不同首付比率下住房抵押贷款违约率的测算研究

迄今为止,我国个人住房抵押贷款的不良率在1%左右,是商业银行不良贷款率最低的信贷业务。按照国际经验,个人住房抵押贷款的风险暴露期为3至8年。随着我国个人住房抵押贷款业务的发展,不良贷款率和违约率呈上升趋势,个人住房贷款的违约问题已经成为银行界关注的焦点。违约概率的测度方法主要有:基于内部信用评级历史资料的测度方法;基于期权定价理论的测度方法;基于保险精算的测度方法;基于风险中性市场     

我国商业银行贷款定价方法探讨

随着利率市场化进程的加快，我国商业银行的贷款定价体系面临着越来越严峻的考验。为了适应利率市场化的需要，应该改进国内现有的贷款定价方法，建立一个“以贷款平均收益率为基准利率，兼顾贷款风险溢价以及银行与客户整体关系”的贷款定价模型。     

大型商业银行贷款定价问题研究

本文以中国四家大型商业银行的财务数据为基础,建立中国大型商业银行贷款定价理论模型,研究贷款定价的影响因素。研究发现,中国大型商业银行贷款定价市场符合寡头垄断模型,贷款收息率与存款付息率和GDP增长率之间存在显著的线性关系,并受到各商业银行经营管理水平以及市场风险度的影响;融资成本对于贷款价格的确定具有重要影响;银行的经营水平和效率直接决定了价格的竞争力和银行可能获得的收益;在整个市场中,贷款风险溢价(模型中的常数项)因素对整个银行业来说基本相同。商业银行应通过提高效率和经营管理水平来提高定价水平。     

基于KMV模型的商业银行贷款定价实证研究

对商业银行的贷款进行合理的定价是商业银行管理贷款风险,实现盈利性、安全性和流动性协调统一的重要手段。本文以布莱克一舒尔斯期权定价模型理论为基础,运用KMV模型,首先利用上市公司财务数据评估贷款的信用风险,然后根据计算出的企业的违约率来计算商业银行贷款风险价格,最后本文根据实证结果,提出相关对策建议。     

商业银行贷款定价模型及风险化解策略

探讨了在利率市场化的大背景下商业银行贷款定价的重要性和贷款定价的模型,该模型认为商业银行的贷款价格是由银行资本成本、行业风险溢价以及企业的个别风险组成。通过该模型还提出有效的风险化解策略。这对我国当前的利率市场化改革有着深远的意义。     

国内商业银行流动性选择的行为分析

银行愿意用流动性资产形式保持自己投资基于如下心理因素:在一定的资产总量下,银行的流动性偏好越强,对中长期资产要求的流动性溢价水平就越高,贷款利率定价就越高。当前,商业银行持有大量流动性资产和中长期贷款的低流动性溢价并存。商业银行的流动性选择行为,受来自于央行的政策压力的影响大于来自于市场的经济压力的影响。     

商业银行贷款定价方法初探

<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着     

商业银行贷款定价方法初探

<正>所谓贷款定价是指商业银行根据经营成本和信贷风险收益,与借款人协商确定贷款价格(贷款利率)的行为。国际银行界从上世纪80年代中期开始关注贷款的定价问题,一些银行由于贷款定价过低,其贷款收入不能补偿贷款的违约损失和发放贷款的经营成本而如果贷款定价过高,又会使银行在市场竞争中丧失客户,于是合理确定贷款价格成为商业银行资产负债管理的重要内容。在我国由于长期的利率管制,商业银行基本丧失了自主定价的能力。随着     

基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究

贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。     

国家助学贷款运行不畅的原因与对策

自1999年我国实施国家助学贷款制度以来，资助了一大批经济困难的学生完成学业，有力地推动了国家高等教育事业的发展。但随着首批国家助学贷款到期，较高的违约率促使各家商业银行对国家助学贷款慎之又慎，老毕业生的还款违约行为不仅严重威胁到新入学的贫困学生能否顺利完成学业，而且也使国家助学贷款制度面临考验。