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商业银行信用风险度量模型简介及思考 总被引:1,自引:0,他引:1
信用风险是商业银行面临的最主要和最重要的风险,大约占到了总体风险暴露的60%左右。本文在对商业银行信用风险度量主要模型介绍、比较和分析的基础上,分析了我国商业银行信用风险管理的特点,并提出了当前加强我国商业银行信用风险度量研究的几点现实思考。 相似文献
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本文以商业银行信用风险度量模型作为研究对象,展开对信用风险度量模型的比较分析,试图找出适合我国实际的信用风险模型,以提高我国商业银行的竞争力。通过研究,本文得出KMV模型在我国目前比较适用,并对该模型进行了实证分析,并提出该模型运用于我国应该采取的对策建议。 相似文献
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刘献中 《金融经济(湖南)》2010,(6):80-82
信用风险是金融机构面临的最为主要的风险之一,金融机构如何度量与预防信用风险非常重要,本文采用Z评分模型对我国股份制商业银行和证券公司的信用风险进行了度量与分析,揭示了我国股份制银行与证券公司当前的信用状况。 相似文献
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金融危机下我国商业银行信贷管理度量方法新探索 总被引:1,自引:0,他引:1
信用风险是我国商业银行主要面临的风险,是我国商业银行信贷管理的关键分析因素。本文分析了当今国际上主流的信用风险度量模型——Credit Risk+模型,KMV模型,Credit Metrics模型,从模型框架,模型特点等角度进行分析,评价。并针对我国信用风险度量方法相对单一落后,定性分析占主要方式的局限性中找到突破口,并符合金融危机到来之际,通过选取适当模型,减少信用风险的目的。 相似文献
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信用风险的量化管理是商业银行风险管理的重中之重,目前我国商业银行的信用风险管理刚开始向量化分析改进,本文探讨了典型的现代信用度量模型——Credit Metrics模型对改善我国现行的贷款风险度管理的借鉴意义。 相似文献
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本文在分析指出国内对于转轨时期我国商业银行信用风险识别和违约评估方法研究所存在的主要缺陷基础上,构建了适用于我国商业银行的信用风险评估模型,并随机选取了能代表整体信贷资产特征的某商业银行1249个贷款样本资料,对模型的有效性进行了实证检验。结果证明本文所建立的模型在度量借款人信用风险方面具有稳定性和有效性。最后,本文对于我国商业银行使用信用风险内部评级法给出了相关政策建议。 相似文献
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西方商业银行普遍认为行业信用风险的实质即为行业信用集中风险,行业信用风险管理的核心就是保持分散化、避免行业过度集中。在此基础上,形成了包括行业信用风险识别、度量、管理手段、监测、报告等内容的管理框架。其中,开发信用组合模型以准确度量行业信用风险,广泛运用行业信用限额、信用衍生工具等有效手段两方面最为突出。我国商业银行应借鉴国外成功经验,通过加强行业分析与监测工作、提高行业信用风险度量精度、综合利用各种管理手段,逐步提高行业信用风险管理水平。 相似文献
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西方商业银行行业信用风险管理经验及其启示 总被引:2,自引:0,他引:2
西方商业银行普遍认为行业信用风险的实质即为行业信用集中风险,行业信用风险管理的核心就是保持分散化、避免行业过度集中。在此基础上,形成了包括行业信用风险识别、度量、管理手段(或工具)、监测、报告等内容的管理框架。其中,开发信用组合模型以准确度量行业信用风险,广泛运用行业信用限额、信用衍生工具等有效手段或工具两方面最为突出。我国商业银行应借鉴国外成功经验,通过加强行业分析与监测工作、提高行业信用风险度量精度、综合利用各种管理手段与工具,逐步提高行业信用风险管理水平。 相似文献
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我国商业银行信用风险管理方法研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文在对国外信用风险管理的主要方法进行详细比较分析的基础上,探讨其在我国商业银行信用风险管理中的适用性,以及我国运用现代信用风险度量方法、实施信用风险管理的现实选择,并提出相关的具体建议。 相似文献
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商业银行信用风险管理纵横谈 总被引:2,自引:0,他引:2
商业银行信用风险管理贯穿干整个商业银行发展的历程之中。由于我国商业银行在进行信用风险管理方面起步较晚,再加上外部环境与制度上的原因,导致我国银行信用风险管理在理念、技术、机制等方面存在着明显缺陷。针对这些缺陷,我国商业银行应积极培育信用风险管理理念,提高信用风险度量和管理技术,建立科学的信用风险管理体系。 相似文献
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信用卡信用风险评估方法主要包括专家系统法、判别分析法、Logistic回归方法、决策树法、神经网络法、信用风险附加模型等六种。这六种方法各具特点,对我国商业银行信用卡的信用风险管理具有一定的借鉴意义。通过比较分析可知,我国商业银行信用卡信用风险度量的最佳方法为LoDstic回归法。 相似文献
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预期违约概率和预期收回比率是商业银行搭建信用风险度量和管理框架中最重要的元素。本文对这两个变量进行了分析,并结合文献就它们之间的相互关系进行了界定,在此基础上对优化我国商业银行信用风险管理提出了建议。 相似文献
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为切实改善商业银行信贷资产质量,我国商业银行普遍加强了对信用风险的度量和管理力度,逐步建立起了内部信用风险评级体系,然而作为主要信用风险控制的内部信用评级方法也暴露出一系列的问题和缺陷,本文就此展开论述。 相似文献
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为切实改善商业银行信贷资产质量,我国商业银行普遍加强了对信用风险的度量和管理力度,逐步建立起了内部信用风险评级体系,然而作为主要信用风险控制的内部信用评级方法也暴露出一系列的问题和缺陷,本文就此展开论述. 相似文献
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Copula 在商业银行组合信用风险度量中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
本文对比分析了正态Copula函数、t-Copula函数、Gumbel Copula函数、Frank Copula函数和Clayton Copula函数对资产组合分布尾部特征的描述特点并选择其中四种Copula函数与KMV模型相结合对商业银行组合信用风险进行度量,度量结果显示Clayton—Copula相关模式假设下的商业银行组合信用风险度量结果最符合实际。 相似文献