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长江证券零售客户总部资讯产品团队 《大众理财顾问》2013,(10):48-49
告别市场18年的国债期货终于敲定了回归日程表。证监会新闻发言人8月30日表示,中国证监会批准中金所上市5年期国债期货合约9月6日上市交易。此外,中金所也于当天公布了5年期国债的期货合约。玩转国债期货国债期货的投资策略有很多,多数适合具有大资金的机构参与,个人投资者的投资策略主要是趋势性交易。国债期货是利率期货。利率走势往往会在一段时期内保持稳定,比如在刚进入降息通道后,央行不会短期又进行升息操作,可以预期一段时间内的债市牛市行情。套利:攫取无风险收益期现套利对于融券有优势的机构而言是非常好的策略。跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的,它是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货 相似文献
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在金属和谷物期货市场上,跨期套利的机会会频繁出现。本文阐述了跨期套利的有关依据、原理和方法,重点给出了如何避免因跨期套利开票价与最终结算价之间所用缴纳的增值税问题。因为价差越大,增值税越高。本文通过操作模型的分析,给出了较为实用的增值税风险控制解决办法。 相似文献
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统计套利是一种基于计量经济学和统计学而建立的套利策略:通过在资产的历史交易数据中寻找价差的变化规律,然后由计量模型进行模拟并预测未来价差变化,设定交易及止损阈值,由计算机程序根据市场的实时信号发出交易指令获得套利收益。本文主要介绍了时变GARCH模型、Ornstein-Uhlenbeck过程、Kalman滤波模型等较常用的动态统计套利模型,并在最后总结了统计套利的最新研究状况。 相似文献
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本文在国债回购套利原理和模型分析的基础之上,选取两个时间段进行国债套利实证对比研究,分析影响国债回购套利的因素,并且提出从券商角度来考虑国债回购套利业务中可采取的风险控制措施。 相似文献
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本文基于无风险套利的角度,利用2014年8~9月期权交易的买卖报价数据,采用事前和事后分析的方法,对我国沪深300指数期权仿真交易市场的效率进行了开创性研究,事后分析结果显示,我国沪深300指数期权仿真交易市场确实存在着理论上的套利机会,但套利机会较小.事前分析显示,盒式价差条件和看涨期权牛市价差条件在延迟时间处于0~1秒时套利收益均值大于零,存在有效的套利机会,而其他套利条件则不存在有效的套利机会.但延迟时间超过1秒后,买卖报价仍维持套利机会的可能性迅速降低,市场逐渐趋向有效. 相似文献
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现阶段,我国保险资金的主要投资领域是债券市场。本文从理论和实践两个角度论述了保险资金的六种债券套利策略:相近期限国债利差套利、固定利率债券与浮动利率债券利差套利、相同债券品种利差套利、开放式回购掉期套利、开放式回购与国债远期合约相结合套利以及可转换公司债券套利。 相似文献
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跨期套利是指利用不同交割月份合约之间价差的异常变化进行等量反向交易以赚取利润的交易方式.它之所以能够运作成功,是因为同种商品不同时期的价格是明显相关的. 相似文献