我国商业银行效率影响因素的实证研究

本文应用DEA方法得到的各商业银行的效率值作为因变量,构建Tobit回归模型,研究影响商业银行效率的主要因素,进而提出了提高我国商业银行效率水平和竞争力的相关建议。通过本文的研究,主要得出如下结论:产权结构、创新程度、总资产收益率指标和银行效率显著正相关,总资产规模、成本收入比、股权集中度与银行效率显著负相关,其中总资产收益率对银行效率的影响最大。     

商业银行非利息收入、收入结构多元化与经营绩效

本文使用2011-2020年我国38家A股上市银行数据,按照前五大业务占比构建赫芬达尔指数,用于衡量商业银行收入结构的多元化水平.同时,通过建立动态面板数据模型,采用两步系统GMM方法,估计商业银行非利息收入和收入结构多元化对经营绩效的影响.实证结果发现,银行非利息净收入占比提升,能够提高净资产收益率;收入结构多元化水平提升,能够降低净资产收益率的波动性和不良贷款率.本文进一步将商业银行分成四类,通过LSDV方法进行分组估计发现,国有大型银行的非利息净收入占比和收入结构多元化水平的提高,均可提高风险调整后的总资产净利率;股份制商业银行收入结构多元化水平的提升,可降低净资产收益率的波动性;城市商业银行非利息净收入占比提升,会降低风险调整后的净资产收益率;农村商业银行收入结构多元化水平的提升,可降低总资产净利率的波动性.本文结合商业银行的业务经营以及不同类型银行的经营特点,对实证结果进行了解释,并对商业银行发展非利息收入业务和多元化经营策略提出了建议.     

我国商业银行经营绩效影响因素的实证分析

本文以我国22家商业银行2007~2011年的面板数据为样本,运用随机效应模型,对商业银行经营绩效的影响因素进行了实证研究。实证结果表明,从银行自身来看,银行的资本充足率、存款与总资产的比率与经营绩效成正相关关系,而成本收入比、不良贷款率则对经营绩效具有负面影响。从宏观因素来看,实际GDP增长率与经营绩效负相关。在引入股权结构以后,发现国有控股商业银行的平均总资产收益率明显高于股份制商业银行。     

商业银行从事影子银行业务的影响因素与经济后果--基于影子银行体系资金融出方的实证研究北大核心CSSCISSCI

本文基于2006-2012年中国商业银行同业业务买入返售金融资产的数据,从影子银行体系资金融出方的角度,分析了商业银行从事影子银行业务的影响因素与经济后果。本文发现,四大国有商业银行、业绩好的银行、资产规模小的银行、贷款比率和存款比率高的银行以及位于地区金融发展水平高的省份的银行,其买入返售金融资产业务规模更小,说明银行业绩压力以及外部金融发展水平是影响商业银行开展同业业务的重要因素。而且,商业银行从事买入返售金融资产业务的规模越大,其潜在经营风险越高,具体表现为买入返售业务的低收益率降低了商业银行的总资产收益率,但是这种负效应在存贷比比率高的银行并不显著,说明商业银行向影子银行体系融出资金的一个重要动机就是规避贷款能力受监管限制而对业绩造成的负面影响。     

分支机构市场准入放松、跨区域经营与银行绩效

2009年中国银监会发布143号文放松了分支机构市场准入规制。借助这一外生政策冲击对商业银行异地分支机构数量的影响,本文通过构造工具变量规范而系统地检验了商业银行跨区域经营对银行绩效的影响。研究结果发现:第一,银监会分支机构市场准入放松对跨区域经营有着显著的促进作用;第二,跨区域经营对商业银行的正面效应表现在市场份额、净息差和收入结构的改善,负面效应表现在营业成本的增加,对总资产收益率的影响并不显著。     

我国商业银行中间业务影响因素分析

长期以表,我国商业银行一直是我国金融的核心,是企业融资的主要来源,是经济发展的重要支柱.随着我国经济的发展,中间业务在商业银行总收入中的占比越来越大,对营业收入的贡献越来越大.因此,对于中间业务的影响因素进行分析具有很强的理论和现实意义.本文采用实证研究方式,通过对我国10家上市商业银行2006年4季度至2011年3季度的季报数据进行分析,进而对中间业务影响因素进行探讨.结果表明,商业银行的中间业务收入在总收入中的占比与总资产规模显著正相关,与存款占总资产的比例、净资产收益率、资本充足率显著负相关.     

我国商业银行技术效率影响因素的实证研究

本文采用DEA法测算我国13家主要商业银行2001-2009年的技术效率,然后着重考察银行产权结构、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、非利息收入比和存贷比六类因素对其影响程度。结果表明：样本期间,股份制结构、资本充足率、非利息收入占比正向显著影响银行技术效率,不良贷款率和存贷比对银行技术效率产生负效应,资产收益率对银行技术效率没有直接相关关系。银行应当对资产规模实施有效控制和优化,完善风险管理机制,提高资产质量,加大非信贷业务比重,同时注重合理分配存贷比。     

我国商业银行技术效率影响因素的实证研究

本文采用DEA法测算我国13家主要商业银行2001-2009年的技术效率,然后着重考察银行产权结构、资本充足率、不良贷款率、资产收益率、非利息收入比和存贷比六类因素对其影响程度。结果表明:样本期间,股份制结构、资本充足率、非利息收入占比正向显著影响银行技术效率,不良贷款率和存贷比对银行技术效率产生负效应,资产收益率对银行技术效率没有直接相关关系。银行应当对资产规模实施有效控制和优化,完善风险管理机制,提高资产质量,加大非信贷业务比重,同时注重合理分配存贷比。     

中国商业银行净利息收益率比较研究--基于10家上市银行2001—2012年的数据

净利息收益率作为衡量成本收入水平的综合性指标,对商业银行的经营管理具有重要意义.通过选取我国10家上市银行为研究样本,以样本银行主要生息资产和付息负债为对象,以净利息收益率作为考核银行净利息收入能力的指标,实证分析了金融危机后我国商业银行净利息收益率差异及其影响因素.研究表明,目前我国商业银行的净利息收益率的大小主要取决于生息资产的收益率,特别是银行贷款及垫款业务的规模、结构及定价能力的差异是净利息收益率差异的根本原因.随着利率市场化的推进,我国商业银行的盈利压力不断增加,相信净利息收益率指标的应用将更加深入广泛.     

商业银行利润效率测度及影响因素分析

本文以中国14家商业银行1996～2006年的数据为样本,运用随机前沿分析法测度这些银行的利润效率状况及变迁趋势,并基于测度结果,运用面板数据检验影响中国商业银行利润效率水平的因素。随机前沿分析结果表明,样本期内14家商业银行的利润效率水平呈现下降之势。面板数据实证分析结果发现:外资银行进入会影响中国商业银行的利润效率水平,但统计上不显著;而中国经济的高速增长显著影响中国商业银行利润效率水平;银行自身变量中的银行资产收益率、净利息收入率以及贷款规模显著影响其利润效率水平,而银行产权结构、非利息收入对利润效率水平影响不显著。