我国房地产业整体风险的度量——基于CCA方法的分析

本文利用CCA模型(未定权益分析),在收集、处理房地产行业的负债权益数据的基础上,通过计算该行业的隐含资产及其波动率,测度了2000-2010年我国房地产行业的金融风险。本文发现CCA模型很好拟合了我国房地产行业整体风险的波动。     

金融风险与风险传染——基于CCA方法的宏观金融网络分析

本文用CCA模型来分析基于SNA体系的中国各部门资产负债表,并通过改进宏观金融网络模型,借鉴谷歌网页排名算法,重新构建了网络调整后的各部门金融风险指数,用于综合考虑风险在部门间的传染。研究结果表明,实体经济部门中的主要风险集中于非金融企业,其资产和负债两端所蕴含的风险都为最大。2009年—2015年,各部门以资产负债率为代表的风险指标并未出现显著变化,资产与负债以相似的速度上升。但2015年后,各项风险指标都出现恶化,应予以充分重视,有必要继续推进结构性去杠杆。本文研究得出的市场隐含的无效资产占比,大于官方公布的规模,但并不十分夸张。研究结果还表明,当前宏观金融网络有利于部门间风险的分散,居民部门在网络中吸收了一定的风险。     

必须正视我国银行业的流动性风险

必须正视我国银行业的流动性风险中国人民银行河南省分行杨子强对我国银行业流动性风险现状的分析改革开放以来,我国商业银行已由改革前的单一银行制度发展为国有独资商业银行、区域性股份制商业银行、城市商业银行以及外资商业银行多种商业银行并存的商业银行体系。在商...     

论我国银行业风险测算模型

我国始终存在发生银行业危机的可能性。从已有的国际经验来看,危机预警模型往往仅起到事后解释的作用,实际预测能力不足。防范银行业危机并不能简单地依靠国际上现有的预警模型。本文指出已有模型仅仅表明危机发生的可能性,由于没有区分外生性冲击等因素,模型难以预测到危机的真实程度。在我国,要增强预测的准确性,必须在区分危机的结构性因素和外生的冲击性因素的基础上构造新的模型,成功的危机防范在于将内生性风险的防范和外生性风险的防范有机地结合起来。     

试论我国银行业风险的会计因素及其防范措施

本从会计角度出发，分析我国国有商业银行会计核算不实、内部监督乏力、政策运用不当和社会监督机制不健全等银行业风险产生的因素，并从宏观和微观两个层面来探讨防落银行业风险的会计政策与措施。     

我国银行业的操作风险及其防控

本文对银行业的操作风险进行了概念的界定,指出了我国银行业操作风险防控过程中存在的问题,并针对这些问题提出了应对操作风险的四条防控机制和措施。     

全面提高我国银行业的市场风险管控能力

风险管理是现代银行业经营的核心内容。银行经营面临信用、操作、市场、法律、声誉等众多风险,其中市场风险是这些风险中最重要的风险之一。由于银行经营的产品众多,涉及范围广,国际上银行风险的量度、测算和模型化处理方式必然要用到很多复杂的金融、数学和计算机方面的专业知识,因此现代银行风险管理是一项相当复杂的工程。 20世纪90年代国际市场上发生的重大风险损失事件,特别是英国巴林银行倒闭、美国加州橙县财政破产、东南亚金融风暴、美国长期资本管理公司(LTCM)投资失利等,大大提高了金融机构市场风险管理的意识,加快了风险管理手段的更新和管理措施     

我国银行业的发展趋势与风险防范

未来一个时期,我国宏观经济总体仍将保持又好又快的发展势头,在良好的运行环境下,我国银行业仍将继续呈现景气状态,盈利水平保持乐观,管理能力有望不断提升。随着国内外形势的变化,银行业的中长期风险有所积累,新的风险正在形成