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以风险度量为基础确定偿付能力最低资本标准正成为国际保险业偿付能力监管的趋势。本文以我国财产保险公司的经验数据为基础,通过对财产保险公司面临的保险风险进行度量,确定对应的偿付能力最低资本标准,并对我国建立以风险度量为基础的偿付能力最低资本标准面临的挑战进行分析。 相似文献
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巴塞尔委员会在其1996年颁布的“包括市场风险的资本协议修正案”中明确了两种可用来计量市场风险的方法:一种是标准法(监管模型),一种是内部模型法。本文通过比较内部风险管理模型与监管模型两种市场风险计量方法得出这样的结论:内部风险管理模型在提高市场风险计量准确性及提高资本监管效率方面更优于监管模型。两种模型的比较分析对于我国商业银行进行市场风险管理也具有一定的借鉴意义。 相似文献
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基于保险公司的实际风险计算资本要求,是保险监管和保险公司内部风险管理的国际共识。我国保险市场属于新兴市场,风险特征与发达市场存在显著差异,在对各类险种的各项风险逐一测算之前,对各项风险的资本占比有一个总体的把握,对于制定合理的资本计算标准十分重要。本文首先基于欧洲和美国保险市场的经验研究这个问题,然后将我国与欧、美保险市场的风险状况,尤其是欧、美模型中所考虑的各项可量化风险,进行对比分析,作为制定资本计算标准的参考。 相似文献
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基于保险公司经营的特殊性,研究了在偿付能力约束下的保险公司的最优资本结构问题,提出了最优化保险公司资本结构的一种新的方式。保费收入作为保险公司的负债,其成本相对固定,本文以股东收益最大化为目标确定最优资本投入,从而确定保险公司的最优资本结构。通过对未来经济情景和保险产品收支的模拟,确定不同初始资本投入的最优投资策略和与之对应的资本投资收益率,进而选择能获得最高收益率的初始资本投入为最优的资本投入。与此同时,进一步分析了承保风险边际和经济环境的变化对保险公司资本结构的影响。 相似文献
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资本配置是保险公司经济资本管理的一项核心内容。保险公司为各业务线配置经济资本时,主要考虑不同业务线的损失分布函数,对大额损失的次数,尤其是损失金额超过期望损失的次数却未加考虑,这必然会使资本在业务线间的配置不公平。本文根据奖惩系统能有效区分被保险标的风险异质性的特点,分析了经济资本配置中奖惩系统的组成要素和评价指标,在一定的假设条件下得出奖惩系统的资本水平、转移概率和转移矩阵,构建了适用于资本配置的奖惩系统,从而为保险公司完善内部风险管理机制、提高偿付能力、设计具有激励作用的经济资本配置技术提供另一视角。 相似文献
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现金流量信息在保险公司偿付能力评估中的作用 总被引:1,自引:0,他引:1
偿付能力报告是保险监管部门基于监管的需要要求保险公司定期报送的报告。监管部门要求保险公司报送偿付能力报告是为了保护保单持有人的利益,使保单持有人能够得到应得的回报或补偿。至2006年末,保监会发布了13个偿付能力编报规则、2个问题解答,标志着我国保险公司偿付能力报告体系已经初步建立,偿付能力报告的内容日趋完善。这些编报规则规定保险公司偿付能力状况报告应包括以下几个部分内容:实际资本信息、最低资本要求、动态偿付能力测试以及内部风险管理制度报告,以从不同方面反映公司的偿付能力情况。在研究国外的偿付能力报告的内容时笔者发现,美国的偿付能力报告中包含现金流量表,而英国、澳大利亚的偿付能力报告则没有现金流量表。 相似文献