对加强和改进风险管理的几点看法

风险由经营而来，只要有经营就有风险。特别是银行，因为经营的是特殊商品，所以风险的防范和控制就更加重要。因此，人们就有了银行就是经营风险的榻念。纵观现代银行业发展的历程，也是一个不断完善风险防范体系、提升风险防范能力的过程。一家银行的成败，并非取决于业务扩张能力，而主要取决于它的风险管理能力。巴林银行的倒闭和大和银行的巨额亏损事件，已足以证明了这一点。     

对银行风险、风险管理及风险监督的认识和思考

随着金融改革的逐步深入，银行机构发展迅速，在我国金融业中的地位和作用越来越重要。一般来说，银行就是与风险打交道的行业，银行家的主要任务就是要将风险控制在一定程度之内。因此，正确认识银行风险，加强风险管理和风险监督就显得尤为重要。     

从企业人事风险分析企业贷款质量

通常银行在分析一个企业信贷风险也就是贷款质量问题时,都是通过分析其公司的财务报表来分析公司的盈利能力,而本文从银行的角度来分析企业人事方面的风险进而探讨企业的贷款质量问题.     

应理性看待小企业贷款风险

本质上,银行业就是一个经营风险的行业。银行发放贷款即为买入风险,收回贷款相当于卖出风险,银行就是靠不断地赚取风险溢价生存。其实,对于银行而言,小企业与大企业的贷款风险本质上并没有多大的不同：信用风险、利率风险、市场风险、政策风险等,是一切贷款都共同面临的,小企业贷款所隐含的风险,大企业贷款同样也会面临。实际情况也的确如此：大企业中也有经营效益差、偿贷能力弱、诚信度低的;小企业中也不乏经营业绩良好、偿贷能力强、诚信度高的。     

商业银行风险管控能力与业务发展状况的匹配性研究

基于财务指标的监管评级是对银行过去风险管控效果的量化反映,是风险管控的"果",连续性和动态性不足,难以有效反映银行风险管控能力与业务发展状况的匹配性。本文通过问卷调查,构建了一套客观评价银行风险管控能力的指标体系。基于该指标体系的评价结果表明,银行管理层对风险管控能力起决定性作用,银行员工对风险管控能力的影响也不容忽视,基于财务指标得出的风险管理水平对风险管控的影响低于预期,银行风险管控的原始驱动力正由外部推动向内生需求转化。在此基础上,本文以山东银行业为例,利用该评价体系具体分析了山东银行业风险管控能力与其业务发展的匹配性问题。本文的研究结果对于提升银行风险监管有效性和前瞻性,提升银行的风险管控能力和水平,具有一定的参考价值。     

经典言论

“有效的银行监管就是要给商业银行一个导向，鼓励好的银行能有更快更好的发展，并从根本上提高抗风险能力和市场竞争力。”     

我国政策性银行的经营风险及其原因分析

我国的政策性银行在促进我国产业政策实施的同时也存在较大的风险，防范化解我国的政策性银行经营风险就是要科学地界定政策性银行的性质功能，颁布《中国政策性银行法》，建立信贷经营机制，风险防范机制，加强中央银行和财政部对政策性银行经营风险的监督控制。     

银行承兑汇票业务风险探析与控制方略

近年来,国有商业银行的银行承兑汇票业务风险逐渐显现,对国有商业银行整体信贷资产质量改善和提高抗风险能力造成了不利影响。本文就国有商业银行的银行承兑汇票业务风险特点及风险控制进行探析和研究。     

以实施新资本协议为契机 全面提升银行风险管理水平

银行经营的就是风险,能否对风险进行有效管理决定了银行的成败。2004年6月巴塞尔委员会发布的新资本协议之所以广受关注,很大程度上是由于它在提高对银行风险管理能力要求的同时,指明了现代银行风险管理的发展方向:更精确的风险计量、更科学的资本配置和更全面的风险管理。     

中国银行特许权价值的风险自律效应研究

将银行破产风险分解为经营不确定性与风险覆盖能力、杠杆风险与资产组合风险,建立动态面板模型并采用2003~2013年中国上市银行的数据和系统广义矩估计方法,分析特许权价值激励银行降低风险承担的途径和方式。研究发现：我国银行特许权价值具有抑制银行风险的自律效应,银行为避免过高风险而遭受监管惩罚或丧失市场资源,保持特许经营条件和优势,将进行积极的风险管理;特许权价值的风险自律效应主要通过促使银行提升风险覆盖能力、降低资产组合风险和杠杆风险来实现。     

金融衍生产品交易三大风险

由于国内商业银行尚不具备对金融衍生产品定价的能力．所以与国际大银行承担的风险最主要是市场风险相比，国内银行面临的主要风险是信用风险、操作风险及法律风险。     

金融科技、银行风险容忍度与流动性囤积

本文从银行风险容忍度视角出发,基于2009-2019年中国114家商业银行的面板数据,研究金融科技发展对银行流动性囤积的影响及作用机制。研究发现,银行金融科技的应用显著抑制银行流动性囤积;银行风险容忍度在这一影响中发挥显著的中介作用,金融科技的应用可以通过提升银行风险容忍度进而抑制其流动性囤积;异质性分析结果显示,对信贷业务依赖程度较高和信贷业务盈利能力较强的银行而言,金融科技对其风险容忍度的提升效果更加明显,从而对流动性囤积表现出更强的抑制作用。     

银行信息化与风控的关系

银行面临的主要风险可简单归纳为政策及法规风险、信用风险、操作风险和市场风险等。对于现代信用风险、操作风险和市场风险，由于银行交易数据量大、交易本身复杂以及市场交易的即时性要求，所以需要运用信息化手段对风险进行识别、量化和管理，风险管理信息系统的建设对提高银行风险管理能力无疑是重要且必需的。     

流动性监管对商业银行风险承担的影响--基于中国银行业监管改革的断点回归分析北大核心

本文构建理论模型分析流动性监管影响银行风险承担的传导机制,发现流动性监管对银行风险承担的影响取决于资产端和负债端中介效应的净影响。在此基础上,本文以2007—2019年中国51家商业银行为样本,运用断点回归模型检验流动性监管对银行风险承担的影响。结果发现,提高流动性监管要求,短期内会显著降低银行单位资产盈利能力,进而加剧银行风险承担行为,但长期会提高银行单位资产盈利能力,进而降低银行风险承担水平。进一步的中介效应分析发现,流动性监管要求与银行单位资产盈利能力呈U型关系,即提高流动性监管要求在长期会提高资产回报率,进而降低银行风险承担水平,但流动性监管对银行负债融资成本的影响不显著,说明流动性监管主要通过资产端影响商业银行的风险承担水平。     

银行会计风险防范探究

银行作为经营特殊商品——货币的企业,近年来,被各种不法分子直接瞄准为作案目标,各种案件急剧上升,兴驻给银行和客户造成了重大资金损失,而且干扰了我国金融秩序和国民经济的正常发展,影响了我国良好的国际信誉。所以防范银行会计风险成为银行会计工作的重点。本文通过分析和探究银行会计风险的风险点,有针对性地采取防范措施,旨在对防范银行会计风险有所借鉴。一、银行会计风险的种类(1)支付结算产生的风险票据以其收益高、融资能力强等特点近年来发展迅速,同时票据也不可避免地成为资金风险的承载体和聚集点,由此引发的支付结算风险大幅度上升:利用资金联行套取银行资金、利用票据进行诈骗、签发不合乎规定的票据骗取银行信用、伪造似凭证套取银行资金案     

基于共同冲击和异质风险叠加传导的风险传染研究——来自中国上市银行网络的传染模拟

本文将银行系统遭遇外部共同冲击作为研究起点,建立了一个共同冲击和异质风险交互传导与放大的简化模型,冲击的传导包括“原始冲击”、“增量冲击”和“违约冲击”三个风险传染阶段。基于2018年我国15家上市银行的股票收益率和年报数据、2006年至2018年的银行评级数据,本文构建了贝叶斯分层图模型和银行间拆借矩阵,并利用蒙特卡洛模拟测度不同触发银行所引发的系统性风险损失、单个银行的系统性风险杠杆能力(文中定义为“传染乘数”指标)以及政府监管介入的效果。模拟结果显示:共同冲击损失远大于异质风险损失;规模和网络关联性是决定传染乘数的重要因素,且当规模因素不突出时,网络关联性对传染乘数的决定作用相对更强,极容易出现小规模、高关联性银行具有较高的传染乘数;当银行风险资产损失率在10%至25%之间时,造成系统性风险损失的杠杆能力普遍增强;政府监管介入能较好地降低系统性风险。本研究的相关结论为系统性风险的监管设计提供经验证据和参考。     

提高利率风险管理水平 应对利率市场化挑战

利率市场化使商业银行长期潜伏的利率风险逐步浮出水面,给商业银行的经营和风险管理带来严峻的挑战。利率风险主要来源于四个方面:一是重新定价风险,二是收益曲线风险,三是基准风险,四是期权/选择权风险。商业银行资产负债管理的核心,就是确定银行能够承受的利率风险限度,并寻求资产负债在数量、期限、利率方面的协调,将利率风险控制在事先规定的限度内,提高银行净利息收入。我国银行业必须及早采取措施,尽快提升利率风险管理能力,积极应对利率市场化带来的挑战。     

构建银行操作风险"病毒免疫系统"的设想

银行操作风险的“病毒困局” 银行自从诞生伊始操作风险始终存在。银行业的历史就是一部与风险博弈的历史。随着世界金融一体化趋势的加强．金融市场的迅速发展．银行间竞争日趋激烈，金融创新日渐活跃，业务品种越来越多．与此同时也使银行业风险更加多样化和复杂化。1995年巴林银行的倒闭以及2005年初国内银行业的大要案频发，都是银行操作风险蔓延的范例     

后危机时代商业银行声誉风险管理初探

银行是建立在信用基础上的,声誉是银行的生命线。论文在分析商业银行声誉风险特征基础上,归纳总结了国外管理银行声誉风险的主要做法,并就如何提高中国商业银行声誉风险管理能力,从完善风控体系、构建长效机制和提高应对能力三个方面提出了相应的建议。     

论大数据时代银行的风险经营

内外部经营环境的变化为银行风险管理带来了全新的变革,银行对待风险的态度由被动应对向主动经营转变。大数据时代为银行风险经营提供了可能和基础。为实现大数据时代银行的风险经营,银行应树立大数据管理和强化资本约束理念,充分发挥经济资本工具作用,强化资本约束的传导机制;用好用活大数据,推进资本管理高级法实施;充分发挥大数据优势,快速提升银行风险定价能力;培养高水准数据人才,持续提高风险经营能力。