深入研究的课题.     

我国商业银行利率风险研究

利率风险是指由于利率变化而使银行收益下降的风险.商业银行在当前形势以及利率市场化进程中,面临的利率风险逐渐增大,再加上央行把SHIBOR打造为中国货币市场基准利率的决心,使我们听到利率市场化推进的脚步一步步走近,利率研究成为摆在商业银行面前的一大课题.     

商业银行利率风险测度研究（上篇）

自1996年我国利率市场化进程正式启动以来,货币市场利率已基本市场化,存贷款利率也部分市场化。利率市场化给了国内各家商业银行自主定价权和利率浮动权。伴随着利率的逐步市场化以及遵循WTO承诺全面开放金融市场后国内外商业银行竞争的炽热化,商业银行的利率风险凸现,并将逐步取代信用风险成为商业银行经营管理的主要风险。     

浅谈商业银行得率风险控制

如何应对利率风险是商业银行需要积极应对的紧迫问题，本从利率市场化后的利率变动趋势预测入手，着重分析我国商业银行面临的主要利率风险，并对如何防范问题提出了建立与完善商业银行现代利率管理机制的建议。     

在利率市场化条件下构建商业银行的利率风险防范机制

利率风险是由于利率随市场规律波动而引起银行收益的变动。按照风险形成的原因 ,利率风险可以划分为缺口风险、基差风险、期权风险和贴水风险。利率市场化是我国金融管理体制的重大改革 ,它将推动商业银行加强集约化经营 ,加强成本核算 ,补充资本金 ,提高抗御风险的能力 ,为业务创新提供条件和动力。建立我国商业银行的利率风险防范机制要参照《巴塞尔协议》的有关原则 ,借鉴国际商业银行的成功经验 ,建立先进的利率信息系统、高效的利率管理机制和科学的利率风险管理模式 ,并要加快商业银行改革 ;管理利率风险的根本途径是发展金融工程 ,为此 ,商业银行应及早制订金融工程发展战略。     

利率市场化下的中国中小商业银行风险管控模式分析——以宁波银行股份有限公司为例

当前我国正在全面实施利率市场化改革,商业银行面临着逐步增加的市场风险如利率风险、信用风险等,尤其是中小商业银行的风险管控模式亟待改变。本文将详细介绍我国的利率市场化改革的内涵,历史发展过程,并以宁波银行股份有限公司为例着重阐述利率市场化带给中国中小商业银行的机遇与挑战。